文章作者:欽差大臣 今天是我們量化交易標(biāo)準(zhǔn)的第四課,也就是結(jié)構(gòu)的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。上一節(jié)課程我們講的是什么是結(jié)構(gòu)。大家先學(xué)會(huì)什么是結(jié)構(gòu),然后再學(xué)習(xí)結(jié)構(gòu)到底有什么用處,平時(shí)都如何用結(jié)構(gòu)。 很多同學(xué)對(duì)于結(jié)構(gòu)是非常的納悶的,充滿了疑問(wèn)。主要有以下幾點(diǎn): 1.底部結(jié)構(gòu)是否是買入信號(hào)?頂部結(jié)構(gòu)是否是賣出信號(hào)? 如果是的話,可是市場(chǎng)會(huì)有很多的信號(hào),有的準(zhǔn)確有的不準(zhǔn)確。 2.個(gè)股用結(jié)構(gòu)的話怎么使用呢?和大盤一樣嗎? 3.結(jié)構(gòu)和背離有什么不同?市場(chǎng)傳統(tǒng)技術(shù)叫底背離或者頂背離,和我們結(jié)構(gòu)是一個(gè)東西嗎? 我先來(lái)回答一下這三個(gè)疑問(wèn)(非常非常非常重要?。┲匾虑檎f(shuō)三遍! 1.結(jié)構(gòu)是一種買入或者賣出信號(hào),但,并不是所有的信號(hào)都是有用處的,我們用結(jié)構(gòu)的時(shí)候只選擇對(duì)量化有用的結(jié)構(gòu)使用,要結(jié)合量化標(biāo)準(zhǔn)綜合分析。 2.結(jié)構(gòu)不能作為單一買賣點(diǎn)使用,個(gè)股并不是有了底部結(jié)構(gòu)就一定會(huì)漲,也不是有了頂部結(jié)構(gòu)就一定會(huì)跌。在我們量化交易戰(zhàn)法做個(gè)股的時(shí)候,結(jié)構(gòu)作用上漲的一個(gè)判斷因素,你需要結(jié)合多種戰(zhàn)法使用。 3.結(jié)構(gòu)和背離不同,結(jié)構(gòu)一定是背離,但背離不一定是結(jié)構(gòu)。 我看到有些同學(xué)比較關(guān)心:結(jié)構(gòu)一定是背離,但背離不一定是結(jié)構(gòu)。給大家找一個(gè)例子,大家看深證指數(shù)2017年以來(lái)的周線圖,看MACD的形態(tài)。底部結(jié)構(gòu)的量化標(biāo)準(zhǔn)是:指數(shù)創(chuàng)新低、MACD不創(chuàng)新低。但是大家看圖,深證1月20日以來(lái)都沒(méi)有創(chuàng)新低。就不符合底部結(jié)構(gòu)的量化。可是,如果按照背離的形態(tài)來(lái)看,MACD沒(méi)有創(chuàng)新低,深證目前的價(jià)格是低于前邊金叉位置的價(jià)格的。 普通股民一般想要獲得最簡(jiǎn)單的獲利方法,妄圖是通過(guò)一種方法或者一種指標(biāo)來(lái)獲取超額利潤(rùn)。但是,這個(gè)市場(chǎng)不存在這種東西。對(duì)沖基金是很賺錢的,可是世界上知名的對(duì)沖基金建立一個(gè)交易模型是需要幾年十幾年的時(shí)間,這個(gè)模型的復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們的想象。因此,不要去奢望一種指標(biāo)去做交易,永遠(yuǎn)都要記清楚。結(jié)構(gòu)絕對(duì)不是一種單一的買賣點(diǎn)指標(biāo),如果你用結(jié)構(gòu)去交易,會(huì)死的很慘很慘的。這是我教量化以來(lái),說(shuō)的最多的一個(gè)問(wèn)題??墒?,在平時(shí)的應(yīng)用中,經(jīng)常有同學(xué)單獨(dú)拿結(jié)構(gòu)去說(shuō)事,單獨(dú)用結(jié)構(gòu),這是大錯(cuò)特錯(cuò)。 結(jié)構(gòu)的正確使用方法,我們?cè)倭炕瘶?biāo)準(zhǔn)第一課中給大家講過(guò)了,是需要結(jié)合量化標(biāo)準(zhǔn)綜合使用,或者結(jié)合量化交易戰(zhàn)法綜合使用的。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是: 當(dāng)波浪、時(shí)間等確定一個(gè)大體的底部后,再用出現(xiàn)的大級(jí)別底部結(jié)構(gòu)做最后的買入信號(hào)。而,當(dāng)我們判斷市場(chǎng)沒(méi)有底部的時(shí)候,出現(xiàn)什么結(jié)構(gòu)也不是買入信號(hào)。