最近看到很多人想了解網(wǎng)格交易法，本人抽時(shí)間，結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)、查閱相關(guān)資料寫了一份攻略，時(shí)間較短，未有勘誤，敬請(qǐng) 各位提出改進(jìn)意見。
一、什么是網(wǎng)格交易法？
設(shè)定價(jià)值中樞，利用“底倉+檔位”的模式對(duì)投資標(biāo)的進(jìn)行機(jī)械式操作，下跌時(shí)，進(jìn)行分檔買入，上漲時(shí)，進(jìn)行分檔賣出。網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,利用行情的波動(dòng)在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)低買高賣，可以合理控制倉位，避免追漲殺跌,擁有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
二、網(wǎng)格交易法的關(guān)鍵點(diǎn)有哪些？
（1）標(biāo)的的選擇：
①選擇股票： 由于網(wǎng)格交易法追求的是不斷的行情波動(dòng),行情波動(dòng)越厲害,收益率越高,哪怕股票不漲,只在一定的區(qū)間內(nèi)不停波動(dòng),網(wǎng)格法也會(huì)獲得很大的收益,按網(wǎng)格交易法的特性，會(huì)漲會(huì)跌，振幅較大的股票才合適網(wǎng)格法,所以日K線波動(dòng)越大的股票越適合網(wǎng)格法。同時(shí)基于安全角度,首先要選擇效益高,質(zhì)地好的股票。教大家一個(gè)小竅門---基金重倉股一般是較為安全的（畢竟也是大機(jī)構(gòu)調(diào)研過，研究員精心挑選的股票）,其次再選擇大中盤子以下的股票,超級(jí)大盤股由于震蕩甚微不適合網(wǎng)格法,按以上條件通過軟件選擇出5-10只左右的備選股票,再分別計(jì)算它們的10年以上的日平均振幅,最后選擇最大日振幅的一只股票長(zhǎng)期操作,最好日平均振幅要大于3%。
②選擇ETF：基金的流動(dòng)性較好，同時(shí)更加貼近于整體盤面走勢(shì)。所以當(dāng)趨勢(shì)偏向于為震蕩市，則可以利用網(wǎng)格法，機(jī)械式操作，吃滿震蕩市利潤(rùn)。對(duì)于長(zhǎng)線價(jià)值投資者，也可以利用下文的指數(shù)建倉法，合理指導(dǎo)投資計(jì)劃。
（2）網(wǎng)格區(qū)間的確定：
①短線區(qū)間：比如一段時(shí)間，大盤或者股票一直處于箱體震蕩，則可以設(shè)置箱體頂部為短線倉位賣出最高檔，箱體底部為箱體買入最低檔。
②長(zhǎng)線區(qū)間：設(shè)置股票或者大盤估值的歷史平均較低位置為買入最低檔、設(shè)置股票或大盤估值的的歷史平均較高位置為賣出最高檔。
（3）網(wǎng)格檔位的設(shè)置：（以5檔法為例）
①平均分檔法：例區(qū)間為10元-20元，那么買入檔位平均分配，以15元為合理估值建倉的中檔，此處可投入百分之50資金，剩下的百分之50資金除以5檔。從最低檔至最高檔之間，倉位分別為100-90-80-70-60-50-40-30-20-10-0，上漲觸發(fā)網(wǎng)格閾值時(shí)，進(jìn)行賣出10%倉位，當(dāng)下跌觸發(fā)網(wǎng)格閾值時(shí)，進(jìn)行買入10%倉位，不斷的低買高賣。 （PS：此方法較為適用于震蕩行情或者短線箱體操作。）
②指數(shù)分檔法：前一種等分網(wǎng)格的價(jià)格區(qū)間是正確的,但每次買賣的資金量等分的話容易造成在單邊趨勢(shì)市中，每次的買賣量過于平均，造成太早買進(jìn)或太早賣出，雖然安全性很好，但是容易導(dǎo)致收益率很低。而指數(shù)建倉法,就是用指數(shù)函數(shù)來指導(dǎo)每個(gè)等分價(jià)位的買賣量。
