如果你試圖成為一個成功者,那么你和大多數(shù)人是沒有共同語言的。交易,唯一的追求就是價差。未來的行情誰也無法預測,你唯一用到的東西就是規(guī)則,一致性的交易規(guī)則,它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側(cè)。真正交易者,只關(guān)心兩件事:1、我開倉后行情證明我對了怎么辦;2、我開倉后行情證明我錯了怎么辦;盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的,而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧,你做對的時候你盡可能多賺”,這就是trader和分析師的最大差別。當你處于有利的時候,必須貪婪。當你處于不利的時候,心存恐懼。任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的。只有收盤后才知道是震蕩或單邊,交易中如果要去考慮這些問題,很多時候會讓自己不知所措。不符合我的行情的時候,我盡可能少虧,符合我的行情的時候我盡可能多賺,我從來不奢望任何行情都能賺到錢。有時候交易事實就是在賭博,用確定代價賭不確定的利潤,誰也不知道明天會怎么走,只不過當致命的風險遠離的時候,未來值得一睹。交易的原則可以始終如一,但應對行情的策略需根據(jù)走勢做一些調(diào)整,沒有包治百病的招數(shù)。任何時候,持有盈利單都是最安全的交易行為。你可以控制虧損,但無法決定盈利,盈利需要行情,有時候還需要點運氣。任何開倉都逃離不了時間積累的經(jīng)驗輔助,獨立客觀的開倉信號根本就不存在。
我從來就不認為開倉在交易中占據(jù)多大的作用,只有追求微利的炒單才追求開倉,波段交易過于注重開倉會得不償失,會損失更多的機會。交易是一件經(jīng)常自相矛盾的事情,所以基于邏輯上追求的對錯并不一定會有預期的結(jié)果。永遠不要去學別人,交易是一件獨一無二的工作。為了活得長久一點,有些放棄必須是發(fā)自內(nèi)心的。我開倉沒有特別的原因,K線走勢,交易量情況,經(jīng)驗記憶。
我從來不奢望平在最高或者最低點。連續(xù)的虧損是為了等來一次像樣的盈利,我們能做的無非也就如此,預測和分析只是應對無聊的時間,誰也不知道行情會走成什么樣,只有等待。我開倉一向沒有成文的理由,說白了就是根據(jù)以往的經(jīng)驗記憶去賭。虧損一側(cè)是自己可以控制的,盈利則需要行情的支持,不符合自己行情的時候就盡量控制虧損,等待符合自己的行情狠賺一筆,沒有別的辦法,我從來不會追求完美的交易,我的結(jié)算周期是月,不是天,任何時候我都不會讓自己陷入被動。
真正的交易,從定義自己的結(jié)算周期開始。任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個比較長的周期內(nèi)是不是能實現(xiàn)資金權(quán)益的增長,而不是拿孤立的幾個交易日來支撐自己。唯一能做的就是堅守自己的底線和處理單子的一致性原則,盈利并不是自己能決定的,有時候需要運氣,這就是交易的魅力所在。在任何時候只要不讓資金走勢出現(xiàn)大幅回撤,同時在自己的周期內(nèi)敞開盈利,市場遲早會獎勵你的,可能并不是在這一次。
很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加,其中一個關(guān)鍵就在于他無法承受浮盈的回撤,其實浮盈根本不是你的利潤。所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做,行情和外界對你毫無干擾,除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度虧損。
