|
先看MA和EMA,首先，它們都是求平均值，這應(yīng)該沒疑問吧； MA是簡單算術(shù)平均，MA(C,2)=(C1+C2)/2;MA(C,3)=(C1+C2+C3)/3;不分輕重，平均算； EMA是指數(shù)平滑平均，它真正的公式表達(dá)是：當(dāng)日指數(shù)平均值=平滑系數(shù)*（當(dāng)日指數(shù)值-昨日指數(shù)平均值）+昨日指數(shù)平均值；平滑系數(shù)=2/（周期單位+1）；由以上公式推導(dǎo)開，得到：EMA(C,N)=2*C/(N+1)+(N-1)/(N+1)*昨天的指數(shù)收盤平均值； 仔細(xì)看：X=EMA(C,2)=2/3*C+1/3*REF(C,1);EMA(C,3)=2/4*C+2/4*X;所以，它在計(jì)算平均值時(shí)，考慮了前一日的平均值，平滑系數(shù)是定的，它是利用今日的值與前一日的平均值的差，再考慮平滑系數(shù)，計(jì)算出來的平均值，所以也有叫異同平均的。 因此，這兩個(gè)平均算法是不同的，主要是對數(shù)組中的數(shù)據(jù)的權(quán)重側(cè)重不同。 理解了MA,EMA的含義后，就可以理解其用途了，簡單的說，當(dāng)要比較數(shù)值與均價(jià)的關(guān)系時(shí)，用MA就可以了，而要比較均價(jià)的趨勢快慢時(shí)，用EMA更穩(wěn)定；有時(shí)，在均價(jià)值不重要時(shí)，也用EMA來平滑和美觀曲線。 因?yàn)?b>EMA的平滑系數(shù)是定的，=2/（周期+1）；如果要改變平滑系數(shù)咋辦？這就用到了SMA； SMA(C,N,M)與EMA的區(qū)別就是增加了重權(quán)參數(shù)M，也就是用M代替EMA平滑系數(shù)中的2,這樣我們可以根據(jù)需要調(diào)整當(dāng)日數(shù)值在均價(jià)中的權(quán)重=M/N。(要求N>M）； DMA(C,A)中A為權(quán)重值，公式如下：X=DMA(C,A)=A*X+(1-A)*X'(A小于1），可以發(fā)現(xiàn)，DMA與SMA原理是一至的，只是用一個(gè)小數(shù)直接代替了M/N; 而在實(shí)用中，這個(gè)小數(shù)最有價(jià)值的就是換手率=V/CAPITAL; DMA(C,V/CAPITAL)的直接含義是用換手率作為權(quán)重系數(shù)，利用當(dāng)日收盤價(jià)在均價(jià)中的比重計(jì)算均價(jià)； 直觀理解就是換手率越大，當(dāng)日收盤價(jià)在均價(jià)中的作用越大！ 這樣理解應(yīng)該知道各函數(shù)的作用和用途了！ 股票指標(biāo)之EMA和MA差異(EMA SMA MA DMA) 2008-09-05 16:23 DMA(C,0.2) = (1-0.2)*DMA(REF(C,1),0.2) + 0.2*C; SMA(C,3,1)= 2/3*SMA(REF(C,1),3,1) + 1/3*C; EMA(C,3) = 1/3*EMA(REF(C,1),3) + 2/3*C; MA(C,3) = (C+REF(C,1)+REF(C,2))/3; 其實(shí)它們的用法差異絕對不僅僅在于上面的表象，也就是計(jì)算方法的差異。如果從程序的角度來看，分析軟件里面提供的公式都是一種偽代碼，它屏蔽了編程的難度，可以實(shí)現(xiàn)大眾使用平臺(tái)下的某些自定義化功能，最終它還是要解釋為某種語言的代碼來調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫（僅僅是猜想）。 所以從上面來看，MA是唯一一個(gè)不需要迭代的均值函數(shù)，其他幾種都需要迭代計(jì)算，需要全部的k線數(shù)據(jù)和多次運(yùn)算，也就是在某些預(yù)警之類公式的時(shí)候要避免使用。如果有空的話可以對均線金叉的兩種方式進(jìn)行性能比較。1C>MA(C,5); 2.C>EMA(C,5);看看哪個(gè)最先彈出預(yù)警。 由于EMA，SMA和DMA會(huì)有迭代運(yùn)算，所以在一些變量傳入的時(shí)候計(jì)算也會(huì)不同。這樣說不容易理解，看例子： LMA:MA(C,200); LEMA:EMA(C,200); MA的計(jì)算方法要求必須有199以上個(gè)周期才能計(jì)算，而EMA則可以從第一個(gè)周期就能有初始化數(shù)據(jù)，并且默認(rèn)為迭代中的上個(gè)周期，所以它的數(shù)據(jù)是一直有的。 六種均線 ma 參數(shù):x為數(shù)組,n為計(jì)算周期 說明: 求x的n日移動(dòng)平均值。算法 x1+x2+x3+...+xn)/n。 例如：RSI BIAS : (CLOSE-MA(CLOSE,6))/MA(CLOSE,6)*100; sma 參數(shù):x為數(shù)組,n為計(jì)算周期,m為權(quán)重.若y=sma(x,n,m) 則 y=[m*x+(n-m)*y']/n,其中y'表示上一周期y值,n必須大于m.把算法寫成這個(gè)樣子:y=m/n*x+(n-m)/n*y',就可以看出,當(dāng)前周期數(shù)組值所占的權(quán)重是m/n,而上一周期y值所占的權(quán)重是(n-m)/n.注意,這兩個(gè)權(quán)重相加,結(jié)果為1:m/n+(n-m)/n=1.看出來了吧?sma(x,n+1,2)=ema(x,n);例如：KDJ RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;K:SMA(RSV,3,1); D:SMA(K,3,1); J:3*K-2*D; ema 指數(shù)平滑移動(dòng)平均--ema(x,n) 參數(shù): x為數(shù)組,n為計(jì)算周期.n可以取到1,不過輸出就沒有加權(quán)的效果了.算法: 若y=ema(x,n)則y=[2*x+(n-1)*y']/(n+1),其中y'表示上一周期y值.把算法寫成這個(gè)樣子:y=2*x/(n+1)+(n-1)/(n+1)*y',就可以看出,當(dāng)前周期數(shù)組值所占的權(quán)重是2/(n+1),而上一周期y值所占的權(quán)重是(n-1)/(n+1).注意,這兩個(gè)權(quán)重相加,結(jié)果為1:2/(n+1)+(n-1)/(n+1)=1.例如：MACD DIFF : EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA MACD : 2*(DIFF-DEA), COLORSTICK dma 動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均--dma(x,a) 若y=dma(x,a) 則y=a*x+(1-a)*y',其中y'表示上一周期y值,a必須小于1.它與sma是一家的,看:y=m/n*x+(n-m)/n*y';y=a*x+(1-a)*y';前者說n必須大于m,后者說a必須小于1.然后兩者就一樣了:a=m/n.說“a為計(jì)算周期”似乎不妥,a要取小數(shù)才行.dma在第一根k線就開始起算,sma要到第二根k線開始起算dma(close,vol/capital)表示求以換手率作 |
|
|
