β系數(shù)神奇(多位老師參以了討論,此帖的技術(shù)含量極高)

小道羅賓 2018-03-26

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β系數(shù)神奇(多位老師參以了討論,此帖的技術(shù)含量極高)

F10港澳分析中常提到 β系數(shù),說β系數(shù)可以把握預(yù)測到個個大牛,今天花了四個小時終于在網(wǎng)上找到 β系數(shù)圖,仔細(xì)品來,真是太棒了,確能洞查,主力進(jìn)入,拉升,出貨的全過程。

F10:貝塔系數(shù)應(yīng)用說明:
β系數(shù)反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關(guān)性或通俗的"股性"。可根據(jù)市場走勢預(yù)測選擇不同β系數(shù)的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作時使用。當(dāng)有很大把握預(yù)測到一個大牛市或大盤某個上漲階段的到來時，應(yīng)該選擇那些高β系數(shù)的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段的到來時，你應(yīng)該調(diào)整投資結(jié)構(gòu)以抵御市場風(fēng)險，避免損失，辦法是選擇那些低β系數(shù)的證券。

阿爾法系數(shù)+β系數(shù)=百分百盈利

今天花了四個小時終于在網(wǎng)上找到 β系數(shù)圖片

[轉(zhuǎn)載]尾系數(shù)之二(多位老師參以了討論)[轉(zhuǎn)貼]

{貝塔系數(shù)}
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
drawicon(貝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;

用心人
這個公式足夠用于實(shí)戰(zhàn)

今天花了四個小時,沒有看明白你說的 β系數(shù)圖,仔細(xì)品來,真是太棒了,確能洞查,主力進(jìn)入,拉升,出貨的全過程。

給你一篇文章可能有用，同時也說明了一點(diǎn)，這個系數(shù)的計算需要大量的數(shù)據(jù)，不時一兩個函數(shù)就能解決的。(下。。）

行情接近底部，準(zhǔn)備抄底的時候，我們一般是希望能夠選擇一個進(jìn)攻性的基金，那么與指數(shù)和同類基金比較的阿爾法系數(shù)和貝塔系數(shù)就要重點(diǎn)參考了。貝塔系數(shù)大于1，反映的就是基金波動大與比較對象，反之則是小于。既然我們希望選擇攻擊型基金，那么自然就要選貝塔系數(shù)盡量大的基金。阿爾法系數(shù)自然是以正值為佳，代表實(shí)際回報比理論回報更高，而且數(shù)值越大越好。

____________________________________________________________________
阿爾法系數(shù)（ α ）
阿爾法系數(shù)（ α ）是基金的實(shí)際收益和按照 β 系數(shù)計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風(fēng)險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款收益）；期望收益是貝塔系數(shù) β 和市場收益的乘積，反映基金由于市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即 α 系數(shù)。
貝塔系數(shù)（ β ）
貝塔系數(shù)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。 β 越高，意味著基金相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。 β 大于 1 ，則基金的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，基金上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，基金相應(yīng)下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 9% 。

阿爾法系數(shù)（ α ）
阿爾法系數(shù)（ α ）是基金的實(shí)際收益和按照 β 系數(shù)計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風(fēng)險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款收益）；期望收益是貝塔系數(shù) β 和市場收益的乘積，反映基金由于市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即 α 系數(shù)。
貝塔系數(shù)（ β ）
貝塔系數(shù)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)收益的總體波動性，是一個相對指標(biāo)。 β 越高，意味著基金相對于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性越大。 β 大于 1 ，則基金的波動性大于業(yè)績評價基準(zhǔn)的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，基金上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，基金相應(yīng)下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 9% 。
R 平方
R 平方 (R-squared) 是反映業(yè)績基準(zhǔn)的變動對基金表現(xiàn)的影響，影響程度以 0 至 100 計。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回報的變動完全由業(yè)績基準(zhǔn)的變動所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回報可歸因于業(yè)績基準(zhǔn)的變動。簡言之， R 平方值愈低，由業(yè)績基準(zhǔn)變動導(dǎo)致的基金業(yè)績的變動便愈少。此外， R 平方也可用來確定貝塔系數(shù)（ β ）或阿爾法系數(shù)（ α ）的準(zhǔn)確性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其兩個系數(shù)的準(zhǔn)確性便愈高。