一致性的定義就是只要你堅持自己的,不被別人和行情所左右,市場就遲早會獎勵你的。人總認為交易有獨到的秘訣,其實沒有,即使最賺錢的交易策略也早就是公開的,爛大街的。能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區(qū)別,其它的沒有任何秘訣。我有個朋友,她跟我學期貨,跟我一起做單,我的交易策略全部告訴她,我開倉時她也跟,我的交易對她是完全透明的,但是一段時間下來她的賬戶接近暴倉。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己,忍受不住策略里浮盈的回撤,忍不住想多空通吃。
這就是交易,不要總以為賺錢的人有什么獨門秘籍關(guān)著門數(shù)錢,這個市場存在了上百年,任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的,你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西,所以不要認為你有什么新發(fā)現(xiàn),那更多時候是自我編織的陷阱。如果基本的執(zhí)行力都存在很大的問題,無論做任何事情都很難成功,不僅僅是期貨,看看你身邊那些成功的人,無論他們是打工還是創(chuàng)業(yè),絕對擁有值得信賴的執(zhí)行品質(zhì),這是一種生存態(tài)度。
不要總用自己局限的認知來約束自己的思維,放開一點,很多東西沒那么復雜。無論是策略還是計劃,一旦執(zhí)行就必須嚴格執(zhí)行,因為只有場外制定策略的時候你才處于相對的客觀,一旦置身場內(nèi)你就失去了理性的判斷,這個時候唯一的辦法就是執(zhí)行既定的策略。每天都在行情里隨機做出決定,那么你的所有以前付出的代價和交易沉淀的經(jīng)驗都無法幫助你,這個時候一個老手和剛?cè)雸龅男率譀]任何區(qū)別,你以前付出的算是白費了,都是盲目和心存僥幸的。
交易就是這樣子,行情總是不斷地誘惑你放棄自己的原則,放棄機會比把握機會重要得多。賭行情方向的水平,大家都差不了太多,最主要的區(qū)別就是誰能拿住單子。持有盈利單的好處并不僅僅在于可能獲取不確定的暴利,還至少有以下幾個好處,1、減少開倉次數(shù)降低整體資金風險;2,有效地回避資金大幅度回撤。如果你打算以交易為生,一定不要因為幾次行情的錯失而丟掉你生存的原則。為了抓住10萬盈利級別的行情,你就必須學會放棄1-2萬級別的行情。如果你認為10萬級別的行情太少了,而1-2萬級別的行情很多,那么你就去抓1-2萬級別的行情,對10萬級別的行情就不要帶有奢望,“原則”沒有什么優(yōu)劣好壞,只有恪守的程度。
事實上,這幾天證明,我們大家對于行情整體走勢的判斷都沒有太多問題,誰也不比誰高明多少。這幾天缺乏的就是行情,堅持住自己的原則,一旦行情來了,收獲的時候就到了。一兩次個案說明不了任何事情,有時候止損完或者平推完就朝有利的方向走,也僅在1-2個點之間,交易中什么事情都可能遇到,
為什么要堅持一致性?
很大一部分就在于你這樣做之后不會永遠站在不利的點位上,有利的時候也有不利的時候,相互可以抵消,盈利主要依賴于整個策略的狀況,如果隨機交易,運氣不屬于你的時候,可能連續(xù)都站在最差的點位上。單獨看待某幾個交易日,誰也逃不掉運氣的擺布,但從長遠來看,恪守自己的一致策略,好運和壞運整體上可以中和掉,盈利取決于策略的有效性。
