01

何為交易系統(tǒng)

市場(chǎng)之我見

目前國(guó)內(nèi)適合投資者參與的市場(chǎng)比較多，股票、期貨、現(xiàn)貨、外匯是常見的幾種。做過幾年投機(jī)交易的朋友都有過盈利的經(jīng)歷，但是要做到長(zhǎng)期穩(wěn)定的盈利并在這個(gè)市場(chǎng)里長(zhǎng)期生存，就難上加難了。

投機(jī)市場(chǎng)形成自己一套穩(wěn)定的交易風(fēng)格和思路就顯得尤為重要。這些上升到方法論的高度就成為一種交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)是包括從進(jìn)場(chǎng)到出場(chǎng)整個(gè)交易過程的一套完整的交易規(guī)則，它設(shè)定了交易的各個(gè)環(huán)節(jié)，并要求交易者嚴(yán)格按照這些規(guī)則進(jìn)行操作。

換句話說，就是交易者在經(jīng)過了很多挫折，吸收了大量的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)后，會(huì)逐漸形成自己的交易理念，而交易系統(tǒng)則是將這些理念具體化、規(guī)則化，成為具體的操作規(guī)則。

交易系統(tǒng)的構(gòu)成

主要包括：分析預(yù)測(cè)；資金管理；周期選擇；計(jì)劃制定與執(zhí)行；風(fēng)險(xiǎn)控制；加倉(cāng)策略；出場(chǎng)策略；心態(tài)控制等等。

交易系統(tǒng)的分類

依據(jù)操作周期的不同，交易系統(tǒng)主要分為日內(nèi)交易系統(tǒng)和趨勢(shì)交易系統(tǒng)兩種。（注：日內(nèi)行情也有小級(jí)別趨勢(shì)，在此本人做粗化處理。） 就這兩種交易系統(tǒng)，以下分別做簡(jiǎn)單討論：

A、日內(nèi)交易系統(tǒng)

日內(nèi)交易系統(tǒng)又分為日內(nèi)波段和日內(nèi)炒單兩種。

炒單主要適合兩類交易者：一是有特定任務(wù)（比如靠傭金收入的某些公司等等）的交易者；二是真有超短交易天賦的交易者。這種盈利模式可復(fù)制性不強(qiáng)，在此不做討論。而日內(nèi)波段的盈利模式具有可復(fù)制性，如果能以此建立自己的交易系統(tǒng)，穩(wěn)定盈利的概率較大。

要建立日內(nèi)波段交易系統(tǒng)，應(yīng)遵循以下原則：

1.進(jìn)場(chǎng)要耐心。善于等待、捕捉最佳時(shí)機(jī)。進(jìn)場(chǎng)后很快就應(yīng)該有浮贏出。

2.止損要快。進(jìn)場(chǎng)后感覺不好就準(zhǔn)備走人，不要被動(dòng)的等待市場(chǎng)證明你是錯(cuò)誤的再去止損，此時(shí)你的損失已經(jīng)較大。

3.見好就收。只掙屬于你系統(tǒng)的那一段。

4.盯盤要精。只關(guān)注一兩個(gè)品種，

5.交易要少。只做熟悉品種的適合自己的行情。只有降低操作頻率才能提高操作勝率。

6.盤中忘掉分析和預(yù)測(cè)，只順應(yīng)當(dāng)前小級(jí)別趨勢(shì)。

7.必須時(shí)刻保持良好心態(tài)和競(jìng)技狀態(tài)。

8.對(duì)勝率要求較高，對(duì)風(fēng)報(bào)比（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比）要求相對(duì)較低。

B、趨勢(shì)交易系統(tǒng)

趨勢(shì)交易系統(tǒng)又分為波段趨勢(shì)和中長(zhǎng)線趨勢(shì)兩種。波段趨勢(shì)交易是把中長(zhǎng)線趨勢(shì)中的幾個(gè)部分又拆分操作，對(duì)交易者的判斷水平、應(yīng)變能力、中短線盤感要求高，適合于極少數(shù)天才級(jí)交易者，可復(fù)制性不強(qiáng)，在此不做討論。

中長(zhǎng)線趨勢(shì)交易系統(tǒng)有較強(qiáng)的可復(fù)制性，即使你沒有很高的交易天賦，只要你形成自己的交易系統(tǒng)并堅(jiān)持執(zhí)行，穩(wěn)定盈利的概率還是較大的。

要建立中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)，應(yīng)遵循以下原則：

1.輕倉(cāng)飄長(zhǎng)原則。

倉(cāng)位輕才能經(jīng)得起震蕩，拿得住單子，遇到黑天鵝時(shí)不至于受到重創(chuàng)。

2.耐心等待原則。

細(xì)心觀察品目標(biāo)種信號(hào)特征，耐心等待交易信號(hào)的出現(xiàn)，不要被小級(jí)別行情所干擾。

3.適當(dāng)模糊原則。

因操作周期已經(jīng)放大，止損設(shè)置也合理放寬才行。網(wǎng)眼太小是抓不到大魚的。

4.計(jì)劃執(zhí)行原則。

盤前一定要進(jìn)行分析并制定交易計(jì)劃。盤中要按照總體戰(zhàn)略布局下的交易計(jì)劃下單，謹(jǐn)防日內(nèi)正常波動(dòng)擾亂交易計(jì)劃。