當(dāng)你買某一個(gè)股的時(shí)候,絕對(duì)不能因?yàn)閮H僅有底部結(jié)構(gòu)就買入,而是多種戰(zhàn)法共存,大盤也出現(xiàn)了底部,大盤在上升周期,你才可以把結(jié)構(gòu)作為判斷方法中的一種。 結(jié)構(gòu)在量化標(biāo)準(zhǔn)中最重要的作用其實(shí)是量化周期。我們是通過(guò)結(jié)構(gòu)來(lái)判斷上升或者下跌周期的,很少把結(jié)構(gòu)作用具體買入信號(hào)。根據(jù)我們的量化標(biāo)準(zhǔn):15分鐘結(jié)構(gòu)理論作用1天左右,30分鐘結(jié)構(gòu)作用3天左右,60分鐘結(jié)構(gòu)作用6天左右,90分鐘結(jié)構(gòu)作用9天左右,120分鐘結(jié)構(gòu)作用12天左右,日線結(jié)構(gòu)作用24天左右,周線結(jié)構(gòu)作用120天左右。大家可以這么去記,當(dāng)結(jié)構(gòu)用在大盤的時(shí)候,只用來(lái)量化上升或者下跌的周期。當(dāng)結(jié)構(gòu)用在個(gè)股的時(shí)候,僅僅是各種上升信號(hào)中的一種,而一個(gè)股的上升概率是由戰(zhàn)法的多少?zèng)Q定的,比如,當(dāng)一個(gè)股有底部結(jié)構(gòu),有四連陽(yáng)戰(zhàn)法、起爆量等等戰(zhàn)法存在的時(shí)候,上升概率會(huì)大。我們平時(shí)直播中說(shuō)的15分鐘底部結(jié)構(gòu),30分鐘頂部結(jié)構(gòu),日線頂部結(jié)構(gòu),這些是什么意思呢? 其實(shí)就是大盤的分時(shí)線。我們平時(shí)看盤都是看的日線,一些行情軟件打開(kāi)后,顯示的都是日線,比如下圖,就是上證指數(shù)的日線圖。在日線上,所有的K線都是一天出現(xiàn)一根。在日線圖中,MACD出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)就是日線結(jié)構(gòu)。 我們看盤的時(shí)候還有一個(gè)功能,就是看分時(shí)線K線圖。這個(gè)大部分同學(xué)都會(huì),可能新同學(xué)不大會(huì),我簡(jiǎn)單講一講。你可以看到的日線圖,也可以調(diào)出大盤的周線圖,周線上的K線就是每周形成一根。也可以看15分鐘圖,那么就是15分鐘形成一根K線。 比如下圖,就是一個(gè)15分鐘級(jí)別的頂部結(jié)構(gòu)。它實(shí)際上就是在大盤15分鐘分時(shí)線上,MACD出現(xiàn)了頂部結(jié)構(gòu),所以叫做15分鐘頂部結(jié)構(gòu)。 如果你用的是同花順軟件,那么可以在鍵盤輸入 33 就可以調(diào)出15分鐘K線圖。輸入34 可以調(diào)出30分鐘K線圖,以此類推輸入 35 36 37 就可以了當(dāng)然,你在K線上點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,也可以找到調(diào)分時(shí)圖的地方。講到現(xiàn)在,大家可以回憶一下昨天晚上講的。我們說(shuō)結(jié)構(gòu)被打破的標(biāo)準(zhǔn)是:要么創(chuàng)新高或者創(chuàng)新低,要么就等結(jié)構(gòu)作用期結(jié)束?,F(xiàn)在大家應(yīng)該明白了吧。比如15分鐘頂部結(jié)構(gòu),根據(jù)我們的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,是理論作用1天左右,那么,就是一天左右的調(diào)整周期。在一天之內(nèi)創(chuàng)新高隨時(shí)可以打破結(jié)構(gòu),但是如果不能創(chuàng)新高,則到了一天后,這個(gè)頂部結(jié)構(gòu)就無(wú)效了。 那么,我從哪里開(kāi)始計(jì)算結(jié)構(gòu)形成的時(shí)間呢?我們需要從結(jié)構(gòu)確認(rèn)的那一刻開(kāi)始計(jì)算。也就是金叉或者死叉之后。結(jié)構(gòu)形成有一個(gè)過(guò)程,先是鈍化,然后DIF轉(zhuǎn)折形成結(jié)構(gòu),最后金叉或者死叉確認(rèn)完全形成結(jié)構(gòu)。我們從確認(rèn)開(kāi)始計(jì)算,比如下圖這個(gè)頂部結(jié)構(gòu),我們從死叉的時(shí)間開(kāi)始計(jì)算作用時(shí)間。 