原油1809合約分時(shí)走勢(shì)圖

中新經(jīng)緯客戶端3月26日電 今日，“中國(guó)版”原油期貨在上海國(guó)際能源交易中心正式掛牌交易，SC1809主力合約開盤價(jià)格為440元/桶，漲5.77%。截止發(fā)稿時(shí)，漲幅回落至4%以內(nèi)；工業(yè)品期貨漲跌互現(xiàn)，橡膠跌近6%，螺紋鋼、焦炭、鐵礦石跌近2%，瀝青漲超3%，動(dòng)力煤漲超2%；農(nóng)產(chǎn)品分化，兩粕及大豆飄紅，油脂類齊跌。

上海期貨交易所子公司上海國(guó)際能源交易中心已于2018年3月23日發(fā)布《關(guān)于原油期貨合約上市掛盤基準(zhǔn)價(jià)的通知》(上能發(fā)[2018]13號(hào))。3月26日原油期貨合約上市掛盤基準(zhǔn)價(jià)如下：

SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為416元/桶。

SC1906、SC1909、SC1912、SC2003合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為388元/桶。

SC2006、SC2009、SC2012、SC2103合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為375元/桶。

SC上市首日漲跌停板基準(zhǔn)為10%，從油價(jià)歷史走勢(shì)來看，觸碰可能性較小。不過日常交易日漲跌停板幅度為5%，或出現(xiàn)SC原油期貨合約觸發(fā)漲跌停板限制，但外盤仍然正常運(yùn)行，投資者也應(yīng)考慮這一情形，注意止盈止損或通過外盤進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

在市場(chǎng)套利方面，海通證券研報(bào)認(rèn)為，由于國(guó)際原油期貨多以美元計(jì)價(jià)，根據(jù)類匯率理論，美元升值則意味著原油相對(duì)貶套利策略包括跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨品種套利。跨期套利包括基于遠(yuǎn)近月基本面差異的趨勢(shì)套利和基于均值回歸特征的統(tǒng)計(jì)套利。跨市場(chǎng)套利是指根據(jù)我國(guó)原油、阿曼原油，布倫特原油以及WTI原油期貨之間價(jià)格的波動(dòng)來進(jìn)行套利。(中新經(jīng)緯APP)