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【程序化策略學(xué)習(xí)分享】混沌操作法的量化實現(xiàn)

 林海的雪原 2022-02-06

 

哈嘍大家好,我是源碼分享者,今天一起來探討下混沌操作法在程序化交易中的實現(xiàn)過程。

混沌操作法介紹

我們在交易中使用的絕大部分指標(biāo)都是線性指標(biāo),比如kdj,macd,ma等等,這些指標(biāo)依據(jù)一些線性公式,對混沌不可預(yù)測的市場進(jìn)行線性的刻意描述,而在這些指標(biāo)中分型就是一個非線性指標(biāo),分型的存在對轉(zhuǎn)折點交易系統(tǒng)有了更有效的理論支持。國內(nèi)在分型上繼續(xù)發(fā)揚光大的就是纏論了,相對于比爾的分型做了一些變動,這里就不再贅述了。

混沌操作法,是一整套幾近完美的金融投資思想、交易策略和進(jìn)出場信號,由美國雙料博士、 Profitunity Trading Group的創(chuàng)辦人、艾略特波浪理論的究現(xiàn)者之一、實際從事交易長達(dá)35年、被公認(rèn)為是運用混沌學(xué)最杰出的交易者——比爾·威廉姆斯博士發(fā)明。他將20世紀(jì)最偉大的基礎(chǔ)科學(xué)發(fā)現(xiàn)和愛因斯坦的相對論具有同等地位的思想——混沌理論(Chaos Theory)運用于金融投資領(lǐng)域,發(fā)明了混沌操作法,獲得了巨大的成功。

    整個混沌操作法是由五大維度(技術(shù)指標(biāo))構(gòu)成的:鱷魚線(Alligator)、碎形(The Fractal)、動量(The Momentum)、加速(Acceleration)、均衡線(The Balance Line)。本策略主要研究的是鱷魚線和分形兩種指標(biāo)的編寫,對于AO等指標(biāo)因為暫時還用不到,所以就沒怎么研究。如果有需要的話可以一起交流學(xué)習(xí)。

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交易開拓者版本鱷魚線指標(biāo)

鱷魚線是運用分形幾何學(xué)和非線性動力學(xué)的一組平均線(實際上就是一種比較特別的均線)。它分為藍(lán)、紅、綠三卝條。

藍(lán)線被稱為鱷魚的顎部,紅線被稱為鱷魚的牙齒,綠色被稱為鱷魚的唇吻。

鱷魚線的構(gòu)造:

顎部(藍(lán)線)——13根價格線的平滑移動均線,并將數(shù)值向未來方向移動8根價格線;

牙齒(紅線)——8根價格線的平滑移動平均線,并將數(shù)值向未來方向移動5根價格線;

唇吻(綠線)——5根價格線的平滑移動均線,并將數(shù)值向未來方向移動3根價格線。

 

當(dāng)顎部、牙齒、唇吻糾纏在一起時,我們便進(jìn)入了觀望期(鱷魚休息了),如圖中紅色框中。

當(dāng)唇吻在牙齒以上,牙齒在顎部以上時,我們便進(jìn)入了多頭市場(顎魚要開始吃肉了);

當(dāng)唇吻在牙齒以下,牙齒在顎部以下時,我便進(jìn)入了空頭市場(鱷魚要開始吃熊肉了如圖中黃色框中所示)。

 

鱷魚線其實類似均線,但是在混沌操作法里賦予了他區(qū)分驅(qū)動浪和調(diào)整浪,一直趨勢方向的指南針作用。波浪理論太過負(fù)責(zé),用鱷魚線就能直接判定出驅(qū)動浪,不用去數(shù)浪,保證每一次入場都是交易的驅(qū)動浪。可以說直接把行情走勢簡單的分為調(diào)整浪和驅(qū)動浪是一種很好的行情劃分處理辦法,因為行情總是驅(qū)動-調(diào)整-驅(qū)動周而復(fù)始的。

交易開拓者版本分型指標(biāo)

所謂“分形”就是在面前張開手掌,向上的中指就是上分形,左邊的小指和無名指,右邊的食指和拇指分別代表未創(chuàng)新高的K線。一個基本的分形就由這5根K線組成。那么下分形就是把手掌倒過來,手指朝下就得到了。

如圖所示,每一次分型的出現(xiàn)就代表著行情的轉(zhuǎn)向,每一次分型的突破都使行情慣性卝運卝動,非常類似于我們常用的突破前高低進(jìn)場。

 

 

分型的使用需要對前面高低點及上下分型的前后關(guān)系進(jìn)行判定,如初始止損我們可以把止損位放在上一個較高分型(做空為例),進(jìn)場時需要判斷上下分型的前后關(guān)系,如圖一可以做多,圖二可以做空。

 

 

 

上圖為求20周期內(nèi)上一個分型高點的寫法,大家可以參考一下。

 

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關(guān)于混沌操作的使用方法有很多,比如第一版中依托波浪理論的五顆神奇的子彈用法,第二版中系統(tǒng)性配合分型加減倉做法,第三版中利用均線的拉回做抄底摸頂?shù)姆椒ā>唧w內(nèi)容非常豐富,其中關(guān)于交易的方法和心態(tài)的調(diào)整部分也非常出色,大家可以多加研究。

 

好了,本次的分享就到這里,我是擁有海量高質(zhì)量實盤源碼的量化交易者,展現(xiàn)各種各樣的量化策略和交易知識,提供無限的交易可能,歡迎大家多交流多分享。

 

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