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1、什么是程序化？ 程序化就是把自己的交易規(guī)則量化交給電腦執(zhí)行。程序化交易和手工交易，無非就是執(zhí)行的手段不一樣，交易理念方法都是互通的。 程序化是交易初學(xué)者最好的入門途徑。因?yàn)槌绦蚧呗园巳雸?、出場、加減倉、資金管理等全方位的交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，對(duì)于初學(xué)者而言，可以更好地理解交易系統(tǒng)的重要性，從而少走很多的彎路。 對(duì)于交易進(jìn)階者而言，程序化又提供了直觀的歷史回測和數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，為驗(yàn)證和完善交易系統(tǒng)提供了最好的平臺(tái)支持。 對(duì)于交易高手而言，程序化是提高交易效率的好工具，同時(shí)搭載各種不同的交易策略，同時(shí)監(jiān)控多個(gè)市場的不同品種，同時(shí)達(dá)到最快的下單速度，對(duì)于高手而言是如虎添翼的效率提升。 從風(fēng)險(xiǎn)收益的層面上講，學(xué)習(xí)程序化屬于難得的學(xué)習(xí)成本不高但潛在收益極大的技能，算得上是一本萬利的買賣。 學(xué)好編程確實(shí)很難，但是程序化編程卻很簡單，可以從最簡單的程序化語法學(xué)起，文華應(yīng)該是這幾個(gè)主流程序化平臺(tái)里面語法最簡單的，學(xué)起來很容易。 然后，我們需要做的關(guān)鍵事情就是制定出一個(gè)大概率、正收益的交易系統(tǒng)。剩下的事情就是完完全全地執(zhí)行這個(gè)交易系統(tǒng)。我自己曾經(jīng)不斷地花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去研究各種各樣的介入方法，結(jié)果是徒勞?，F(xiàn)在，我發(fā)現(xiàn)我周圍的許多朋友也在走我曾經(jīng)走過的路——這是人性的必由之路。每一個(gè)交易者，應(yīng)該依據(jù)自己的操作水平，確定自己的操作方法和區(qū)域。一旦在統(tǒng)計(jì)中確認(rèn)了自己的交易規(guī)則在以往的較長時(shí)間段是正收益的交易系統(tǒng)，在操作中就必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)則，而忽視一切失敗的介入。 程序化的不足。市場是無常的，也就是說，不存在什么程序化是必勝的。在業(yè)內(nèi)，對(duì)程序化交易一直有一種謬誤，就是認(rèn)為程序化交易是搖錢樹、印鈔機(jī)。從邏輯上說，你不可能開發(fā)出一個(gè)每年盈利200%又能夠持續(xù)10年都保持這樣盈利水平的模型。 在能夠找到一個(gè)持續(xù)的讓你獲得30-50%的收益的系統(tǒng)之后，更多的要去解決你的執(zhí)行力問題和你的風(fēng)險(xiǎn)管理問題。 如果一個(gè)人的交易理念和交易行為沒有被修正的話，給他再好的交易模型，也未必能夠帶來盈利的結(jié)果。 雖然模型不是萬能的，但在技術(shù)水平比較一般的情況下，沒有模型是萬萬不能的，當(dāng)你達(dá)到超一流水平時(shí)，你可以說模型是無用的。但在你達(dá)到此水平之前，模型還是有用的！這就像一個(gè)學(xué)武之人，在沒有達(dá)到最高境界之前，武術(shù)的一招一式還是有用的，而且是你學(xué)武的正規(guī)入門之道，也是你走向武術(shù)高手的必經(jīng)之路！等哪天你到達(dá)了武林高手之列時(shí)，你才可以自豪地說：指標(biāo)、公式是無用的！ 如果你本身的交易系統(tǒng)就是完整的、規(guī)范的，其實(shí)你就是一個(gè)勝任的交易者，你用不用程序化交易工具只是一個(gè)形式問題。 “趨勢是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重復(fù)的一句話，這是期貨交易的一條必由之路。期貨的本質(zhì)是波動(dòng)，波動(dòng)的本質(zhì)是趨勢。趨勢——只有趨勢，才是交易活力的核心秘密。所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或者本質(zhì)。重大的牛市或重大的熊市無非就是大級(jí)別的趨勢運(yùn)動(dòng)而已。 價(jià)格以趨勢方式演變，這也是我們從期貨市場盈利的關(guān)鍵所在。