不知不覺，踏入交易已有10個(gè)年頭了，交易見證了我從而立邁向不惑的過程。若無過人的意志和冷靜，我勸各位不要走這條路，當(dāng)你充滿希望的進(jìn)入這個(gè)市場，你以為你走的是通向光明的致富之路，若干年后你回頭一看，其實(shí)卻是一條致富的獨(dú)木橋。一將功成萬骨枯，橋下的累累白骨，你看在眼里，然而此時(shí)，你往往已經(jīng)沒有退路了。 記得初次接觸投機(jī)，是受了宋鴻兵的《貨幣戰(zhàn)爭》的鼓動(dòng)，拿出原本準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)的資金20萬，殺進(jìn)黃金和白銀的戰(zhàn)場，和很多人不一樣，我從來沒有玩過股票，到現(xiàn)在也是。 進(jìn)入市場，我選擇的就是趨勢交易法，為什么呢？因?yàn)榇蠖鄶?shù)書籍都推崇這個(gè)方法，這些書籍，我相信大家都看過，相信也沒有人能夠通過這些書籍教授的東西盈利，但是這是否代表書上寫的就完全的錯(cuò)誤呢？必然不是，我一直認(rèn)為前人的經(jīng)驗(yàn)就是寶貴的財(cái)富，我們后輩做交易，倘若不站在前人的肩膀上，一定是很吃虧的。 當(dāng)然在那個(gè)時(shí)候，我對這些規(guī)則的理解只在于表面，但是由于我很相信前人的經(jīng)驗(yàn)，“大道至簡 ”我相信很多人都聽過，雖然我尚沒有摸到“大道”的邊，但是“至簡”這話我就記住了，所以整個(gè)交易過程中，我基本沒有掉入指標(biāo)陷阱當(dāng)中。什么是指標(biāo)陷阱呢？就是你研究各種各樣的指標(biāo)，把整個(gè)K線圖搞的復(fù)雜無比，不斷的修改系統(tǒng)，不斷怪罪自己沒有堅(jiān)持原則，通過回溯和模擬測試，不斷有新的希望和幻覺產(chǎn)生，如此循環(huán)往復(fù)。 我交易生涯的第一個(gè)交易方法，非常簡單 在這里拿外匯的圖表來做演示，因?yàn)楫嬀€比較容易。為什么要回顧這些呢，一則當(dāng)成是我一個(gè)回憶錄，二，就是引起各位的共鳴，因?yàn)檎麄€(gè)交易路，一定有很多問題，思路，過程，和某個(gè)階段的你類似。三，回顧我的思路演進(jìn)過程，如果你還在陷在某種坑里，也許可以拉你一把。 如圖所示，我的第一個(gè)交易方法，就是趨勢線，在下圖中，我畫了3根線，下破做空，上破做多，看起來還不錯(cuò)）

尋我曾經(jīng)說過，一個(gè)交易系統(tǒng)，簡簡單單，每一個(gè)人只要在過去的行情的拐點(diǎn)處，加以觀察、統(tǒng)計(jì)，就足以建立起一個(gè)大概率的盈利交易系統(tǒng)。 波浪理論，認(rèn)為市場走勢不斷重復(fù)一種模式，每一周期由5個(gè)上升浪和3個(gè)下跌浪組成。艾略特波浪理論將不同規(guī)模的趨勢分成九大類，但無論趨勢的規(guī)模如何，每一周期由8個(gè)波浪構(gòu)成這一點(diǎn)是不變的。 不知道你沒有發(fā)現(xiàn)，這些理論雖然知名，但是成名的操作者，并未聽說有人利用這類理論穩(wěn)定盈利。 我提取這類理論的共同點(diǎn)，就是強(qiáng)調(diào)市場的方向不可預(yù)測，沒錯(cuò)，但是走勢是可以分類的，如果市場出現(xiàn)某一種形態(tài)走勢如A，那么大概率會(huì)上漲，如果出現(xiàn)某種形態(tài)走勢譬如B，那么大概率會(huì)下跌。如果出現(xiàn)形態(tài)走勢C，那么大概率會(huì)盤整。