|
現(xiàn)已開(kāi)通品種系列、金融系列、人物系列、交易系列、周末系列。趕快回復(fù)“目錄”索取吧~ 2.您還可以回復(fù)01—— 10 共十個(gè)快捷數(shù)字，查詢期貨網(wǎng)站最新行業(yè)新聞、研究報(bào)告、操作建議和交易心得等內(nèi)容。 來(lái)源：期惑講堂 每一個(gè)做期貨的人都知道，期貨難，就像爬山，最終站在山頂?shù)木湍敲磶讉€(gè)人。然而，我們普通人要登上山頂沒(méi)有路就是一件很難的事，就會(huì)跌進(jìn)山谷，爬不起來(lái)。 要爬山，先得有路。對(duì)于期貨人來(lái)說(shuō)，爬山的路要靠自己來(lái)修。交易系統(tǒng)就是期貨人要修的盤山路，雖然多走了些彎路和下坡路，但最終能到達(dá)山頂。路的質(zhì)量再差，也比沒(méi)有路容易到達(dá)山頂。因此爬山的主要工作就是修路，不斷完善路的質(zhì)量。前面未休的路，我們不知道有多少?gòu)澓推?，但我們知道已修完的路有多大彎和坡?/span>（最大的回撤） 徐長(zhǎng)波 期貨投資大佬，二十年投資經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)盈利超10億。 《清華大學(xué)實(shí)戰(zhàn)期貨班》高級(jí)講師。 國(guó)內(nèi)期貨投資大佬，進(jìn)行期貨投資已逾二十年。大連長(zhǎng)波集團(tuán)董事長(zhǎng)，企業(yè)家中成功的期貨投資典范。10年前獨(dú)創(chuàng)自己一套人工程序化交易系統(tǒng)，08年盈利達(dá)80多倍，2016年盈利三四個(gè)億，至今每年保持穩(wěn)定盈利，累計(jì)盈利已超過(guò)10億。 本文主要講的，就是怎么建立趨勢(shì)交易跟蹤系統(tǒng)。 如何建立趨勢(shì)交易跟蹤系統(tǒng)？ 2002到2008這六年時(shí)間，徐長(zhǎng)波老師潛心打造了自己的趨勢(shì)交易跟蹤系統(tǒng)。此后，這套系統(tǒng)讓他實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利。而在系統(tǒng)沒(méi)有出來(lái)前，徐長(zhǎng)波老師的交易并未盈利。 那么，這套系統(tǒng)是如何打造出來(lái)的呢？ 選定交易指標(biāo)及品種 這里需要遵循兩個(gè)原則。 第一個(gè)是三多原則 多品種（指三個(gè)以上關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的品種，例：金屬選銅，化工選塑料，農(nóng)產(chǎn)品選擇豆粕） 多指標(biāo)（均線、MACD、KDJ等） 多周期（10min、1h、日線等） 第二個(gè)是三不做原則 上市品種不足四年不做（歷史數(shù)據(jù)量） 交易量小、非主力合約不做（進(jìn)出容易，趨勢(shì)性好） 日內(nèi)短線不做（其實(shí)能盈利的都可以做，但越是經(jīng)驗(yàn)多的老司機(jī)，開(kāi)車越慢。越是期貨交易年限長(zhǎng)的，短線做的越少） 選擇指標(biāo)并不需要多復(fù)雜，越簡(jiǎn)單越好，最重要的是它的確定性要強(qiáng)，是唯一的、不可選擇的，確定性強(qiáng)是前提。 2 選擇合適的統(tǒng)計(jì)工具 這套系統(tǒng)實(shí)際是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上，可以選擇程序化和EXCEL表來(lái)測(cè)試技術(shù)指標(biāo)在歷史上的表現(xiàn)。用現(xiàn)在話說(shuō)，叫做大數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為是自己做的一套接地氣的大數(shù)據(jù)、管用。 3 全年交易計(jì)劃 交易計(jì)劃制定的期望值不可過(guò)高，開(kāi)倉(cāng)的切入點(diǎn)用指標(biāo)的資金曲線圖確定。開(kāi)多少倉(cāng)，用數(shù)據(jù)說(shuō)話，前提是能扛住歷史最大回撤，能過(guò)坎。實(shí)際上這是一個(gè)資金管理的問(wèn)題，至少要依據(jù)五年以上、甚至十年的歷史上最大回撤發(fā)生時(shí)也不能爆倉(cāng)來(lái)設(shè)計(jì)倉(cāng)量的大小。 這里有四大要點(diǎn)： 要點(diǎn)一： 符合條件則進(jìn)場(chǎng)：任何一個(gè)品種的進(jìn)場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)，都用技術(shù)指標(biāo)依據(jù)歷史上五年以上的資金曲線圖，在資金曲線圖上相對(duì)較低的位置進(jìn)場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)。 