如解：

給我一組歷史數(shù)據(jù)，我可以隨手寫出幾個準(zhǔn)確率在100%的交易系統(tǒng)，但是我自己不敢用。

復(fù)盤是一回事，實(shí)盤是另外一回事。

在復(fù)盤里面勝率100%，意味著到了實(shí)盤當(dāng)中沒有止損。

在成年人的世界里，從來都不指望可以一蹴而就，因?yàn)榇蠹叶级?，糖衣包著的基本都是是炮彈?/p>

大家都明白，能力不是學(xué)來的，而是歷練來的，你坑我，我坑你，相互坑不動的時候就開始茍合妥協(xié)，但是人們把這稱之為共贏。

看書學(xué)習(xí)有用，但是單純的看書學(xué)習(xí)沒什么用，學(xué)以致用，需要具體的場景。

所以，真正的智慧在陰暗的街頭巷尾上，在殊死搏斗的戰(zhàn)場上，乃至在夠籌交錯的酒桌上。

單純的給一套躺在歷史數(shù)據(jù)上準(zhǔn)確率可以達(dá)到80%的期貨交易系統(tǒng)的話沒什么用，能用在未來的行情中繼續(xù)保持80%才有用，但誰能保證？

另外，還有最重要的一點(diǎn)是，即使在未來的行情中，交易系統(tǒng)能夠繼續(xù)保持80%的勝率也不一定能賺錢。

因?yàn)?，決定交易能否賺錢的還有一個因素—盈虧比。

可以舉一個很簡單的例子：

你做了10筆交易，盈利了8筆，總共賺了10000塊錢，虧損了2筆，總共虧損了15000塊錢。

你說，這個勝率在80%的交易系統(tǒng)讓你賺到錢了嗎？

很明顯沒有。

交易系統(tǒng)是一套減法計算器，計算方法是這樣的：

盈利金額—虧損金額=盈虧

對任何一套交易系統(tǒng)來說，盈虧實(shí)際上都受制于市場的波動率。

比如，在下面這段5000點(diǎn)與6000點(diǎn)之間寬幅震蕩的行情里面：

如果你交易系統(tǒng)的盈利點(diǎn)數(shù)是200～300點(diǎn)，那勝率會很高，如果盈利點(diǎn)數(shù)是600～700點(diǎn)勝率會迅速降低，如果盈利點(diǎn)數(shù)是1000點(diǎn)以上，那交易勝率幾乎為0。

也正是受制于某種波動率，交易系統(tǒng)的會有兩種模式：

    1.高勝率，低盈虧比（短線）；

    2.低勝率，高盈虧比（長線）。

因此，想要保持高勝率，一是要縮小交易周期和盈利空間。

二是要放大止損空間，比如在上圖當(dāng)中，買在整理平臺上邊緣位置的單子不止損都可以拿回來。

同樣的，一旦你希望下一筆也能拿回來的時候，真遇上突破，麻煩就真的來了。

因此，勝率盡管很誘人，但這并不是交易的全部，你要做越長的周期，越大的盈利空間就意味著你要放棄一些小于自己預(yù)期盈利空間的交易，這必然會增加很多成本，交易勝率隨之降低也是很正常的事情。