颶風(fēng)水手

{貝塔系數(shù)}
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
drawicon(貝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;
就以上公式而言,將系數(shù)的臨界點(diǎn)定在1.09這個位置上,一越過這點(diǎn)會一段行情的,正如水手帖上所講----自然就要選貝塔系數(shù)盡量大,上升力度高,許多股一二年上穿1.09一二次,(指5日13日貝塔),一上穿就會很火,用它選股也是絕好的選擇,再結(jié)合阿爾法系數(shù)會有很豐厚的收益,只講這些,有些東西靠個人悟,

五日貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));

十三日貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));

余下的自已套。

股票的貝塔系數(shù)β，在資本資產(chǎn)定價的單指數(shù)模型中被表述為證券市場特征線的斜率，稱為股票市場的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù)。如果用股票市場的價格指數(shù)的收益率來代表市場組合的收益率時，貝塔系數(shù)β就是股票對市場系統(tǒng)性風(fēng)險的量度，反映股票收益率變化對市場指數(shù)收益率變化的敏感度。貝塔系數(shù)β越大，股票的市場風(fēng)險越高，但股票的預(yù)期收益也應(yīng)越高，反之亦然。其中，β＝1，表示股票的系統(tǒng)性風(fēng)險與市場組合的風(fēng)險相同，即股票的市場價格波動與市場價格指數(shù)的波動幅度大體一致。

投資者可以根據(jù)自己要求的收益率水平與風(fēng)險的承受能力來選擇進(jìn)攻型股票或防御型股票。一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票，以獲取高于市場的超額收益；在市場行情下跌期應(yīng)選擇β＜1的股票，以規(guī)避市場的系統(tǒng)風(fēng)險，適當(dāng)減少投資損失。

股票的阿爾法α值，在單指數(shù)模型中被表述為證券市場特征線與縱軸的截距，稱為股票投資的特殊收益率，用于表示當(dāng)市場組合的收益率為零時，股票的收益率將是多少。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣出與買進(jìn)股票時有利可圖。正α值代表了一種收益率的獎勵，負(fù)α值代表了對投資者的一種懲罰。

通過對滬深兩市891只A股股票截止2001年12月28日之前的100 周內(nèi)的數(shù)據(jù)測算得到了如下一些基本結(jié)果：

1、在截止2001年12月28日之前的100周內(nèi)，滬深兩市A 股股票的加權(quán)平均收益率為8.69％，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為43.35％。這一時期滬深兩市A股股票收益率與市場指數(shù)收益率的平均相關(guān)系數(shù)為0.5924，表明市場中各成份股票的收益率與市場收益率的變化呈顯著正相關(guān)。

2、滬深兩市A股股票的歷史貝塔系數(shù)的估計平均值為1.0326，相應(yīng)的貝塔值標(biāo)準(zhǔn)差為0.1444。假設(shè)滬深兩市的股票收益率近似服從正態(tài)分布，按兩個標(biāo)準(zhǔn)差（96 ％的置信度）測算，其歷史貝塔系數(shù)的變動區(qū)間為［0.7438，1.3214］。經(jīng)t 檢驗(yàn)證明市場中各成份股票的收益率對市場收益率的變化較為敏感。

3、滬深兩市A股股票阿爾法的估計平均值為－0.0696，相應(yīng)的阿爾法標(biāo)準(zhǔn)差為 0.0035。經(jīng)檢驗(yàn)證明阿爾法的估計值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其標(biāo)準(zhǔn)差的兩倍，因此不能拒絕真實(shí)的阿爾法值等于零的事實(shí)。

4、在這一時期，滬深兩市A股股票的決定系數(shù)為0.3704，特性系數(shù)為0.6296。表明滬深兩市股票總風(fēng)險中由市場因素導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險約占37％，而非市場指數(shù)因素導(dǎo)致的非系統(tǒng)風(fēng)險約占63％。這與紐約交易所（NYSE）的一般普通股系統(tǒng)風(fēng)險占收益率方差約30％，非系統(tǒng)風(fēng)險約占70％的情況應(yīng)屬同等水平。

5、由單指數(shù)模型與CAPM模型中的系數(shù)關(guān)系，可求得截止于2001年12月28 日之前的100周內(nèi)，我國證券市場中無風(fēng)險利率（無風(fēng)險資產(chǎn)收益率）的估計值為Rf ＝ α/（1－βt）＝3.21％，這與同一期間的五年期國債利率3.14 ％的水平應(yīng)較為吻合。

6、從本次測算得到的各行業(yè)貝塔系數(shù)的估計值分析，截止于2001年12月28 日之前的100周內(nèi)，處于傳統(tǒng)行業(yè)的股票歷史貝塔值基本都小于市場平均值，相應(yīng)的其阿爾法值也多呈現(xiàn)為正值。表明在這一期間內(nèi)投資于傳統(tǒng)行業(yè)的股票其系統(tǒng)風(fēng)險相對較小。

7、測算結(jié)果表明，當(dāng)股票的阿爾法值為正并且較大者，其收益率多明顯強(qiáng)于市場平均值。相反，股票的阿爾法值為負(fù)并較小者，其收益率多明顯低于市場平均值。因此，在股票市場中尋找具有正值并較大的阿爾法值的股票，應(yīng)是投資者構(gòu)建投資組合的主要目標(biāo)。

周回報標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)如何計算
先算期間內(nèi)每周回報的加權(quán)平均值，再用每個回報值相對加權(quán)平均值的離散程度的和，除以n-1(n是一共有多少周），再開根號，得出來的就是標(biāo)準(zhǔn)差。

計算貝塔系數(shù)的前提是知道整個市場的回報的標(biāo)準(zhǔn)差，算出市場標(biāo)準(zhǔn)差和你的回報標(biāo)準(zhǔn)差之間的協(xié)方差，貝塔系數(shù)＝你的回報標(biāo)準(zhǔn)差/市場標(biāo)準(zhǔn)差×協(xié)方差。如果又沒市場的數(shù)字，行業(yè)的也行。

投資組合的回報與風(fēng)險

作者：佚名轉(zhuǎn)貼自：本站原創(chuàng)

衡量基金經(jīng)理人出色與否，有兩個主要條件：一是能否獲得與風(fēng)險相適應(yīng)的，高于平均水準(zhǔn)的投資回報；二是能否做到完全地分散投資風(fēng)險，以避免或降低風(fēng)險。

說到投資回報，大部分投資人往往只看到一個數(shù)值，而忽略其存在的風(fēng)險性。投資的回報與風(fēng)險是對孿生兄弟。脫離投資風(fēng)險談回報，就不能真正全面地反應(yīng)經(jīng)理人的投資回報水平。比如，甲乙兩位經(jīng)理人的年回報均為10%，甲的風(fēng)險波動性為12%，乙的風(fēng)險波動性為8%。從下圖可明顯看出，乙以低風(fēng)險獲得與甲相同的回報，其回報自然優(yōu)于甲。

投資風(fēng)險分系統(tǒng)性風(fēng)險(Systematic Risk)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(Unsystematic Risk)兩種。系統(tǒng)性風(fēng)險也稱市場風(fēng)險(Market Risk)，是因政治、宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的變化引起市場本身波動的風(fēng)險，這類風(fēng)險是無可避免的。非系統(tǒng)性風(fēng)險是投資組合中每部分資產(chǎn)本身的風(fēng)險性，這類風(fēng)險可通過分散投資風(fēng)險來降低或避免。

投資總伴隨著風(fēng)險。在20世紀(jì)60年代前，雖然人們意識到風(fēng)險的存在，但卻不知如何衡量它。當(dāng)時只是以單一的投資回報率評估投資組合的表現(xiàn)。隨著投資組合理論不斷發(fā)展完善，現(xiàn)在人們可以將投資風(fēng)險和回報表現(xiàn)結(jié)合起來評估，并以單一數(shù)值反映出來。評估投資組合風(fēng)險與回報的常用方式有三種：純諾投資組合表現(xiàn)評估法(Treynor Portfolio Performance  Measure)，夏普投資組合表現(xiàn)評估法(Sharp Portfolio Performance Measure)和杰升投資組合表現(xiàn)評估法(Jensen Portfolio Performance Measure)。

捷克· 純諾 (Jack Treynor)第一個創(chuàng)立了風(fēng)險與回報結(jié)合的投資組合表現(xiàn)評估法。他以兩種風(fēng)險為前提：一是市場波動的風(fēng)險，二是投資組合波動的風(fēng)險；并以函數(shù)線表示相同時間內(nèi)，投資組合波動與相應(yīng)市場波動的關(guān)系。此函數(shù)線的斜率測出投資組合回報與整體市場回報的相對波動性。這個斜率值也就是常說的β (貝塔) 系數(shù)。β系數(shù)大于1，說明投資組合的波動性(或者說風(fēng)險性)大于市場波動性(風(fēng)險性)。β系數(shù)小于1，說明投資組合的波動性(或者說風(fēng)險性)小于市場波動性(風(fēng)險性)。比如說，投資組合的β系數(shù)為1.1，如果市場上漲10%，則投資組合上漲11%，高于市場回報。而如果市場下跌10%，投資組合則下跌11%，風(fēng)險超過市場風(fēng)險。

純諾投資組合表現(xiàn)評估法是：一定時間內(nèi)組合的平均回報(Ｒi)減去相同時間內(nèi)無風(fēng)險投資(政府短期債券)的回報 (RFR)，比上在此時間內(nèi)組合的β系數(shù)(βi)。列公式如下：T＝Ｒi －RFR
βi

一般而言，T值越大，投資組合與風(fēng)險相對應(yīng)的回報越好。

比如說，S&P 500指數(shù) 10年年均回報14%；政府債券10年年均回報8%(RFR=0.08)；甲、乙和丙三位經(jīng)理人10年年均回報和其組合的β系數(shù)如下：
經(jīng)理人年均回報 β系數(shù)
甲 12% 0.90
乙 16% 1.05
丙 18% 1.20

根據(jù)純諾計算公式，將三位經(jīng)理人的投資回報與市場表現(xiàn)(Tm)比較如下：
Tm  = (0.14-0.08) / 1.00 = 0.060
T甲 = (0.12-0.08) / 0.90 = 0.044
T乙 = (0.16-0.08) / 1.05 = 0.076
T丙 = (0.18-0.08) / 1.20 = 0.083

通過比較，可以看出三位經(jīng)理人中丙的回報表現(xiàn)最好。

夏普投資組合表現(xiàn)評估法(Sharpe Measure)由諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者威廉· 夏普(William Sharpe)創(chuàng)立。夏普法和純諾法相似，所不同的是，夏普法以標(biāo)準(zhǔn)偏差(Standard Deviation)來衡量投資組合的整體風(fēng)險，而不象純諾法僅以β系數(shù)衡量市場風(fēng)險。

標(biāo)準(zhǔn)偏差衡量的是個別可能值偏離分布均值的程度，其數(shù)值越大，則風(fēng)險越高。A和B兩組數(shù)據(jù)平均值都是28，A組的數(shù)據(jù)在25－30之間，而B組的數(shù)據(jù)在10－30之間，則B組數(shù)據(jù)的差別大，標(biāo)準(zhǔn)偏差高。在夏普法中，標(biāo)準(zhǔn)偏差反映一段時間內(nèi)投資組合本身回報的波動性。

夏普投資組合表現(xiàn)評估的計算方法是：一定時間內(nèi)組合的平均回報(Ｒi)減去相同時間內(nèi)無風(fēng)險投資(政府短期債券)的回報 (RFR)，比上在此時間內(nèi)組合回報的標(biāo)準(zhǔn)偏差(σi)。列公式如下：S＝Ｒi －RFR
σi

一般而言，S值越高，投資組合與風(fēng)險相對應(yīng)的回報越高。

仍以上面的例子說明。S&P 500指數(shù) 10年年均回報14%，其過去10年回報的標(biāo)準(zhǔn)偏差為20%(σm=0.20)；政府債券10年年均回報8%(RFR = 0.08)；甲、乙和丙三位經(jīng)理人10年年均回報和其組合回報的標(biāo)準(zhǔn)偏差如下：經(jīng)理人年均回報標(biāo)準(zhǔn)偏差
甲 12% 0.18
乙 16% 0.22
丙 18% 0.23

根據(jù)夏普計算公式，將三位經(jīng)理人的投資回報與市場表現(xiàn)(Sm)比較如下：Sm = (0.14-0.08) / 0.20 = 0.300
S甲 = (0.12-0.08) / 0.18 = 0.222
S乙 = (0.16-0.08) / 0.22 = 0.364
S丙 = (0.18-0.08) / 0.23 = 0.435

通過比較，可以看出三位經(jīng)理人中丙的回報表現(xiàn)最好。

由于夏普法是以投資回報的標(biāo)準(zhǔn)偏差衡量投資組合的整體風(fēng)險性，因此它是從回報能力和風(fēng)險分散能力兩個方面評估經(jīng)理人的表現(xiàn)。

杰升投資組合表現(xiàn)評估法(Jensen Portfolio Performance Measure)也稱為杰升阿爾法值評估法(Jessen’s Alpha)。它是以資本資產(chǎn)定價模型(CAMP)為基礎(chǔ)，計算方法分兩步。

第一步按資本資產(chǎn)定價模型(CAMP)計算出預(yù)期的投資回報，公式如下：
E(Rj) = RFR + βj [E(Rm)– RFR]
其中,
E(Rj) －    代表組合預(yù)期回報(Expected Return)
RFR －          代表相同時間內(nèi)無風(fēng)險投資(政府短期債券)的回報
βj －          代表組合的β系數(shù)
E(Rm) －代表相同時間內(nèi)市場預(yù)期回報

第二步計算投資組合的杰升阿爾法值(Jessen’s Alpha－ α)，公式為：
α = 組合回報(Ri) －預(yù)期回報(Rj)
如果，α值＞0，組合表現(xiàn)超出市場表現(xiàn)；
如果，α值＜0，組合表現(xiàn)低于市場表現(xiàn)。

比如，在1994-1998年期間，無風(fēng)險投資(政府短期債券)的回報RFR＝5％，標(biāo)準(zhǔn)普爾(S&P)500平均回報24.1％, 忠誠基金的回報為20.5%，忠誠基金的β系數(shù)為1。忠誠基金的杰升阿爾法值(α)是-3.6%，計算如下：
忠誠基金的杰升阿爾法值(α) ＝忠誠基金的平均回報－預(yù)期投資回報
   =  20.5% - [5% + (24.1%-5%)x1]
  =  -3.6%
所以忠誠基金的表現(xiàn)低于市場表現(xiàn)。

去年12月陽之光老師就貼出貝塔系數(shù)β的副圖公式：現(xiàn)轉(zhuǎn)他對這個系數(shù)的看法及公式。
這是比較個股與大盤強(qiáng)弱用的。當(dāng)系數(shù)大于1時，表示強(qiáng)于大盤，反之為強(qiáng)度小于大盤。如果不是抄底，而是喜歡追漲的話，首先要找強(qiáng)勢股票，也就是要找到貝塔系數(shù)大于1的股票，這是它的基本用法。那么它比大盤強(qiáng)多少？強(qiáng)到弱市可以漲停不誤：這時你如果想做個追漲公式的話，可以對照一下漲停的股票，記下它的值是多少，劃一條線或二條線，越過某條線，預(yù)警，再越過第二條線，追殺不客氣。當(dāng)然，弱市追漲還是小心一點(diǎn)。
一般來說，在市場行情上漲期可選擇β＞1的股票，以獲取高于市場的超額收益；在市場行情下跌期應(yīng)選擇β＜1的股票，以規(guī)避市場的系統(tǒng)風(fēng)險，適當(dāng)減少投資損失。
貝塔系數(shù):CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
1,COLORWHITE,POINTDOT;
1.07,COLORFF00FF,POINTDOT;
1.09,COLORRED,POINTDOT;

好帖，好帖！思思前輩與水手等老師，確實(shí)讓一品開了眼界！一品拜讀，好好學(xué)習(xí)！

一品學(xué)習(xí)，在思思前輩面前不敢造次，故先送圖，還請思思前輩斧批！

個人覺得他對判斷你的持股相對于大盤的強(qiáng)弱比較，不失是個好指標(biāo)，換言就是判斷手中的持股是否是強(qiáng)勢股

樓主不要太絕對了.提供幾個更簡單的公式給你吧:
1、a:c/indexc;這是基本因子，和K線一樣，你愛怎么分析就怎么分析，這個是貝塔系數(shù)的變種，方便圖形分析；
2、趨勢穩(wěn)定程度:abs(ma(c,N)-回歸(c,N))/回歸(c,N);回歸是那個F什么來的，一時記不起來了，這個是R平方分析的變種。
3、SLOPE(c,n);

