海龜交易法則中，其實有一些個性化的設(shè)置在里面。就比如題主說的這條。

實際上，這條僅是交易系統(tǒng)的細(xì)節(jié)而已，沒有多大的參考價值。

我們先來簡單的看一下海龜交易法則：

突破20日高點入場做多，盈利0.5ATR加倉一次，一共加三次。最新的開倉虧2ATR時全平，價格跌破10日低點時全部平倉。

但是，它還有一個細(xì)節(jié)是：當(dāng)前一筆交易盈利的時候，那么下一個入場信號突破20日高點將被忽略。而改為使用突破55日高點再度入場。如果前一筆交易是虧損的，那么，下一個入場信號就是正常的突破20日高低點。

它之所以這樣設(shè)計，邏輯很簡單：

它認(rèn)為，一波趨勢出現(xiàn)，讓它實現(xiàn)了盈利，那么短期再出現(xiàn)趨勢的“可能性不高”。即使如果真的出現(xiàn)了，那么就用突破55日高點的方式也可以跟上。

也就是說，他認(rèn)為，前一筆盈利之后的再出突破20日高點，大多數(shù)都是“假突破”或者不值得參與的突破。

他用這種方式，規(guī)避掉這些盈利出場后再次出現(xiàn)的小突破（突破20日高低點）。代價是，如果將來價格再度突破了55日高低點的話，他的入場位置相對較高一些。

這個設(shè)計其實我覺得比較一般，這是海龜?shù)膭?chuàng)始人自己的偏好而已。

在我給海龜交易法則編程的過程中，我是直接忽略了這一點的。再突破20日點就做，行情走勢是不確定的，有取有舍，某不如簡單直接純粹。