簡(jiǎn)單有效的形態(tài)量化交易系統(tǒng)

狹義的量化僅僅指上面第三步--制定交易計(jì)劃，設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)。優(yōu)秀的貴金屬交易者通常都會(huì)精心設(shè)定交易的"時(shí)機(jī)與目標(biāo)"，他們不會(huì)心血來潮，而是事先窮舉各種可能并給出對(duì)策，采取“如果……就……”的信號(hào)決策，因?yàn)榻⒘讼到y(tǒng)，才能舒解壓力，增強(qiáng)信心，最主要的作用是理清了思路與嚴(yán)格了交易紀(jì)律。下面我來介紹一個(gè)簡(jiǎn)單但非常有效的交易系統(tǒng)--形態(tài)量化交易系統(tǒng)。

長(zhǎng)期觀察，不同周期的現(xiàn)貨白銀走勢(shì)，都是由其自身的震蕩和單邊趨勢(shì)構(gòu)成。

1、震蕩分為中繼震蕩和頂?shù)渍鹗帯Ｖ欣^震蕩一般可以理解為市場(chǎng)在持續(xù)中的歇息，分為收斂和發(fā)散三角形、上升和下降三角形、矩形、菱形，旗形等，頂?shù)渍鹗幙梢詺w類為各種反轉(zhuǎn)形態(tài)，分為頭肩頂（底）、雙頂（底）、潛伏頂（底）、多重頂（底）。辨別是持續(xù)還是反轉(zhuǎn)形態(tài)，要看突破的方向。例如，可能的三重頂向下突破頸線位失敗后，轉(zhuǎn)為向上成功突破三角形上軌壓力，此形態(tài)即轉(zhuǎn)化為收斂三角形的中繼形態(tài)。其他形態(tài)亦然。（見圖1）

圖1：現(xiàn)貨白銀走勢(shì)圖（2014.11-2015.5）

2、單邊走勢(shì)大多處于明顯的上升或下降通道中，或沿著一條上升或下降趨勢(shì)線運(yùn)行。價(jià)格一旦下破或上破趨勢(shì)線，都會(huì)發(fā)生反轉(zhuǎn)。（見圖2）

圖2：現(xiàn)貨白銀走勢(shì)圖（2014.11-2015.4）

依據(jù)以上歸納，我們來設(shè)計(jì)系統(tǒng)：

1、確定交易方式，現(xiàn)在采取日內(nèi)短線交易方式，以日、240分鐘、60分鐘K線價(jià)格為分析對(duì)象；2、找出可能存在的形態(tài)或單邊通道，確定壓力和支撐；

3、等待支撐或壓力被突破；

4、根據(jù)突破的可能空間、壓力和支撐，確定止損位和獲利目標(biāo)；

5、確定倉位；

6、利用K線形態(tài)及指標(biāo)過濾，確認(rèn)突破是否有效；

7、若突破，執(zhí)行入場(chǎng)。

案例：以2015年5月12-13日現(xiàn)貨白銀突破三角形上軌壓力后的大漲為例，我們來觀察形態(tài)量化系統(tǒng)的有效性。

5月12日前，現(xiàn)貨白銀已持續(xù)長(zhǎng)達(dá)半年的震蕩，震蕩呈大三角形形態(tài)，振幅逐漸收窄，并于5月12-13日試探3262附近壓力后膠著。據(jù)此，當(dāng)時(shí)我們就應(yīng)該心中有數(shù)，確定采取破位跟進(jìn)的交易思路（見圖3），并設(shè)定"如果上破3262，就會(huì)有可能出現(xiàn)單邊上漲行情，前高3298是進(jìn)一步壓力，就應(yīng)該加倉做多"策略。那么，3262和3298上方就是潛在的多單入場(chǎng)點(diǎn)位。最后是預(yù)判獲利目標(biāo)，應(yīng)設(shè)定在突破3298后的黃金分割1.382-1.618（3380-3430）區(qū)域。

5月13日亞歐盤價(jià)格果然上攻至3262上方，但是否突破需要確認(rèn)，隨后觀察4小時(shí)K線收一根中陽線，MACD指標(biāo)紅色動(dòng)能柱不斷擴(kuò)大增多，布林帶由水平運(yùn)行轉(zhuǎn)為開口，指標(biāo)過濾確認(rèn)突破有效，最終依據(jù)系統(tǒng)發(fā)出入場(chǎng)決定，止損設(shè)置在3262下方，鑒于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，獲利空間很大，合理止損設(shè)在3210。（見圖4、圖5）

圖3

圖4

圖5

以上我們通過一個(gè)完整的交易案例，描述了形態(tài)量化系統(tǒng)的決策過程?？偨Y(jié)該系統(tǒng)特點(diǎn)，首先它是典型的右側(cè)系統(tǒng)，采取“如果……就……”的機(jī)制，也就是等待條件滿足，給出信號(hào)再采取行動(dòng)；其次該系統(tǒng)雖然有所滯后，行情啟動(dòng)初期的很大一塊利潤(rùn)無法吃到，但一旦確認(rèn)，成功率極高，風(fēng)險(xiǎn)也最小，適合穩(wěn)健投資者采用；最后它是非常簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)，交易就要?jiǎng)?wù)求簡(jiǎn)單，復(fù)雜的系統(tǒng)變數(shù)多，越簡(jiǎn)單越有生命力，該系統(tǒng)只需要關(guān)注市場(chǎng)狀態(tài)、價(jià)格點(diǎn)位和指標(biāo)過濾，一旦相互匹配就可以做出買賣決策，就是如此簡(jiǎn)單。

孫子云：多算勝，少算不勝，何況無算乎？貴金屬市場(chǎng)風(fēng)云變幻，但永遠(yuǎn)不變的是人心，用計(jì)劃戰(zhàn)勝盲目，用量化克服心魔。“知行合一”是交易獲利的根本！紀(jì)律、定力與堅(jiān)持是實(shí)現(xiàn)“知行合一”的最重要品質(zhì)。預(yù)測(cè)遠(yuǎn)沒有趨勢(shì)跟隨有效，要努力成為一個(gè)趨勢(shì)跟蹤的量化、系統(tǒng)化交易者，順勢(shì)而為非常重要，知易行難，不死多，不死空，不執(zhí)著己見，一切以市場(chǎng)為準(zhǔn)！對(duì)趨勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)及趨勢(shì)確認(rèn)信號(hào)的盡可能量化，才是交易系統(tǒng)的核心靈魂。