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初級炒單對我的誤導
02年在本地聯(lián)通公司上班,一起工作的的還有我的一個堂哥.他炒股有多年,也在股市上賺了一筆.02年股市已經(jīng)不景氣了,他開始轉行期貨.讓我也學習學習,我當時啥也不懂,就先撿了一本約翰 墨菲的<<期貨技術分析>.開始看.就這樣我接觸的期貨.當時我只是邊學邊看,操作都是堂哥自己.只記得操作方法很簡單,形態(tài)+均線+趨勢線.倉位也很重. 不知道是不是行情好還是運氣佳,很快就看到3W幾個月做到13W,還有一次一個朋友給2W要求代做,卻賠的只剩7千元,朋友說無所謂再繼續(xù)就是,3個月后資金從7千做到5W還給他.當時心態(tài)好膽子大,看好行情后重倉開進以后就去工作不再看盤了.資金權益大起大落,但是穩(wěn)定增加.直到05年我已經(jīng)被調到縣分公司工作，堂哥也跳槽到其他通信公司.期貨操作就此終結.一直到07年堂哥辭職專職做期貨,我不久后也辭職跟他一起合作.
記的好像是08年,在炒客小將杯比賽中看到當時的第一名”初級炒單”,說實話咱以前真的不懂什么是炒單.那叫個厲害!一天幾十次到一二百次的交易,資金穩(wěn)定增長,回撤極小,權益45%角上漲!簡直給俺們震撼了! 不行,一定要學習搞懂這種操作手法!!從那時開始,俺們開始研究炒單.首先搜索”初級”的一切資料:姓名 籍貫 畢業(yè)院校 專業(yè)工作單位QQ號碼 手機號碼……..然后開始分析,加QQ好友(可能請教學習的人太多后來又被小軍兄給刪除好友 呵呵),進群聽課,查看早期資料及發(fā)貼………就差去鄭州找他了!
經(jīng)過俺全面系統(tǒng)的分析最終得出結論:此人乃程序化交易!(可笑吧 現(xiàn)在我也覺得可笑之極) 為啥這么肯定是程序化交易呢,原因有3，第一 資金回撤如此之小人不可能做到,第二 程序化交易和"初級"大學所學的專業(yè)對口,第三 “初級”早期曾在和訊論壇發(fā)帖討論過程序化交易.(再次捂嘴笑).
得出結論后俺開始了漫長的程序化求學之路, 四處尋找自費參加程序化培訓課程!什么文華 TB(交易開拓者) 金字塔飛狐…….統(tǒng)統(tǒng)研究學習. 后來”初級”在大家的要求下把交易明細也列出來了,俺們抓緊向木石淘了一份,打印出好多頁,每天不離手.時?？吹缴钜谷狞c.床頭書桌沙發(fā)…….處處是"初級"的資料!08年上海中期是比較早開展程序化研究的期貨公司,俺們自費參加學習時,有一次在火車上研究”初級”賬單,旁邊的的乘客看到俺拿那么厚厚一疊數(shù)字一直看了好幾個小時,不解的問:你是審計部門的吧!
文華的秒級K線好像是07—08年才開始的的加入的,但是數(shù)據(jù)就保存一天.由于當初俺們一直以為”初級”是在秒周期上做的程序化交易,所以尋找初級賬單的秒周期K線數(shù)據(jù)又成了頭痛的事情.真是踏破鐵鞋呀,最終找到飛狐,它可以把以前的秒周期數(shù)據(jù)導入行情軟件.(由于時間太長,’”初級”當時比賽時段的數(shù)據(jù)還要花錢去買) 不管怎樣秒數(shù)據(jù)總算也搞到了.以后的日子天天就是對著張單在顯示器上觀察研究”初級”的開平倉點位,一直看到眼花為止!!
通過向文華技術部周輝 TB陳劍靈黃柳 上海中期朱淋靖等老師們的學習(在此感謝他們) 終于對程序化有所了解,同時也可以編些簡單的程序(總之都是些皮毛功夫) 每次參加培訓后一回到家的第一件事就是編寫模型,連洗臉的功夫都沒有,也經(jīng)常半夜睡醒來就編寫模型,反正隨時來了靈感就會寫炒單程序.
編寫好的程序需要優(yōu)化參數(shù),那時的文華沒有綜合測試,也沒有設置滑點測試,比現(xiàn)在缺少很多功能!做過程序化的朋友都知道,你的模型如果只有一個參數(shù),那樣優(yōu)化很快,大概幾分鐘就行.但是需要優(yōu)化模型參數(shù)如果再超過3個,那測試的時間就要幾何式增長,有的模型要優(yōu)化七八個小時才行.假如優(yōu)化到凌晨5點,睡覺前也要定好鬧鐘,必須在第一時間看到結果.當時雖然睡得很晚,但是有模型優(yōu)化時總能在鬧鐘前醒來!不知有過多少這樣的日日夜夜!!
