評估自己，確定交易風(fēng)格。

股票市場是一個寬容度很高的市場，任何人，只要他愿意，一定能找到適合自己的交易方式。建立交易系統(tǒng)，首先要做的是根據(jù)自身條件，選擇交易風(fēng)格。

選擇投資方向

如果你對圖形敏感，善于推理邏輯，可以考慮趨勢交易；如果你是一位財經(jīng)達(dá)人，能通過市場信息發(fā)現(xiàn)別人還沒有發(fā)現(xiàn)的機(jī)會，你可以選擇價值投資者。

選擇交易方式

如果你是反應(yīng)敏銳的人，可以考慮選擇短線交易；如果你是大局觀很強(qiáng)的人，則可以考慮長線交易。

小結(jié)：作為投資者，要學(xué)會界定自己的能力圈，明確自己在投資領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，集中精力于自己可以理解、可以把握的市場機(jī)會，這樣前提下構(gòu)建的交易系統(tǒng)，才會更適合你。

根據(jù)現(xiàn)有的理論，架構(gòu)交易框架。

交易框架要解決的是：買什么，如何買，怎么處理

1、買什么：選擇交易標(biāo)的

如果是價值投資，你要考慮的是：對自己了解的行業(yè)進(jìn)行選股，還是根據(jù)市場波動的周期選時，或者根據(jù)估值的高低決定買賣。

技術(shù)分析的理論有波浪理論，江恩理論，均線理論等，一般運用技術(shù)分析選股，大原則是：形態(tài)，位置，品種。

2、怎么買：確定買點

比如逢低買入還是突破追高，比如左側(cè)定投還是右側(cè)逐步加倉，這些買的方法應(yīng)該契合我們自身的性格和投資角色。

3、買入后的處理：持有或退出

止損：買入后發(fā)現(xiàn)與買入條件不符合時，要及時止損。

止盈：當(dāng)股票盈利達(dá)到預(yù)先設(shè)定條件時退出持倉。

小結(jié)：搭建交易框架，就是根據(jù)現(xiàn)有的理論和經(jīng)驗，制定一套如何選擇投資標(biāo)的，如何確定買點及買入后如何應(yīng)對的流程。

檢驗和完善交易系統(tǒng)。

交易框架在剛開始形成的階段都是有短板的，我們要在現(xiàn)實中進(jìn)行試驗和磨合，讓它逐步契合自己。方法如下：

1、先短線，后長線。

短線交易試錯成本比較低、時間短，容易驗證結(jié)果；還能大量重復(fù)訓(xùn)練，適合鍛煉交易的紀(jì)律性。長線選股和交易因為驗證時間長，很難短時間得到正反饋，等到結(jié)果是錯誤的時候，白白浪費時間。

2、先模擬，后實盤。

很多新手都喜歡一上來就大資金操作，這和士兵沒經(jīng)過訓(xùn)練，就上戰(zhàn)場一樣，很容易“出師未捷身先死”。建議先運用學(xué)到的知識和交易模型進(jìn)行模擬交易，等到有一定盤感和成功率后，再實盤交易。

3、先勝率，后頻率。

練習(xí)的頻率不要太高，應(yīng)該追求出手的成功率，優(yōu)秀的獵手，總是潛伏在獵物常出沒的地方，等待獵物的出現(xiàn)，伺機(jī)而動，以求一擊即中。

4、逐步在實踐中摸索，提高成功概率

在練習(xí)和實戰(zhàn)中，要不斷修正各種條件，盤前作計劃，盤后寫總結(jié)，總結(jié)經(jīng)驗，逐步提高成功率。我們的交易框架要能夠大概率賺錢，也是就是能夠大賺小賠或者多賺少賠，只有這樣的交易系統(tǒng)才是成功的。

小結(jié)：通過刻意、重復(fù)的訓(xùn)練，形成自己固定的交易風(fēng)格，內(nèi)化為自己的本能，是高手們能夠穩(wěn)定獲利的原因。

最后，一個好的交易系統(tǒng)，還需要配合好的思維和心態(tài)，做到知行合一

一個好的交易系統(tǒng)的評判，在于它的完整性和客觀性，能否保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。

