點(diǎn)及財(cái)經(jīng)，股票期貨專(zhuān)業(yè)投機(jī)者。

前言

'MACD'技術(shù)指標(biāo)，是交易者最熟悉的指標(biāo)之一。除此之外，還有主圖中的移動(dòng)平均線(xiàn)和成交量技術(shù)指標(biāo)，因?yàn)檫@三個(gè)指標(biāo)是行情軟件的必備分析工具！

如下圖所示:

因此，在我們?nèi)粘５慕灰字新木蜁?huì)以這些工具為媒介，形成自己的交易系統(tǒng)，當(dāng)然了交易并不是靠一兩個(gè)技術(shù)指標(biāo)就能穩(wěn)定，考慮的方面是非常多的。

技術(shù)指標(biāo)，只是將價(jià)格的波動(dòng)用另一種方式表達(dá)出來(lái)而已，最本質(zhì)的東西還是k線(xiàn)！

久而久之，我們就能夠發(fā)現(xiàn)這些指標(biāo)中，有一些我們可以遵循的規(guī)律。比如，背離等等。

而作者接下來(lái)要給大家分享的是，利用MACD中的上漲或下跌形態(tài)，進(jìn)行順勢(shì)開(kāi)倉(cāng)！并以k線(xiàn)波動(dòng)幅度加速算法跟蹤止盈為出場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序化交易策略。

MACD“二次交叉”高低形態(tài)，到底什么？

其實(shí)，也就是字面意思，即MACD在零軸上下，出現(xiàn)兩次死叉或金叉后MACD所表現(xiàn)出的某種形態(tài)。

作者所使用的形態(tài)，如上圖所示。零軸上，MACD兩次波峰依次抬高的形態(tài)，那么在其下一次金叉時(shí)開(kāi)多?？疹^，反之！

為什么會(huì)選擇這樣的形態(tài)？

首先我們可以看到，當(dāng)出現(xiàn)依次抬高形態(tài)后，接下來(lái)的延續(xù)之前的上漲或下跌趨勢(shì)更加明顯。

如下圖所示:

小結(jié)。

當(dāng)零軸上下出現(xiàn)多次交叉時(shí)，出現(xiàn)趨勢(shì)的可能性比沒(méi)有交叉或很少交叉更高！

因此，作者考慮在零軸上或下兩次死叉或金叉為前提，判斷其形成的高低形態(tài)來(lái)開(kāi)倉(cāng)。

基于“二次交叉”高低形態(tài)的策略邏輯

策略中，最主要的是這個(gè)高低形態(tài)的量化，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，零軸上方的MACD波峰依次抬高，那么在下一次金叉開(kāi)多。反之，則開(kāi)空！

1.策略開(kāi)平邏輯。多頭為例！

① 策略開(kāi)倉(cāng)條件:

• macd在零軸以上，且當(dāng)前波峰比上一個(gè)一個(gè)波峰高
• 滿(mǎn)足上述條件后，在下一次金叉開(kāi)多！

② 策略平倉(cāng)條件:

• 觸發(fā)AF加速算法跟蹤止盈線(xiàn)。
• 滿(mǎn)足上述條件，多頭平倉(cāng)！

小結(jié)。

除了文章中所提及的形態(tài)以外，其實(shí)跟蹤止盈也是非常重要的，他可以及時(shí)的守住利潤(rùn)，讓你的平倉(cāng)效率更加高效！

基于“二次交叉”高低形態(tài)的策略代碼實(shí)現(xiàn)

作者只需要經(jīng)過(guò)3步就可以完成整個(gè)策略的量化。其中包括:波峰波谷量化、獲取上一個(gè)波峰波谷、判斷波峰波谷形態(tài)并在MACD交叉時(shí)擇機(jī)開(kāi)倉(cāng)。

作者以多頭開(kāi)倉(cāng)為例。

1. 第一步，波峰波谷的量化。

首先需要算出零軸以上macd多頭排列期間的峰值，這是波峰的量化，也是多頭判斷條件之一。

代碼:

效果:

2.第二步，獲取前一個(gè)波峰波谷值。

我們只需要在零軸以上的死叉位置獲取前一個(gè)值波峰值。

代碼:

效果:

3. 第三步，判斷波峰波谷形態(tài)并在MACD交叉時(shí)擇機(jī)開(kāi)倉(cāng)。

這里我們以做多為例，所以我們只需要判斷出當(dāng)前波峰與前一個(gè)波峰是逐步抬高的情況，那么就可以在下一次金叉開(kāi)多。

代碼:

效果:

4. 策略出場(chǎng)。

策略出場(chǎng)，作者采用AF加速算法跟蹤止盈，也是我最常用的跟蹤止盈方法之一！

代碼:

效果:

小結(jié)。

策略的退出機(jī)制也是非常重要的，甚至比好的開(kāi)倉(cāng)更重要！千萬(wàn)別用什么簡(jiǎn)單的20均線(xiàn)，海龜通道退出等。因?yàn)樘?jiǎn)陋了，沒(méi)有自適應(yīng)的能力。

策略回測(cè)統(tǒng)計(jì)分

作者將用螺紋鋼期貨指數(shù)30分鐘進(jìn)行回測(cè)。

① 策略回測(cè)參數(shù)設(shè)置:

• 回測(cè)資金，10萬(wàn)。
• 交易周期，30分鐘。
• 回測(cè)區(qū)間，上市年份至今。
• 倉(cāng)位控制，1手。
• 滑點(diǎn)，1跳。
• 手續(xù)費(fèi)，1%%

② 回測(cè)資金曲線(xiàn):

小結(jié)。

通過(guò)回測(cè)數(shù)據(jù)得出。

策略的凈利潤(rùn)為32557.97，盈虧比為2.10，勝率為57.05%，交易次數(shù)156，平均利潤(rùn)208.70，最大盈利6000，最大虧損1168，最大回撤3422.92。

由此可見(jiàn)，交易次數(shù)如此至少，說(shuō)明滿(mǎn)足開(kāi)倉(cāng)條件的情況是非常少的。

最后

'MACD'技術(shù)指標(biāo)是我們最常用的技術(shù)指標(biāo)之一，任何指標(biāo)只要通過(guò)觀察指標(biāo)與價(jià)格之間的關(guān)系，并與其他要素結(jié)合，都能夠開(kāi)發(fā)出程序化交易策略。

記住，技術(shù)指標(biāo)的使用并不是所謂的“金叉多，死叉空”這樣的一個(gè)淺顯的邏輯，準(zhǔn)確的說(shuō)技術(shù)指標(biāo)僅僅是交易思路的一個(gè)載體，關(guān)鍵是如何用它！

文章及策略代碼僅供交流學(xué)習(xí)，切勿直接實(shí)盤(pán)。