首先聲明我的觀點，計量是工具也是理論，它不是普通計算機軟件，不懂背后的道理也可以用，我個人強烈反對不掌握扎實的理論就去“應用”計量經濟學，那絕對 是強奸數(shù)據(jù)。

本人學習經歷：讀過大多數(shù)國際流行的各種“級別”的計量教科書（除了HAYASHI那本，沒借到），熟悉SAS，做過 大量計算機練習，“蹂躪”過不少中國的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在讀paper，參考手冊。

個人認為只有wooldridge那本書是值得反復讀的（是那個初級本，國內譯本也很好），古扎拉弟就算了，很多理論上的原因大家學到后來就明白了。古的書我讀了兩遍，現(xiàn)在早就扔了。但現(xiàn)在依然常常翻閱WOO。對于開始的人，woo書上的海量例子太寶貴了，而且絕大多數(shù)取材于著名論文，值得仔細品味。

學習方法：用隨便那個軟件（我用SAS）把書中的例子幾乎全部做一遍，知道你用的軟件所報告的結果中那些重要的東西是怎么來的（不用知道的太精確），該怎么 解釋。

數(shù)學要求：基礎數(shù)理統(tǒng)計學（就是一般初級書上附錄那些內容），不用懂大樣本理論，知道有 一致性這個概念就行了，并且記住它是計量經濟學中幾乎唯一重要的評價統(tǒng)計量的標準。什么無偏啊有效啊都幾乎是空中樓閣，達不到的標準。

忠告：

1、別管 R- square，幾乎不用管多重共線性，知道異方差和自相關的概念就行了，知道大概怎么診斷，至于糾正嘛，不用太在意。不過對于GLS還是要有個認識。
2、 對于簡單二元模型中OLS相關的重要推導全部背下來，不多，但很重要。
3、這個階段不要陷入公式推導。
4、 如果你是初學者，不要指望把woo的書處處看懂，差不多就行了。
5、可以拿中國的數(shù)據(jù)“蹂躪”一下。

數(shù)學要求：矩陣，大樣本理論 稍微再難一點的統(tǒng)計學

矩陣書很多，GREEN附錄也可以（推薦 Dhrymes --mathematics for econometrics,這本書對大多數(shù)人來說需要看的也就大概三四十頁吧）。大樣本理論有難度，需要做比較嚴肅的準備，有比較好的概率背景的 同學大概也需要時間來適應其中繁瑣的推導，white---asympotic theory for econometricians前三四章是值得花時間的。數(shù)理統(tǒng)計學教材多如牛毛，不說了，大致GREEN附錄的那些內容是要了解的（尤其 MLE）。

教材：買一本GREEN的書放著，看完附錄就算了，可以以后時不時的查閱其中其他內容。讀過這本書的同學我相信會有很 多人認為它是不值得通讀的，沒有重點，全面鋪開，很惡心的做法。而且這本書例子不多，實際上我認為思想也很膚淺，沒有著重捕捉回歸的思想，計量模型中的因 果含義等等。

建議：讀Golderberg（懷疑又拼錯了）吧，個人認為和GREEN功力的差距是本質的，又短又好的一本書，某 些地方值得反復讀啊讀。起碼他會真正告訴你OLS假設的含義。

基本讀完這本書之后，對計量差不多就有個認識了，可以真正開 始深入學習了，wooldridge（2001）和hamilton的很多章節(jié)是必讀的。學到這個階段的朋友就不需要我多羅嗦了。估計手冊和必讀的精彩論 文都已經有所認識了。

忠告：

1、要時不時的作個圖看看，不看圖（尤其是時間序列）是瘋子的做法。ARMA模型要玩熟，要不然總有一 天你得回來重新再學。
2、學好OLS的相關內容實在是太重要了，不要見了更高深的方法就以為OLS沒 用了，多學幾遍OLS吧?；镜木仃囃茖б獱€熟爛熟爛熟！大樣本的結論堅持都推一遍。
3、可以嘗試著用計量 了，記住如果你只有二三十個樣本點，最好不要計量。如果你有50個左右，解釋變量別超過三個。