絕大部分時候,你設計的開倉時機一定會出現(xiàn)的,你缺的是耐心,而不是策略,更不是技術(shù)。不要希望永遠都開在最完美的地方,不可能每次開完倉行情就沿著有利的方向走,止損的目的就是給行情一個運行的空間。你要想賺錢,就必須能忍受浮盈的回撤,這是無條件的。浮盈的回撤和資金的回撤不是一回事,而某種意義上忍受浮盈的回撤是為了保證資金不出現(xiàn)大幅度回撤。你永遠不會知道接下來出現(xiàn)什么行情,但你必須知道:出現(xiàn)什么樣的行情后你會虧損,出現(xiàn)什么行情后你會盈利。如果開倉在你的交易中占據(jù)了很關(guān)鍵的位置,那么說明你根本不知道交易策略為何物,你甚至不理解行情走勢是怎么產(chǎn)生的。你之所以把開倉看得那么重,無非就是以下幾個原因:1、你沒有基本的開倉入場耐心;2、你總是希望開在最精確的點位上,開完就有盈利,無法忍受價格的正?;卣{(diào);3、你總是希望高估低渣;4、你認為止損就是災難,所以你總是把止損設得很小;5、你總是不相信自己。
任何一次利潤的獲取你都要考慮清楚會不會以資金權(quán)益大幅度回撤作為代價,如果是,那這樣的利潤千萬不要去搏殺。一個交易者,不是在為某一天交易,你違反規(guī)則的情況下即使做到了當日利潤最大化,但從長期來說,你將嚴重的損害你規(guī)則的概率優(yōu)勢。長K線總是對應著長的成交柱,既然看了K線,為什么還要去看成交量?至于持倉量,我自始至終認為它對行情走勢沒有半點影響。
習慣已經(jīng)根深蒂固,改變不是一朝一夕的!交易世界里很多事情永遠沒有絕對的對錯,也沒有真相,所以不要去尋找確定性的答案,這就是交易。你之所以不相信別人能做到是因為你自己做不到。想清楚一個最基本的問題,再去做交易也不遲——你打算賺什么樣的錢?你是來賺生活費的嗎?那么很簡單,你就按照生活費標準去做單就可以了,按照每天賺幾百塊錢目標去做,你的交易就是追求相對穩(wěn)定式的微利。你是把期貨當著事業(yè),來賺大錢的嗎?那也很簡單,你追逐的是那種大行情大波段,微小的波動你可以視而不見。缺乏目標和方向是你止步不前的最根本原因,你設想一下,如果大錢小錢都被你賺到,你很快就會是世界首富了,而你,顯然辦不到!作為交易者,任何時候你都要明白盈利是需要耐心的。大部分交易者未能盈利不在于他看不準方向(其實誰又能看準方向呢?),而在于他身處正確的方向時卻恨不得及早離開,盈利是需要耐心的,將正確的頭寸多堅持一分鐘,成功的可能就多一分,盡管很多時候這份耐心并不一定100%會收到好的結(jié)果,但失去這份耐心,你的結(jié)局一開始就已經(jīng)注定的,你還在那些細枝末葉上努力什么呢?等有一天你明白了交易的結(jié)果跟你是否預測準方向無關(guān)的時候,你就是一名交易者,否則你都只是在做跟交易者無關(guān)的工作。
交易紀律和交易技術(shù)決定你的交易心態(tài)。一個成熟的交易者不會再談到交易心態(tài)的問題。交易紀律形成后就不再會有心態(tài)方面的說法。還存在心態(tài)問題是交易中風險控制不在合理范圍,交易體系就還要修改。心態(tài)的好壞不是你虧了錢也無動于衷,如果是這樣的話那就是麻木了,風險控制在可以承受的范圍內(nèi),自然就不會有心態(tài)問題。虧損是交易的一部分,沒有人可以每筆交易都贏利,但可以把虧損控制在預期的范圍內(nèi),然后去放大贏利,長期下來就會形成習慣性盈利。
有人說交易中需要勇氣,我的理解是不需要勇氣,需要勇氣去做的事情是冒險,冒險帶來暴利的背后就是暴虧。交易是很平實無奇的動作,是一筆又一筆單子的累積,不需要冒險。有人說風險和收益是成正比的,我的理解在很多情況下風險比是不成比的,高風險未必高收益,高收益也未必就高風險。
系統(tǒng)說明:每日開倉不多于兩次;單筆最大虧損不超十點;收盤平倉盤中止損不止盈;
