構(gòu)建一個(gè)有效的期貨交易系統(tǒng)需要考慮以下幾個(gè)關(guān)鍵因素。首先，你需要確立一個(gè)非機(jī)械化的交易系統(tǒng)，根據(jù)自身特點(diǎn)和個(gè)性來(lái)設(shè)計(jì)。這個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該包含完善的交易思想、詳細(xì)的市場(chǎng)分析以及整體的操作方案。在風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中，成功的交易者都有他們獨(dú)特的交易系統(tǒng)，因此，尋找適合自己的交易系統(tǒng)并不斷完善它是投資者每天不可或缺的任務(wù)。

重要提示：做期貨時(shí)間長(zhǎng)了，手續(xù)費(fèi)也是一筆不容忽視的交易成本，新開(kāi)戶無(wú)條件手續(xù)費(fèi)加一分，最高交返93%，能降低成本（根據(jù)每月總手續(xù)費(fèi)情況或者資金量大小而定）

交易系統(tǒng)是一個(gè)完整的交易規(guī)則體系，它必須對(duì)投資決策的各個(gè)環(huán)節(jié)作出明確的規(guī)定。這些規(guī)定必須是客觀而唯一的，不容許有任何歧義。一個(gè)良好設(shè)計(jì)的交易系統(tǒng)必須符合投資者的心理特點(diǎn)、市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)特征以及資金風(fēng)險(xiǎn)特征。

交易系統(tǒng)的特點(diǎn)在于其完整性和客觀性，它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上講，對(duì)于相同的使用條件，不同的投資者將得到完全相同的操作結(jié)果。系統(tǒng)的可重復(fù)性代表了方法的科學(xué)性，交易系統(tǒng)屬于科學(xué)化的投資交易方法。

另外，交易系統(tǒng)還可以幫助投資者有效地控制風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)踐證明，沒(méi)有交易系統(tǒng)作為指導(dǎo)的投資者很難準(zhǔn)確系統(tǒng)地控制風(fēng)險(xiǎn)。沒(méi)有交易系統(tǒng)的情況下，投資者很難量化評(píng)估每次交易的風(fēng)險(xiǎn)，并且很難判斷單次交易風(fēng)險(xiǎn)在整體風(fēng)險(xiǎn)中的重要性。而交易系統(tǒng)的使用可以明確告知投資者每次交易的預(yù)期利潤(rùn)率、預(yù)期損失金額、預(yù)期最大虧損、預(yù)期連續(xù)盈利次數(shù)和預(yù)期連續(xù)虧損次數(shù)等關(guān)鍵參數(shù)，這些都是投資風(fēng)險(xiǎn)管理的重要因素。

最重要的是，交易系統(tǒng)可以幫助投資者有效地克服心理上的弱點(diǎn)。它使交易決策過(guò)程更加程序化、公正和理性。投資者可以從情緒主導(dǎo)和模糊不清的選擇過(guò)程轉(zhuǎn)變?yōu)槎亢蛿?shù)字化的選擇過(guò)程，只需根據(jù)信號(hào)系統(tǒng)和執(zhí)行信號(hào)所代表的決策行動(dòng)即可。

交易系統(tǒng)的核心內(nèi)涵包括以下幾個(gè)要素：

1、心態(tài)核心

在交易系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)可交易時(shí)機(jī)時(shí)，關(guān)鍵是能否調(diào)整好心態(tài)，并做到思想與行動(dòng)的統(tǒng)一。這是保證交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮作用的首要條件。如果擁有一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急躁，無(wú)法忍受空倉(cāng)或者無(wú)法控制持續(xù)飆升但不確定的交易機(jī)會(huì)的誘惑，強(qiáng)行進(jìn)入，最終脫離交易系統(tǒng)控制而導(dǎo)致失敗，那么不能歸咎于交易系統(tǒng)失敗，而是因?yàn)樾膽B(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。因此，心態(tài)是最關(guān)鍵的，是決定交易系統(tǒng)成敗的關(guān)鍵因素。

2、收益核心

不同的資金起點(diǎn)，有不同的收益要求。例如，100萬(wàn)和3萬(wàn)的資產(chǎn)起點(diǎn)，即使年收益相同，它們的交易順序也會(huì)有所不同。但對(duì)于掌握100萬(wàn)資產(chǎn)的個(gè)人來(lái)說(shuō)，將收益目標(biāo)降低到年50%，其收益仍遠(yuǎn)高于3萬(wàn)；此時(shí)對(duì)于其心理和技術(shù)的要求就會(huì)大幅度的降低。

因此，不同的交易系統(tǒng)會(huì)呈現(xiàn)出不同性質(zhì)，掌握100萬(wàn)資產(chǎn)的個(gè)人可能更適合使用中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)，但對(duì)于只掌握3萬(wàn)資產(chǎn)的個(gè)人來(lái)說(shuō)，短線交易系統(tǒng)可能更加合適。

3、技術(shù)核心

市場(chǎng)獲利模式基本上可以歸為三種：超跌反彈、高拋低吸、強(qiáng)勢(shì)追高。

例如，我們可以用歷史統(tǒng)計(jì)的方法來(lái)定義什么情況下的超跌必然會(huì)反彈。筆者認(rèn)為，超跌反彈應(yīng)該是某種通道的產(chǎn)物，交易者在達(dá)到通道的上軌時(shí)可以考慮賣出，達(dá)到通道的下軌時(shí)可以考慮低吸。當(dāng)然，在使用此類技術(shù)分析指標(biāo)之前，需要分析市場(chǎng)處于什么狀態(tài)。如果市場(chǎng)處于整理狀態(tài)，則布林線等指標(biāo)是非常實(shí)用的；但如果市場(chǎng)明顯處于上升或下降趨勢(shì)之中，趨勢(shì)線和通道線則可能更加有效。

4、風(fēng)險(xiǎn)控制核心

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，由于市場(chǎng)存在不確定性，我們需要通過(guò)資金管理來(lái)將不確定性（也就是風(fēng)險(xiǎn)）降到最大可控程度，這并不屬于技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。

例如，一個(gè)70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入正確的資金管理，可以提升到80%，這也是一個(gè)關(guān)鍵因素。

5、趨勢(shì)跟蹤核心

在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號(hào)時(shí)期，必須要進(jìn)行交易介入。但是，后市趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在？如果存在，即立刻止損。

因此，好的交易系統(tǒng)還應(yīng)該配備一個(gè)趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，以決定趨勢(shì)的終結(jié)，并讓利潤(rùn)奔跑起來(lái)。

6、空倉(cāng)核心

當(dāng)交易系統(tǒng)沒(méi)有信號(hào)時(shí)期，掌握好空倉(cāng)所需要的心理素質(zhì)也非常重要，此時(shí)要保持良好的心態(tài)，準(zhǔn)備好下一次交易機(jī)會(huì)的到來(lái)。

以上就是交易系統(tǒng)的核心內(nèi)涵，包括心態(tài)、收益、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)控制、趨勢(shì)跟蹤和空倉(cāng)等六個(gè)關(guān)鍵要素。