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第一步：選擇一個適合的市場與時間框架 每個市場與每個時間框架都是可以被交易的，如果你想要看50個市場跟6的主要的時間框架，那你就必須去評估300個可能的選項，這裡有些建議可以讓你限制你的選擇。 首先，就算你可以交易每個市場，還是建議你要選擇可以電子交易的市場，這樣才可以降低你的一些不必要的費用。還有，有的市場就是很容易賺錢，或是他有固定的週期，這樣的市場是值得我們?nèi)ソ灰椎?。不要一昧的想在不容易賺錢的市場找出圣杯來證明自己很厲害，這樣只會讓自己交易的很辛苦，還不如多花時間去找其他市場。 再來，當你選擇較小的時間框架時（小于60分鐘），你的平均每筆獲利通常都比較低，不過相對地，你獲得了較多的交易機會。所以你選擇較長的時間框架交易時，你的每筆交易平均獲利會變大，但是你的交易機會就少。 最后，較小的時間框架，表示獲利空間較小，但是通常也意味說，你的風險也比較小。所以當你剛開始交易時，可能只會操作小部位，你可能會選擇比較小的時間框架去交易，這樣可以避免受到比較大的虧損，不過也要避免過度交易所帶來的損失。 大部分可獲利的交易系統(tǒng)都使用較大的時間框架，像是日K線或是周K線，當然這是在國外市場，不過這也就表示，交易次數(shù)會很少，虧損可能會較大。 第二步：定義進場規(guī)則 讓我們簡化進場規(guī)則，基本上來說有2種不同的進場方式－ 1. 趨勢交易：簡單來說就是追高殺低，指數(shù)往上走，你就買；指數(shù)往下殺，你就賣，如此而已。 2. 擺盪交易：也就是大家說的低買高賣的神手。也就是當價格太極端時，例如：價格漲到通道區(qū)間的上緣，你就賣出，因為你認為價格會回歸到正常位置，反之亦然。 作者認為，擺盪交易是最適合新手來初試身手的方式，想想也是啦，一般人最喜歡猜頭摸底了，一個新手進來最想表現(xiàn)自己很厲害，可以買低賣高，但總是穿頭又破底。相反地，如果一個交易員能夠抓住一個市場持續(xù)好幾個星期，甚至好幾個月的趨勢，趨勢交易就會提供了比較大的獲利空間，但是只有少數(shù)的交易員有足夠的紀律可以不中途而廢。 在你的交易軟體中大部分的指標可以分成兩類，一種是用來判斷趨勢的指標，像均線就是。另一種就是定義出超買超賣的擺盪指標。所以不要被太多的指標去溷淆你的交易決定，你只要去確認你了解為什么會使用某些特定指標來判斷。 第三步：定義出場規(guī)則 簡單來說，出場也可以粗略分成兩種－ 1. 停損，這是為了保護你的本金。 2. 停利，這是為了確保你的獲利而出場。 以上這兩種出場規(guī)則可以分成四種方式： 1. 固定金額，例如：10000元。 2. 一個最近價位的比例，例如：進場價位的1%。 3. 一個波動的比例，例如：0.5倍的平均日K棒長度。 4. 時間出場，例如：3天后出場。 因為有的人喜歡使用一套交易系統(tǒng)去交易不同市場，所以作者不推薦使用固定金額出場，因為每個市場的變動金額都不同，以使用第2跟第3種出場方式比較好。至于時間出場，就是當你進場后，指數(shù)沒有方向的亂跑，那你就早早出場去尋找其他交易機會。獵人也會使用這種出場方式，當你進場后，指數(shù)一直不往對你有利的方向發(fā)展，那你也要早點出場。 第四步：評估你的系統(tǒng) 看到績效報表，第一個當然是看到你的淨利（netprofit），你在建構一個交易系統(tǒng)，當然希望他賺錢，而不是賠錢，所以要求淨利是正的不是負的，應該很合理吧！ 下一個就是去檢視你的每筆交易的平均獲利，要確定平均獲利可以足夠支付你所有費用還有滑價損失，不過通常我們在跑策略時，就會先把成本算進去再跑出報表了，所以要注意一般其他人在展現(xiàn)績效表時，是否有把成本算進去。 