對于一般投資者來說,自己構(gòu)建量化模型,確實是有比較大的難度,但我們還有一個辦法,買量化基金。 量化基金彼此的優(yōu)劣之分,在于他們各自采用的量化模型好壞。好的量化模型,收益率自然高,差的量化模型,收益率自然就低。 今晚就來給大家挑選一只好的量化基金。 短期的業(yè)績收益不能說明模型的好壞,所以我挑選了發(fā)行5年以上的基金,并做了歷史每一年的年化收益率比較。(由于基金數(shù)量比較大,我只篩選出了帶有“量化”二字的基金。) 一對比下來,全場最佳就是長信量化。除了2012年,其他年份的年化收益率都是領(lǐng)跑,而且在14年表現(xiàn)尤其驚人。因此這只基金也很搶手,每人每天只能限購10000元。 12年到現(xiàn)在,長信量化與上證指數(shù)的漲幅對比。 由于長信量化有限購,資金量大的朋友也可以考慮選擇申萬量化。除了不限購之外,它還是一只LOF場內(nèi)基金,可以跟股票一樣進行交易,無需場外的申購贖回。只是年化收益率沒長信量化這么高。 12年到現(xiàn)在,申萬量化與上證指數(shù)的漲幅對比。 我以申萬量化為例,第一組數(shù)據(jù),從2012年1月2日-2016年12月5日。 作為一只優(yōu)秀的量化基金,申萬量化大幅跑贏上證指數(shù),年化收益率也是上證指數(shù)的3倍有多,但最大回撤率依然接近40%。 最大回撤率什么意思? 假如你買入10000元,剛好碰上最大回撤率的時候,例如40%。那么你就浮動虧損4000元。心臟承受能力好的,扛得住,收益還會回來的。但心臟不好的,虧損割肉離場還不算事大,被嚇得心臟病病發(fā)就不好了。 珍愛心臟病患者,降低最大回撤率... 于是,我把昨晚分享的量化擇時模型加了進來。 得出第二組數(shù)據(jù),同樣從2012年1月2日-2016年12月5日。 加入了量化擇時的申萬量化和上證指數(shù)對比。年化收益率上升至30.82%,提高4.4%。但最關(guān)鍵的是,最大回撤率下降到了25.25%,下降幅度達(dá)到36.4%。 這是因為,量化擇時模型會判斷出當(dāng)前股市是屬于熊市還是牛市。熊市就賣出,牛市才買入。因此,躲過了股市大跌的情況,大大降低了最大回撤率。 另外,當(dāng)量化擇時模型判斷是熊市的時候,大家是屬于空倉狀態(tài)??梢赃x擇買入債券基金或者貨幣型基金。加上這部分收益,年化收益率可以再提高1-2%左右。 量化擇時信號在哪看? 我每晚都會在公眾號的晚報中公布上證指數(shù)的量化擇時信號,以及第二天的參考值。顯示“牛”的時候就買,“熊”的時候就賣。 比如參考值是3000點,第二天指數(shù)收盤價,注意是收盤價大于3000點就是牛,低于3000點就是熊。操作簡單省心,盤中不用管,臨收盤記得看一眼指數(shù)是否接近參考值即可。 但要注意,如果從第一天牛到第五天,你在第五天才買。萬一,第六天突然行情變化,牛轉(zhuǎn)熊,你就被套了。所以,熊轉(zhuǎn)牛就是買入時機,牛轉(zhuǎn)熊就是賣出時機。或者,當(dāng)基金凈值下跌10%的時候也是買入時機,這相當(dāng)于抄底了。 大家如果要買,一次性買入或者定投都可以,定投會相對好一些。最簡單最有效的理財方式:定投 -----------2017年3月30日更新內(nèi)容------------- 但因為太多人購買,截止到3月30日。長信量化先鋒的基金規(guī)模已經(jīng)急速膨脹到了109億。一個投資策略所能夠容納的資金是有限的。一塊蛋糕就這么大,人越多,分到的蛋糕就越少。 記住這句話,人多的地方不要去。每個人都想來分一杯羹的結(jié)果就是每一個人都吃不飽,收場可能就是大家都餓死了。 所以,從近半年來看,在我的量化基金池里,長信量化掉到倒數(shù)第二去了..最近看來,申萬量化和南方量化(001421)的表現(xiàn)會更好一些。 |
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