量化交易如何建立高效的交易系統(tǒng)（一）

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交易系統(tǒng)的幾個核心內(nèi)涵：

1：心態(tài)與風(fēng)險核心。在交易系統(tǒng)沒有提出可交易訊號的時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風(fēng)險才為合理而又強(qiáng)行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導(dǎo)致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導(dǎo)致了交易失敗。我認(rèn)為，心態(tài)是最重要的，決定了交易系統(tǒng)的成敗。因?yàn)?，在一輪行情中，你?shí)際上擔(dān)任了將軍與監(jiān)軍的職責(zé)，然而這兩者應(yīng)該是分開的，這就導(dǎo)致了風(fēng)險與情緒的失控。所以，在實(shí)際的交易中，您一定要時刻提醒自己的交易心態(tài)與風(fēng)險意識。我的做法是，白紙黑字的列出自己的交易原則，貼在電腦與辦公桌旁，讓其不斷的深入自己的交易體系。

2：資金管理核心。

第一，不同的資金起點(diǎn)會造成不同的交易系統(tǒng)。比如一個1000萬的個體與一個30萬的個體相比較，1000萬的個體可能更傾向于中線交易系統(tǒng)，而30萬的個體可能會看重短線交易系統(tǒng)。

第二，資金管理會增加成功率。在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，由于存在不確定性，此時就需要用資金管理來將不確定性因素降到可控的范圍內(nèi)。假設(shè)，一個可以達(dá)到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可能會提升到80%，那么，這個技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。

3：技術(shù)核心。在理清楚自己的交易思想后，尋找出一種市場的獲利模式。

4：跟蹤核心。一旦介入交易系統(tǒng)出現(xiàn)的信號后，需要跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能，以保證讓盈利奔跑。有一點(diǎn)必須遵守的原則，獲利的單子不能讓其變成虧損單。

5：空倉核心。當(dāng)交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達(dá)到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。我們可以看到技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個部分，而不是全部。當(dāng)技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號后，實(shí)際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)。大致的來說，你可以想象一個雞蛋：蛋黃，蛋白到蛋殼。

心態(tài)在蛋黃的核心位置，包括控制情緒反應(yīng)，受傷恢復(fù)，盈虧反應(yīng)等，是一種氣度和境界；方法在蛋白的中間位置，包括后臺風(fēng)險控制，處理突發(fā)事件，倉位和加碼止損等，是一種管理和策略；技術(shù)在外層的蛋殼，是實(shí)際接觸市場的部分，包括各種的技術(shù)流派、形態(tài)、指標(biāo)、K線走勢等，它是大家常見的有效的信心來源，而有時也很脆弱。大多數(shù)人進(jìn)入市場花90%精力在技術(shù)，9%在方法，1%在心態(tài)；不過最終來看，它們的作用可能是1%，9%，90%，這也是投機(jī)的困難所在。這不是說技術(shù)沒用，豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)是寶貴的財富，有助于深刻理解市場，沒有開始的技術(shù)，不會形成最后的方法和心態(tài)。悟道的過程先看山是山，再看山非山，后又看山是山。

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