系統(tǒng)模型構建理念：系統(tǒng)模型是在完整交易系統(tǒng)中以四小系統(tǒng)建立。四小系統(tǒng)包括分析系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、策略系統(tǒng)和交易心理。它們功能不同，但是相輔相成，猶如我們“人”的五臟六腑，各司其職。由四個系統(tǒng)做骨架建立一個金字塔，在骨架上構成投機的智慧球體。成功的交易就是讓它們產(chǎn)生良性共振，把各自的功能發(fā)揮到極致。

1、分析系統(tǒng)

分析系統(tǒng)包括：基本面分析、圖表技術分析、指標類、形態(tài)語言、周期類、交易心理環(huán)境等等。構建完整的分析系統(tǒng)取決于個人偏好。

分析系統(tǒng)的目的是解決未來市場行情的“可能性”。它的特征是由市場基本規(guī)律決定的。市場是由無序性（主要表現(xiàn)在價格某些時候出現(xiàn)隨機方向和幅度）和有序性（主要表現(xiàn)在方向周期尺度確定性）兩大基本特性組成。正是這兩大特征，使現(xiàn)實中出現(xiàn)兩大流派，可預測派和不可預測派。他們都是對市場其中的一部份做了片面的技術解釋。

分析系統(tǒng)面對市場兩大基本特性所遇到的實際問題有：

（1）無法預測整個運動環(huán)節(jié)?？梢詫τ行虿糠肿隽炕治?，而對無序部分只能做定性分析。

（2）正是這兩性，任何試圖做100％分析準確率，都無疑是自我愚弄。

（3）由于操盤者所處的具體戰(zhàn)略位置不同（主要指操縱和跟風）他們對這一系統(tǒng)的具體內(nèi)容應用又有不同側(cè)重。也決定了各自的戰(zhàn)略服務目的是造勢，還是跟勢或借勢。

（4）也正是這兩性，使戰(zhàn)略地位不同的兩者（操縱、跟風）都要面對市場的無序性。這樣就使操作系統(tǒng)的成功率比分析系統(tǒng)更低。

能不能正確認識這個系統(tǒng)的特征，是決定投機領域能否正確運用技術手段的關鍵。在投機交易出現(xiàn)問題時不要一下就認為問題出在分析系統(tǒng)上。對分析系統(tǒng)應有的態(tài)度是條件性、客觀、務實、注意細節(jié)、量力而行。

而當技術分析能力達到一定層次時，它可以提供給你更多風險最小化技術。使你在進場初期就占據(jù)了位置優(yōu)勢。投機中風險最小化，是立于不敗之地的不二法門。（這種風險最小化只能解決你立于不敗之地，換句話，就是只能解決你的生存問題，為你最終獲的盈利提供了時間上的優(yōu)勢）。

因此，首先要明確的是分析系統(tǒng)能幫助我們的是什么？

分析系統(tǒng)最大的職能是解決市場未來走勢“可能性”的問題，并在技術到一定層面時，可以預見性的提供如何在有利位置上去把握真實的市場趨勢。對這個系統(tǒng)的開發(fā)怎么做好？答案是“少而精”。因為市場就兩種基本運動模式：簡單、復雜。沒必要搞的那么復雜，而是要在“精”上下工夫，怎么做到精？注重交易的條件性。

2、資金管理系統(tǒng)

無論是誰，無論預測過的行情有多么的準，必須清楚行情分析系統(tǒng)在整個大交易系統(tǒng)中所起到職能是什么。在建立分析系統(tǒng)的過程中實際就是了解和認識市場價格運動的規(guī)律過程。在這個過程中越深入就越發(fā)現(xiàn)，市場隱藏著的不確定性、無序性所帶來的巨大交易風險。

面對這種巨大風險，必須要建立起可以抵御風險的安全系統(tǒng)。而這個系統(tǒng)最直接的模式就是對資金運作模式采取量化管理。

量化模式有幾種形式：

（1）初始量化法

（2）分段量化法

初始量化法是指對帳戶處于戰(zhàn)略初期積累階段。

比如2000元戶，首先計劃下把2000變成3000的資管方案是什么？這種資管方案重中之重就是安全性。它主要體現(xiàn)在怎么才能生存的最久，怎么在錯了10次后當機會真正來時我還有資本進場。因此在初始量化法中，如何保證其生存和機動是研究的重點。這個階段開倉量小而再小。

