計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的英文名稱 “Econometrics” 是最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)里希(R.Frish)于1926年模仿 “Biometrics” (生物計(jì)量學(xué)) 提出的，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。

但一般認(rèn)為，1930年12月29日世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物《Econometrica》于1933年正式出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立學(xué)科正式誕生了。

據(jù)說在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，應(yīng)用數(shù)學(xué)方法的歷史可追溯到三百多年前的英國(guó)古典政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人威廉·配第的《政治算術(shù)》的問世（1676年）。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期：

第一階段（20-40年代）：

19世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。

到20世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)牛頓—萊布尼茨（Newton-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德爾（Legendre）和高斯（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家高爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher提出抽樣分布和精確小樣本理論。尼曼（Neyman J. D.，波蘭裔美國(guó)人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問題等。但模型基本上屬于單一方程形式。

第二階段（50-70年代）

第二階段：1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（1921-1941，1950年作）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928-1950，1955年作）后者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。

進(jìn)入70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（Link Project）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

前蘇聯(lián)在20世紀(jì)20年代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。

第三階段（80年代-至今）

因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問題以及虛假回歸問題越來越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。

Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸問題，引起了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。Box-Jenkins1967年出版《時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制》一書。時(shí)間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時(shí)間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間序列模型奠定了理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費(fèi)許多財(cái)力人力建立的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有時(shí)竟不如一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)能力好（Cooper 1972年專門對(duì)兩種模型的預(yù)測(cè)精度作了詳細(xì)比較）。

此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問題：

(1) 如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性，

(2) 如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。

(3) 進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。

Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗(yàn)法，之后又提出ADF檢驗(yàn)法。Phillips-Perron 1988年提出Z檢驗(yàn)法。這是一種非參數(shù)檢驗(yàn)方法。

Sargan 1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫(kù)存量問題。Hendry -Anderson (1977) 和Davidson (1978) 的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模問題。Hendry還提出動(dòng)態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)估計(jì)的聯(lián)立模型。這種模型的特點(diǎn)是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測(cè)能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r。1960年中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時(shí)在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒開設(shè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。文革中又把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年3月成立了中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)（1984年定名為中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》）。

1980年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)首次舉辦計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國(guó)教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。國(guó)家信息中心為參加聯(lián)合國(guó)的“連接計(jì)劃”研制了我國(guó)的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國(guó)家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。

1998年7月教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)首次將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門實(shí)用性很強(qiáng)的學(xué)科。其未來發(fā)展的原動(dòng)力直接來源于現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所產(chǎn)生的大量原始數(shù)據(jù)。在全球化經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境中，這些數(shù)據(jù)的可利用價(jià)值愈來愈大。如何對(duì)其進(jìn)行有效的加工，肯定會(huì)影響未來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展方向。

未來計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究將有可能朝以下幾個(gè)方向發(fā)展。

第一，單方程模型、非線性動(dòng)態(tài)模型、診斷與識(shí)別檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)等方面的研究將會(huì)愈來愈受到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的重視。

第二，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，現(xiàn)代模擬推斷技術(shù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用將會(huì)越來越廣泛，尤其是在受限因變量模型、貝葉斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以及非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)更會(huì)引人注目。

第三，金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)將會(huì)是一個(gè)最活躍的研究領(lǐng)域。金融數(shù)據(jù)的大量性及其非正態(tài)性對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家們來說既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。該領(lǐng)域的研究重點(diǎn)將有可能放在隨機(jī)波動(dòng)模型及其應(yīng)用方面。

第四，在時(shí)間序列方面，ARCH（GARCH）模型研究的勢(shì)頭將會(huì)繼續(xù)保持。更多的單位根檢驗(yàn)有望產(chǎn)生，如隨機(jī)單位根檢驗(yàn)等。協(xié)整理論的研究有可能朝非線性化方向發(fā)展。第五，非參數(shù)和半?yún)?shù)方法、向量自回歸模型（VAR）的應(yīng)用研究，特別是在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用研究，將會(huì)是一種發(fā)展趨勢(shì)。

引用說明，本文大部分內(nèi)容摘抄自其他學(xué)者的研究，其目的幫助學(xué)生理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的發(fā)展思想史和學(xué)習(xí)本學(xué)期計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程。

文章來自公眾號(hào)：量化研究方法，原作者為常子洋。