估值中樞以下只做買進(jìn)，估值中樞以上只做賣出。同時(shí)在最底部加大買入量，在區(qū)間中部買賣量較少，在區(qū)間頂部加大賣出量。以保證抄底，逃頂。很適合單邊趨勢(shì)市場(chǎng)和長(zhǎng)線市場(chǎng)中增加整體收益率。具體可見下圖。（此方法適合超長(zhǎng)線做牛熊周期，或者用此圖上半部分來指導(dǎo)單邊趨勢(shì)的賣出，下半部分指導(dǎo)單邊趨勢(shì)的建倉。）
i、下降通道中，首檔買進(jìn)股票后，它的成本會(huì)向階段最低價(jià)靠近,按指數(shù)建倉法，計(jì)算以后可以得出，建倉后的成本只比階段最低價(jià)高5%左右,大幅降低了成本,從而避免了股價(jià)在回落過程中，過早建倉數(shù)量太多而導(dǎo)致大量套牢的現(xiàn)象，同時(shí)也能在相對(duì)底部大量能夠有足夠的現(xiàn)金，進(jìn)行大抄底，撿籌碼。
ii、上升通道中，首檔賣出股票后，它的成本會(huì)向階段最高點(diǎn)靠近,按指數(shù)建倉法，計(jì)算以后可以得出，賣出后的獲利只比階段最高價(jià)低5%左右,大幅提高了收益,從而避免了股價(jià)在沖高過程中，過早賣出大量倉位導(dǎo)致收益太低的現(xiàn)象，同時(shí)也能在相對(duì)頂部大量賣出及時(shí)獲利了結(jié),把該賺的錢賺到手。
（4）首次建倉注意事項(xiàng)：
上節(jié)我提出了兩種網(wǎng)格模式，都是需要先設(shè)定好價(jià)值中樞，再按照模式確定好你的網(wǎng)格。此后，通過你準(zhǔn)備投入的價(jià)格或者大盤估值去找對(duì)應(yīng)的網(wǎng)格檔位，進(jìn)行合理配置即可。首次投入建議不要在高位進(jìn)入，否則較難有收益，最好在價(jià)值中樞附近為好。（首次建倉可以投入2-3層倉位，剩余的7-8層倉位，按照估值對(duì)應(yīng)網(wǎng)格再分配。）
（5）后續(xù)操作要點(diǎn)：
①、嚴(yán)格按照之前設(shè)定好的計(jì)劃，進(jìn)行機(jī)械化操作，堅(jiān)決制止隨手操作。接近于目標(biāo)價(jià)格的時(shí)候，開盤就設(shè)定好買入或者賣出委托單，然后出去打麻將、打游戲，談戀愛，帶孩子去玩，反正盡一切力量克制你追隨盤面追漲殺跌的沖動(dòng)。因?yàn)槟阋涀?h-char unicode="ff0c">，你的一切計(jì)劃都是經(jīng)過深思熟慮的，既然確定好的計(jì)劃，無論盤面如何，你都得按照紀(jì)律去做，即使出現(xiàn)了重大轉(zhuǎn)變，也要在收盤后再重新審視你的計(jì)劃。如果的確是計(jì)劃出現(xiàn)重大紕漏，可以后續(xù)再改，但是不能成為你盤中僥幸違背紀(jì)律的理由。（既然選擇網(wǎng)格，那么設(shè)定計(jì)劃的時(shí)候，允許你天馬行空，但是一旦制定好計(jì)劃，你就要把自己當(dāng)成機(jī)器人， 知行合一，神也怕你）
②、每隔一段時(shí)間，就要重新審視你的計(jì)劃。如果你選擇了短線箱體的均線網(wǎng)格交易法，那么如果突破箱體或者跌破箱體，你必須有相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。如果你選擇了長(zhǎng)線指數(shù)網(wǎng)格法，那么如果個(gè)股基本面出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，或者選擇標(biāo)的出現(xiàn)異常情況，你要相應(yīng)改變計(jì)劃。（堅(jiān)而不愚，劍隨心動(dòng)）