期貨有且只有兩種運(yùn)動(dòng)方式：趨勢（上漲趨勢或下跌趨勢）和橫向盤整（即“無趨勢”）。因?yàn)槠谪泝r(jià)格波動(dòng)取決于買賣雙方的力量對(duì)比，這種力量對(duì)比此漲彼消、循環(huán)反復(fù)；只要市場存在，就沒有任何一方能夠完全消滅另一方；當(dāng)一方占優(yōu)的時(shí)候就會(huì)走出趨勢行情，即多方占優(yōu)走上升趨勢，空方占優(yōu)走下跌趨勢；當(dāng)雙方勢均力敵的時(shí)候，就會(huì)呈現(xiàn)橫盤震蕩整理的形態(tài)。但是這種多空平衡狀態(tài)無論時(shí)間長短都將會(huì)被最終打破，市場將重新走出趨勢行情，趨勢行情結(jié)束之后又重回?zé)o趨勢行情，市場永遠(yuǎn)在這兩種狀態(tài)之間轉(zhuǎn)換。如果無趨勢行情結(jié)束之后展開的趨勢行情延續(xù)原來的方向，則被稱為“整理形態(tài)”或者“中繼形態(tài)”；如果趨勢方向逆轉(zhuǎn)，則被稱為“反轉(zhuǎn)形態(tài)”，相應(yīng)的區(qū)域被稱為“頂部區(qū)域”或“底部區(qū)域”。 趨勢跟蹤交易技術(shù)永遠(yuǎn)不會(huì)過時(shí)，因?yàn)樗敝附灰资袌龅谋举|(zhì)?！摆厔菪螒B(tài)”就是交易市場的本來面目。交易市場不可能也無法以任何其他形式的面目出現(xiàn)。【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評(píng)注：《趨勢跟蹤》讀書摘要、《3張圖說清楚趨勢跟蹤交易系統(tǒng)》】 趨勢——尤其是大級(jí)別趨勢的力量是無敵的，及早發(fā)現(xiàn)這個(gè)趨勢的方向并據(jù)此展開交易行動(dòng)即可，而根本無需關(guān)心驅(qū)動(dòng)這個(gè)趨勢的原因?yàn)楹危?/span> 趨勢跟蹤的精髓在跟蹤，你一直在跟，跟上了你就贏了，中間的折返、震蕩所造成的虧損，這些都是必然的。【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評(píng)注：《趨勢跟蹤的精髓——一直跟下去》】 長期趨勢、中期趨勢、短期趨勢和微觀趨勢這四者之間的關(guān)系是：它們的方向可能相同也可能相反。當(dāng)微觀趨勢、短期趨勢和中長期趨勢的方向相反的時(shí)候，只要不是中長期趨勢的末尾階段，一般情況下微觀趨勢、短期趨勢將會(huì)結(jié)束，轉(zhuǎn)向服從中長期趨勢。這就叫“胳膊擰不過大腿”，關(guān)鍵時(shí)刻還是大腿決定胳膊。 3、如何擁有正確的交易理念 期貨的最大秘密是什么？按條件進(jìn)出！我相信，在投資上成功的人，都是系統(tǒng)化交易者，雖然他不一定使用程序化交易。系統(tǒng)化交易不需要很復(fù)雜，大道至簡，反而越簡單越好，只需要包含進(jìn)場、出場、資金管理等交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，能實(shí)現(xiàn)在行情不利的時(shí)候控制回撤，能在行情有利時(shí)擴(kuò)大盈利，就算是好的交易系統(tǒng)。【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評(píng)注：《期貨交易的秘密：按條件進(jìn)出》】 在平時(shí)的交易中，我會(huì)毫不猶豫地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的信號(hào)下單，買或賣，開倉或平倉。無論盈虧，我都能始終保持平靜，因?yàn)槲抑雷约哼M(jìn)退有據(jù)，我深信自己的交易系統(tǒng)的威力，也絲毫不懷疑我所總結(jié)的一整套交易法則的價(jià)值和正確性，我唯一需要擔(dān)心的只是能否切實(shí)做到而已。我對(duì)“先鋒部隊(duì)”所投注的兵力也越來越少，如果“先鋒部隊(duì)”受挫，我不會(huì)加碼攤平，我直接止損砍倉，從而使這筆交易根本沒有機(jī)會(huì)給我造成哪怕一絲一毫的煩惱。如果預(yù)期落空，無論盈虧，我立即退出交易。如果不小心陷入處境艱難的交易中，只要我意識(shí)到了這一點(diǎn)，我會(huì)立即舉手投降、認(rèn)輸出局，而不是苦苦堅(jiān)持下去。我不再試圖維持一個(gè)對(duì)我不利的頭寸，我不想為此耗費(fèi)哪怕一丁點(diǎn)精力，甚至不想多看它一眼，就直接砍倉了事。這樣，當(dāng)別人來向我討教交易經(jīng)驗(yàn)的時(shí)候，我希望我也能夠像那位賣油翁一樣，可以瀟灑飄逸地說一聲：“我亦無他，但手熟耳！”