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大家都知道，一個好的選股公式，僅僅有很高的成功率是不夠的，信號分布應(yīng)該均勻，起碼不能過于集中，比如抄底型的指標(biāo)，在大盤的階段底部信號很多，而大盤在上升過程中卻很少。這一點(diǎn)相信很多人已經(jīng)意識到了。還有一點(diǎn)似乎談?wù)摰娜撕苌?，就是在一些追擊?qiáng)勢股的指標(biāo)中，雖然不帶未來函數(shù)，卻有很高的成功率，尤其是短線（1-5）的。比如下面的公式： l=h and c>1.095*ref(c,1);也就是一字板的選股指標(biāo)，一天3%的成功率雖然很高，但是不具有實(shí)戰(zhàn)價值，因?yàn)闈q停那天根本買不到，這是一個極端例子。還有很多追強(qiáng)勢股的指標(biāo)也存在這種情況，就是信號出來的時候基本上已經(jīng)漲停了，根本買不到，比如一些突破型的。所以我建議應(yīng)該在公式中加入以下語句： c<1.095*ref(c,1) and not((STRFIND(stkname,'ST',1)>0 or STRFIND(stkname,'S',1)>0) and c>1.045*ref(c,1)); 這個就是剔除漲停股的了。如果還有較高成功率那就很不錯了。 還有一個問題，信號存在漂移問題，雖然公式中沒有未來函數(shù)，但是在盤中信號還是會時有時無，因?yàn)檫@一天的交易沒有結(jié)束，很多數(shù)據(jù)是不確定的，一直在變化，所以有時滿足選股條件有時又不滿足，比如C，還有BIGORDER等等都是不斷在變化的。所以我覺得指標(biāo)中可以使用不會在盤中變化的的數(shù)據(jù)，比如開盤價O，或者ref(c,1)等等，甚至可以把整個選股條件前移一個周期，比如最終的選股條件是xg:=tj1 and tj2 and tj3;那我們用ref(xg,1)去選股 |
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