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【原】互助問答第861期：門限模型門檻值p值顯著，但是在回歸變量的系數(shù)不顯著該如何解釋？

新用戶68639482 2023-05-17 發(fā)布于北京

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今日提問

您好，請(qǐng)問在研究門檻效應(yīng)時(shí)，用Stata回歸顯示門檻值p值顯著，但是在回歸變量的系數(shù)不顯著該如何解釋？這樣的結(jié)果可以用嗎？

問題解答

如果符合結(jié)果預(yù)期或者在理論上是可解釋的，可以用。

本期關(guān)鍵詞

門限模型

本期知識(shí)科普

門檻模型（Threshold Model）是一種常用的非線性回歸模型，用于描述自變量與因變量之間存在閾值關(guān)系時(shí)的數(shù)據(jù)分析方法。該模型認(rèn)為變量之間的關(guān)系并非簡(jiǎn)單的線性形式，而是在達(dá)到某個(gè)閾值之后呈現(xiàn)出不同的特征、趨勢(shì)或強(qiáng)度。通俗來(lái)說(shuō)，門檻模型將自變量與因變量之間的關(guān)系通過(guò)設(shè)置一個(gè)門檻值進(jìn)行描述，這個(gè)門檻值意味著當(dāng)自變量超過(guò)這個(gè)數(shù)值后，對(duì)因變量的解釋效果會(huì)發(fā)生顯著改變。也就是說(shuō)，殘差項(xiàng)中有未觀察到的非線性表現(xiàn)形式。因此，需要建立獨(dú)立于傳統(tǒng)線性回歸的模型來(lái)估計(jì)變量之間的關(guān)系，并識(shí)別模型中所需的門檻值和相關(guān)參數(shù)。

當(dāng)進(jìn)行門檻回歸分析時(shí)，模型中存在兩個(gè)階段的系數(shù)估計(jì)，并且需要分別測(cè)試它們的顯著性和一致性。如果門檻值p值顯著，提示門檻效應(yīng)確實(shí)存在；但是如果回歸變量的系數(shù)不顯著，則說(shuō)明在門檻之前或之后，該變量對(duì)于因變量解釋能力較弱，并沒有明顯的線性或非線性關(guān)系。這樣的結(jié)果并不代表門檻回歸分析無(wú)法使用，可以具體情況具體分析。