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文華財(cái)經(jīng)-期貨程序化交易-函數(shù)用法舉例 模型寫(xiě)該函數(shù)模型一根K線上只支持一個(gè)信號(hào)，一根K線上信號(hào)固定后不會(huì)再出其他信號(hào)。沒(méi)寫(xiě)該函數(shù)默認(rèn)模型支持一根K線多個(gè)信號(hào)。 非過(guò)濾模型寫(xiě)該函數(shù)支持同一指令行連續(xù)發(fā)；不寫(xiě)該函數(shù)同一根K線上、不同根K線上同一指令行均不可連續(xù)發(fā) 用法： 過(guò)濾模型、非過(guò)濾模型、公式條件單模型，如果要實(shí)現(xiàn)一根K線上只有一個(gè)信號(hào)的效果，需要編寫(xiě)中加入MONO_SIGNAL函數(shù)。 加入MONO_SIGNAL函數(shù)限制的是一根K線上存在的信號(hào)個(gè)數(shù)，一根K線上只能有一個(gè)信號(hào)；不限制信號(hào)忽閃的次數(shù) 例： 1、 CLOSE>OPEN,BPK; CLOSE<OPEN,SPK; AUTOFILTER; MONO_SIGNAL; 編寫(xiě)了MONO_SIGNAL的過(guò)濾模型，一根K線上只支持一個(gè)信號(hào) 當(dāng)根K線上滿足了CLOSE>OPEN并且BPK發(fā)出，并且已經(jīng)確認(rèn)固定，當(dāng)根K線后續(xù)又滿足了CLOSE<OPEN的條件也不會(huì)再發(fā)出SPK信號(hào)，需要等到下根K線再查找滿足條件的信號(hào) 2、 CLOSE>OPEN,BK(1); CLOSE<OPEN,SP(1); MONO_SIGNAL; （1）編寫(xiě)了MONO_SIGNAL的非過(guò)濾模型，一根K線上只支持一個(gè)信號(hào)，例如當(dāng)根K線上滿足了CLOSE>OPEN并且BK信號(hào)已經(jīng)確認(rèn)固定，即使當(dāng)根K線后續(xù)又滿足了CLOSE<OPEN的條件也不會(huì)再發(fā)出SP信號(hào)，需要等到下根K線再查找滿足條件的信號(hào) （2）編寫(xiě)了MONO_SIGNAL的非過(guò)濾模型，支持同一指令行連續(xù)發(fā)，即當(dāng)根K線滿足CLOSE>OPEN，發(fā)出BK信號(hào)，下根K線又滿足CLOSE>OPEN的條件，可以繼續(xù)發(fā)出BK信號(hào) 3、 CLOSE>OPEN,BK(1); CONDITION_ORDER; MONO_SIGNAL; 編寫(xiě)了MONO_SIGNAL的公式條件模型，一根K線上只支持一個(gè)信號(hào)，且每個(gè)指令行只執(zhí)行一次，全部指令行執(zhí)行完畢后模型自動(dòng)停止 注意：不編寫(xiě)MONO_SIGNAL函數(shù)，要實(shí)現(xiàn)多信號(hào)的模型： （1）在模組加載中需要選擇出信號(hào)立即下單，不進(jìn)行信號(hào)復(fù)核、出信號(hào)N秒確認(rèn)下單，不進(jìn)行信號(hào)復(fù)核、K線走完前N秒確認(rèn)信號(hào)下單，不進(jìn)行復(fù)核這三個(gè)選項(xiàng)，信號(hào)發(fā)出并且為穩(wěn)定信號(hào)時(shí)查找下一個(gè)滿足條件的信號(hào) （2）效果測(cè)試需要選擇出信號(hào)立即下單，不進(jìn)行復(fù)核 路路發(fā)智能交易:歡迎您的到來(lái),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!!! |
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