交易中追求完美的確定性是交易系統(tǒng)的毒瘤！

（文章出自小強(qiáng)期貨工作室）

我相信幾乎所有的人進(jìn)入期貨市場(chǎng)的動(dòng)機(jī)只有兩個(gè)字“賺錢”！沒有任何一個(gè)人來到期貨市場(chǎng)是希望賠錢的。遺憾的是市場(chǎng)行情走勢(shì)永遠(yuǎn)都不會(huì)以個(gè)人的主觀意志為轉(zhuǎn)移，它會(huì)按照它自身的運(yùn)行規(guī)律，不斷的通過時(shí)間換取空間進(jìn)而不間斷的消耗著市場(chǎng)中每一個(gè)人的意志力，最終會(huì)選擇一個(gè)90%的人都想象不到的方向或方式去運(yùn)行，直到將投資者趕出市場(chǎng)為止。

或許我是一個(gè)天生的悲觀主義者，無論在任何情況之下，我總是喜歡想到最壞的結(jié)果，但我認(rèn)為用在交易方面這或許是一個(gè)不錯(cuò)的優(yōu)點(diǎn)。我認(rèn)為在期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)都有你想不到的事情會(huì)發(fā)生，永遠(yuǎn)都不要認(rèn)為自己擁有了一套完美的交易系統(tǒng)就可以高枕無憂了，那是因?yàn)椴皇窍到y(tǒng)有多好，而是壞的情況還沒有出現(xiàn)而已。交易中永遠(yuǎn)都會(huì)有一個(gè)錯(cuò)誤陪伴著自己，你別想甩掉它，請(qǐng)永遠(yuǎn)記住這句話。

有這樣一個(gè)真實(shí)的例子，有一位非常優(yōu)秀的計(jì)算機(jī)程序員，他自己也略懂一點(diǎn)期貨方面的知識(shí)，他開始專著的研究程序化交易，希望自己可以開發(fā)出一套超級(jí)強(qiáng)大的交易系統(tǒng)，終于有一天他認(rèn)為自己“成功”了，他收集了美國(guó)的商品期貨市場(chǎng)近20年之內(nèi)的數(shù)據(jù)，“成功”的開發(fā)了一套成功率85%，年化收益率超過100%的交易系統(tǒng)。他準(zhǔn)備大干一場(chǎng)了。在一次期貨圈內(nèi)的雞尾酒會(huì)上，他不斷的向與會(huì)在場(chǎng)的人推廣這套系統(tǒng)，當(dāng)然，大家對(duì)他的這套數(shù)據(jù)是懷疑的，結(jié)果他在現(xiàn)場(chǎng)向大家承諾，他會(huì)將自己全部的個(gè)人資產(chǎn)變現(xiàn)用在這套交易系統(tǒng)上，以證明這套系統(tǒng)是可以成功的。他將自己的全部資金分配到六個(gè)交易品種上，頭寸幾乎滿倉(cāng)。他自信滿滿的開始交易了，在交易的過程中，有人問他，你不擔(dān)心這六個(gè)品種同時(shí)的出現(xiàn)虧損嗎？是否應(yīng)該降低頭寸？他說，這絕對(duì)不可能出現(xiàn)，因?yàn)樵谶^去的20年中這種事情從未發(fā)生過。事實(shí)真的是太殘酷了，六個(gè)交易品種同時(shí)出現(xiàn)虧損，并且由于他頭寸分配不當(dāng)，導(dǎo)致他的交易賬戶兩個(gè)交易日內(nèi)就接到了強(qiáng)平的通知單，最終的結(jié)果想必大家應(yīng)該可以猜出來了……這位交易員主要犯了三個(gè)錯(cuò)誤：1、頭寸管理嚴(yán)重的不合理2、交易系統(tǒng)的過度優(yōu)化3、主觀的認(rèn)為歷史可以簡(jiǎn)單的重復(fù)。20年數(shù)據(jù)過度優(yōu)化的高勝率交易系統(tǒng)是注定是會(huì)失敗的。大家回憶一下多年前的長(zhǎng)期資本公司是怎么破產(chǎn)的，這家擁有著全世界最頂尖的程序員，多位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主，最頂尖的期貨職業(yè)交易者都蕓集在此，他們研發(fā)出了令人恐怖的高勝率交易系統(tǒng)，最終的結(jié)果還是破產(chǎn)，原因很簡(jiǎn)單：同上。追求完美的確定性是交易系統(tǒng)的毒瘤！

在期貨交易中根本就不存在確定性，一切都是未知數(shù)。有人把期貨市場(chǎng)當(dāng)成提款機(jī)，認(rèn)為這里有源源不斷的錢可以提出來…..而我卻更愿意將期貨市場(chǎng)看成是一臺(tái)絞肉機(jī)，而且是無影無聲的絞肉機(jī)，被絞死了可能連一滴血都見不到。有很多朋友經(jīng)常問我，做期貨到底能賺多少錢？每年都有多少收益？……很報(bào)歉，我只能說不知道，因?yàn)槲业拇_不知道，過去的行情永遠(yuǎn)不能代表未來的行情，有人說歷史不是會(huì)重復(fù)嗎？我說是的，歷史會(huì)重復(fù)，但在交易中，歷史永遠(yuǎn)都是錯(cuò)位的重復(fù)著，何為錯(cuò)位？我相信大家對(duì)行情都會(huì)有似曾相識(shí)的感覺，但就是抓不到，這就是錯(cuò)位。交易系統(tǒng)過去的績(jī)效表現(xiàn)只能確定一件事，在未來的行情中，在行情波動(dòng)率性質(zhì)沒有根本性改變的前提下，執(zhí)行系統(tǒng)的每一個(gè)交易訊號(hào)，你的績(jī)效就會(huì)越接近于歷史的表現(xiàn)。

在期貨交易中不要總想用一套完美的交易系統(tǒng)可以為自己賺多少錢，這種想法將加速您被市場(chǎng)淘汰的步伐。平時(shí)多想想自己在市場(chǎng)中可以承擔(dān)多少風(fēng)險(xiǎn)，自己交易的資金是否會(huì)讓自己感受到壓力，多想想自己的交易系統(tǒng)還有什么致命的弱點(diǎn)，這些想法可以讓您在期貨市場(chǎng)中生存的更為長(zhǎng)久,期貨市場(chǎng)永遠(yuǎn)都不缺機(jī)會(huì)，但是當(dāng)機(jī)會(huì)來臨的時(shí)候你必需還活著。