【股海藏經(jīng)樓(QQ/微信1730397054)評(píng)注：趨勢跟蹤要訣：識(shí)別趨勢，順勢跟蹤，大贏小虧，穩(wěn)定盈利！】 當(dāng)交易者熟練地掌握了交易技術(shù)，具備成熟的交易系統(tǒng)和交易理念，能夠毫無困難地執(zhí)行交易決策、貫徹交易法則的時(shí)候，交易就變成了一樁熟練活，交易者就成為了一個(gè)爐火純青的熟練工。成熟的交易者不再試圖“創(chuàng)新”或?qū)で罄?，不再試圖“超越”交易系統(tǒng)或“推翻”交易法則，而只是例行公事地按照交易系統(tǒng)發(fā)出的買賣信號(hào)熟練地處理每一筆交易。這是多次失敗積累起來的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，或許每一個(gè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都對(duì)應(yīng)著一次或多次的切膚之痛。 4、如何正確掌握交易中的交易技巧？ 技術(shù)分析師通用的技術(shù)，放在哪個(gè)交易市場都管用。我的技術(shù)分析只分析三個(gè)要素：K線、均線、成交量。分析的目的是發(fā)現(xiàn)多空力量對(duì)比孰強(qiáng)孰弱的事實(shí)，從而研判和驗(yàn)證趨勢。研判趨勢只需K線圖：即月線圖、周線圖和日線圖。如果是帶杠桿效應(yīng)的保證金交易，則還需分析更微觀的K線圖：即1分鐘、15分鐘、30分鐘和60分鐘K線圖，其他概不需要！ 要知道K線、均線和成交量記錄的是行情本身，K線描述的其實(shí)就是資金的腳印。 在同一張K線圖上，注意三個(gè)要點(diǎn)： 我永遠(yuǎn)順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，我也不會(huì)對(duì)短期的逆向波動(dòng)放松警惕。我不僅能正確研判長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背后的更加本質(zhì)的東西：多空力量強(qiáng)弱之對(duì)比及其彼此之消長轉(zhuǎn)化。我只在“所有條件都對(duì)其有利”的時(shí)機(jī)出戰(zhàn)，其他時(shí)間則只是觀察和等待。不要認(rèn)為自己比交易系統(tǒng)更高明，要信賴交易系統(tǒng)甚于信賴自己的感覺。 分時(shí)圖是指大盤與個(gè)股的動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)（即時(shí)）分時(shí)走勢圖，其實(shí)在實(shí)戰(zhàn)研判中的地位極其重要，是即時(shí)把握多空力量轉(zhuǎn)化即市場變化直接的根本所在，白線和黃線距離突然垂直向上拉大很多，就是短線出貨的絕好機(jī)會(huì)，因?yàn)槟阋欢ㄓ袡C(jī)會(huì)再補(bǔ)回來。日線圖是做交易用的三張核心圖標(biāo)之一，多根日K線組合，配合它們與日均線族的位置關(guān)系一起研究，則通常都能發(fā)現(xiàn)它們往往具備特定含義——即指示日線級(jí)別的趨勢（就是日線圖上的趨勢，下同）或繼續(xù)、或轉(zhuǎn)折、或根本無趨勢的事實(shí)。這對(duì)于知道交易具有不容忽視的作用。日線圖通常被認(rèn)為是指示短期趨勢的最佳圖表。周線圖介于日線圖和月線圖之間，起到聯(lián)結(jié)二者的作用。周線圖適合指示和跟蹤中期趨勢。對(duì)于指示最為宏觀的走勢和長期趨勢而言，月線圖就足夠了。月線圖對(duì)于大級(jí)別的牛市或熊市具有良好的指示作用（蝴蝶效應(yīng)），讀懂月線圖是每一個(gè)交易者必備的基本功。月線圖適合指示和跟蹤長期趨勢，股市里有句名言：“莊家最怕散戶不看盤”，月線圖、周線圖和日線圖聯(lián)合研判，就好比海陸空三局聯(lián)合作戰(zhàn)，將會(huì)使專業(yè)交易者具有常人所不具備的大局觀，“有風(fēng)駛到盡，無風(fēng)潛海底”。 日內(nèi)交易短線一定要看3分鐘、5分鐘的K線圖，主要方法還是K線組合與均線族。同時(shí)，15分鐘的K線圖相當(dāng)重要。根據(jù)KDJ可找到當(dāng)日的進(jìn)出點(diǎn)，根據(jù)OBV可判斷主力的意圖：最管用的是技術(shù)指標(biāo)的背離，而不是這個(gè)指標(biāo)當(dāng)前的數(shù)值。 看盤還有一個(gè)重點(diǎn)那就是成交量，洗盤和出貨最重要的區(qū)別就在于一個(gè)量縮一個(gè)量增。 