再來就是獲利因子(ProfitFactor，PF)，算法就是總獲利除上總損失(Gross Profit / Gross Loss)。所以PF越高，系統(tǒng)就越好，通常來說，一個系統(tǒng)的PF最好在1.5以上，但是獵人是希望可以在2以上，不過有時候太高的PF可能是過度最佳化的結果。 當然除了上面的報表數(shù)值外，還有一些是你可能會去注意的，勝率，如果你的系統(tǒng)可以獲利，但是勝率很低，這就表示你總是在輸錢，雖然你可能都輸小錢，賺大錢，但是一直輸錢的感覺并不好受，所以還是要尋找勝率高一點的交易系統(tǒng)。 再來就是最大虧損（MaximumDrawdown），一個著名的交易員說過：如果想你要讓你的帳戶變成兩倍，甚至三倍，你最多只能允許你的最大虧損到30%，但是不是每個人都可以容忍這么大的虧損的。獵人認為交易要能夠走的遠，走的久，控制最大虧損很重要，如果你的交易系統(tǒng)虧損過大，可能會讓你在開始獲利前會因為一次鉅額虧損就讓你從市場畢業(yè)了。 最后就是連續(xù)虧損次數(shù)（Mostconsecutive losses ），其實大家不要小看這個連續(xù)虧損次數(shù)，如果你的系統(tǒng)的連續(xù)虧損次數(shù)過多，會讓你覺得怎么一直在輸錢，當你輸太多次后，你還敢相信你的交易系統(tǒng)嗎？這是一個奇檬子的問題，沒有人喜歡一直輸?shù)母杏X啦！而且連續(xù)虧損次數(shù)也會跟你的資金控管有很大的關係，如果你的資金管理方式比較積極，例如：當你虧多少錢時，部位就縮減。當你連續(xù)虧損太多次，剛好打到你的界線，結果你一縮部位，系統(tǒng)就開始獲利，結果賠掉的就都賺不回來了。以上所說的報表數(shù)據(jù)，都是我們一開始檢視程式可不可以用的基本條件，當然報表還有其他要關注的地方，比如說：你的獲利曲線(EquityCurve)是不是接近45度的斜直線等，這也都是我們會去檢視的地方。 第五步：改進你的系統(tǒng) 改進跟最佳化是有些不一樣的，你可以利用改變不同的出場方式來改進程式，例如：你本來使用固定點數(shù)的出場方式，那你可以考慮改用追蹤性的出場方式來代替，或是你可以加入時間性的出場方式也可以。然后再去檢視你的報表，不要只看獲利有沒有增加，還要去觀看其他上面所提到的數(shù)據(jù)是否有變的更好，有時候你修改了一些出場點，可能會減少你的獲利，但是你會發(fā)現(xiàn)其他數(shù)據(jù)反而會有劇烈的變化，比如：最大虧損變小，勝率變高等，這樣的修改才會有意義。不過作者也提醒各位，不要陷入過度最佳化的陷阱，比如說：你發(fā)現(xiàn)你的系統(tǒng)星期四特別容易虧錢，那你就把星期四的交易給濾掉，這樣就有點超過了，畢竟過去星期四會虧錢不代表未來的星期四就一定會虧錢，也許是湊巧發(fā)生而已。 相信講到這裡，對于剛踏入程式交易領域的新手，應該會有不同的想法，但是不要再繼續(xù)在那邊想說，我不會程式該怎么下手呢？如果你真的想踏上交易這條路，獵人建議你，不管如何，都要去弄一套程式交易軟體，開始撰寫自己的程式，不要只看不做，這樣你永遠都無法前進。 （來源：新浪博客） 微信推薦：（長按復制） tradeblazernet -開拓者資產(chǎn)管理:為投資者提供優(yōu)質投資管理服務，追求投資收益穩(wěn)定增長 LHeasy888 -量化易：提供量化資訊與交易策略，國內(nèi)領先交易策略平臺 |
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