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談一談期貨交易中的順勢(shì)，輕倉，止損。 期貨交易中，聽到最多的就是順勢(shì)，輕倉，止損。 被稱為交易的圣杯，萬變不離這六個(gè)字，只要把握住這六個(gè)字一定可以盈利。 曾經(jīng)有網(wǎng)友對(duì)于這一觀點(diǎn)跟俠子進(jìn)行了據(jù)理力爭。 俠子認(rèn)為交易中，輕倉，止損都是可以進(jìn)行量化的，而且非常容易做到，唯獨(dú)順勢(shì)太難了，甚至說是個(gè)無法量化的偽命題。 先說輕倉的量化。輕倉好比說我有一百萬，每次交易我只動(dòng)用百分之十，二十，三十，甚至五十來進(jìn)行交易，每個(gè)人的輕量化可能都不一樣，但是我們還是可以很簡單的量化出來，畢竟期貨交易是以小博大，杠桿交易，當(dāng)我們動(dòng)用的金額占總金額百分比過大時(shí)，可能一個(gè)劇烈波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致傷筋動(dòng)骨的代價(jià)。所以希望大家在交易過程一定輕倉，以小博大，切勿沖動(dòng)，滿倉無非賭博，一次判斷失誤將會(huì)帶來嚴(yán)重的后果，保證本金安全下再談?dòng)?br>再說一下止損的量化。止損是每一個(gè)交易者都比較難做到的，很多人不設(shè)止損，當(dāng)出現(xiàn)浮虧之后便加倉來攤薄成本，殊不知這樣做是相當(dāng)危險(xiǎn)的，你可能扛回來99次，但只需要1次就能把你在這個(gè)市場徹底消滅。這是人性在交易中最難跨越的，俠子在交易時(shí)也是，經(jīng)常浮盈了以后拿不住單子，而浮虧之后便逐漸加倉，也扛回來不少單子，更多是在不信它行情不回來的執(zhí)拗理念下死在了黎明前最后一刻，當(dāng)無力加倉，看著很多單子被打損后，行情逐漸回調(diào)，后悔本金不夠或者后悔起初加倉過于匆忙，其實(shí)這觀點(diǎn)是相當(dāng)危險(xiǎn)的，是非常錯(cuò)誤的，但凡抱有這種思想，你早晚還是會(huì)爆倉被市場淘汰出局的，因?yàn)榭傆幸淮未蟮男星槎阌峙袛嗍д`了，是你扛不住的單子，爆倉損失殆盡，你還如何立足于市場，沒有真金白銀了是沒有人讓你在這個(gè)市場上拼殺的。所以止損對(duì)于每個(gè)交易者是相當(dāng)必要的，再加上之前的輕倉，能保你在市場長期立足，不說你能在市場賺取多少錢，至少能保你在市場比別人活的都久。至于止損的量化，還是拿一百萬來說，當(dāng)我出現(xiàn)百分之十或者百分之二十甚至三十的時(shí)候我就必須要出場了，無論接下來行情如何發(fā)展都和我沒關(guān)系，必須做到嚴(yán)格執(zhí)行，給交易者的建議是不管什么時(shí)候，只要我做單進(jìn)場的時(shí)候就把止損帶上，而且是強(qiáng)制帶上，這樣的一筆交易能賺多少我不知道，至少最多損失多少我心里是相當(dāng)清楚的，這就是一個(gè)量化的過程，做到每一筆交易虧損額都可控這是非常必要的，所以說要想搞好經(jīng)濟(jì)你必須對(duì)數(shù)學(xué)相當(dāng)敏感，用數(shù)據(jù)支撐。 最后說說順勢(shì)。俠子認(rèn)為順勢(shì)是個(gè)偽命題，是無法量化的，或者說是很難量化的。 很多交易大神每天嘴邊說的最多的就是順勢(shì)，可是勢(shì)有多大，怎么順，順到哪，從哪開始順，這個(gè)東西太難量化了，做日內(nèi)交易時(shí)你可能順一個(gè)小時(shí)的勢(shì)卻死在了三分鐘，五分鐘十分鐘的勢(shì)里面了，每一個(gè)周期的勢(shì)里面都有包涵有其他周期的勢(shì)，所以順勢(shì)很難量化，唯一能量化的就是止損，也就是說我進(jìn)場后，我只能知道這筆單子虧損在哪里，具體盈利多少根本無法量化，可能下一秒你就被打損了，然后行情又朝著你起初判斷的方向發(fā)展了，讓你只能拍大腿遺憾，這期間你可能打破你之前制定的強(qiáng)制止損的規(guī)矩，也可能攤薄成本加倉，從而打破量化輕倉的規(guī)矩，如果行情朝著你之前判斷的所謂的勢(shì)發(fā)展了，沒問題，如果你判斷錯(cuò)了，你將被這無法量化的勢(shì)所吞沒?？赡苣阌X得太偏激了，但交易中就是這樣，是對(duì)每一個(gè)交易者人性的巨大考驗(yàn)。交易中的趨勢(shì)是最難判斷的，你不知道什么時(shí)候起勢(shì)了，什么時(shí)候轉(zhuǎn)勢(shì)了。在不同的交易周期，你所看到的趨勢(shì)的完全不同的，所以更不要說去量化他了，因?yàn)槊恳欢谓灰桌锒紩?huì)有很多雜波干擾你對(duì)趨勢(shì)的判斷，你量化的止損可能扛不過雜波的干擾，因?yàn)楫吘姑總€(gè)人的財(cái)力都不同，每一個(gè)級(jí)別的震蕩可能都會(huì)淘汰一部分人出局，這就是我們經(jīng)常說的做長線死在震蕩里，做波段又被長線打損，我們能控制的只是虧損額，而不是盈利額。有很多時(shí)候我們盈利了，可能還沒達(dá)到我們所謂的止盈點(diǎn)，也就是我們想量化的那個(gè)趨勢(shì)，結(jié)果行情反復(fù)，達(dá)到我們的止損位了，這就是順勢(shì)無法量化之難點(diǎn)。 寫在最后，想要量化順勢(shì)，俠子認(rèn)為，堅(jiān)持你自己的交易周期，（不要多時(shí)間周期的切換，）再佐以輕倉，（浮虧不隨意加倉攤薄成本，）再嚴(yán)格百分比的止損，把每一筆交易都數(shù)字化在可控的范圍內(nèi)，勢(shì)必會(huì)得到市場的回報(bào)。   |
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