③、網(wǎng)格交易法更多的是一種倉位策略。倉位策略的目的不是提高回報(bào)（α），而是降低風(fēng)險(xiǎn)（β）。正是投資者認(rèn)識(shí)到未來是不可完全預(yù)知的，無論借助何種預(yù)測(cè)手段，選股都會(huì)存在失敗的可能性，因此為了保護(hù)資本，必須犧牲單次交易的回報(bào)，以降低總體風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)更高的總體回報(bào)。而復(fù)利效應(yīng)的存在，平均較低但相對(duì)穩(wěn)定的回報(bào)率方案要優(yōu)平均較高但相對(duì)不穩(wěn)定的回報(bào)率方案 。所以當(dāng)你羨慕單邊上漲市場(chǎng)中，別人賺的比你多，你眼紅，你心癢難耐的時(shí)候。請(qǐng)記住，當(dāng)一個(gè)牛熊結(jié)束，或者一次波段浪潮退去，環(huán)顧四周你會(huì)覺得好冷，為什么？因?yàn)橐淮髤簿虏死?h-char unicode="ff0c">，剩下你一個(gè)，風(fēng)兒吹來，biabia涼。
三、網(wǎng)格交易表格和計(jì)劃的設(shè)計(jì)步驟。
這里打算介紹三種網(wǎng)格交易法，算是為大家提供一個(gè)大概的思路和方向。其實(shí)網(wǎng)格法真正的目的，是把你的投資體系更加數(shù)據(jù)化、具體化，更有目的性，更加注重于全局，而不是眼前的效益。正所謂，不謀全局者，不足以謀一域。不謀萬世者，不足以謀一時(shí)。 網(wǎng)格交易，并不局限于我所提出的這幾種模板。聰明的投資者無需我多說，看完一遍，精髓你已經(jīng)掌握。不聰明的投資者更無需我多說，學(xué)會(huì)制定計(jì)劃，不貪大利，做到知行合一足以讓你受益匪淺。 廢話不多說，小二，干貨上來！！
（1）等分法網(wǎng)格交易計(jì)劃
（2）指數(shù)法網(wǎng)格交易計(jì)劃
（3）成長(zhǎng)股網(wǎng)格建倉計(jì)劃
前兩種網(wǎng)格交易計(jì)劃的特點(diǎn)和操作方法在前文已經(jīng)闡述過，這里著重講講第三種網(wǎng)格交易法------成長(zhǎng)股對(duì)檔網(wǎng)格建倉計(jì)劃。（借用某高手的思路，進(jìn)行一定修改）
1、策略內(nèi)容：
A.核心思想：A檔買入的倉位，必須到對(duì)應(yīng)的A檔賣出價(jià)才進(jìn)行相應(yīng)賣出。其他檔位同理。利用底倉附近的等差均分網(wǎng)格，進(jìn)行不斷降低持倉成本的操作。由于做的是成長(zhǎng)股，后期空間較大，所以一旦開啟主升浪，則停止賣出，直到接近于目標(biāo)價(jià)，才進(jìn)行底倉的賣出操作。
B.加倉規(guī)則：在股票的當(dāng)下價(jià)格和每下降6%設(shè)置一個(gè)買入價(jià)位，當(dāng)下價(jià)格（第一檔）為底倉，倉位占總資金的30%，從第二檔到第6檔平分余下的70%倉位，按照逐漸增加進(jìn)行排列。
C.減倉規(guī)則：除底倉外每一檔買入價(jià)上升15%為相應(yīng)倉位的賣出價(jià)格，賣出數(shù)量比買入數(shù)量略多；底倉賣出價(jià)格定位買入價(jià)格的50%-75%。
2、 策略特點(diǎn)：
A.買入總在下跌中（下跌賺股票），賣出總在上漲中（上漲賺資金）；絕不追漲與殺跌。
B.以股票當(dāng)下價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)，以6%的買入比率和15%的賣出比率編織網(wǎng)格（買入比率與風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)成正比），將買賣的規(guī)則建立在趨勢(shì)的必然之性上而不是波動(dòng)的偶然性之上。
