導(dǎo)讀

突破是動能爆發(fā)最明顯的標(biāo)志，是確定趨勢最有效的方法之一，是形態(tài)分析中不可或缺的結(jié)構(gòu)。突破一旦形成，往往行情流暢，力量感讓人血脈噴張！

核心觀點(diǎn)：做突破的方法有很多，比如只做一根線的慣性，還有多品種趨勢跟蹤，還有品種共振，還有結(jié)合宏觀、基本面判斷方向的。什么方法不重要，重要的是，符合交易原理！

正文

很多交易者最初的研究都會涉及突破，因為突破是動能爆發(fā)最明顯的標(biāo)志，是確定趨勢最有效的方法之一，是形態(tài)分析中不可或缺的結(jié)構(gòu)。突破一旦形成，往往行情流暢，力量感讓人血脈噴張！

然而突破里面有很多“假突破”，讓人頭痛不已。

這些“假突破”來源于市場對信息的理解發(fā)生轉(zhuǎn)變，以及資金的翻覆，也就是傳說中的控盤。如何區(qū)別假突破呢？今天就收集了一些高手的看法。

小高：

我是純技術(shù)交易者，對于我而言，技術(shù)分析就是一種數(shù)據(jù)語言分析，我看重的是突破帶來的慣性，慣性是技術(shù)獲利的根本！很多朋友都想用技術(shù)分析去抓取大行情，吃魚肚，放棄魚頭和魚尾，理想很豐滿，現(xiàn)實卻瘦骨嶙峋！

因為如果你把資金集中到3個以內(nèi)品種，那么趨勢對于你來說，規(guī)律性是很差的（小編：樣本不足，導(dǎo)致趨勢抓取的隨機(jī)性升高）。假突破可能占到80%，你要試錯很多次，磨掉了你一次大的收益，另外，就算趨勢大行情被你守住了，你是無法判斷行情的幅度、時間的，這里也有磨損，而且可能是很大的磨損，因為一波行情完全體的發(fā)生概率不足20%，剩下的80%你會承受回撤甚至浮盈到虧損，被二次洗掉，抓不到最大的行情。

我的方法很簡單，無論真假突破，我只做一波慣性，這樣的慣性我只持有3分鐘以內(nèi)，弱了就走，賺了更好，大賺走運(yùn)。朋友說我是動量交易，其實我的方法是動量炒單的優(yōu)化，因為我年紀(jì)大了，做不了快節(jié)奏炒單。

當(dāng)然擇時也很重要，我必須等到放量才介入，能量要到位，慣性才強(qiáng)，最好是開盤，因為有外盤的指引，盤中集體放量我也會跟，這些都是具體化的東西，大家可以自己去摸索設(shè)計。

某量化機(jī)構(gòu)：

我們公司主要做的是多品種多周期的趨勢跟蹤，對于趨勢的判斷有一套程序去識別，在趨勢中的時候，我們多個不同周期的策略會選擇多個品種去跟蹤。

（小編：多品種趨勢跟蹤相當(dāng)于擬合商品指數(shù)進(jìn)行指數(shù)投資。借用資金優(yōu)勢去增加標(biāo)的和交易次數(shù)的樣本，在長期分散的方式下，抓取散落的非隨機(jī)性。）

我們之前也嘗試過利用宏觀和基本面分析去確定方向，但發(fā)現(xiàn)因為研究得不夠深入，無法高概率確定方向，反而影響客觀的量化模型，不得已只能放棄。主觀分析結(jié)合量化我們是見過的，有做得很不錯的，只是我們暫時無法駕馭。

你讓我聊聊策略，我們的策略其實比較簡單，利用周線的突破、反轉(zhuǎn)確定趨勢，當(dāng)然也有我們自己編的指標(biāo)，畢竟現(xiàn)在市場很復(fù)雜，普通的趨勢跟蹤很難跑贏固收，我們做了一些核心邏輯的開發(fā)，在量、倉位、基差、月差上下了功夫，建立多維度數(shù)據(jù)模型（小編：多維度更有利于發(fā)現(xiàn)市場的非隨機(jī)性）。

我們再利用日線級別、小時線級別、15分鐘級別去跟蹤，其實跟蹤方法都差不多，效果有一致性，但是要在資金管理、風(fēng)險控制上下功夫，我們所有的隔夜都會用相關(guān)品種去對沖，因為事件型的跳空可能會破壞單個品種的趨勢。

我是老王、趨勢為王：

我做了十幾年交易了，多品種手工趨勢跟蹤做了七八年，蠻難的，因為趨勢行情來了你會發(fā)現(xiàn)，全都能做多或者全都能做空，賺錢很快，但是震蕩行情是趨勢跟蹤的大敵，我的回撤經(jīng)常超過30%，所以我在大幅盈利后會出金，保證落袋為安。

最大的一個體會說一下：很多朋友會說，最近行情不好做，或者最近狀態(tài)不好，收一收手或者減減倉位，我覺得這是很離譜的。因為如果你能判斷行情的好壞，就不會做純技術(shù)的趨勢跟蹤，既然做了純技術(shù)趨勢跟蹤，那就應(yīng)該堅持，憑什么說行情好或者壞呢？狀態(tài)好壞和你操作有半毛錢關(guān)系嘛？沒有的。

系統(tǒng)不能老是換，過度優(yōu)化等于送錢！堅持一套方法就做下去，直到回撤過大而停止，再優(yōu)化，客觀交易，不能用主觀去影響倉位或者做與不做。

我在十幾年里還活著，就是因為我堅持交易的一致性。

后來我嘗試新的趨勢跟蹤方法：使用板塊指數(shù)的突破。有些軟件不是有板塊指數(shù)嗎？板塊的突破是因為品種的共振，相當(dāng)于我使用了共振突破，這樣能提高成功率，小資金試了一段時間，大概大半年吧，虧了點(diǎn)錢，我開始結(jié)合主觀分析，每天開盤前看新聞、外盤走勢確定方向，只是我的水平還不夠，新的方法還沒成功，但我會堅持大半年，或者和研究宏觀、基本面的朋友合作，確定當(dāng)日的方向，再根據(jù)指數(shù)的突破選擇品種進(jìn)行交易。

根據(jù)訪談內(nèi)容，小編結(jié)合指數(shù)15分鐘K線，做了舉例：

做空的話使用坐標(biāo)反轉(zhuǎn)即可。

被訪者還說過這樣一句話：其實結(jié)合市場情緒和事件，每個月都有1—3次非常明確的方向，結(jié)合趨勢跟蹤可以大概率盈利，但是這種情況不容易客觀定型，而且，人都是貪婪的，總不會只盯著一個月的這點(diǎn)機(jī)會，在你條件的擴(kuò)展下，勝率就下降得很可怕了。

■文章僅供參考，不代表本平臺及所在機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，據(jù)此入市風(fēng)險自負(fù)。期貨市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎！