謝邀。

雙均線策略，是具有正向收益預(yù)期的。這個我以前編寫過量化模型測試了很多次了。

其難點在于，一致性的執(zhí)行這套策略。因為雙均線的回撤，止損等不利情況都是非?？简灲灰渍叩慕灰渍J知的。

題主的問題是，如何做操作才能較安全地實現(xiàn)利潤最大化？

這個答案很明顯，不管怎么操作，都不能安全的實現(xiàn)利潤最大化，因為利潤，就是用承擔風險換來的。雙均線策略是典型的跟隨走勢的策略，其基礎(chǔ)在于不主觀預(yù)判，完全認可行情的不確定性，既然行情不確定，那安全，只能輕倉。輕倉，利潤就低。

題主在問題描述中有補充了：如何做資金管理才能實現(xiàn)長期利潤最大化？尤其是加減倉管理這方面。

如果題主想要從資金管理方面實現(xiàn)利潤的最大化的話，那答案更直接，滿倉。因為上面我說了，利潤都是承擔風險的結(jié)果，想要利潤最大化，那就冒最大的風險，就是滿倉。

我們一定要確認的一點就是，資金管理到底在做什么？資金管理實際上就是在控制風險敞口的大小。因為使用雙均線的人需要承認我們預(yù)測不了行情，我們預(yù)測不了未來的走勢，我們只能通過控制風險敞口，來控制自己將來可能面對的損失和收益。我們截斷損失，獲取趨勢收益，最終實現(xiàn)盈利。

所以，所有的收益，都是我們用倉位的風險敞口換來的。你就使用10%的倉位固定不動，如何實現(xiàn)利潤最大化我們是根本決定不了的，因為行情是不可預(yù)知的。你想要利潤更大，那你就20%的倉位，或者你再加一些倉位，擴大你的風險敞口。

雙均線交易系統(tǒng)的能力是有邊界的，它不是萬能的，它在行情中經(jīng)常賺賺虧虧，這是它的交易模式?jīng)Q定的。但是，因為我們無法準確的預(yù)知行情走勢，所以，我們又優(yōu)化不了它。

但是，它的邏輯有效。它在一個較長周期內(nèi)是具有正向收益的。所以，雙均線交易策略，使用它的重點不在于優(yōu)化它，而在于，堅守它。

也就是說，期貨雙均線交易策略，如何做操作才能較安全地實現(xiàn)利潤最大化？

堅持的使用它，讓它的邏輯（截斷虧損，讓利潤奔跑），能夠完整的被輸出。

各位覺得呢？

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