RSI的用法收集

熙官 2007-05-13

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相對強弱指標RSI(Relative Strength lndex)是與KD指標齊名的常用技術(shù)指標。RSI以一特定時期內(nèi)股價的變動情況推測價格未來的變動方向，并根據(jù)股價漲跌幅度顯示市場的強弱。

　　(一)RSI的計算公式

　　先介紹RSI的參數(shù)，然后再講RSI的計算。

　　參數(shù)是天數(shù)，即考慮的時間長度一般有5日、9日、14日等。這里的5日與MA中的5日線是截然不同的。下面以14日為例具體介紹RSI(14)的計算方法，其余參數(shù)的計算方法與此相同。

　　先找到包括當天在內(nèi)的連續(xù)15天的收盤價，用每一天的收盤價減去上一天的收盤價，我們會得到14個數(shù)字。這14個數(shù)字中有正(比上一天高)有負(比上一天低)。

　　A＝14個數(shù)字中正數(shù)之和

　　B＝14個數(shù)字中負數(shù)之和×(一1)

　　此時，A和B都是正數(shù)。這樣，我們就可以算出RSI(14)：

　　從數(shù)學上看，A表示14天中股價向上波動的大小，B表示向下波動的大小，A十B月表示股價總的波動大小。RSI實際上是表示向上波動的幅度占總的波動的百分比，如果占的比例大就是強市，否則就是弱市。

　　很顯然，RSI的計算只涉及到收盤價，并且可以選擇不同的參數(shù)。RSI的取值介于0—100之間。

　　(二)RSI的應(yīng)用法則

　　1．不同參數(shù)的兩條或多條RSI曲線的聯(lián)合使用

　　同MA一樣，天數(shù)越多的RSI考慮的時間范圍越大，結(jié)論越可靠，但速度慢，這是無法避免的。

　　參數(shù)小的RSI我們稱為短期RSI，參數(shù)大的我們稱之為長期RSI。這樣，兩條不同參數(shù)的RSI曲線的聯(lián)合使用法則可以完全照搬MA中的兩條MA線的使用法則。即

　　(1)短期RSI＞長期RSI，則屬多頭市場；

　　(2)短期RSI＜長期RSI，則屬空頭市場。

　　當然，這兩條只是參考，不能完全照此操作。

　　2．根據(jù)RSI取值的大小判斷行情

　　將100分成四個區(qū)域，根據(jù)RSI的取值落人的區(qū)域進行操作。分劃區(qū)域的方法如下：

　　“極強”與“強”的分界線和“極弱”與“弱”的分界線是不明確的，換言之，這兩個區(qū)域之間不能畫一條截然分明的分界線，這條分界線實際上是一個區(qū)域。我們在其他的技術(shù)分析書籍中看到的30、70或者15、85，這些數(shù)字實際上是對這條分界線的大致描述。應(yīng)該說明的是，這條分界線位置的確定與以下兩個因素有關(guān)：

　　第一，與RSI的參數(shù)有關(guān)。不同的參數(shù)，其區(qū)域的劃分就不同。一般而言，參數(shù)越大，分界線離中心線50就越近，離l00和0就越遠。

　　第二，與選擇的股票有關(guān)。不同的股票，由于其活躍程度不同，RSI所能達到的高度也不同。一般而言，越活躍的股票，分界線離50就應(yīng)該越遠；越不活躍的股票，分界線離50就越近。

　　隨著RSI的取值超過50，表明市場進入強市，可以考慮買入，但是強過了頭我們就該拋出了。物極必反，量變引起質(zhì)變都是對這個問題很好的說明。

　　3．從RSI的曲線形狀判斷行情

　　當RSI在較高或較低的位置形成頭肩形和多重頂(底)，是采取行動的信號。這些形態(tài)一定要出現(xiàn)在較高位置和較低位置，離50越遠越好，越遠結(jié)論越可信，出錯的可能性就越小。形態(tài)學中有關(guān)這類形狀的操作原則，這里都適用。

　　與形態(tài)學緊密相聯(lián)系的趨勢線在這里也有用武之地。RSI在一波一波的上升和下降中，也會給我們提供畫趨勢線的機會。這些起著支撐線和壓力線作用的切線一旦被突破，就是我們采取行動的信號。

