交易體系構(gòu)建過程：理性的自我分析—構(gòu)建體系框架—檢驗和完善體系；

一、理性的自我分析
 
為什么把理性的自我分析放在第一,因為只有清晰地了解自己的性格,理性認識自己擅長的領(lǐng)域,這種前提下形成的交易體系才可能長期的堅持下去。如果不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、受挫最終會導致自己對交易體系的質(zhì)疑直至放棄。

適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的,無關(guān)乎倉位、市場、漲跌。如果你的持倉讓自己有各種情緒,不能說這系統(tǒng)不好,但這系統(tǒng)一定不適合你,你也很難實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。因此,適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個性、習慣、關(guān)注點能夠充分契合的。我們應(yīng)分析自己的性格特點適合什么樣的交易模式。

自我分析主要涵蓋性格特點、個人資源、擅長方式等。

性格特點需要判斷自己是“激進”還是“穩(wěn)健”。前者適合集中倉位的強勢個股交易策略,能承擔較大的波動,但彈性也大；后者適合做投資組合,享受投資組合帶來的平均收益或超額收益。

個人資源主要是指自己的強項在哪里,擅長宏觀分析、捕捉熱點、把握政策方向、對某個行業(yè)熟悉或者其他。任一個強項都可以幫助你提高對應(yīng)交易體系的勝率和風險回報比,幫助你實現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

擅長方式是指擅長什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進場策略、持倉周期、頭寸安排等。根據(jù)自己的性格特點,以及歷史的交易情況,來固化擅長的交易模式。如果你對盤面波動敏感,建議你使用短線系統(tǒng),如果短線的波動并不能讓你體會到交易所帶來的快樂,你應(yīng)該屬于波段趨勢交易者,建議你使用波段趨勢系統(tǒng)進行交易。
 
二、構(gòu)建交易體系框架
 
在清晰地進行自我分析之后就可以進一步構(gòu)建適合自己的交易體系,具體包含以下內(nèi)容：策略選擇模塊、交易時間框架、交易信號判斷、資金管理系統(tǒng)、倉位管理系統(tǒng)、風險控制模塊；

策略選擇模塊：

完整的交易體系,一定不會依靠單一的交易策略。比如牛市中,板塊輪動明顯,絕大部分個股都會走出明顯的上升趨勢,這時精選個股,買定離手耐心持有就是最好的交易策略；在震蕩和熊市中,對強勢板塊和個股的及時參與,集中持股短周期的交易則成為主要的交易策略；

因此判斷市場環(huán)境、建立不同的交易策略是一個完整交易體系的主要骨架,就像指南針,在去往目的過程中幫我們辨明方向。

明確交易時間框架：

交易時間框架指一筆完整的交易所對應(yīng)的時間周期,超短線通常為隔日交易,主要5分鐘級別作為持股時間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個月為周期；中長線交易可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時間框架對應(yīng)不同的持股時間、進出場信號、波動率水平、風險控制手段、資金管理系統(tǒng)等；

清晰的交易信號：不同的交易體系具有不同的交易信號,但這些信號一定要清晰明了,具有明確的定義以及便于執(zhí)行的特征。就拿趨勢交易系統(tǒng)來說,股價對均線突破的確認、短中期均線的金叉、新高的突破等都可以作為交易信號；

資金管理系統(tǒng)：資金管理用來控制交易的整體風險、控制賬戶的波動率水平。例如剛開始,限定每筆交易承擔一定比例風險；一定安全邊際后,逐步擴大每筆交易承擔的風險比例,以增加賬戶的收益彈性；

一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉位更重的頭寸,這樣很容易變賺為虧,另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉攤低成本。
 
三、檢驗和完善交易體系

實踐檢驗是構(gòu)建交易系統(tǒng)過程中最重要的一個環(huán)節(jié),有幾個方法,持之以恒地做下去,不斷地回顧自己的每一筆交易,從中提煉出最適合自己的體系,不斷完善。

1、每天堅持做交易筆記,對每一筆交易進行記錄,尤其是交易的原因、市場和板塊當時情況等。

2、定期回溯賬戶的交易記錄,記錄盈利和虧損來源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅虧損,導致出現(xiàn)大幅盈利和虧損的原因是什么。

3、不斷的強化記憶帶來大幅盈利的那些交易的過程,不斷重復(fù)審視導致大幅虧損交易的原因,制定策略避免再次出現(xiàn)單筆交易大幅虧損的可能。

4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個細節(jié),并且牢記在心,必須注意,無論發(fā)生任何事情,都要嚴格按照提煉出來的細節(jié)進行交易。

5、尤其要不斷通過交易日記記錄每天的心理波動,尤其面對超預(yù)期波動時候的心理波動,找到紓解和平滑心理的各種心理暗示,鍛造一顆強大而平和的內(nèi)心。