若數(shù)學水平較高，有意進一步玩弄經濟學之數(shù)學智力游戲，則可參讀以下數(shù)學工具：中國大學本科考研究生之數(shù)學三（高數(shù)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計）為必修之基礎課，其他之數(shù)學工具則包括拓撲學初步（凸集、 凹集、微分方程穩(wěn)定性）、線性規(guī)劃（代數(shù)理論 、幾何理論、對偶理論）、非線性規(guī)劃 （不等式約束規(guī)劃）、變分法（歐拉方程、泛函函數(shù)、收斂問題、可變端點、橫截條件、勒讓得必要條件、相圖分析）、最優(yōu)控制理論（最大值原理、漢密爾頓函數(shù)）、連續(xù)時間優(yōu)化規(guī)劃、離散時間優(yōu)化規(guī)劃（不動點性質、值函數(shù)）、時間序列分析、非 線性混沌系統(tǒng)、隨機變量等等。相關參考書目如下：

1、《經濟學中的數(shù)學》（入門水平）

2、蔣中一《數(shù)理經濟學基礎》（基礎水平）

3、《動態(tài)優(yōu)化基礎》（進階水平）

4、高山成（takayama）《經濟學中的優(yōu)化方法》（推薦閱讀）

5、龔六堂《經濟學中的優(yōu)化方法》（推薦閱讀）

6、《經濟學中的動態(tài)遞歸方法》（推薦閱讀）

7、〈數(shù)理經濟學手冊〉人大版（重點閱讀）

我最喜歡的一本計量書：約翰斯頓，迪納爾多的《計量經濟學方法》，中國經濟出版社，此書在70年代的引用率僅次于馬克思的《資本論》，世界排名第 二。里面能夠找到一些很實用但在普通的計量書上不易找到的東西，如密計集算方法選講中的bootstrap 方法，此外，此書關于LM,LR,Wald檢驗的討論，更是經典。不過此書是中級向高級過渡的級別，矩陣用得較多。

我入門看的是李子奈的，同時看的古扎拉蒂的。我用了三個星期看了李子奈的計量，然后接著看古扎拉蒂的，感覺此二本書互相配合，推薦作為入門的首選。

伍德里奇的現(xiàn)代觀點，入門看不太適合，主要原因是它內容太多，例子太多，入門一下子反而不容易抓住主線，還不如李子奈的來得快，讓你短短一個月內略覽計量的概貌。而且，伍德的講述方法是現(xiàn)代手法，即一開始就不假定解釋變量的非隨機性質，這樣是很有好處的，但對于入門而言，我覺得還是選把經典的假設學完，有了個大體框架之后，再去學伍德里奇的那一套，有個比較，才能很好地領會現(xiàn)代計量的方法相對于古典而言的妙處。所以，建議看完李子奈和古扎拉蒂的之后，再看伍 德里奇的現(xiàn)代觀點。

中級進階，首選當然是一開始說的約翰斯頓，迪納爾多的《計量經濟學方法》了，此書思路之清晰，言簡意賅，內容豐 富，真讓人愛不釋手也。

進入高級，我看的是格林（Greene）的計量經濟分析。此書被稱為計量經計學的Bible，當然是名不虛傳， 內容很多。我覺得這本書矩陣用得比約翰斯頓的進了一個臺階，如果矩陣不過關，是肯定無法真正了解的。所以，讀這本書需要毅力。還需要補充矩陣的知識，我的 經驗是，熟能生巧，如D. Lay所說的，要象學外語一樣來每天都學習線性代數(shù)，達到這種境界，自然水到渠成?，F(xiàn)在我也沒有完全搞定這本Econometric analysis，但這的確是本好書，高級的必讀，過了這本書和矩陣這一關，差不多就有資格進入一個階段了。

我有的比格林更高一層次的只有兩本（紙版的），即伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經濟計量分析》，此書被譽為對計量做了一次“藝術級”的討論（Hausman語）。的確經典，但也很難，我只是在有必要時查找其中一些內容，如Panel 的自相關檢驗等。我還有一本就是北京大學出的影印的蕭政教授的《面板數(shù)據(jù)分析》，此書比起伍德的更難，主要是寫得更精簡，矩陣用得更夸張，看起來很費力。我也只是要用時查一下其中的內容，如Dynamic Panel的內容，還有Panel Unit root的內容。我自覺還沒達到可以通學習此二本高級內容程度。最后，還有一本，是林文夫（Hayashi的Econometric）計量經濟學，是一本宏觀計量方面的書，主要以 GMM（廣義矩估計）方法為框架來介紹計量，也有不少Panel Data的東西，但我覺得此書更注重計量的統(tǒng)計推斷和一些漸近性質的討論，偏理論化。而且于時間序列的單位根方面有很好的討論，是一本很值得一讀的書。聽說此書和伍德的截面與面板在歐美已經是標準的教科學了。