不止損、不止盈，緊跟市場(chǎng)走到底。 要點(diǎn)二： 盤整行情時(shí)做趨勢(shì)交易 ：實(shí)際上也是符合條件進(jìn)場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)，因?yàn)樵谖迥暌陨系馁Y金曲線圖中，盤整時(shí)間越長(zhǎng)，回撤則越大，回撤越大，越符合條件。這時(shí)就不能再等趨勢(shì)明朗了，因?yàn)樽鲒厔?shì)交易不怕虧錢，最怕踏空。同樣的幅度方向做錯(cuò)時(shí)因有對(duì)沖倉(cāng)量減少虧損不會(huì)太大，做對(duì)時(shí)沒(méi)有對(duì)沖盈利就更大了。 確認(rèn)是趨勢(shì)行情時(shí)就該結(jié)束交易了：從五年以上的資金曲線圖上看，相對(duì)歷史較高點(diǎn)的位置，其實(shí)就是趨勢(shì)行情的確認(rèn)，這個(gè)時(shí)候的行情往往會(huì)很瘋狂，因此接下來(lái)天天盈利就天天持倉(cāng)，某一天虧損就全部止盈離場(chǎng)。 要點(diǎn)三： 不做止損，只做止贏，等。不止損實(shí)際上是止損的升級(jí)版。是用三多即多品種、多指標(biāo)、多周期，尤其是多周期等眾多指標(biāo)獨(dú)立操作、在同一品種上相互對(duì)沖來(lái)達(dá)到比止損效果更好的目的。因趨勢(shì)交易最怕盤整行情，盤整就虧損。長(zhǎng)中短周期的對(duì)沖，是同一品種在長(zhǎng)周期上是盤整，短周期是小的趨勢(shì)波段，就會(huì)形成多空對(duì)沖，減少倉(cāng)量，達(dá)到比止損更好的目的。止盈就不多說(shuō)了。一個(gè)等字是考驗(yàn)?zāi)托院图o(jì)律性，一定要等到符合條件再進(jìn)場(chǎng)。 要點(diǎn)四： 市場(chǎng)止損我加倉(cāng)，市場(chǎng)加倉(cāng)我止贏，等。因?yàn)楹?jiǎn)單的技術(shù)指標(biāo)是市場(chǎng)人人都會(huì)用，都在用。在五年以上的資金曲線圖上，相對(duì)比較低的位置一定是市場(chǎng)大多數(shù)交易者都在做止損，這個(gè)方案就是針對(duì)這個(gè)位置把本來(lái)應(yīng)該一次開(kāi)倉(cāng)，按照歷史上回撤的深度分成多次，因?yàn)榛爻吩缴?，未?lái)向上的概率和幅度就越大，因此倉(cāng)量越大，盈利概率和幅度也越大。在五年以上的資金曲線圖上，相對(duì)比較高的位置市場(chǎng)認(rèn)為趨勢(shì)確認(rèn)都在加倉(cāng)，導(dǎo)致行情瘋狂，此時(shí)是最佳止盈的時(shí)候。 4 操作規(guī)則 1、嚴(yán)格按照信號(hào)執(zhí)行交易，看指數(shù)指令做主力月交易； 2、交易前做詳細(xì)的交易計(jì)劃：具體到每一筆交易的時(shí)間和手?jǐn)?shù)。 5 收盤后的整理及總結(jié) 收盤后的盤后工作也很重要，需要及時(shí)的整理和總結(jié)。內(nèi)容包括： 1、主力月與指數(shù)的差額； 2、進(jìn)單價(jià)到收盤價(jià)的差額； 3、手續(xù)費(fèi)的差額、檢驗(yàn)測(cè)試時(shí)留的滑點(diǎn)夠不夠用、能過(guò)不可不及。 4、同一投資單位在不同品種上開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)是不同的，要按照各自的合約價(jià)值來(lái)計(jì)算開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)。 尾語(yǔ) 期貨交易分兩大派：基本面和技術(shù)面。然而，這一套交易系統(tǒng)僅僅是建立在技術(shù)分析的基礎(chǔ)上，要充分理解它，需要避開(kāi)基本面的影響和干擾。 這套系統(tǒng)的研究基礎(chǔ)并不是要研究最終賺多少錢，研究的是回撤大怎么辦，我在這個(gè)地方能不能活過(guò)去。 最后，也是最重要的一點(diǎn)：打造一個(gè)交易系統(tǒng)其實(shí)不難，難的是執(zhí)行。 版權(quán)聲明：和訊期貨除發(fā)布期貨市場(chǎng)行情評(píng)述、行業(yè)要點(diǎn)解讀等原創(chuàng)文章外，亦致力于優(yōu)秀財(cái)經(jīng)文章的交流分享。部分文章推送時(shí)若未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系并涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。 |
|
|