為什么我們說(shuō)有底部結(jié)構(gòu)不一定漲,有頂部結(jié)構(gòu)不一定跌?就是我們今天晚上一直在講的,市場(chǎng)經(jīng)常形成各種底部結(jié)構(gòu),頂部結(jié)構(gòu),大家可以自己去看看,有的就是沒(méi)用處的。我們量化標(biāo)準(zhǔn)是只挑有用的來(lái)使用,而且最大的用處是用結(jié)構(gòu)來(lái)量化后邊的上升或者下跌周期。我給大家舉一個(gè)例子,看看我們量化標(biāo)準(zhǔn)是如何使用結(jié)構(gòu)的。大家可以看一下2016年8月份的上證走勢(shì)圖。先按照昨天晚上我們講的如何判斷結(jié)構(gòu),來(lái)看一下是否有頂部結(jié)構(gòu)?看看是否指數(shù)創(chuàng)了新高,MACD沒(méi)有創(chuàng)新高?大家對(duì)照?qǐng)D自己看一下,想一想我們關(guān)于頂部結(jié)構(gòu)的量化標(biāo)準(zhǔn):指數(shù)創(chuàng)新高,MACD不創(chuàng)新高。 首先,指數(shù)創(chuàng)了3140點(diǎn)的新高,是非常清楚的了。但是MACD的白線,右邊的白線明顯是低于左邊的,白線沒(méi)有創(chuàng)新高。所以,這里就是一個(gè)頂部結(jié)構(gòu),死叉的時(shí)候就是結(jié)構(gòu)完全形成的時(shí)候。而且這是日線圖,所以是日線頂部結(jié)構(gòu)。 那么,大家再回憶一下剛才我們講的結(jié)構(gòu)作用周期,日線結(jié)構(gòu)是理論作用24個(gè)交易日左右的。同理,日線頂部結(jié)構(gòu)就是作用24個(gè)交易日的調(diào)整周期,但是調(diào)整周期并不意味著一定會(huì)跌,也可能是橫盤的,也不是說(shuō)跌24天,中間有可能有反彈的。而且,大家再回憶一下結(jié)構(gòu)被打破的標(biāo)準(zhǔn),如果創(chuàng)新高則會(huì)打破頂部結(jié)構(gòu),所以你還要隨時(shí)防著結(jié)構(gòu)被打破,如果結(jié)構(gòu)不被打破,則就等24個(gè)交易日的周期結(jié)束。 回憶完成后,大家綜合使用分析一下這張圖:首先,日線頂部結(jié)構(gòu)完全確認(rèn)形成是死叉的時(shí)候,也就是2016年8月26日。其次,我們根據(jù)結(jié)構(gòu)作用周期推算,市場(chǎng)可能要進(jìn)入24個(gè)交易日的調(diào)整周期??墒谴蠹铱磮D,結(jié)構(gòu)形成后的十個(gè)交易日里面市場(chǎng)并沒(méi)有跌,還有小反彈,如果你沒(méi)有量化標(biāo)準(zhǔn),你根本不知道市場(chǎng)現(xiàn)在處于什么情況,可是你懂了量化就知道,24天的調(diào)整周期,還早呢。最后,市場(chǎng)到2016年9月30日結(jié)束了調(diào)整,正好24天。 對(duì)于作用周期大家還要注意一下,這里面有一些細(xì)節(jié)處理,我無(wú)法一一給大家講到,這個(gè)日線再應(yīng)用的過(guò)程中,我們會(huì)根據(jù)實(shí)際情況講的,現(xiàn)在的要求是大家學(xué)會(huì)基本的東西。比如,60分鐘底部結(jié)構(gòu)理論作用6天左右,可是在第三天市場(chǎng)就形成了30分鐘或者60分鐘頂部結(jié)構(gòu),怎么辦?那說(shuō)明這個(gè)結(jié)構(gòu)作用的時(shí)間很可能要提前結(jié)束了。最后,我們要講一下上節(jié)課留下的作業(yè)。也就是2014年9月份,市場(chǎng)連續(xù)形成了2次日線頂部結(jié)構(gòu),可是之后形成了牛市。如果你看頂部結(jié)構(gòu)怕跌的話,豈不是踏空大牛市了?怎么辦? 回答這個(gè)問(wèn)題,就是我們量化交易標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性。即便是你非常確定了一個(gè)頂部,按照量化標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)賣出了。可是,一旦日線頂部結(jié)構(gòu)被打破,還是要買回來(lái)。這就是我們常說(shuō)的不靠預(yù)測(cè)炒股,而是靠科學(xué)。 遵循量化標(biāo)準(zhǔn),與看多看空沒(méi)有關(guān)系。 |
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