5.持倉(cāng)執(zhí)行原則。

持倉(cāng)一旦脫離成本，不到止損一定要抱牢。要建立長(zhǎng)線交易系統(tǒng)沒有坐功是不行的。

6.低勝率特點(diǎn)。

長(zhǎng)線交易系統(tǒng)對(duì)風(fēng)報(bào)比要求高，行情一旦符合預(yù)期必須堅(jiān)持持倉(cāng)。但對(duì)交易的成功率要求相對(duì)較低，在抓一波行情之前可能有幾次試錯(cuò)的過程。在逮著一波大行情之前會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)“掙錢不走虧錢走”的情況。

7.盈利加倉(cāng)原則。

行情一旦按預(yù)期發(fā)展，就應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行加倉(cāng)操作。只有堅(jiān)持這種原則，才會(huì)做到行情越大、持倉(cāng)越重、盈利越多的效果

8.分散持倉(cāng)原則。

如果行情支持，可同時(shí)持倉(cāng)幾個(gè)相關(guān)系數(shù)較小的品種。

通過以上長(zhǎng)短線交易系統(tǒng)的羅列對(duì)比，大家不難發(fā)現(xiàn)，如果想獲取長(zhǎng)線利潤(rùn)，就應(yīng)該放棄短線利潤(rùn)；相反，如果你是通過短線積少成多的盈利模式，就不要再執(zhí)著于是否錯(cuò)過中長(zhǎng)線行情，因?yàn)槟切├麧?rùn)不屬于你的系統(tǒng)。

古人早有言：魚與熊掌不可能兼得。如果在市場(chǎng)中想長(zhǎng)短通吃所有利潤(rùn)，結(jié)果往往是你的賬戶最終被市場(chǎng)吃掉（極少數(shù)交易天才除外）。這就涉及到了交易系統(tǒng)的一致性這一話題。

在經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐和思考之后，你如果已經(jīng)選擇了適合你自己的交易系統(tǒng)，那么你就堅(jiān)持下來吧。實(shí)踐證明，能在虧損時(shí)期一如既往的堅(jiān)持執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)的才是真正的少數(shù)贏者。

02

如何建立現(xiàn)貨黃金的短線交易系統(tǒng)？

結(jié)合自己的性格，明確自己操作的周期。

（個(gè)人比較適合短線操作。日內(nèi)或者隔夜短線。）

具體到實(shí)際操作上，需要用戰(zhàn)略思維的高度去理解黃金市場(chǎng)的波動(dòng)。

一、分析市場(chǎng)，研究的周期，趨勢(shì)方向

1、從年線，季線，月線分析當(dāng)前行情所處位置。明確一段時(shí)期內(nèi)波動(dòng)的區(qū)間范圍。（可以用波浪理論或趨勢(shì)線分析）

2、結(jié)合周線，日線，選擇近期的壓力支撐。

3、影響行情的外部因素（主要因素、次要因素，按重要性排列），分析大行情發(fā)動(dòng)的要因和事件背后的陰謀。

二、進(jìn)場(chǎng)位置的選擇

依據(jù)上述分析，擬定一段時(shí)間的操作思路?？梢允侵軆?nèi)，也可以是日內(nèi)。每日編寫行情分析報(bào)告。研究當(dāng)日做單方向和倉(cāng)位配置。

見黃金交易分析表格：

嘗試定期做出行情分析，個(gè)人對(duì)市場(chǎng)的感受會(huì)不斷加深。

三、風(fēng)險(xiǎn)控制

任何單子必須帶有止損止盈，以及防止意外的措施。無此項(xiàng)準(zhǔn)備的掛單均為不合格。

賬戶總倉(cāng)位最高控制為8%-10%（即一萬美金最大一手）。黃金最大止損為8美金。（一般壓力支撐位掛單參考止損為5-8美金，突破追單3-5美金）單賬戶最大浮虧不能超過初始本金15%。

四、定期總結(jié)

總結(jié)分日內(nèi)、周內(nèi)、月度。應(yīng)建立當(dāng)日賬戶分析臺(tái)賬。第二天對(duì)前一天盈虧進(jìn)行總結(jié)。找出實(shí)際行情與預(yù)測(cè)行情之間的差異。對(duì)照頭天行情總結(jié)反思，并研判當(dāng)日行情。

每周提交上周操作總結(jié)，盈虧分析報(bào)告。緊跟市場(chǎng)的脈搏，

投機(jī)是永無止境的事業(yè)，不斷完善自我，與自我作斗爭(zhēng)的過程。

投機(jī)就是修心。