你的第一個公式,確如你講是貝塔系數(shù)的變種,
第三個公式: a:=c/indexc;雖就半句話,但公式,確為極品。我加了顏色,你有這公式應(yīng)已發(fā)財才對
a:=c/indexc;
G:=MA(a,9);
FILLRGN(a,G,a>G),colorred;
FILLRGN(a,G,a
a:c/indexc,colorwhite,LINETHICK2;
G:MA(a,9),colorred,LINETHICK2;

我這樣套對嗎（套出來的指標(biāo)好像不對）？？？請指教?。?！

一、{一日貝塔系數(shù)}
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
drawicon(貝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;

二、{五日貝塔系數(shù)}
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
drawicon(貝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;

三、{十三日貝塔系數(shù)}
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
drawicon(貝塔>1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;

一日貝塔系數(shù)

五日貝塔系數(shù)

十三日貝塔系數(shù)

OK,加點(diǎn)色會更好
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
FILLRGN(貝塔,1.07,貝塔>1.07),colorff00ff;
G:MA(貝塔,9),coloryellow,LINETHICK2;
1.07;1;
STICKLINE(貝塔>G,G,貝塔,0.1,1),COLORRED;
STICKLINE(貝塔
MA1:=MA(C,1);
IF BARSTATUS=2 and (MA1) THEN BEGIN DRAWTEXTREL(0,0,'股價：'+NUMTOSTRN(MA1,2)),LINETHICK6,COLORccffcc;end;
IF BARSTATUS=2 and (貝塔) THEN BEGIN DRAWTEXTREL(0,200,'貝塔：'+NUMTOSTRN(貝塔,1)),LINETHICK6,COLORccffcc;end;
PARTLINE(貝塔,貝塔REF(貝塔,1),RGB(255,0,0)),linethick2;

要把“β系數(shù)指標(biāo)”做成精品指標(biāo)（不但指標(biāo)做的好，還要教會大家怎么用，這樣才算的上精品好指標(biāo)）?。。。。。。。。?！

市場操縱過程中低貝塔系數(shù)現(xiàn)象研究

發(fā)份文章給老師參考，希望做出更好的公式，找來的（下。。）

確為精品

zzz189 (zzz189)

這個公式就是尋找強(qiáng)勢股，呵呵，謝謝了

貝塔與均數(shù)的關(guān)系

這個帖討論至此,我再拋磚引玉,說一下貝塔與均數(shù)的關(guān)系

N參數(shù)從1至200隨便定,變化N參數(shù),看貝塔值與均數(shù)之間的關(guān)系,看你能悟出什么道道來
貝塔:(CLOSE/REF(CLOSE,N)/(INDEXC/REF(INDEXC,N)))*C;
PARTLINE(貝塔,貝塔REF(貝塔,1),RGB(255,133,133)),linethick2;
均數(shù):ema(c,N),COLORRED,LINETHICK2;

既然參與討論，就別嫌丑了，一品學(xué)習(xí)帖，還是拿相互來請大家批評：

{貝塔系數(shù)----創(chuàng)幻論壇一品茶緣學(xué)習(xí)，大智慧副圖指標(biāo)}{通用}
貝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
P:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
強(qiáng)勢:IF(CROSS(貝塔,1) AND P>1,1.1,1),COLOR00FF00;
牛股:IF(CROSS(貝塔,1.07) AND P>1 AND COUNT(貝塔<1.07,3)>=2,1.1,1),COLOR0000FF;

{以下設(shè)置副圖顯示方式}
STICKLINE(貝塔>1.07,1.07,貝塔,4,0),COLOR00FFFF;
DRAWTEXT(強(qiáng)勢=1.1,1,'●'),COLORFF00FF;
DRAWTEXT(強(qiáng)勢=1.1,1,'¤'),COLORFF00FF;
DRAWICON(牛股=1.1,1,1);
1,COLORFFFFFF;
1.07,COLORFF00FF;

分析家提示語法錯誤，DOTLINE，怎么辦？

貝塔:=C/REF(C,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
貝塔系數(shù):FORCAST(SMA(貝塔,8,1),18)*100-100;
貝塔長線:EMA(貝塔系數(shù),13);
貝塔差:2*(貝塔系數(shù)-貝塔長線),COLORSTICK;
0,pointdot,COLOR888888;

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