看了大家的討論,我不知道該說什么,其實從技術(shù)角度來說,我的交易簡單到幼稚,沒有大家想的那么復雜。如果我有什么做得很好的地方,那可能就是我知道什么時候該休息,并且我一定會這么做,比如現(xiàn)在,我最應該做的事情就是關(guān)掉電腦出去逛街,而不是企圖把虧損的部分賺回來。關(guān)于我的止損,大部分時候,我給自己每天設定2筆交易,每筆10個點。也就是說我每天的最大虧損會在20個點,有時候我會分開用這20個點,每次10個點止損,有時候我會把20個點放在一筆交易里,但每天最多不會超過這個20點,至于什么時候分開什么時候合在一起用,則看行情。
幾乎每天都盈利?甚至這樣的想法都沒有過,前面已經(jīng)連續(xù)虧損了。沒有特別的條件,已經(jīng)連續(xù)2天被這樣行情折磨,我認為今天不會有大行情,沒有交易量,所以只打算做這一筆交易,止損掉了就休息。有人說說“下午不應該貪啊。下午跌的多的時候應該是做多機會?!本徒裉靵碚f,按照你說的這樣做肯定會取得不錯的效果,但長遠來說,按照這樣做的結(jié)果值得懷疑,而我不是在為某一天兩天做交易,為了活得長久一點,有些放棄必須是發(fā)自內(nèi)心的。我的多單沒有平,雖然回調(diào)了很多了。沒有人希望利潤回撤,但這是交易的一部分,我已經(jīng)很習慣了。 觸及止損了,它大跌已經(jīng)和我無關(guān),這樣的事情又不是一次兩次,習慣就好了。減少交易次數(shù),止損放大一點。每次虧損的第二天做單都比較小心,非常擔心連續(xù)虧損的到來,連續(xù)虧損并不只是損失資金。
抄底逃頂嘗試過,這樣的交易在某些交易日的確可以大賺,但長期來看資金很難穩(wěn)定增加,目前我的做的模式是我做過的交易中在日內(nèi)唯一能實現(xiàn)資金長期增長的模式。我不是在某幾天交易,我的目的是保證我的資金在一個相對長的周期內(nèi)可以成長。很多交易者的交易策略從短線來看是非常完美的,幾天就可能翻倍,但缺乏可持續(xù)的盈利空間,我認識一個做上海做期貨的,經(jīng)常見到他跟我說今天又賺了百分之幾十明天又賺了多少,可是一年后他的資金權(quán)益卻沒有見成長。
我一直沒有找到特別好多止盈策略,所以只要盈利一般都是持有到收盤,但不代表這是最好的辦法,只是目前我認為它最適合我,商品專注于長線。股指期貨忍受了100多個點的利潤回撤,盡管從這一筆來看是一次不太成功的交易,但長期來說,市場會給予回報的。又一次接近70點的浮盈消失,這是交易的一部分。商品長線的賬戶第一筆倉止損了,下周開始重新建倉。商品做長線,以后的所有品種都會傾向于做長線,包括股指部分。
我不太想去和很多朋友探討如何優(yōu)化平倉的問題,因為我從來不奢望在一個交易日內(nèi)抓住2次或以上的行情,我任何一天交易都假設只是為了抓住一次行情,我的所有策略都圍繞這樣的觀點展開,我每次開倉都祈求這是我今天最后的一次開倉,因為我深知交易的一切風險來自于開倉。如果你仔細觀察我的交易,我從來沒有在日內(nèi)連續(xù)抓住過兩次行情,即使這樣的行情的確大量存在,但完全和我無關(guān)。我從來沒有設想過像某些高人那樣高沽低揸,也從來不會去想什么時候獲利反手這樣的問題。
任何人可以在本貼里發(fā)表任何觀點,但我們最起碼要體現(xiàn)父母給予我們最重要的東西:教養(yǎng)!有的朋友一直在糾結(jié)于我經(jīng)常幾十點的浮盈最后扛到平推,問我為什么不落袋為安,為什么沒有盈利保護。如果你有隨時被落袋為安的思想左右,那么你永遠不可能扛到幾十點,幾個點可能就跑了,所以你絕不會面對我這樣的幾十點最后扛到平推的局面。關(guān)于放棄盈利保護的問題,我現(xiàn)在的選擇是基于我對大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計概率得出的選擇。我很少關(guān)注外盤,我09年上半年做RU的時候,同樣的策略,連續(xù)3個禮拜沒有遇到一次像樣的行情,市場有時候就在考驗你,當你忍受不了放棄了之后它就會以你之前設定的行情來教訓你的背叛。我想告訴大家的是:如果你打算以交易為生,一定不要以為幾次行情的錯失而丟掉你生存的原則。一根K線止損“白白丟掉3.6w?”,相對于失去你的生存原則,這算多么?我還沒開倉,這樣的交易日也遇到很多次,感覺不好當天就休息了,沒有什么損失。
