下面源碼可以用在同花順和通達(dá)信

N:=10;

DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N));

VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);

ER:=DIR/VIR;

CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;

CQ:=CS*CS;

AMA1:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,LINETHICK3;

AMA2:IF(AMA1>REF(AMA1,1),AMA1,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK3;

對(duì)一些期貨市場(chǎng)系統(tǒng)的回顧

（1）佩里?考夫曼的適應(yīng)性交易?；叵胍幌挛覀?cè)诘?章討論的考夫曼的適應(yīng)性方法，考夫曼設(shè)計(jì)了一個(gè)效率比率，該比率是建立在市場(chǎng)移動(dòng)的速度和方向以及市場(chǎng)中噪聲量的基礎(chǔ)之上的，并且給出了幾個(gè)可以使用的可能的效率比率。

在以下計(jì)算中，我們將假定效率比率由0至1――0意味著沒(méi)有市場(chǎng)移動(dòng)只有噪聲，而1則表示市場(chǎng)中只有移動(dòng)沒(méi)有噪聲。在一個(gè)非常有效率的市場(chǎng)上，總的價(jià)格移動(dòng)將等于兩個(gè)期間的價(jià)格移動(dòng)。比率應(yīng)該等于1.0，因?yàn)闆](méi)有噪聲。例如，如果在10天里價(jià)格移動(dòng)了10個(gè)點(diǎn)，而每天移動(dòng)了1個(gè)點(diǎn)，那么該比率就等于10/（10×1）=1.0。

在一個(gè)非常無(wú)效率的市場(chǎng)上，總的價(jià)格移動(dòng)很小，而每天的價(jià)格移動(dòng)很大，最終的比率會(huì)傾向于0。例如，如果價(jià)格在10天里只移動(dòng)了1個(gè)點(diǎn)，但是每天價(jià)格都上漲或下跌了10個(gè)點(diǎn)，那么比率就會(huì)是1/（10×10）=0.01。當(dāng)然，如果沒(méi)有價(jià)格移動(dòng)，無(wú)論總的價(jià)格移動(dòng)是多少，比率都將是0。

計(jì)算適應(yīng)性移動(dòng)平均的下一步是，用一系列的移動(dòng)平均速度來(lái)描述效率比率。我們可以將2天的平均稱(chēng)為快速，30天的平均稱(chēng)為慢速。考夫曼通過(guò)以下公式把移動(dòng)平均速度轉(zhuǎn)換成了一個(gè)平滑常數(shù)SC：

SC=2/(N+1）

快速的平滑常數(shù)是2/（2+1）=2/3=0.66667；慢速的平滑常數(shù)是2/（30+1）=

2/31=0.06452?？挤蚵谄涔街惺褂玫膬蓚€(gè)值的差是0.60215。

最后，考夫曼推薦的利用效率比率計(jì)算平滑常數(shù)的公式如下：

換算后的平滑常數(shù)=（效率比率×SC差）+慢速SC

代入數(shù)值后，可以得出：

換算后的平滑常數(shù)=（效率比率×0.60215）+0.06452

因此，如果效率比率為1.0，換算后的平滑常數(shù)就等于0.66667；如果效率比率為0，那么平滑常數(shù)就等于0.06452。注意這一結(jié)果是如何與2天和30天的數(shù)字分別對(duì)應(yīng)的。

因?yàn)?0天的數(shù)字仍然會(huì)帶來(lái)影響，因此，考夫曼建議在應(yīng)用之前對(duì)最后的平滑常數(shù)取平方，其意思是在效率比率(ER)太低時(shí)，將取消交易。

適應(yīng)性移動(dòng)平均(AMA)的計(jì)算公式如下：

AMA=昨天的AMA+SC 2 ×（今天的價(jià)格-昨天的AMA)

