這是日內(nèi)價格中線策略的第三篇，也是這個系列的收官之作。

第一篇我們單純應(yīng)用價格中線原理復(fù)盤了標(biāo)普的歷史數(shù)據(jù)，獲得了良好的效果。第一篇：解密一套通過17年數(shù)據(jù)回測的簡單策略

第二篇我們通過引入VIX指數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化了交易標(biāo)普期貨的交易曲線。第二篇：絕佳的日內(nèi)交易策略，你學(xué)會了嗎？

這篇我們應(yīng)用日內(nèi)價格中線策略來復(fù)盤原油期貨。原油因其高波動性，高交易量同樣備受全球交易者所喜好。

注：本文我們僅回測做多原油期貨的歷史數(shù)據(jù)。

做多原油規(guī)則如下：

1：等待原油市場開盤后兩小時。

2：計算每日K線價格的中線。

3：當(dāng)單根M5周期K線蠟燭最低價高于中線，進(jìn)場做多。

退場原則如下：

1：當(dāng)單根M5周期蠟燭最高價低于中線，強制退場。

2：每日原油市場收市前必須全部平倉。

規(guī)則簡單易懂。我們回測的數(shù)據(jù)結(jié)果如下：

回測數(shù)據(jù)跨度13年，總交易2433筆，平均每筆盈利65美元，總計盈利158520美元，最大回撤-10140美元。

似乎回撤有點大，有沒有進(jìn)一步優(yōu)化空間呢？

交易標(biāo)普我們引入了股票市場的恐慌指數(shù)VIX，同樣的，交易原油我們引入針對石油的恐慌指數(shù)OVX。

OVX指數(shù)上升，原油市場下跌，OVX指數(shù)下降，原油市場上漲。

經(jīng)過復(fù)盤優(yōu)化，我們將OVX下降2% 新增為入場過濾條件。

使用OVX指數(shù)過濾信號，我們優(yōu)化后的數(shù)據(jù)如下：

數(shù)據(jù)總結(jié)：

通過對比我們可以發(fā)現(xiàn)，回撤大幅改善，最大回撤減小到-2240美元。同時，平均每筆盈利增加到126美元，利潤因子大幅增大到2.01，總交易筆數(shù)也減少到僅僅234筆。

這是優(yōu)化的一種方式，你也可以結(jié)合其他指標(biāo)去優(yōu)化，歡迎探索，覺得本文不錯，歡迎點擊文末“在看”，鼓勵一下。