如果我們對走勢最終做出了完全分類，理論上就可以隨波逐流，隨著市場上上下下，像一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)被牛甩下來的斗牛士。 由于這種模式只能人工操作，所以你通過人力模擬測試，跑了70來筆交易，看起來勝率和盈虧比都還不錯(cuò) 假設(shè)勝率70%，盈虧比3.5，數(shù)據(jù)非常好。 但是你一旦實(shí)盤跑起來，就發(fā)現(xiàn)根本不是那么一回事，也許有一段時(shí)間跑的可以，然而進(jìn)入低潮期通常會(huì)連連虧損，虧到你懷疑人生。 為什么，首先我跟你說，你算勝率的方法，就錯(cuò)了，你應(yīng)該獨(dú)立核算，A的勝率是多少，B的勝率是多少，而不是算整體的勝率，人工模擬通常精力和耐力有限，不像EA，動(dòng)輒多年。你以幾十單百來單的結(jié)果估算系統(tǒng)勝率，肯定是不準(zhǔn)的。 我們假設(shè)A的勝率是70%，B的勝率是60%，C是一個(gè)勝率40%或者50%的，對于你整體系統(tǒng)的勝率是有很大拖累的。況且，還有一個(gè)出現(xiàn)率的問題，假如A的勝率很高為80%，然而你每做10單才出現(xiàn)一次，B的勝率很低只有55%，每10單里出現(xiàn)4次，那么整體系統(tǒng)的勝率因素里，A的勝率被B拖累就非常厲害了。 還有一個(gè)就是人為的失誤率，由于人為的對形態(tài)的分型畢竟不是一個(gè)公式，你有時(shí)會(huì)面臨形態(tài)似是而非的情況，又像A又像B怎么樣？下單前像A，下單后猛然發(fā)現(xiàn)像C？該做單的時(shí)候，由于沒注意，猶豫等等因素，而錯(cuò)過獲利的形態(tài)（獲利的單子通常都很快發(fā)生，留給你的反應(yīng)時(shí)間通常比然你虧損的單子要少得多）。對于一個(gè)交易系統(tǒng)都沒確定還處于研究期的人而言，你的人為失誤率其實(shí)很高的，10單里甚至可能出現(xiàn)2單以上的失誤。那是什么概念？假設(shè)一個(gè)形態(tài)的勝率是7成，由于你人為失誤，你的勝率降到5成，由于被其他形態(tài)的拖累，可能又降低到4-4.5成。 如果你忽略了周期的對勝率的影響，試圖去做更小的周期，那么告訴你，大多數(shù)形態(tài)，假如在30分鐘上勝率是6成，換到5分鐘周期可能就只有4成。那么你的勝率又進(jìn)一步降低了，如果你著急賺錢，去同時(shí)做多個(gè)品種，那么恭喜你，你連續(xù)虧損到賠光的概率又大大提升了。 有人說，勝率低沒關(guān)系，盈虧比最重要，然而盈虧比是一個(gè)事后核算出來的結(jié)果，你可以盡量的截?cái)嗵潛p，但是你不能控制你的利潤能跑多遠(yuǎn)，更何況我告訴你，通常最大的盈虧比的單子，根據(jù)墨菲定律，很可能就出現(xiàn)在你出錯(cuò)的或者錯(cuò)過的那兩成交易里。 如果你因?yàn)橹暗倪B續(xù)虧損，狐疑一種或者多種形態(tài)的有效性，試圖為此設(shè)置更多的過濾器，或者修改進(jìn)場條件，那么恭喜你，你進(jìn)入了一輪又一輪的死循環(huán) 所以怎么解決這個(gè)問題呢？很簡單，挑出勝率最高，盈虧比盡量高的一到兩種進(jìn)場方法，（即只做最熟悉最有把握的形態(tài)，這解決了出現(xiàn)頻率的問題，因?yàn)橹挥谐霈F(xiàn)了你才做。降低了失誤率，因?yàn)槊媾R的變化越少，你失誤越少），并且用合理的周期去做（勝率最合理的周期，通常偏大），同時(shí)做的品種不要太多，1-2個(gè)就好，簡簡單單。所以為什么這行總是“”笨”人先盈利，越聰明的人，野心越大，越追求完美。