假如昨天的AMA是40，今天的價(jià)格是47――7個(gè)點(diǎn)的差距。在一個(gè)有效率的市場(chǎng)上，平均值將會(huì)發(fā)生大的變化――將AMA提高近3.1個(gè)點(diǎn)――幾乎是7的一半。在一個(gè)無(wú)效率的市場(chǎng)上，ER大約為0.3，這個(gè)差距幾乎不會(huì)對(duì)AMA產(chǎn)生影響，只將其向上移動(dòng)0.4個(gè)點(diǎn)。因此，在有效率的市場(chǎng)中，由AMA的移動(dòng)獲得一次交易的可能性要大得多。

根據(jù)考夫曼的觀點(diǎn)，AMA等于平滑指數(shù)，這樣的平均數(shù)一經(jīng)發(fā)出定向改變信號(hào)，就應(yīng)該進(jìn)行交易。換句話說(shuō)就是，在AMA上升時(shí)應(yīng)該買(mǎi)進(jìn)，而在AMA下降時(shí)應(yīng)該賣(mài)出。

但對(duì)這些信號(hào)進(jìn)行交易可能會(huì)造成大量的雙賠，因此，考夫曼又增加了下一個(gè)濾嘴：

濾嘴=百分比×標(biāo)準(zhǔn)差（過(guò)去20天中AMA一天的變化）

考夫曼建議期貨和外匯交易可以使用一個(gè)較小的百分比（比如10%），而股票和利率市場(chǎng)可以使用一個(gè)較大的百分比（比如100%）。

為你打算交易的市場(chǎng)確定合適的濾嘴。在一個(gè)下跌趨勢(shì)中，在最低價(jià)格上加上濾嘴作為買(mǎi)進(jìn)的信號(hào)，而在一個(gè)上升的趨勢(shì)中，在最高價(jià)格上減去濾嘴作為賣(mài)出的信號(hào)。這基本上就是你的適應(yīng)性入市信號(hào)。

你能夠把市場(chǎng)效率比率應(yīng)用到我們討論過(guò)的很多入市技巧上。比如，你可以有一個(gè)適應(yīng)性的管道突破系統(tǒng)，管道的長(zhǎng)度是適應(yīng)性的；你也可以有一個(gè)適應(yīng)性的波動(dòng)幅度突破，所要求的突破的規(guī)模取決于市場(chǎng)效率。

下面的源碼可以用在文華財(cái)經(jīng)。

DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,10);

VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),10);

ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);

FASTSC:=2/(2+1);

SLOWSC:=2/(30+1);

SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;

CONSTANT:=SSC*SSC;

AMA:EMA(DMA(CLOSE,CONSTANT),2),COLORGREEN,LINETHICK3;

FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1),20);

PARTLINE(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,AMA,COLORMAGENTA),LINETHICK3;

螺紋鋼期貨日線圖。可以看到，紅色多，綠色為空。當(dāng)AMA有效性很低的時(shí)候基本就是本級(jí)別在做中樞，從線來(lái)看是呈現(xiàn)走平狀態(tài)。當(dāng)AMA有效性呈現(xiàn)大幅移動(dòng)的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候?yàn)橼厔?shì)。結(jié)合中午講的即，趨勢(shì)持倉(cāng)。走平切換不交易或者切換下一個(gè)級(jí)別進(jìn)行交易。

螺紋鋼期貨30分圖，可以看到，在日線AMA有效性很低的時(shí)候。30分缺有趨勢(shì)形成。甚至有非常猛烈的趨勢(shì)行情。這個(gè)就是級(jí)別給你帶來(lái)的交易機(jī)會(huì)。

截取最近的螺紋鋼期貨的30分走勢(shì)圖，可以明顯的發(fā)現(xiàn)。3535到3357點(diǎn)是一個(gè)下跌趨勢(shì)。

3366到現(xiàn)在的點(diǎn)位是一個(gè)上漲趨勢(shì)。

但是3357-3366這一段其波動(dòng)性非常低，通過(guò)之前的劃線可以看出 是一個(gè)中樞震蕩的走勢(shì)。

螺紋鋼期貨5分圖。這個(gè)時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)3469-3366點(diǎn)同樣有下跌趨勢(shì)，盤(pán)整，及下跌趨勢(shì)組成。

