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期權(quán)合約
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鄭商所白糖期權(quán)
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大商所豆粕期權(quán)
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中金所股指期權(quán)
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上期所期權(quán)
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上交所個股期權(quán)
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合約標(biāo)的
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白糖期貨合約
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豆粕期貨合約
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滬深300指數(shù)
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銅期貨合約；黃金期貨合約
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根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)和工作機(jī)制選擇的上交所上市掛牌交易的股票或ETF
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合約類型
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看漲期權(quán)，看跌期權(quán)
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看漲期權(quán)，看跌期權(quán)
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看漲期權(quán)，看跌期權(quán)
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看漲期權(quán)，看跌期權(quán)
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認(rèn)購期權(quán)，認(rèn)沽期權(quán)
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交易代碼
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白糖期貨合約代碼+C+行權(quán)價格
詳見交易代碼對比表
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MYYMM-C(P)-行權(quán)價格
詳見交易代碼對比表
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IOYYMM-C(P)-行權(quán)價格
詳見交易代碼對比表
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C(P)執(zhí)行價格CU(AU)yymm
詳見交易代碼對比表
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合約編碼+合約交易代碼+標(biāo)志字段; 詳見交易代碼對比表
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交易單位
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1 手(10 噸)白糖期貨合約
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1 手(10 噸)豆粕期貨合約
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滬深300指數(shù)
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1手（5噸）銅期貨合約；
1手（1公斤）黃金期貨合約；
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單張合約對應(yīng)的標(biāo)的證券（股票或ETF）的數(shù)量，由上交所公布合約標(biāo)的時同時公布。
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行權(quán)方式
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美式
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美式
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歐式
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交易日T日起至最后交易日內(nèi)可行權(quán)，T由交易所另行規(guī)定
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歐式
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報(bào)價單位
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元/噸
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元/噸
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點(diǎn)，每點(diǎn)100元人民幣
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元/噸
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元
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最小變動單位
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0.5元/噸，為白糖期貨合約的一半
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0.5 元/噸，為豆粕期貨合約的一半
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0.1點(diǎn)，為股指期貨合約的一半
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銅期貨期權(quán)1元/噸，黃金期貨期權(quán)0.01元/克，對應(yīng)的銅期貨合約和黃金期貨合約分別為10元/噸和0.05元/克
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0.001元
股票的最小變動單位為0.01元
ETF的最小變動單位為0.001元
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合約月份
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1、3、5、7、9、11月
同標(biāo)的白糖期貨合約
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1、3、5、7、8、9、11、12月
同標(biāo)的豆粕期貨合約
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當(dāng)月、下2個月及隨后2個季月
股指期貨合約月份為當(dāng)月、下月及隨后2個季月
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銅期貨期權(quán)為最近六個自然月
銅期貨合約月份為1～12月
黃金期貨期權(quán)為最近三個連續(xù)月份以及最近11個月以內(nèi)的雙月，同黃金期貨合約月份
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當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個季月（下季與隔季）
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到期月份
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合約月份前二個月
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合約月份前一個月
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合約月份
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標(biāo)的期貨合約月份前一個月
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合約月份
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行權(quán)價間距
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根據(jù)行權(quán)價格不同，行權(quán)價格間距有50元，100元和200元/噸。
詳見行權(quán)價間距對比表
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50 元/噸
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當(dāng)月及下兩個月合約50點(diǎn)
季月合約100點(diǎn)。
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根據(jù)行權(quán)價格不同，行權(quán)價格間距有500元，1000元和2000元/噸。詳見行權(quán)價間距對比表
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根據(jù)合約標(biāo)的及行權(quán)價格的不同，行權(quán)價格間距有所不同。
詳見行權(quán)價間距對比表
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執(zhí)行價格數(shù)量
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以前一交易日結(jié)算價為基準(zhǔn)，按行權(quán)價格間距掛出5個實(shí)值期權(quán)，1個平值期權(quán)，5個虛值期權(quán)
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至少應(yīng)當(dāng)覆蓋標(biāo)的期貨合約當(dāng)日停板幅度額的價格范圍。
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當(dāng)月及下2個月至少在平值期權(quán)上下各掛出3個合約，季月合約至少上下各掛出2個合約。
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一個平值期權(quán)，最少兩個實(shí)值期權(quán)、最少兩個虛值期權(quán)
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5個（1平值合約、2虛值合約與2實(shí)值合約）
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每日價格最大
波動限制
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與白糖期貨合約每日漲跌停板的絕對數(shù)相同。
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標(biāo)的期貨合約當(dāng)日漲跌停板幅度對應(yīng)的漲跌額度。
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上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10%
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標(biāo)的期貨合約每日價格最大波動額度的兩倍
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認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度=
max｛行權(quán)價*0.2%，min
[（2×合約標(biāo)的前收盤價－行權(quán)價格），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝
認(rèn)沽期權(quán)漲跌停幅度 =
max｛行權(quán)價*0.2%，min
[（2×行權(quán)價格－合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10％｝
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交易時間
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9:00-11:30，13:30-15:00
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9:00-11:30，13:30-15:00
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9:15-11:30,13:00-15:15
最后交易日收盤時間為15:00
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9:00-11:30，13:30-15:00
及交易所規(guī)定的其他時間
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9:15-9:25(開盤集合競價時間)
9:30－11:30,13:00－15:00
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結(jié)算價
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通過計(jì)算期權(quán)合約的成交量加權(quán)隱含波動率，計(jì)算期權(quán)合約當(dāng)日結(jié)算價
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期權(quán)合約當(dāng)日成交價按照成交量的加權(quán)平均價為當(dāng)日結(jié)算價
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以股指期權(quán)合約當(dāng)日最后1小時成交價格按照交量的加權(quán)平均價為當(dāng)日結(jié)算價
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以期權(quán)合約當(dāng)日加權(quán)平均價作為其結(jié)算價
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根據(jù)個股期權(quán)最后五分鐘成交價，計(jì)算生成結(jié)算價
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保證金
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詳見保證金計(jì)算對比表
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詳見保證金計(jì)算對比表
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詳見保證金計(jì)算對比表
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詳見保證金計(jì)算對比表
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詳見保證金計(jì)算對比表
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最后交易日
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標(biāo)的期貨合約交割月份前兩個月的最后一個交易日
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標(biāo)的期貨合約交割月份前一個月的第 15 個交易日。
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合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延。
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標(biāo)的期貨合約交割月份前一月的倒數(shù)第五個交易日。
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到期月份的第四個星期三（遇法定節(jié)假日順延）。
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到期日
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同最后交易日
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同最后交易日
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同最后交易日
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同最后交易日
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同最后交易日
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交割方式
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實(shí)物交割（期貨合約）
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實(shí)物交割（期貨合約）
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現(xiàn)金交割
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實(shí)物交割（期貨合約）
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實(shí)物交割
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行權(quán)配對
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選擇賣方履約配對原則是：先投機(jī)持倉、再組合持倉、最后套期保值持倉，同一類型持倉按時間最長的原則配對。
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每日閉市后，交易所為下達(dá)行權(quán)指令的期權(quán)買方按照持倉時間最長的原則選擇賣方進(jìn)行配對。
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到期行權(quán)日由交易所統(tǒng)一執(zhí)行
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隨機(jī)配對
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到期行權(quán)日由交易所統(tǒng)一執(zhí)行
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倉位限制
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詳見倉位限制對比表
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詳見倉位限制對比表
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詳見倉位限制對比表
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詳見倉位限制對比表
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詳見倉位限制對比表
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組合下單
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有
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暫無
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暫無
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暫無
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暫無
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