　　4．從RSI與股價的背離方面判斷行情

　　RSI處于高位，并形成一峰比一峰低的兩個峰，而此時股價卻對應(yīng)的是一峰比一峰高，這叫頂背離。股價這一漲是最后的衰竭動作(如果出現(xiàn)跳空就是竭盡缺口)，這是比較強烈的賣出信號。與這種情況相反的是底背離。RSI的低位形成兩個依次上升的谷底，而股價還在下降，這是最后一跌或者說是接近最后一跌，是可以考慮建倉的信號。相對而言，用RSI與股價的背離來判斷行情的轉(zhuǎn)向成功率較高。

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要透徹地理解和運用一技術(shù)指標(rsi)，無疑要從指標公式基本表達及所描述的數(shù)理模型這個方面入手。前面的網(wǎng)友在綜合前人經(jīng)驗的同時，結(jié)合自己的理念作了精彩的論述,但大多僅局限于對RSI的技法探討或進行有限度的改良上，但只要不脫開RSI指標的本質(zhì)，這種努力的收獲是不會太大的,故我們不能老停留在指標原公式的‘內(nèi)涵’上。指標RSI的公式表達明確地描述了：在一設(shè)定的價格變動時間周期內(nèi)，價格的上漲幅度（或下跌幅度）的百分比，即上漲居多還是下跌居多。從這點說，RSI顯然應(yīng)歸屬于短線指標類。我們知道，凡短線指標其使用都有一定的條件和適用范圍，即不可隨意地用于較強的趨勢行情，而在一般常態(tài)行情中使用的效果較好。我們在用RSI作選股或交易系統(tǒng)時，無論如何試圖去附加一些條件，皆因未擺脫指標公式的基本‘內(nèi)涵’，更沒有設(shè)定有效識別或區(qū)分行情性質(zhì)的程序表達，欲提高成功率當然是困難的。要改變RSI指標的現(xiàn)狀，就必須在指標的‘外延’上下功夫，尋找新的屬性。

在一輪總的上漲趨勢行情中，通常會看到莊家底部拉高建倉，震蕩或打壓，洗籌調(diào)整等所引起價格短期的波動。RSI指標對這種短期的價格變動反映較敏感，大多能予以較滿意的訊號指示，但對行情的‘總趨勢’卻無能為力！這正是RSI指標的缺陷和人們的困惑所在。于是，指標RSI‘外延’屬性的要點便轉(zhuǎn)到“如何判定與跟蹤趨勢行情”中來了。其實，這也不難。一些傳統(tǒng)的指標經(jīng)改良就能滿足，如MACD，BOLL，BBI%，W%R等。*******如圖例中‘雪飛判勢XFPS’指標，就是筆者為此嘗試的結(jié)果：指標將短期變動與總趨勢性進行統(tǒng)一組合后，即可作短線買賣，又能把握住行情的主要趨勢，實戰(zhàn)中的可操作性增強。故對指標的優(yōu)化或改良，我們不應(yīng)僅限于‘修修補補’，而應(yīng)當在增強技術(shù)理念與提高市場認知上。這樣，才會有新的發(fā)現(xiàn)與突破。

　定義：要點是通過某個時期內(nèi)股價升跌的統(tǒng)計結(jié)果，反推出買賣雙方力量的對比，依此對大勢或個股走勢作出判斷，RSI的取值范圍在0-100之間，數(shù)值越大表明買方力量越強，反之數(shù)值越小則表明賣方力量越強。

