系統(tǒng)簡介

三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)是由專業(yè)的投資家、知名技術(shù)分析師，《以交易為生》的作者，精神醫(yī)師亞歷山大·埃爾德(Alexander Elder)博士設(shè)計。

從1985年以來，亞歷山大·埃爾德把三重濾網(wǎng)理論運用于實際的交易中。在全球30多個市場中進(jìn)行交易，在20多年的時間里取得了豐厚的利潤。

1986年四月份，作者首度在《期貨雜志》介紹了這套系統(tǒng)。

系統(tǒng)構(gòu)成

第一個層次是長期趨勢（主要趨勢），就像大海的潮汐；

第二個層次為中期趨勢（次級趨勢），可以看成大海的波浪；

第三個層次是短期趨勢（日間波動），可以看成是漣漪。

技術(shù)交易者所要做的就是，在主要趨勢得到確認(rèn)的時候，在次級趨勢上尋找買賣點，然后在日間波動中進(jìn)行交易。而三重網(wǎng)系統(tǒng)，正是為了達(dá)到這個目的而設(shè)計的一套交易思路。

三重網(wǎng)系統(tǒng)，通過規(guī)則設(shè)計了三道過濾網(wǎng),只有通過這三道過濾網(wǎng)過濾的股票，才能進(jìn)場操作。

周期選擇

首先選取你最喜歡的交易周期，把這個合乎心意的周期定義為中間周期。

把這個周期的長度乘以五倍，得到長周期。

如果長期圖表看多或看空，則返回到中期圖表，用振蕩指標(biāo)來尋找順應(yīng)著長期趨勢方向的入場點和出場點。

三重濾網(wǎng)

第一重濾網(wǎng)：在長期圖表上采用趨勢指標(biāo)做出戰(zhàn)略決策。

第二重濾網(wǎng)：然后在中間圖表上運用振蕩指標(biāo)來確定入場點和出場點。

第三重濾網(wǎng)：具體的買賣點。

第一重濾網(wǎng)——市場潮汐

采用順勢指標(biāo)MACD的紅綠柱來判斷趨勢。

當(dāng)MACD的綠柱縮短或紅柱加長時，認(rèn)為市場處于上升趨勢中，表示多頭居于主控地位，此時我們只進(jìn)行做多交易。

當(dāng)MACD的紅柱縮短或綠柱加長時，認(rèn)為市場處于下降趨勢中。代表空頭居于主控地位，只是只進(jìn)行做空交易點。

還可以采用其他的順勢指標(biāo)，比如均線等

補充說明：

在周線圖中，MACD柱狀圖的每個跳動都代表趨勢的變動。發(fā)生在零線下方的向上跳動，它所提供的買進(jìn)機(jī)會優(yōu)于零線之上。同理，發(fā)生在零線上方的向下跳動，它所提供的賣出機(jī)會優(yōu)于零線之下。

也就是說，周線MACD零軸下方綠柱縮短時出現(xiàn)的買入機(jī)會，要比零軸上方紅柱增長時出現(xiàn)的買入機(jī)會好。

第二重濾網(wǎng)——市場波浪

運用日線圖上的震蕩指標(biāo)，在周線的上升趨勢中，利用日線的跌勢尋找做多機(jī)會。在周線的下降趨勢中，利用日線的漲勢尋找做空機(jī)會。

第二層濾網(wǎng)是辨識逆著潮汐方向的波浪。如果周線的趨勢向上，日線的跌勢代表買進(jìn)的機(jī)會。如果周線的趨勢向下，日線的漲勢代表放空的機(jī)會。

可以采用擺動指標(biāo)KDJ的超買和炒賣來判斷買賣的機(jī)會

第三重濾網(wǎng)——市場漣漪

第三重濾網(wǎng)的目的在于制定精確的入場點。

在上升趨勢中，第三層濾網(wǎng)是可以采用“追蹤型買進(jìn)停止單”，下降趨勢則采用“追蹤型賣出停止單”。

例如：移動止損止盈-倒數(shù)線

新三重濾網(wǎng)

第一重濾網(wǎng)：BOLL通道

第二重濾網(wǎng)：MACD回落

第三重濾網(wǎng)：MACD再起買進(jìn)，均線死叉，跌破BOLL區(qū)域止損止盈。