C.將風(fēng)險(xiǎn)資金分為最多6批，使風(fēng)險(xiǎn)資金的波動(dòng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于股票價(jià)格的波動(dòng)率，以較低的β（風(fēng)險(xiǎn)）實(shí)現(xiàn)了較高的α（收益）。
D.關(guān)注焦點(diǎn)遠(yuǎn)離日常波動(dòng)，能夠保持理性的心態(tài)。
3、 策略局限：
A.趨勢(shì)決定成敗。股票必須集中于波動(dòng)大、成長(zhǎng)性好的中小市值股票，而且底倉價(jià)格必須設(shè)置在安全邊際內(nèi)，當(dāng)股價(jià)隨著業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)而出現(xiàn)趨勢(shì)時(shí)，此種方法才能獲取滿意的回報(bào)；否則選到了不斷盤整的周期股、大盤股和業(yè)績(jī)滲水的垃圾股，或者在估值頂部設(shè)置底倉價(jià)格，都會(huì)造成不小的損失。
B.牛市表現(xiàn)不佳。由于過度分散的倉位策略和脫離價(jià)格形態(tài)而主觀設(shè)置的網(wǎng)格。故過低的β（風(fēng)險(xiǎn)）必然以較低的α（收益）為代價(jià)。
C.買賣規(guī)則呆板：對(duì)追漲殺跌的盲目排斥，會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)過一些突破支撐阻力位置的買點(diǎn)和賣點(diǎn)，這些買賣點(diǎn)雖然位置不具優(yōu)勢(shì)，但由于在趨勢(shì)形成的初期，風(fēng)報(bào)比是很高的。
4、策略必要性：但這并不表示理性的倉位策略（如網(wǎng)格交易法）是不必要的，恰恰相反，是十分必要的。---田忌賽馬，三贏二則必勝，網(wǎng)格戰(zhàn)法能有效應(yīng)對(duì)震蕩市和熊市，同時(shí)在牛市中有退出機(jī)制，所以還是非常有效的策略。
四、寫在最后的話：
1、再次總結(jié)一下3種方法的特點(diǎn)和適用范圍：
①純網(wǎng)格法 適合行情震蕩且無特定規(guī)律的時(shí)候使用，適合小資金薅羊毛。
②指數(shù)法 適合指導(dǎo)長(zhǎng)線或者中線的單邊趨勢(shì)性建倉和賣出。
③成長(zhǎng)股對(duì)檔建倉法 非常適合相對(duì)低估市場(chǎng)對(duì)于成長(zhǎng)股的建倉和潛伏，利用小網(wǎng)格實(shí)現(xiàn)不斷降低成本的磨底階段，待主升浪出現(xiàn)后，則持有至高估賣出。
2、網(wǎng)格交易法是為大家提供一個(gè)思路，如何把自己的操作數(shù)據(jù)化，清晰化。從全局來思考問題，學(xué)會(huì)制定計(jì)劃。有人可能要說，雖然穩(wěn)、但賺的太少。誠然，牛市中如果從一開始入場(chǎng)，一直持有至最高點(diǎn)跑路。的確能夠獲取最大利潤(rùn)。但是如果你沒有一個(gè)合適的退出機(jī)制的話，很可能一輪牛市喧囂過后。你得到的只是紙上富貴，做了一場(chǎng)財(cái)富夢(mèng)罷了。的確也有很多高點(diǎn)逃跑的股神，但你不會(huì)又以為自己就是那個(gè)每次都精準(zhǔn)逃頂?shù)墓缮癜?h-char unicode="ff1f">？ 牛市做趨勢(shì)的確很爽，但是大部分人死在熊市和震蕩市，還有一種死在牛市結(jié)束后的踩踏中。不是我不懂趨勢(shì)，只是看懂以后，想活的更簡(jiǎn)單。投資是為了生活，而不是為了富可敵國(guó)。