明天開始盤中不亮單了,想想也是,交易本來就是玩概率游戲,一旦盤中開始比較單子,多少心懷期待,或多或少顯得浮躁。 選擇適合自己的品種是交易中很關(guān)鍵的。給自己設一個平推幅度,當浮盈達到這個幅度的時候就把止損價設到開倉價上,目的是為了在追求不確定利潤的時候保護本金。不要一有浮盈就去平推,行情運行需要空間,多看盤,在交易市場,最不可能追求到的東西就是“完美交易”,只要資金權(quán)益在自己的心里結(jié)算周期內(nèi)能增長,能糊口就行了。 除非行情走勢很明顯,我一般不追單。 止損的設置除了考慮品種平常的波動外,還要考慮你的開倉習慣,如果喜歡追單,止損就大一些,喜歡回調(diào)開倉止損就小一些。誰也無法預測的,商品期貨做中長線都是試出來的,先輕倉試碼。
關(guān)于交易,不記得還有什么自己能理解的東西沒說過了。一次止損后無所謂,但連續(xù)止損后接下來最好的辦法就是休息,即使錯過機會,否則繼續(xù)不順的情況下,無論是資金還是情緒都會受到影響。做短線沒有長線那么高的資金管理要求,但最基本的資金控制是需要的,你必須保證連續(xù)止損后一段時間后資金還可以開和原來同樣的倉位,否則虧損的是單量大,盈利的時候單量少,這樣不可能實現(xiàn)資金權(quán)益增長。你要想賺錢,就必須能忍受浮盈的回撤,這是無條件的。浮盈的回撤和資金的回撤不是一回事,而某種以上忍受浮盈的回撤是為了保證資金不出現(xiàn)大幅度回撤。對于方向和開倉,在某種意義上誰都是在賭,愿意跟就要這樣的心理準備。你能把握就是處理手里持有的單子,這才是盈利的根本。沒到10點,我不可能開倉的。空的棉花,幾萬浮盈也扛到平推,錯失一兩次行情沒什么的,永遠不缺行情,需要調(diào)整一下,上午空單被秒殺了 這樣的行情不太想開第二筆了。你永遠不會知道接下來出現(xiàn)什么行情,但你必須知道:出現(xiàn)什么樣的行情后你會虧損,出現(xiàn)什么行情后你會盈利,共勉!
總會周期性的犯一些低級的錯誤,不過這也是交易的一部分。你知道為什么在你的交易策略里開倉很重要嗎?開倉不會是我交易的重點,借用我很佩服的一個期友說過的話,如果(個人認為說的是日內(nèi))開倉在你的交易中占據(jù)了很關(guān)鍵的位置,那么說明你根本不知道交易策略為何物,華爾街有人曾經(jīng)做過一個實驗,拿出幾張美國線走勢圖,然后讓幾個小學生和幾個做了幾年交易的人選擇未來的方向,結(jié)果小學生的勝率壓倒性的高于那些做了幾年交易的。自己的經(jīng)驗和很多朋友的教訓告訴我,在交易市場里,過于計較幾個點,追求一時的得失,過于追求所謂精確的開倉,往往會有更糟糕的資金曲線。設計交易策略的時候你就必須要認識到其核心:如何實現(xiàn)資金的可持續(xù)增長,記住是可持續(xù),不是增長一兩天。你不是在為某一天做交易,你不應該計較那么細小的得失,你更要在乎的是整個資金權(quán)益的增加是否具有可持續(xù)性。做交易你必須學會忘記一時的得失吧,專注到整個資金權(quán)益上來。這兩天過程中都有不少浮盈,盡管最終沒有獲得多少利潤,但我的整個資金權(quán)益并沒有損失;而很多朋友,可能昨天或者今天你平在最完美的位置上,你也獲利頗豐,但你回過頭去看看你的資金曲線,你會發(fā)現(xiàn)很多問題。