無論什么方法，你只要掌握了一種，就足夠了。 5、為什么說風(fēng)險(xiǎn)管理是系統(tǒng)交易中的重中之重？ 其實(shí)我們?cè)谶@個(gè)市場每天面臨著兩個(gè)東西，一個(gè)是不確定性，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)。我們是在不斷地找確定性，同時(shí)管理著風(fēng)險(xiǎn)。 統(tǒng)計(jì)的結(jié)論是：在期貨市場，以年記，九成的人虧錢；以三年記，九五成以上的人虧錢；十年記，僅有3%的人賺錢?？梢赃@樣說，期貨是一個(gè)表面賺錢容易、實(shí)際賺錢很難的行業(yè)。為什么那么多人虧錢？主要是人的貪婪與恐懼！經(jīng)常會(huì)有人在短期內(nèi)創(chuàng)造暴利，但無數(shù)事實(shí)證明，基本上都是曇花一現(xiàn)。創(chuàng)造暴利的操作，一定蘊(yùn)含著致命的風(fēng)險(xiǎn)，其成敗皆源于此。市場不缺明星缺的是壽星！要銀子不要面子！所以穩(wěn)定盈利是我追求的另外一個(gè)目標(biāo)。投資的法則是“復(fù)利”，而非“暴利”。年化收益率維持在30%以上，已經(jīng)是相當(dāng)不錯(cuò)的投資回報(bào)率。一心追求超額回報(bào)，會(huì)多走很多冤枉路。所以評(píng)估盈利，一定要以所冒風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)繩。但決大部分交易者卻會(huì)因急功浮躁、輕狂僥幸而對(duì)此喪失理智。 二八定律（巴萊多定律）：十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初意大利的經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴萊多認(rèn)為，在任何一組東西中，最重要的只占其中一小部分，約20%，其余80%盡管是多數(shù)，卻是次要的。社會(huì)約80%的財(cái)富集中在20%的人手里，而80%的人只擁有20%的社會(huì)財(cái)富。這種統(tǒng)計(jì)的不平衡性在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和生活中無處不在，這就是二八法則。 6、如何做一個(gè)成功的交易者？ （1）態(tài)度：為交易而來，為交易而生。 （2）定義：時(shí)間、財(cái)務(wù)和心靈的自由。 （3）標(biāo)準(zhǔn)：資金曲線、最大回撤、交易次數(shù)。 好好學(xué)習(xí)，天天向上！讀、悟、行！ 常言：一日不讀書無人看得出，一周不讀書說話會(huì)變粗，一月不讀書智商輸給豬！舊社會(huì)里就流行一句話：窮不丟豬，富不丟書。為何窮不丟豬、富不丟書呢？因?yàn)槟菚r(shí)一頭豬就是一家人的生存保障，沒了豬一家人生存就沒了保障，而富丟書的話就富不起來了。 關(guān)于成功交易者的標(biāo)準(zhǔn) 期貨市場是一個(gè)博弈市場，為交易而來，為交易而生，這是我的態(tài)度。我對(duì)成功的定義是時(shí)間、財(cái)務(wù)和心靈的自由。三條標(biāo)準(zhǔn)。 推薦新手看： 1、約翰·墨菲的《期貨市場技術(shù)分析》； 2、杰西·利弗莫爾的《股票大作手回憶錄》、《股票大作手操盤術(shù)》； 3、《日本蠟燭圖技術(shù)》； 4、范 K.撒普的《通向財(cái)務(wù)自由之路》； 5、戴若·顧比的《趨勢交易大師：工具、策略、方法》：顧比復(fù)合移動(dòng)平均線（GMMA）由3、5、8、10、12和15日移動(dòng)平均線構(gòu)成一組“短期組” “長期組”則由30、35、40、45、50和60日移動(dòng)平均線組成； 6、推薦老手看阿爾佩西·帕德爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》、扁蟲魚的《投機(jī)者的撲克（操盤18年手記第2版）》； 7、推薦系統(tǒng)交易員看波濤的《系統(tǒng)交易方法》、朱淋清的《截拳道》 最后送在座的年輕人一段話：在浩瀚的生命之岸，你應(yīng)該自豪地告訴世界，你追求過，你奮斗過，你為輝煌的人生從來沒有放棄過希望，從來沒有停止過拼搏。而這個(gè)造就了萬物的世界也將自豪而欣慰回答你：只要奮斗不息，人生終將輝煌！ 最后，祝大家好運(yùn)！?；丈唐谪浾粽羧丈?！ |
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