另外， 好的系統(tǒng)同時也要有好的執(zhí)行力 ，這樣才能”截斷虧損，讓利潤奔跑“。職業(yè)交易員都有穩(wěn)定的心態(tài)、開放性的頭腦和獨立思考的能力，能夠客觀的看待市場。他們做交易有一個共同特點：有耐心和勇氣，他們在等待機(jī)會時會很有耐心，而一旦發(fā)現(xiàn)機(jī)會，就敢于果斷出手，重倉買入。

每個人的能力是有限的，你需要盯住的僅僅是你最拿手、最敏感的機(jī)會。我們跟不上市場每一個細(xì)小的變化，我們可以采用一個最笨的辦法，把自己簡單化處理，等著當(dāng)市場適合我的交易模式的時候，或者適合我的機(jī)會出現(xiàn)的時候，我再出手，這就是建立交易模型的初衷。

如果要將別人的交易系統(tǒng)，轉(zhuǎn)化成自己的，一定要自己做大量的測試，然后實戰(zhàn)檢驗：

第一步：對別人的交易系統(tǒng)，要做大量的測試

雖然用軟件程序?qū)ο到y(tǒng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)測試，看起來簡單省事，似乎這樣就可以不用辛苦地做大量的練習(xí)，但是使用這種方法對盤中的走勢結(jié)構(gòu)和變化，就缺少了實時的判斷分析的體驗過程，很難在內(nèi)心中產(chǎn)生對交易行為信任的力量，終究是拿不住單子的。

首先，要對別人的交易系統(tǒng)，每個細(xì)節(jié)都要進(jìn)行驗證，在盤面上做靜態(tài)的回測記錄，不僅僅是記錄進(jìn)出倉的時間和點位、盈虧情況，還簡單記錄下技術(shù)形態(tài)的特征，對發(fā)生虧損的單子還要回顧一下當(dāng)時的心理活動，在寫出來的過程中要有思考參與。不要只對只股票進(jìn)行回測，要對大部分的股票都進(jìn)行回測，使樣本有充足的代表性，能全面檢驗一個交易系統(tǒng)的性能和適用性，如果這個交易系統(tǒng)只能在少數(shù)的股票上能盈利，大部分股票都很難能盈利，則這個交易系統(tǒng)的適用性很差，未來失真的概率很高，不能用；如果這個交易系統(tǒng)能適用大部分股票，則這個交易系統(tǒng)的適用能力很強(qiáng)，就是一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，值得你未來長期擁有。

有新的想法，一個想法的產(chǎn)生，能不能運用到實踐中是未知的，需要驗證，驗證不可行，再換一個新想法，不行又再放棄，從各種想法的產(chǎn)生、放棄，又再產(chǎn)生，到最后確定它可以成為交易系統(tǒng)里的一部分，需要反反復(fù)復(fù)做回測記錄?；販y記錄，反復(fù)從頭到尾做上很多遍，雖然看起來只是枯燥的數(shù)據(jù)記錄，但每次都會有新的感悟，你的交易功底正在慢慢生長。

其次，通過復(fù)盤練習(xí)，把進(jìn)出倉的記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計完成后，覺得是可以盈利的話，再到雙盲做實時情景的模擬來檢驗執(zhí)行力，如果用的這個交易方法，在變化的實時影像前，能夠不再做沖動的交易，不會因為錯失行情想罵人，如果這些都能做到了，那就是可以運用到實踐中了。如果雙盲中，還再進(jìn)一步做交易細(xì)節(jié)調(diào)整的話，不能夠想當(dāng)然地認(rèn)為它可行，仍然需要做以上步驟的重復(fù)。