　實戰(zhàn)運用：RSI屬于領(lǐng)先指標，可以率先洞察出行情的變化，較早地發(fā)現(xiàn)底部或頂部的出現(xiàn)以及趨勢的突破。最常見的使用方法是通過發(fā)現(xiàn)“頂背離”或“底背離”來確認股價的頭部區(qū)域或底部區(qū)域。“頂背離”是指在經(jīng)過一段漲升后RSI達到80以上的高位，此時股價繼續(xù)上行創(chuàng)出新高，而RSI值卻未能同步創(chuàng)出新高，與股價發(fā)生“背道而馳”的走勢；反之“底背離”是指在底部區(qū)域RSI未能跟隨股價創(chuàng)出新低。一般來說，頂背離意味著后市看跌，應(yīng)當賣出，反之底背離的出現(xiàn)為買進信號。但有時，極強烈的上升或下跌行情可能突破RSI的頂背離或底背離，當RSI的頂背離或底背離被有效突破后，必定會有一段不小的繼續(xù)原有趨勢的行情，該法則被稱為“RSI必勝術(shù)”。例如：今年春節(jié)后2月14日至3月13日，上證指數(shù)日K線的RSI出現(xiàn)頂背離，表現(xiàn)為股指為上行趨勢，RSI卻一路走低。這時將RSI的高點連成一條直線，構(gòu)成RSI頂背離的壓力線。但到了3月20日前后，該壓力線被有效突破，隨后上證指數(shù)果然強勢上行。個股出現(xiàn)這種RSI頂背離被突破更是屢見不鮮。如一些前期強勢股粵華電（0532）、深南波（0012）、魯石化（0554）、蜀都（0584）等等，都在出現(xiàn)了RSI頂背離被突破后繼續(xù)強勢上行。

特別注釋：當前上證指數(shù)日K線又一次出現(xiàn)了明顯的RSI頂背離。如果后市如果能放量突破RSI頂背離形成的壓力線，則漲勢仍然可期。

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強弱指標ＲＳＩ是廣大投資者最常用的指標之一，然而真正能善于運用的人還不多，全面了解其特性是能否運用成功的一個關(guān)鍵。以下是筆者對其特性的一些探索。數(shù)值性。超強勢股在80以上運行，強勢股在50－－80之間，弱勢股在50－－20之間，超弱勢股低于20,這是眾所周知的，而RSI在50左右擺動時是股價盤整區(qū)。結(jié)合形態(tài)理論和切線理論，它有預測盤局后突破方向的作用，這樣理解的人還不多。如明天科技（６０００９１于９月９日、２０日的ＲＳＩ在５０線附近擺動形成Ｍ頭，期間是股價盤整區(qū)，且股價仍處高位，向下突破信號已發(fā)出；廈門國貿(mào)（６００７５５）７月１日至７月１９日股價橫盤，但ＲＳＩ在５０線附近形成多重底，波段底部信號已現(xiàn)。形態(tài)性。K線中的頭肩頂（底）、雙頂（底）、多重頂（底）、尖頂（底）、變形M頭或變形W底均是在正確運用RSI指標時必須掌握的重要形態(tài)，應(yīng)對該類圖形敏感。能區(qū)分股價所處歷史的高（底）價區(qū)時，則頂（底）部圖形遠比K線的同類形態(tài)更為提前和可靠,這是因為利用了其頂（底）的背離性，從而使RSI具有了超前反映股價的特性。背離性。股價創(chuàng)新高（或新低）而RSI指標不能創(chuàng)新高（或新低）時為頂（底）背離;頂背離（一般強勢股）或多次頂背離（超強勢股）時為波段頂部，底背離（一般弱勢股）或多次底背離（超弱勢股）時為波段底部。在運用時出現(xiàn)背離信號決不能等閑視之！如廣電股份１０月２８日、１１月２日在８０線附近形成變形Ｍ頭，加上其股價面臨近期箱頂，限制了它和滬市大盤的反彈高度，應(yīng)有短線回落的心理準備；近日深市成指如不能連續(xù)上攻，則有形成ＲＳＩ指標的Ｍ頭之嫌，而市場靈魂股如深科技（００２１）股價橫盤，其ＲＳＩ近日形成頭肩頂。天大天財（０８３６）則形成Ｍ頭，這些都將表明大盤實在是芨芨可危，因為這類市場靈魂個股的股價一旦破位，則隨時可能引發(fā)大盤重新探底。趨勢性。底背離中各低點依次連結(jié)形成上升趨勢線，每次回落至該線時均可買入，跌破則必須停損賣出，如深惠中（００３６），９月１７日ＲＳＩ已跌破由前期各低點形成的上升趨勢線時應(yīng)及時停損；頂背離中各高點依次連結(jié)形成下降趨勢線，每次反彈至該線時均應(yīng)賣出，如中關(guān)村（０９３１），９月２２日、２７日，由于ＲＳＩ頂背形成下降壓力線，１０月１２日、２８日反彈至該線，均是出貨點。而帶量突破該線時應(yīng)及時停損回補。另外，在波段底部時應(yīng)充分重視股價突破因頂背形成的下降壓力線和因底背形成的上升趨勢線兩者交叉線的雙重支撐作用，波段頂部時兩交叉線的雙重壓力作用。參數(shù)性。在設(shè)定參數(shù)時雖然也許有比RSI（5、10）等更好的組合，但不宜苛求。共振性。這是結(jié)合了KDJ等其它指標而言,如多次底（頂）背離形成底（頂）部形態(tài)時，同時慢速KDJ在低（高）位金叉或二次上交叉,則股價共振向上（下）。與其它指標如MACD等的共振性可自已摸索。周期性。日線的RSI為短線指標，周線的RSI為中線指標，如兩者同處底部，則中短線資金共同進場引起股價共振向上；兩者同處高位，則中短線資金共同離場引起股價共振向下；兩者相反時，周線RSI將決定股價運行的中線趨勢。強弱性。主力吸洗拉的個股形成中線強勢股，在80以上的頂背離可形成波段頂部，多次背離須出，而由于主力洗盤回擋至50左右形成底部形態(tài)或多次底背離時為波段底仍可再次介入，條件是主力還沒有出貨的意圖，而在歷史低價區(qū)，如果基本面隱含重大利好，主力才可以鈍化RSI指標或反指標規(guī)律建倉；主力出貨的個股形成的中線弱勢股,在50左右的頂部形態(tài)或頂背信號可形成反彈高點，須出局；在20以下形成底部形態(tài)或底背信號時才可補倉做短差。擇強汰弱，不參與主力近期正在出貨的個股，這是鐵的紀律。以上還僅是筆者初步了解到的有關(guān)RSI的基本特性,其中的任何一條信息均值得高度重視！在運用時還需結(jié)合成交量、大勢等因素來綜合判斷才能提高勝算

