看漲期權(quán)又稱認購期權(quán)，買進期權(quán)，買方期權(quán)，買權(quán)，延買期權(quán)，或“敲進”，是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，下文為大家科普看漲期權(quán)計算例題（期權(quán)案例計算）

當(dāng)看漲期權(quán)（Call Option）的價格計算時，需要考慮以下幾個因素：

行權(quán)價格（Strike Price）：期權(quán)合約規(guī)定的買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的價格。

標(biāo)的資產(chǎn)價格（Underlying Asset Price）：期權(quán)合約所關(guān)聯(lián)的標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前市場價格。

期權(quán)到期時間（Expiration Date）：期權(quán)合約的到期日期。

無風(fēng)險利率（Risk-Free Interest Rate）：在期權(quán)合約期間，可以獲得的無風(fēng)險利率。

假設(shè)有一個漲期權(quán)合約，行權(quán)價格為$100，標(biāo)的資產(chǎn)價格為$110，期權(quán)到期時間為3個月，無風(fēng)險利率為5%。現(xiàn)在我們來計算該漲期權(quán)的價格。

首先，我們需要計算期權(quán)的內(nèi)在價值（Intrinsic Value）。內(nèi)在價值是指期權(quán)合約當(dāng)前的實際價值，即標(biāo)的資產(chǎn)價格與行權(quán)價格之間的差額。對于漲期權(quán)來說，內(nèi)在價值等于標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格。在這個例子中，內(nèi)在價值為$110 - $100 = $10。

接下來，我們需要計算期權(quán)的時間價值（Time Value）。

時間價值是指期權(quán)合約除了內(nèi)在價值之外的價值，它取決于標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動性、期權(quán)到期時間和無風(fēng)險利率。

時間價值可以通過期權(quán)的總價值減去內(nèi)在價值來計算。

在這個例子中，假設(shè)期權(quán)的總價值為$12，內(nèi)在價值為$10，那么時間價值就是$12 - $10 = $2。

因此，該看漲期權(quán)的價格為$2。

需要注意的是，期權(quán)的價格還受到其他因素的影響，如標(biāo)的資產(chǎn)的波動性、市場情況等。

看漲期權(quán)計算例題：

甲公司于2015年2月1日向A公司發(fā)行以自身普通股為標(biāo)的的看漲期權(quán)10000萬份，每份期權(quán)的公允價值為5元。根據(jù)該期權(quán)合同，A公司有權(quán)在2016年1月31日以每股8元的價格從甲公司購入普通股10000萬股，每股面值1元。

甲公司與A公司約定甲公司2016年1月31日以每股8元交付10000萬股普通股與A公司結(jié)算。

問題：每份期權(quán)的公允價值為5元，那么總共發(fā)行的期權(quán)價值為多少？

答案：每份期權(quán)的公允價值為5元，總共發(fā)行的期權(quán)價值為10000萬份×5元/份=5億元。