這個過程就是把事后看起來簡單的交易系統(tǒng)，進(jìn)行詳細(xì)的分解，分別檢驗，各個擊破，將交易弄得復(fù)雜化，要先復(fù)雜；等到你對該交易系統(tǒng)的每個細(xì)節(jié)都了如指掌后，此后就是重新回到這個交易系統(tǒng)的層面上，再看就成簡單的了?！昂唵?簡單”，與“簡單-復(fù)雜-簡單”，前者的“簡單”是“簡陋”，是無知者無畏；后者的“簡單”是“簡潔”，是大道至簡。

第二步：輕倉進(jìn)行實戰(zhàn)，在真槍實彈中蛻變

經(jīng)過了上述的測試后，通過大樣本的數(shù)據(jù)，讓你對交易系統(tǒng)有一個全方位和各細(xì)節(jié)的了解，你對交易系統(tǒng)的秉性和盈利性已經(jīng)了然在心，這個系統(tǒng)已經(jīng)是你的交易系統(tǒng)了。

不過此時，交易系統(tǒng)畢竟還是實驗室的產(chǎn)品，能否運用到實戰(zhàn)中，還是有一些差距的，實戰(zhàn)中要考慮的問題更復(fù)雜一些，例如，實戰(zhàn)中，你要考慮幾個品種都同時出現(xiàn)了你的入倉信號，你該選擇哪個品種？如何做倉位分配？在哪個品種上分配最大倉位？是聚焦一個品種，還是分散多個品種？等等，這些都需要在實戰(zhàn)中，再對你的交易系統(tǒng)進(jìn)行檢驗和修正。

除此之外，交易系統(tǒng)本質(zhì)上是一個工具，除了工具之外，人還需要心態(tài)和紀(jì)律，例如面對盤面上價格的起伏波動，你是否能控制住自己的手？面對機(jī)會的稍縱即逝，你是否能干脆果斷？面對一次次的挫傷，你是否還能坦然和堅持？一次次的盈利，是否會讓你忘乎所以？如果你的心態(tài)不成熟，心情很容易受到盤面的影響，被盤面牽著鼻子走，即便你有好的交易系統(tǒng)，也是很難執(zhí)行的，還是無法實現(xiàn)盈利。

而這種交易心態(tài)的成熟，只能靠你自己，別人無法替代你，只能在實戰(zhàn)中得到錘煉，模擬中是無法能訓(xùn)練出來的。既然是檢驗交易系統(tǒng)，打磨交易心態(tài)，我們就用最低的成本，獲得同樣多的經(jīng)驗，輕倉，用1-2手來做就行，等1-2手賠沒了，再加入1-2手來做，直到我們能熟練駕馭了該交易系統(tǒng)，同時能獲得了穩(wěn)定盈利，此后才會考慮正常資金做。

總結(jié)：

各種交易的問題，表面上看似是一個簡單的交易規(guī)則，背后卻是錯綜復(fù)雜的交易鏈條，一環(huán)套一環(huán)，環(huán)環(huán)相套，這絕對不是別人能告訴你的，別人能告訴你的只是一個簡單的交易規(guī)則，但背后的交易細(xì)節(jié)、交易信心、交易厚度、交易素質(zhì)、交易修養(yǎng)，是要靠你自己去理解、去領(lǐng)悟。

如果大師將能盈利的交易系統(tǒng)直接告訴你，你是可以節(jié)約至少3年左右對于交易系統(tǒng)的搭建時間，但是也無法繞過中間的復(fù)雜和血統(tǒng)，帶上自己的體溫，在實戰(zhàn)中去錘煉自己的交易心態(tài)，大部分工作都是無法被替代的淚付出，你仍然需要不斷地去檢驗和修正交易系，你必須親身歷行，該吃的苦還是要吃，還走過的彎路還是要走，才能將交易系統(tǒng)變成你自己的。

華羅庚有句名言：“念書是先把書讀厚，再把書讀薄”，難道你看到別人那本干干凈凈、薄薄一本的筆記，就以為那是別人交易的奧秘了么？是奧秘，但就算給你，你會發(fā)現(xiàn)不太好用，問題就在你沒有讀厚的過程，而那個其實是最有價值的部分。