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相對強弱指數(shù)（RSI）是通過比較單位時間內(nèi)的平均升幅和跌幅來測量多空雙方的力量對比，其超買超賣、背馳等原則，運用相當復雜，運用上存在不少誤區(qū)，如超買不跌、超賣不漲，背弛信號特別是頂背弛的運用可靠性不高。已有不少高手從參數(shù)的選擇和RSI的新用法上進行了探討，本文意在拋磚引玉，僅從以下幾方面對該指標的優(yōu)化提供一個思路，錯誤不足之處請指正。

一、結(jié)合成交量進行優(yōu)化。量價結(jié)合是我們常用的方法。
LC:=REF(CLOSE,1);

RSI:SMA(MAX(CLOSE-LC,0)*(1+V/CAPITAL),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC)*(1+V/CAPITAL),N,1)*100;

二、運用成本函數(shù)進行優(yōu)化。將價格的運動理解為獲利盤的變動，其實也是考慮了成交量的因素。缺點是只能在日線上使用。
TD:=WINNER(C)*100;

LC :=WINNER(REF(C,1))*100;{如用REF(WINNER(C),1),因WINNER函數(shù)的范圍是0-1可能會有影響}

RSI(N):=SMA(MAX(TD-LC,0),N,1)/SMA(ABS(TD-LC),N,1)*100;

三、加入大盤因素，將個股置于深滬股市這個參照系中，化股價的絕對運動為相對運動，可能對個股的強弱有提前的指示作用。
LC :=REF(CLOSE,1);

LC1:=REF(INDEXC,1);

ZF:=(C-LC)/LC;

ZF1:=(INDEXC-LC1)/LC1;

XD:=ZF-ZF1;

RSI(N):SMA(MAX(XD,0),N,1)/SMA(ABS(XD),N,1)*100;

四、加入時間因素。如RSI(12)可表示如下：
LC := REF(CLOSE,1);

RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),4,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),4,1)*100;

RSI2:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),8,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),8,1)*100;

RSI3:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),12,1)*100;

RSI(12):=(RSI1+RSI2+RSI3)/3;