分段量化法是指在完成初始積累后，將進入利潤大戰(zhàn)役階段。這時的資管方案重點卻在于怎么利用從市場上賺到錢擴大戰(zhàn)果，而又不失掉本金。

初始資管量化方案要根據(jù)自己的實際能力來決定具體內(nèi)容。

例如：長、低、小、輕。

長：周期放長些（指操作周期）；

低；收益率放低些；

?。翰灰糯笾箵p；

輕：倉量要輕。

這是資金管理量化的具體內(nèi)容。

初始量化法還有另個含義，就是一個投機環(huán)的第一倉（三組為一環(huán)）。

由于每個人的具體情況不同，無法給出具體的建議，但其中心思想、中心原則是什么一定要搞清楚。在這個環(huán)節(jié)中，它不同于分析系統(tǒng)的某些特征。知道在分析系統(tǒng)中，有時可以做量化的事，但有時不行。而在資管中，一直要堅持的就是量化工作。如果說提高分析系統(tǒng)準確性是靠長期學習實踐來完成，那么資管就靠樹立正確的投資理念，并在實踐中用鐵的紀律，堅持不懈的作好量化執(zhí)行。

把盈虧忘掉，每一投資環(huán)首先檢查的就是資管方案有沒有落到實處，不能將這個系統(tǒng)形同虛設。

在談到安全性上，我們需要注意以下幾點：

安全性單靠資管和止損并不全面；

提高安全性需要幾個方面配合：

（1）事先周到的技術和交易心理準備；

（2）依據(jù)技術條件制定合理的量化后的資管方案（沒有量化內(nèi)容或是缺少內(nèi)容的量化不是完整的資管方案）；

（3）強化執(zhí)行意識和手段（對執(zhí)行力差的最好找個家人或朋友做監(jiān)盤，在正規(guī)的投機機構中監(jiān)盤是必不可少的職能部門，而且它也是機構可以穩(wěn)定贏利一個重要因素）；

（4）在資管專業(yè)技能上，制定一套訓練計劃，并結(jié)合自己的性格特征有針對性的訓練。性格上對資管執(zhí)行力差的問題（可以在日常生活工作中有意識的訓練執(zhí)行力。執(zhí)行力的提高，是可以通過訓練達到的）。

3、操作系統(tǒng)

如果說分析系統(tǒng)的成就和智商高低關系重大，那么資管則是和情商關系密切。在了解和建立了上面的兩個系統(tǒng)后，進入第三個系統(tǒng)：操作系統(tǒng)。

首先我們要知道的是每個系統(tǒng)要遵守的大原則是：

分析系統(tǒng)：要遵守的是客觀性、規(guī)律性；

資管系統(tǒng)：要遵守的是安全性、紀律性；

操作系統(tǒng)：要遵守的是計劃性、靈活性。

首先要根據(jù)自己的情況，把自己的操盤定位。這種定位主要表現(xiàn)在操作周期長、中、短線上。而很少人會考慮：長、中、短需要那些條件，我的條件是否適合。只是一句喜歡已經(jīng)注定了交易會失敗。

無論短中長這三種交易行為都需要特定的技術、資金和交易心理等必備條件。當不具備這些條件時，只能是亂砍亂殺，連自己都不清楚在做什么。既然連自己都不清楚的交易成功談何容易。

長、中、短操作具體需要那些必要條件

短線（做短線的基本要求）：

（1）要熟悉4小時以下圖表技術，尤其是1小時到5分鐘的趨勢指標和震蕩指標的配合要有自己的獨到見解。對于形態(tài)結(jié)構要能分清、懂的快慢節(jié)奏的取舍。

（2）操作上對進、退、輕、重原則十分清楚和熟練，并有反應靈敏性（這個很重要）。

（3）在資管上和操作計劃上，執(zhí)行力超越常人（很難想象一個執(zhí)行力差的可以將短線進行到底，基本是短改長）。

（4）性格開朗，樂觀，有墻頭草之風。

（5）有必要的看盤時間（這個也很重要）。

中線、長線：

（1）對趨勢和基本面的認識和掌握是首要的。如果這兩點不具備，就算有其他條件，往往很難做中長線。

（2）必要的資金量。沒有資金支持，要做長線幾乎是不可能的事（長線不是按周計算是按月、季、年計算）。尤其是在技術面不好的情況下。

（3）個人財務良好的支持。

（4）性格上屬于那種不爭強好勝之人，又有大將之風?？偸桥伦约豪壑帜茉跅l件不改變下非常的自信。

在定位完成后，就要對分析系統(tǒng)進行優(yōu)化。根據(jù)自己的定位，有針對性的去把分析系統(tǒng)完善成可以為自己戰(zhàn)略定位服務型（中長者主要是把趨勢指標類和基本面的進行優(yōu)化，而短線者主要是對震蕩指標和形態(tài)進行優(yōu)化）。