在股市中，有什么樣的投資理念，就會有什么樣的交易系統(tǒng)，自然就會有什么樣的投資結(jié)果，正所謂“種瓜得瓜，種豆得豆”。交易系統(tǒng)是系統(tǒng)設(shè)計者交易思想、個人理念的量化表現(xiàn)形式。交易系統(tǒng)的投資理念可以上升到投資哲學的高度，它是交易系統(tǒng)的靈魂。

 “長期奉行價值投資”（安全邊際、集中投資、長期持有），這是股神巴菲特的投資理念。

“炒股的第一目的不是賺錢，而是增加生活的情趣”，這是臺灣股市教父胡立陽的投資理念。

 “選擇績優(yōu)股，長期捂股”，這是長線投資者的理念。

“買人強勢股，短線投機”，這是短線客的理念。

投資理念五花八門，不一而足。要想在“七虧二平一賺”的股票市場長期穩(wěn)定地獲利，沒有適合自己的投資理念是萬萬不行的。每一個交易系統(tǒng)都具有鮮明的理念，好的交易系統(tǒng)一定融入了好的投資理念，至少反映了設(shè)計者的投資理念。

那么，正確的投資理念是從哪里來的？

投資理念不會自己從天上掉下來，而是來自交易者在股市中一次又一次的成功與失敗經(jīng)歷。從一開始沒有交易系統(tǒng)，到長期堅持自己的交易系統(tǒng)，從虧損到獲利，再到持續(xù)穩(wěn)定地獲利，這其中要經(jīng)過一個痛苦的實踐過程，這個過程經(jīng)過盲目與隨意、貪婪與恐懼、浮躁與猶豫、套牢與割肉、等待與忍耐、勤學與苦練的反復輪回，這也是系統(tǒng)交易者從失敗走向成功無法避免的歷程。沒有在股市親身經(jīng)歷過幾輪牛熊輪回洗禮的交易者，是很難形成正確的投資理念的。

正確的投資理念是交易成功的基礎(chǔ)，因此是交易系統(tǒng)的核心。也就是說，設(shè)計交易系統(tǒng)首先要解決投資理念問題。如果連投資理念問題都沒有徹底解決，那么研究再多的分析技術(shù)和交另策略又有什么意義呢？交易系統(tǒng)本質(zhì)是對交易思想的定性與定量，因為在交易過程中如果夾雜著過多的個人情緒，就會破壞交易系統(tǒng)的有效性與穩(wěn)定性。也就是說，交易者借助于交易系統(tǒng)，才會更加有效地、持續(xù)地貫徹執(zhí)行自己的交易策略與技術(shù)，從而更全面更系統(tǒng)地體現(xiàn)出自己的投資理念。所以先要有明確的投資理念，隨后才能建立相應(yīng)的交易系統(tǒng)。

確立了自己的投資理念之后，便可以圍繞它們建立交易系統(tǒng)的框架。如果交易系統(tǒng)不能體現(xiàn)你的投資理念，那么就很難長期執(zhí)行交易系統(tǒng)。從某種意義上講，投資理念包含著交易信仰的成分，而信仰的力量是發(fā)自內(nèi)心的，也是戰(zhàn)勝人性弱點的有力武器之一。比如說，一個信奉價值投資理念的投資者，絕對不會長期持有一只垃圾股（ST股），因為這與他的投理念背道而馳。一個短線投機者也不會持有貴州茅臺長達10年，更不會20年手中只持有云南白藥一只股票。但是長期持有這兩只股票，卻能夠獲得百倍、千倍的投資回報。

有了正確的投資理念后，只是初步確立了交易系統(tǒng)的框架，此后還需要進步細化和明確交易原則。

瀏覽有關(guān)證券投資方面的論壇和書籍，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)以下這樣的交易原則。

投資績優(yōu)成長股，不碰沒有業(yè)績支撐的垃圾股。

對目標股要深入研究，不了解的不做。

經(jīng)過深思熟慮后敢于重倉出擊，切勿過度交易。

順勢而為，決不逆市操作。

順應(yīng)市場，高拋低吸，不要試圖戰(zhàn)勝市場。

相信自己，不理會市場的短期波動，避免恐懼和貪婪。

……

投資者或多或少都了解這些交易原則，但問題是為什么能夠持續(xù)穩(wěn)定長期盈利的投資者卻仍然鳳毛麟角？主要原因很可能是交易原則和自己的交易系統(tǒng)并不匹配，或者交易系統(tǒng)沒有很好地體現(xiàn)自己的交易原則。

一套交易系統(tǒng)可能非常適用于甲，但乙使用起來會總是發(fā)生虧損。為什么？因為甲乙兩人的交易原則不同，乙未必相信該交易系統(tǒng)提供的買賣信號。一般而言，交易系統(tǒng)反映交易者的個性，是交易者自己思想、理念的表現(xiàn)形式，即個性化交易原則的具體化和規(guī)則化。交易原則只有融人到交易系統(tǒng)中，成功的幾率才會提高。如果交易系統(tǒng)并不反映交易原則，那么就很難堅持使用下去。

正確的投資理念和交易原則，是建立交易系統(tǒng)的前提。將交易原則運用于證券交易實戰(zhàn)，則是發(fā)現(xiàn)與表達的過程。在這個過程中，首先要問自己，你了解自己嗎？明白自己的強項和弱點嗎？休的人生信條是什么？你的交易原則是什么？

找出以上問題的答案后，就可以圍繞這一系列問題的答案構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，而交易原則是這套交易系統(tǒng)的核心。之所以強調(diào)交易系統(tǒng)具有鮮明的個性化特征，是因為適合自己的交易系統(tǒng)才是最好的。由于每個人的交易原則不同，必然導致所使用的交易方法不一樣，構(gòu)建的交易系統(tǒng)自然相差很大了。

操作策略即交易者所采用的操作方法，這也是交易系統(tǒng)的核心部分。交易系統(tǒng)其他所有的要素，都是為制定策略或者執(zhí)行策略服務(wù)的。策略包含建倉、止損、止盈、加倉、減倉等系列動作的策劃和執(zhí)行，所有的操作（包括盈利和虧損）都應(yīng)體現(xiàn)在一系列的策略當中。

必須注意的是，投資理念和交易原則要想變成交易系統(tǒng)，必須要有相關(guān)的操作策略進行銜接。也就是說，不同的投資者可能具有相同的投資理念和相似的交易原則，但操作策略卻因人而異。投資理念和交易原則要衍生出交易系統(tǒng)，中間需要操作策略作為橋梁和紐帶。操作策略是投資理念和交易原則的具體表現(xiàn)形式，必須一脈相承，否則就堅持不下去。

總之，要想在證券市場長期穩(wěn)定地獲利，必須要建立一個盈利的交易系統(tǒng)，上述三個方面是設(shè)計交易系統(tǒng)首先要解決的問題。三個方面各自有獨立存在的理由，它們之間相互依存，缺一不可。這些問題其實就是交易系統(tǒng)設(shè)計的基本原理，讀者應(yīng)該努力去理解這些原理，然后根據(jù)自己的性格特征和個人偏好，“量身定做”，設(shè)計出適合自己的交易系統(tǒng)。

對于那些不會自己設(shè)計交易系統(tǒng)的投資者，在使用他人的交易系統(tǒng)時，一定要慎之又慎，要從投資理念、交易原則、操作策略這幾個方面逐一審查，看看是否適合自己，否則既浪費時間，又損失金錢。