五、其它。已有引用人氣指標AR或BR來計算RSI的，此不詳述。

由于此公式選出的股票漲幅不是很大，所以目標利潤定為5%首先從分析家自帶的RSI開始，當股價從低位開始上漲時6日RSI 會上穿24日RSI，初始公式為:cross(rsi1,rsi3),此時此公式所發(fā)出的指示有一部分出現(xiàn)在高位，甚至頂部，通過觀察，可以發(fā)現(xiàn)在低位發(fā)出的指示有一些共同點，即12日RSI 小于40，6日RSI小于50，并且最近5天內(nèi)RSI曾低于20，所以在公式中加入以下限制：

rsi2<40 and count(rsi1<20,5)>=1 and rsi1<50

經(jīng)過測試(99.1.1-00.7.7)，發(fā)現(xiàn)此公式的失敗指示主要發(fā)出在 99年9-12月，此時大盤不景氣，于是加入以下限制：

c/ref(c,1) 以下測試條件均為20日5%(請注意目標利潤為5%)

99.1.1-00.7.7
測試股票數(shù)：984

共發(fā)出指示：250 成功指示：202 失敗指示：48 未完成指示：0

平均成功率：80.80%，成功率達到50%的股票有：18.8%

利潤1總平均：15.30% 利潤1最大值：88.51% 利潤1最小值：0.00%

利潤2總平均：11.19% 利潤2最大值：88.51% 利潤2最小值：-13.41%

97.1.1-00.7.7
測試股票數(shù)：984

共發(fā)出指示：443 成功指示：345 失敗指示：98 未完成指示：0

平均成功率：77.88%，成功率達到50%的股票有：29.3%

利潤1總平均：13.94% 利潤1最大值：88.51% 利潤1最小值：0.00%

利潤2總平均：9.64% 利潤2最大值：88.51% 利潤2最小值：-27.26%

如果要用此公式選股，只需在條件選股窗口中選中此公式，并把條件設(shè)定為HPRSI大于P1(P1為0)。

si的公式是：

rsi＝100-（100/（1+rs））

rs＝x天內(nèi)上漲收市價的平均值/x天內(nèi)下跌收市價的平均值

x＝人工設(shè)定的時間跨度即周期天數(shù)

經(jīng)換算就是：

rsi＝x天內(nèi)上漲的幅度/（x天內(nèi)上漲的幅度+x天內(nèi)下跌的幅度）*100

rsi>70即超買意味著：價格周期內(nèi)上漲的幅度超過其周期內(nèi)漲,跌幅總和的70％就是超買

rsi<30即超賣意味著：價格周期內(nèi)上漲的幅度不到其周期內(nèi)漲,跌幅總和的30％就是超賣

換一種說法，一段時期內(nèi)，漲得多，跌得少，就是超買，跌得多，漲得少，就是超賣這樣rsi的是非成敗就唯一的決定于一點－－－時間周期的天數(shù)。只有碰巧選對了周期天數(shù)，與現(xiàn)實的趨勢的時間長度相符，rsi的說法才能成立如果你知道了趨勢的時間長度，還要rsi干嗎？如果你不知道趨勢的時間長度，rsi就沒有用。做個假設(shè)：有一個箱形整理，假定其每天的漲跌幅都相等，而且最高和最低有相當大的空間你可以自己畫一個，其中有1，3，5三個峰，有2，4兩個谷。讓我們來算一下這5個點的rsi值，假設(shè)箱形走勢中波浪的兩個峰（或谷）之間的時間長度為n天，我們就選n天為周期天數(shù)，你將一眼看出，1，2，3，4，5每個點的rsi都是50！?。?

LC := REF(CLOSE,1);

RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;{ N1=6}

CROSS（RSI，LL）{ LL=20}

該公式由97.1.1到2000.6.1的測試結(jié)果如下:

測試股票數(shù)：969

共發(fā)出指示：10911 成功指示：4547 失敗指示：6364 未完成指示：0

平均成功率：41.67%，成功率達到50%的股票有：34.5%

利潤1總平均：10.59% 利潤1最大值：63.10% 利潤1最小值：0.00%

利潤2總平均：5.12% 利潤2最大值：63.10% 利潤2最小值：-8.87%

結(jié)果顯示成功率較低。加上條件如下：

LC := REF(CLOSE,1);

RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100; {N1=6}