關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》的通知

各市場(chǎng)參與人：

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）對(duì)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布，自2016年5月9日起施行。請(qǐng)各會(huì)員單位、基金管理人等做好相關(guān)業(yè)務(wù)與技術(shù)準(zhǔn)備工作。

為促進(jìn)債券ETF和上市交易貨幣市場(chǎng)基金的發(fā)展，降低投資者交易成本，本所繼續(xù)暫免收取債券ETF和上市交易貨幣市場(chǎng)基金的交易經(jīng)手費(fèi)及交易單元流量費(fèi)。

特此通知

深圳證券交易所

2016年4月28日

深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）

第一章  總則

第一條  為了規(guī)范證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）份額在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）的交易、認(rèn)購(gòu)和申購(gòu)、贖回（以下簡(jiǎn)稱“申贖”）業(yè)務(wù)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《深圳證券交易所交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《交易規(guī)則》”）等有關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。

第二條  基金份額在本所的交易、認(rèn)購(gòu)和申贖適用本細(xì)則。本細(xì)則未作規(guī)定的，適用《交易規(guī)則》及本所其他有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。

第三條  基金份額在本所之外其他場(chǎng)所的交易、認(rèn)購(gòu)和申贖，適用基金合同、基金招募說(shuō)明書以及辦理場(chǎng)所的相關(guān)規(guī)定。

第四條  基金份額在本所交易、認(rèn)購(gòu)和申贖，不代表本所對(duì)基金的投資價(jià)值作出判斷或者保證，基金的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

第五條  基金份額在本所交易、認(rèn)購(gòu)和申贖，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法履行信息披露義務(wù)，充分揭示基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)。本所會(huì)員應(yīng)當(dāng)充分了解和評(píng)估客戶對(duì)基金產(chǎn)品的認(rèn)知水平和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，建立完備的客戶管理和服務(wù)制度，切實(shí)履行投資者適當(dāng)性管理職責(zé)。

第二章  交易

第一節(jié)  一般規(guī)定

第六條  封閉式基金、交易型開放式基金（以下簡(jiǎn)稱“ETF”）、上市開放式基金（以下簡(jiǎn)稱“LOF”）、分級(jí)基金及本所認(rèn)可的其他基金品種，可以在本所上市交易。

封閉式基金是指在本所上市交易、基金份額總額在基金合同期限內(nèi)固定不變的基金。

ETF是指在本所上市交易的開放式基金，其基金份額使用組合證券、現(xiàn)金或者基金合同約定的其他對(duì)價(jià)按照“份額申購(gòu)、份額贖回”的方式進(jìn)行申贖。

LOF是指在本所上市交易的開放式基金，其基金份額使用現(xiàn)金按照“金額申購(gòu)、份額贖回”的方式進(jìn)行申贖。

分級(jí)基金是指通過(guò)基金合同約定的風(fēng)險(xiǎn)收益分配方式，將基金份額分為預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益不同的子份額，其中全部或者部分類別份額在本所上市交易或者申贖的基金。根據(jù)基金合同的約定，分級(jí)基金的基礎(chǔ)份額和子份額之間可以通過(guò)分拆、合并進(jìn)行配對(duì)轉(zhuǎn)換，分拆、合并的具體規(guī)則由本所或者其他辦理場(chǎng)所另行規(guī)定。

第七條  基金份額交易可以采用競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式。

第八條  基金份額交易的申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元。

第九條  基金份額上市首日，其即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為基金管理人最近公布并向本所提供的基金份額凈值或者參考凈值（四舍五入至0.001元），其準(zhǔn)確性由基金管理人負(fù)責(zé)。

第十條  ETF發(fā)生權(quán)益分派的，在權(quán)益登記日進(jìn)行除權(quán)除息處理；其他基金發(fā)生權(quán)益分派的，在權(quán)益登記日次一交易日進(jìn)行除權(quán)除息處理。

第十一條  分級(jí)基金發(fā)生份額折算的，折算完成后次一交易日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)調(diào)整為基金管理人最近公布并向本所提供的基金份額凈值或者參考凈值（四舍五入至0.001元），其準(zhǔn)確性由基金管理人負(fù)責(zé)。

第二節(jié)  競(jìng)價(jià)交易

第十二條  基金份額競(jìng)價(jià)交易采用限價(jià)申報(bào)或者市價(jià)申報(bào)的方式進(jìn)行申報(bào)。每個(gè)交易日9︰15至9︰25為開盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間，14︰57至15︰00為收盤集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。

第十三條  通過(guò)競(jìng)價(jià)交易買入基金份額的，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100份或者其整數(shù)倍。

賣出基金份額時(shí)，余額不足100份的部分，應(yīng)當(dāng)一次性申報(bào)賣出。

基金份額競(jìng)價(jià)交易單筆申報(bào)最大數(shù)量不得超過(guò)100萬(wàn)份。

第十四條  基金份額競(jìng)價(jià)交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅限制比例為10%。

第三節(jié)  大宗交易

第十五條  基金份額單筆交易數(shù)量不低于200萬(wàn)份，或者交易金額不低于200萬(wàn)元人民幣，可以采用大宗交易方式。

第十六條  基金份額采用協(xié)議大宗交易方式的，本所接受申報(bào)時(shí)間為每個(gè)交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30，成交確認(rèn)時(shí)間為每個(gè)交易日15︰00至15︰30。

基金份額采用盤后定價(jià)大宗交易方式的，本所接受申報(bào)時(shí)間為每個(gè)交易日15：05至15：30。

第十七條  基金份額協(xié)議大宗交易申報(bào)價(jià)格范圍為前收盤價(jià)的上下10%。