什么是薛斯通道？

上個(gè)世紀(jì)70年代，美國(guó)人薛斯最早發(fā)明了薛斯通道。

他本人曾是研究火箭運(yùn)行的。

薛斯通道包括兩組通道指標(biāo)，分別是長(zhǎng)期大通道指標(biāo)（100天）和短期小通道指標(biāo)（10天）。

股價(jià)實(shí)際上是被短期小通道包容著在長(zhǎng)期大通道中上下運(yùn)行。

薛斯通道又可分為四條軌道線：

內(nèi)下軌（紫線）代表短期支撐，內(nèi)上軌（黃線）代表短期壓力。

外下軌（綠線）代表長(zhǎng)期支撐，外上軌（白線）代表長(zhǎng)期壓力。

理論上，薛斯通道價(jià)觸及大通道下軌時(shí)買進(jìn)，在峰頂當(dāng)股價(jià)觸及大通道上軌時(shí)賣出。

但在實(shí)際操作中，小通道下軌觸及大通道下軌也是買進(jìn)時(shí)機(jī)，小通道上軌由上向下穿過(guò)大通道上軌也是賣出時(shí)機(jī)。

股價(jià)觸及大通道下軌，此時(shí)股價(jià)往往正處在谷底位置。

薛斯通道的公式講解

參數(shù)說(shuō)明：

• M：長(zhǎng)期指標(biāo)，N：短期指標(biāo)
• 例如：M=10,N=103
• CLOSE：收盤價(jià)，HIGH：最高價(jià)，LOW：最低價(jià)
• MA5()：5日移動(dòng)平均線，即5日線
• MA20()：20日移動(dòng)平均線，即20日線
• ABS()：絕對(duì)值
• DMA()：動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均線

“

DMA(X，A)：求X的動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均。

A 為動(dòng)態(tài)因子

Y = DMA(X，A) = A * X (1 - A) * Y'

其中Y'表示上一周期Y值

”

公式推導(dǎo)如下：

python源碼

def ma_x(data_list, x):
    _ma_list = []
    for index, value in enumerate(data_list):
        tmp = round(sum(data_list[:index   1]) / (index   1), 3) \
            if index < x else \
            round(sum(data_list[index - x:index]) / x, 3)
        _ma_list.append(tmp)
    return _ma_list


def dma(data_list, cc_list):
    _dma_list = [0]
    for index, value in enumerate(data_list):
        _tmp = _dma_list[index]
        _dma_list.append(cc_list[index] * value   (1 - cc_list[index]) * _tmp)
    del _dma_list[0]
    return _dma_list


def xs2(df, M, N):
    df['AA'] = (2 * df['收盤']   df['最高']   df['最低']) / 4
    AA_list = df['AA'].to_list()
    CLOSE_list = df['收盤'].to_list()
    df['AA_MA5'] = ma_x(AA_list, 5)
    df['CLOSE_MA20'] = ma_x(CLOSE_list, 20)
    df['CC'] = abs(df['AA'] - df['CLOSE_MA20']) / df['CLOSE_MA20']

    CC_list = df['CC'].to_list()
    df['DD'] = dma(CLOSE_list, CC_list)

    df['CH1'] = df['AA'] * N / 100
    df['CH2'] = df['AA'] * (200 - N) / 100
    df['CH3'] = (1   M / 100) * df['DD']
    df['CH4'] = (1 - M / 100) * df['DD']
    df['XS_delta'] = 100 * (df['收盤'] - df['CH4']) / df['收盤']
    return df

其中，'XS_delta'為CH4和收盤價(jià)歸一化的值，可用于量化，示例如下：

圖中的紅色虛線為收盤價(jià)戳破薛斯通道底線的位置。

后面有時(shí)間做一下回測(cè)驗(yàn)證下。

粉絲突破1000時(shí)發(fā)這個(gè)抄底指標(biāo)的數(shù)據(jù)表格。

最后

本文，

包括本文所有數(shù)據(jù)圖表均由作者Python程序而來(lái)，實(shí)屬不易！~~