建立系統(tǒng)不難，但也別想太容易...

系統(tǒng)本身是被簡化成的邏輯鏈，比如這個人看盤，腦子想一出是一出，均線也看，通道也用，圖表上還要花一大堆線段，那么他的決策邏輯必然存在隨機性，操作邏輯可能前一筆后一筆，不一致散亂

昨天可能是順勢邏輯，以重阻突破進場。今天一看漲到軌道上軌就想猜頂做空了， 交易依據(jù)來源于自己的立場，而立場源于什么？

他的直覺感受，還有被自利傾向驅(qū)動尋找交易依據(jù)沖動！

覺得價格“過高”的人，怎么看都能得出“受阻”的看法，哪怕什么技術(shù)依據(jù)都沒有，就看價格漲到圖表上欄附近都能產(chǎn)生一種“漲到頭”的錯覺。

但有幾個人能意識到這種“心理暗示”？ 很少，大多數(shù)人用手機看盤，意識不到手機屏幕小，可能顯示的K線數(shù)量太少，導(dǎo)致自己的視野太窄，不自覺間過于注意小級別波動，無形之間削弱了耐心。

也有些人不注意圖表比例，價格一到圖表上下欄或者前期走勢階段頂?shù)?，就受到影響，見不得出整理，一出小級別整理他腦子里就想著“橫久必漲、橫久必跌”了

各種“心理暗示”或許才是失誤虧損的源頭。

所以很多人想象的技術(shù)分析是很客觀的方法論，是用邏輯思維在歸納因素找到驅(qū)動源，也聯(lián)想到那個運用“客觀方法”的自己，也會很理性，毫無偏見執(zhí)念

但實際上，大多數(shù)人的分析是一個裝依據(jù)的“口袋”，想做什么就從中找什么理由，作為交易者同樣也并不客觀，他看好什么就不自覺去重點關(guān)注什么，然后被重點放大的信息不斷自我洗腦。

那些被深套的人，都是自我暗示的高手，在某個時刻他們給自己找到一大堆依據(jù)讓愚蠢的決定充滿了正當性

因此，建立系統(tǒng)不難，遵守系統(tǒng)很難。 這代表你吃過很多虧，知道主觀思路有多么善變，人的立場有多容易被影響。

而后系統(tǒng)本身，其實就是從“圖表上怎么走，我怎么解釋，以此解釋作為操作依據(jù)”

變成“市場怎么走，能不能套入我的判定框架，走勢信號在我的體系認知內(nèi)代表什么機會”

做到這一步不容易，很多人想到“建立系統(tǒng)”就以為是總結(jié)幾個指標用法，多看一兩篇文章，效仿他人制定交易原則，認為這些原則只要列出來，就能遵守了

但事實上這種系統(tǒng)往往脫離了認知和實踐經(jīng)驗，是理解卻無法和腦子里操作經(jīng)驗、機會價值對照的東西

所以它基本執(zhí)行不了，就像一個人給自己定了“自律作息表”，又是要鍛煉又是要學(xué)習(xí)，但99%的人堅持不了三天

因為那些并不是他真正擅長和喜歡的事情，只不過是覺得意義正確，用意志力在逼自己模仿罷了，所以精神振奮起來快，頹喪起來也快，一個小借口，一個小挫折就能打亂執(zhí)行

我一直相信每種人的性格都有相應(yīng)的優(yōu)勢，就像有些人樂觀，行為更加積極，遇事喜歡找“中心點”，只要看清最重要的影響因素，那么他就會果斷采取行動。

這種適合什么交易類型？ 不用說肯定是偏重波段交易，不用太考慮倉位規(guī)劃，靠單邊動能獲益。

而有些人性格保守，遇事冷靜，行為不積極，更傾向于考慮周全，看出明顯變化再行動，相對于新的機會而言，更傾向于把手中持倉“拿到頭”利潤最大化

那么這種性格適合什么？ 八成是偏重倉位積累中線規(guī)劃，不太關(guān)注短線波動，更注重“理想圖形”的明白，靠技術(shù)認知獲益。

以此來看，交易系統(tǒng)最應(yīng)該是性格優(yōu)勢的延伸和補充，行動力強的人，首先應(yīng)該想明白，自己想要吃的是什么級別的走勢，多大跨度的空間