另外測試優(yōu)化的模型還很多,還有模型在每個時間周期的都要測試(因為每個模型在不同時間周期的表現(xiàn)是不一樣的) 另外每個模型還要進行多頭 空頭多空同時測試 組合測試 多品種測試(測試模型最適合哪個品種)………等等.反正能想到的都要測!! 我和堂哥每天都是早7點工作到晚12點,睡覺時滿腦子想的也是模型怎么更好編寫 怎么更好優(yōu)化怎么更好測試 ,總是在思考中入睡.為了節(jié)省吃飯時間我們的午飯晚飯都是面條米飯,而且米飯是在上午盤中休息10:15分蒸好,蒸一次吃一天,菜就隨便湊合了.
終于到了模型模擬交易測試階段,我們做的是程序化全自動下單的模擬交易,其實程序化全自動模擬交易比現(xiàn)實交易還要苛刻!因為我們用的模擬交易下單是對價成交, 可是只有一臺臺式機和筆記本電腦,為了多品種多周期測試,又向姐姐借了一個筆記本.但是二個筆記本加一臺臺式機也只能測試3個模型.堂哥又想到了辦法,就是每臺電腦分5-6個用戶,通過切換多用戶進行測試.這樣我們就可以同時測15-18個模型,一下就提高了工作效率.
我們很快就申請了多個期貨公司的模擬賬戶，（當時文華還沒有程序化全自動模擬下單功能） 其中申請大陸期貨的模擬賬戶最多，應該有３０多個吧．因為大陸期貨的金士達Ｅ版最合適，它比較苛刻，成交都是對價成交．也就是說價格８８對８９時你只能８９買進，不可能參與８８排隊單．這樣的測試就可以更接近實盤！
當初就是誤認為”初級”炒單是程序化交易才學的編程,所以根據(jù)”初級”賬單的每天開平倉次數(shù)分析得出結論,模型必須在秒級周期上實現(xiàn)（主要是在１秒?。趁搿。得耄蠹铱梢韵胍幌?，１５――１８個模擬賬戶同時在秒級周期上測試，平均每秒都可能有幾次或者幾十次開倉．加上有的賬戶模型編的程序有問題，可能每秒都在下單?。ㄓ械囊粋€賬戶一天就開平倉２０００多次）．記的沒有多少天，大陸期貨的模擬服務器就出現(xiàn)了故障?。ǖ浆F(xiàn)在也不知道是不是俺們造成的） 第三天我們馬上更換了一部分其他期貨公司賬號！！ 每天測試完畢還要統(tǒng)計數(shù)據(jù)，看看哪個模型在哪個周期上 哪個品種上使用效果最好，適合不適合追價成交．堂哥負責電腦賬戶的查看，我負責記錄，主要記錄的內容是： 時間 模型名稱 操作賬戶 品種合約 時間周期 追價幾個點或不追價．．．．．．．！統(tǒng)計數(shù)據(jù)用的厚厚的筆記本俺們就記了兩本，直到現(xiàn)在還保存完好！！
就這樣一直到０９年８月，俺們才明白＂初級＂不是程序化炒單，但是對程序化交易的研究卻沒有停止！程序化實盤交易也開始做了,程序化全自動交易閑得很,我也開始用一手豆粕練炒單.
現(xiàn)在,俺們終于對程序化交易算是有所了解了.在模型的編寫上也有了較大的進步.已經(jīng)不再一味的追求最佳的開倉點,而是把模型開發(fā)的重點轉向倉位控制和資金管理風險控制!另外在學習程序化交易的過程中也體會出一些東西.其實程序化交易最大的優(yōu)點就是能克服人性的弱點 ,能一如既往的一致性交易, 該賠的不多賠,該賺的不少賺.但是缺點也不是沒有,程序化不是永動機,不是包打天下的.就像所有的飛機都有自動駕駛功能,但還是要需要好的飛行員一樣!其他的俺也不想多說了.
在此,俺感謝”初級”對俺的”誤導”. 是”初級”從一開始給俺信心,讓俺看到市場上的確有長期穩(wěn)定盈利的高手.和其他高手相比”初級”是無私的,就像古浪同學說的:初級炒單 懷念 等人的博大胸襟和無私奉獻精神受益良多 萬分感謝 我們希望這樣的高手能多點 我們希望易家能有更多的高手來交流和分享理念 在所有的分享和交流的過程中 將見證 人性的光輝和偉大 見證交易之家的理念和理想!!這里不是阿諛奉承或拍馬屁,而是發(fā)自肺腑的言語!還記得”初級”比賽獲獎感言說的 練習再練習終會成功,任何前進的道路都不是一帆風順，我們要有面對這個歷程中各種困難的準備，我們的思想和心理承受痛苦的過程就是我們成長的過程!!
俺相信有心用心的同學會在易家學到要學的東西，會同易家的成長一起成長!!
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