3、有人要說--就憑幾個(gè)表格就想在股市混下去，那股市也太簡(jiǎn)單了。 送您四個(gè)字，大道至簡(jiǎn)。鄙小生乃剛畢業(yè)的建筑專業(yè)本科生，更不是高智商的天才，股市的博大精深，我一輩子也學(xué)不完。但是我知道一個(gè)道理，每個(gè)人都有自己的能力圈，又想低風(fēng)險(xiǎn)復(fù)利，又想高收益滿倉打板顯然是不可能的。要想取得成果，你必須學(xué)會(huì)在自己的能力圈內(nèi)，做到優(yōu)秀即可，無需跟尖子生去比，無需跟股神去比。我這人比較喜歡偷懶，念書時(shí)、我做卷子永遠(yuǎn)只求80分，考試時(shí)我永遠(yuǎn)會(huì)放棄最后的難題，專心把時(shí)間用在前面的基礎(chǔ)題。所以我雖然不夠認(rèn)真、不夠聰明，卻總能名列前茅。畢竟自作聰明的人太多，我守住自己一畝三分田，足以日子美哉哉。
4、關(guān)于指數(shù)法網(wǎng)格，有人耐不住性子問我：為什么估值以下只做買進(jìn)，估值以上只做賣出，那其他波動(dòng)不吃了？
-----我正面回答一下：如果你真的是一名價(jià)投，那么價(jià)投的核心是什么？
①低估值買入，越跌越買，耐心等待。
②估值合理，繼續(xù)持有，坐等瘋狂。
③高估值賣出，市場(chǎng)開始瘋狂，越高越賣！
既然是價(jià)投，就盡量忽略小級(jí)別震蕩，既然做牛熊周期、選擇做超長(zhǎng)線。那么放大來看，牛熊周期算不算一個(gè)年線級(jí)別的震蕩。 若你覺得自己格局沒那么大，你想做月線級(jí)別的網(wǎng)格，那么你就以月k估值中樞做網(wǎng)格即可。
有朋友最近問我，這么長(zhǎng)時(shí)間的牛熊轉(zhuǎn)換，多余出來的錢怎么辦？ 是的，你建倉的過程中，不是所有錢都投入的，其它沒參與建倉的錢，你可以做很多別的投資。例如①債券類投資，穩(wěn)定收益，強(qiáng)兵壯馬，等待市場(chǎng)更低估值的建倉機(jī)會(huì)，一擊必殺。②找到比較明確的箱體，用這部分資金做均分網(wǎng)格薅羊毛。③做做單邊小趨勢(shì)也是可以的。而建倉資金一旦找到機(jī)會(huì)，肯定是駐扎下來，成為你堅(jiān)實(shí)的后盾的。請(qǐng)記住。能買到低估的東西，相當(dāng)于買到一份長(zhǎng)久契約，以史為鑒，能在A股2500點(diǎn)買票的人，坐等5年大概率是翻幾倍。記住一句話--高估的時(shí)候，離開炸藥包總沒壞處。 低估的時(shí)候，把錢放進(jìn)來，才能等到春暖花開。
5、好多人說股市最難的就是知行合一！
大豬這里想對(duì)你說：所謂的知易行難，是因?yàn)槟銢]一套，簡(jiǎn)單，有效，易執(zhí)行的體系。當(dāng)你再次感慨知易行難的時(shí)候，請(qǐng)問問自己。你有投資體系嗎？其次你的體系是否太復(fù)雜，難以操作，讓你無所適從。 如果是，那么簡(jiǎn)化它，最好能夠量化，數(shù)據(jù)化，然后按照計(jì)劃清楚明白去操作。不要讓自己做選擇題，而是做判斷題，符合計(jì)劃就操作，不符合計(jì)劃就別動(dòng)。 每天做選擇題不累嗎？況且能保證永遠(yuǎn)做對(duì)嗎？
6、最后附上最近的一張指數(shù)法網(wǎng)格建倉圖：
根據(jù)全市場(chǎng)估值的判斷，進(jìn)行參數(shù)設(shè)定，指導(dǎo)長(zhǎng)線倉位的建立。同時(shí)采取部分定投，保證自己在熊市的建倉節(jié)奏。
@ETF拯救世界 @今日話題 @沈潛 @銀行螺絲釘 @價(jià)值趨勢(shì)技術(shù)派 @雪球 @沒干貨不廢話
OVER 以后再慢慢改進(jìn)，希望大家也能提提合理改進(jìn)意見。如果沒有，那還猶豫個(gè)蝦球，點(diǎn)贊！
|