30分上漲這一筆3366-3526 同樣也經(jīng)歷了上漲，盤(pán)整，上漲盤(pán)整，上漲盤(pán)整。

那么通過(guò)30分級(jí)別與5分級(jí)別對(duì)應(yīng)可以得出一個(gè)與纏論相同的交易方式。即在30分呈現(xiàn)趨勢(shì)的時(shí)候，可以通過(guò)次級(jí)別即5分級(jí)別的一個(gè)紅變綠后在變紅的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)做多。

前提假設(shè)趨勢(shì)一旦形成，不會(huì)立刻結(jié)束。

文華商品指數(shù)。日線圖。可以看到上漲呈現(xiàn)了5波。目前下跌在日線指數(shù)內(nèi)是非常流暢的空頭。其中有一次反彈造成了其AMA有效性指標(biāo)走平。但是并沒(méi)能翻轉(zhuǎn)。當(dāng)再次下拐的時(shí)候趨勢(shì)繼續(xù)。當(dāng)前AMA有效性指標(biāo)再次走平，這個(gè)時(shí)候說(shuō)明次級(jí)別再做中樞了。

文華指數(shù)，30分圖。目前是一個(gè)30分上漲筆。白天波動(dòng)有效性均線走平。那么尾盤(pán)有翹頭。這個(gè)時(shí)候說(shuō)明是次級(jí)別中樞的離開(kāi)段。對(duì)比兩次小的趨勢(shì)不難發(fā)現(xiàn)上盤(pán)上是不背馳的。那么這個(gè)新高就是值得期待的。

總結(jié)：這個(gè)指標(biāo)主要是過(guò)濾盤(pán)整走勢(shì)，當(dāng)自適應(yīng)均線波動(dòng)很弱的時(shí)候，可以暫停交易或者通過(guò)次級(jí)別尋找趨勢(shì)的開(kāi)始。具體你交易什么級(jí)別自己想好，參與趨勢(shì)行情，通過(guò)復(fù)盤(pán)會(huì)發(fā)現(xiàn)，盤(pán)整之后的方向是不確定的，雖然經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)第一個(gè)中樞后延續(xù)前面方向的可能性相對(duì)更大一點(diǎn)。

焦炭期貨 1916.5同級(jí)別分解下，5分向上走出了一個(gè)趨勢(shì)。可以明顯看到上盤(pán)上盤(pán)上的走勢(shì)。1976點(diǎn)是5分趨勢(shì)的一個(gè)背馳。那么預(yù)判是要有30分一筆的回調(diào)了。

30分對(duì)比看在這個(gè)位置，是要形成一個(gè)新的30分級(jí)別的中樞震蕩。目前趨勢(shì)是向上的。因此回調(diào)做多的預(yù)期。

甲醇期貨，前面從3220點(diǎn)下來(lái)是日線一筆的空。目前來(lái)看是走平狀態(tài)。因此需要通過(guò)次級(jí)別尋找交易機(jī)會(huì)。

注意看甲醇期貨 2306附近，均線走平后，直接轉(zhuǎn)為趨勢(shì)多了。這個(gè)就是為什么要在走平的時(shí)候進(jìn)行減倉(cāng)或者離場(chǎng)減少之后方向變化造成的回撤。當(dāng)下通過(guò)走勢(shì)看，甲醇是30分離開(kāi)一個(gè)中樞后的回調(diào)。那么30分回調(diào)一筆不進(jìn)入中樞就可以做多。假如一筆拉回中樞，則反彈一筆不過(guò)高放空即可。

技術(shù)指標(biāo)只不過(guò)是給你一個(gè)參考，常規(guī)下我都是用MACD零軸來(lái)判斷走勢(shì)的主要趨勢(shì)方向。法無(wú)定法，什么方式給你判斷最方便用什么方式方法就好了。

下面是網(wǎng)上搜集的別人用程序進(jìn)行的相關(guān)測(cè)試，因此可以得出一個(gè)結(jié)論就是這個(gè)是一個(gè)正向的交易系統(tǒng)。運(yùn)用得當(dāng)會(huì)給自己的系統(tǒng)有個(gè)幫助的。