目標范圍明確之后，再去梳理行情啟動前，有哪些相關(guān)度比較高的圖形或指標表現(xiàn)，以此建立主要的交易策略。

而后，系統(tǒng)可以說是核心策略的補充，就像復(fù)盤時看到一個月只有五六次信號，那么在交易中怎么控制自己不在每一天都做單呢？ 不會被盯盤時看見的相似走勢引誘呢？  這就要建立一些前置于信號的過濾原則。

比如重阻破位，趨勢成型之后再啟用動能策略。亦或者出大K嚴重背離/超賣買時才做假突破信號

交易信號之上，有一層判斷核心策略能不能在當前市況中生效的環(huán)節(jié)

因為策略可以想象成它是對一種走勢規(guī)律最理想化理解，盯盤時渴望刺激的本能會不斷的驅(qū)動我們用當前走勢對比這種理解

意志力強的人能夠克制沖動識破幻想，而意志力弱的人，就會拿著腦子里“理想模版”不斷美化當前走勢，直到他忍不住進場。

這也就是，為什么很多人交易信號明明是大級別出現(xiàn)，但是他進場卻總在小級別，一個月五六筆的頻率，能做出幾十筆交易。

因為他不光是用“信號去搏趨勢” 還可能更提前一步“提前進場去賭信號會不會成立”...

理想勝率經(jīng)過兩次打折，最終降低到難以接受的程度，九虧一賺是很普遍的事情

就像趨勢交易，說到底無非就是一個“破位跟隨”的事情，但用理想圖形和機會價值認知，明確什么是“該跟”，用一大堆過濾原則區(qū)分什么是“不該跟”，能在和不能做的界限，充滿學(xué)問。

探索的過程，從找到自身優(yōu)勢明確主要交易策略開始，最終重復(fù)執(zhí)行下經(jīng)驗漸長，必然會圍繞它形成一個認知體系。

同理，倉位管理和風(fēng)控方案也是“方法”和“人性”的折中

就像一個做波段交易的人，單倉進出總能吃到不錯的盈虧，但如果中間貪心一起加了一倉會怎么樣？  他或許會變的不再滿足了，隨著加倉這個動作，產(chǎn)生了更大的預(yù)期。

進場級別小，而出場目標大，開倉既死拿，總會被回調(diào)傷害。因為他本該截取趨勢中的一段，變成想要吃盡魚尾行情了

交易中就不該有“少賺”這個概念，只有符合預(yù)期的收益。合理操作賺合理利潤，不該是合理操作賺超出合理范圍的極限收益！

倉位管理是策略的延伸，適配它可以讓我們的交易更有條理，把人性因素降到最低，不給未來的自己挖坑

就像我經(jīng)常說，人總是把未來的自己想象的很理性，但實際上可能會因貼近市場變得更加情緒化。

一個人是單倉逢阻減倉，隨時間更加理性？  還是他連續(xù)加倉隨倉位放大，預(yù)期加重更理性？

不用說的問題，后者的犯錯的概念幾倍大于前者

交易級別越小，越要注意在倉位管理的問題上不能給未來的自己挖坑，提高出場難度

從邏輯上講，當你賺到理想收益的時候，應(yīng)該用剩下倉位搏更大的利潤率，末端倉位逐漸變輕解綁自己的預(yù)期，這樣才能在反轉(zhuǎn)來臨時無壓力去決斷和行動

而不是隨著走勢不斷上調(diào)自己的盈利預(yù)期，倉位越加越多，那么最終在盤面突變時尾大不掉，過高決策壓力綁架行動，成為心理負擔，不愿意轉(zhuǎn)向。

但遺憾的是，很多人他就是當下想簡單，未來遺留的難題很復(fù)雜

最后再說交易系統(tǒng)，建立的過程就是從核心策略延伸，設(shè)定一些過濾不利市況，不良信號的原則，幫助我們聚焦那些高價值的機會

如果從回測訓(xùn)練開始，任何細節(jié)問題都會展現(xiàn)出來，能解決的解決掉，解決不掉就是風(fēng)險成本的一部分，這樣系統(tǒng)的建立是必然的，也是有跡可循的

但如果是看東看西，想在思維層面把問題解決掉，基本不可能，既然是細節(jié)問題必然是平日里被疏忽的東西，怎么能意識到呢？

再說倉位管理和風(fēng)險控制，其實就是教訓(xùn)累積起來，建立了一個“危險邊界” ，知道哪些交易行為是高難度自己容易玩脫的，也知道在什么樣的倉位壓力下自己的決策是理性，超出某些壓力范圍會變的情緒化

所以系統(tǒng)，它必然是經(jīng)驗和認知的概括，絕不可能脫離經(jīng)驗和認知存在。