任何一次利潤的獲取你都要考慮清楚會不會以資金權(quán)益大幅度回撤作為代價,如果是,那這樣的利潤千萬不要去兌現(xiàn)。交易,永遠不可能是完美的。既然知道問題的存在了,那么為什么不采取一下簡單的措施的?適當放大一些止損就解決你的問題了,沒有必要非要采用同樣的止損幅度,喜歡追單的就要把止損放寬一些,至少要超過大部分時候行情正常的波動范圍。
習慣已經(jīng)根深蒂固,改變不是一朝一夕的!很多人都認為自己具有成功的內(nèi)在因素,僅僅是缺乏一些助力或者機遇,時時有種懷才不遇的感觸。其實這是蠻可笑的,事實是即使別人給你提供了舞臺,你的失敗也是注定的,真正的成功是那種自己為自己創(chuàng)造舞臺的。很坦白地說,我相信自己出身的家庭比很多人要好一些,至少物質(zhì)上如此,但是,我完全不認為物質(zhì)優(yōu)勢讓我和別人有什么區(qū)別,我父母給予我的最大財富是教會我待人處事,讓我很小就知道必須自力更生。上大學的時候,我們班上幾個“家庭相對不錯”的人在各種宿舍跑著推銷電話卡和各種電子詞典的時候,大部分窮人家的孩子不是在玩網(wǎng)游就是在用從我這里買去的電話卡打電話向家里要錢,事實上是如果他們跑出校門口買電話卡或者去電子城買電子詞典,他們可以省下一筆,但他們沒有這樣做。
所以,我從來就有種優(yōu)越感,在論壇亦如此,這種優(yōu)越感跟物質(zhì)無關(guān),很多人問我為什么在論壇把交易策略完全公開了不怕影響自己,其實就像當初我在學校賣電話卡一樣,很多人都知道,但他們不會這么做,我完全不擔心這一點,相反,我很享受這種優(yōu)越感。我聽過無數(shù)個人無數(shù)次說,當初要是怎么著怎么著現(xiàn)在已經(jīng)有多少多少錢,你看那誰誰。事實上,即使時間倒流回到當初給你重新選擇,你照樣會失敗,因為你從小養(yǎng)成的習慣注定的,已經(jīng)深入血液里了,你即使在當初選擇了另外一個方向,也許結(jié)果會更慘。
很多人問我為什么在論壇把交易策略完全公開了不怕影響自己,其實就像當初我在學校賣電話卡一樣,很多人都知道,但他們不會這么做,我完全不擔心這一點,相反,我很享受這種優(yōu)越感。我聽過無數(shù)個人無數(shù)次說,當初要是怎么著怎么著現(xiàn)在已經(jīng)有多少多少錢,你看那誰誰。事實上,即使時間倒流回到當初給你重新選擇,你照樣會失敗,因為你從小養(yǎng)成的習慣注定的,已經(jīng)深入血液里了,你即使在當初選擇了另外一個方向,也許結(jié)果會更慘。所以我一直不明白為什么那么多人在做交易時執(zhí)行力上有問題,對于我來說,一旦有了明確的計劃,我認為執(zhí)行是自然而然的,即使計劃是錯誤的,也只有100%執(zhí)行了才知道它是錯的。一切都是,習慣已經(jīng)根深蒂固!
大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計樣本,在你固定的交易周期內(nèi),間隔的2次判斷(盡量不要做連續(xù)的2次判斷)在絕大部分情況下足夠你尋找到最終的方向,任何第三、第四次......都是徒勞但期貨公司和交易所非常喜歡的。如果你發(fā)現(xiàn)大部分時候你的方向判斷沒問題,卻總是因此平推或者止損,拜托,你不知道把止損幅度或者平推幅度放大一些么?只要你的策略站在概率大數(shù)一些而拋棄了很多隨機交易,那,足夠你獲利了。賭場或者投機市場,最終盈利者都是概率的信徒!問題我今天開倉的位置也很好,忍到10點50多才開的倉。心態(tài)有點浮躁,去一些小城市休整了一段時間,靜下心來,繼續(xù)上路。職業(yè)交易這條路很曲折,無論做得多好都會周期性滴遇到波折,這是交易的一部分,沒有人能逃脫這樣的宿命。