開篇

《五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)》這是筆者綜合了各種技術(shù)分析派的優(yōu)點同時經(jīng)過市場驗證而研究出來的一種技術(shù)分析方法，用簡單的均線原理，結(jié)合價格、空間、時間形成的一種三維分析方法。從今天開始，在本博客連載，同時用此方法研究當(dāng)下的市場，以便朋友們一起學(xué)習(xí)，希望大家可以多多支持，謝謝！

都說交易是門藝術(shù)，也是門學(xué)問，不瘋魔不成活，我是個80后女生，到現(xiàn)在我才開始有點不可思議，我竟然這樣沉迷于期貨了，甚至于我找的老公都被我拉下水了，好幾年，我工作，讓他自己在家研究期貨。都說愛一個人，就讓他做期貨吧，因為這里是天堂，也說恨一個人，就讓他做期貨吧，因為這里是地獄。天堂和地獄就在一線之間，是多么的魅惑呀！但是真正進來了，的確是沒有那么好玩，但是離開，卻有萬分不舍。因此我決定不管多么艱難，都要堅持下去，因為我一直非常堅信，在中國，只有期貨是可以通過不斷的努力得到收獲的，像我們這樣沒有背景的人，又錯過了改革開放，錯過了炒房時代的80后人，只有這個市場可以實現(xiàn)我們的抱負(fù)，可以為我的后代建立一個金融世家。

我是一個沖動的人，包括拉我老公下來做期貨，也的確沖動了，我承認(rèn)，但是沒有后悔藥吃，既來之則安之。要把我的經(jīng)歷把我?guī)啄暄芯康臇|西拿出來分享，卻不是我的沖動，事實上，我已經(jīng)一直在這樣做了。為什么呢？因為我是一個有社會責(zé)任心的人，在期貨公司多年，我見過很多散戶，可以說是可憐的散戶，我都盡可能幫助大家，少走彎路，只是，這個市場，不走彎路又是不可能的，只能說，我希望用我的努力，盡可能讓我所接觸到的人少走彎路。因為我就是走了彎路的，我花了整整5年時間才轉(zhuǎn)回來，而在這幾年里，我還是跟著一位一流的交易高手學(xué)習(xí)的，一位5年收益率有近千倍的朋友，而我沒有復(fù)制他的方法，只是參考了他的交易理念，參考了他的分析思維。在這個5年了，我?guī)缀跏翘焯炜幢P，天天想著怎么做好交易，不斷總結(jié)，不斷犯錯誤，不斷接受新的知識，又不斷總結(jié)，如此循環(huán)。這樣我都還感覺有時候?qū)κ袌龅睦斫獠粔?，有時候還是疏忽了，有時候還是主觀了。試問你們有我這樣努力嗎？我可以這樣努力，還是因為我在期貨公司，我服務(wù)客戶，我開發(fā)客戶，研究期貨就是我的工作，而你們呢，你們做期貨只是兼職，只是業(yè)余，我用5年，你們想用多少年？每次我想到這個，我就替大家心疼，心疼大家的時間，心疼大家的學(xué)費，尤其是中國萬千的股民散戶，更加是不輕易動腦的，虧賺都還不知道為什么。我是真的憂心。曾經(jīng)我對我們公司老總說，我的目標(biāo)是做散戶教母，我想要給中國成千上萬的散戶帶去一套用起來通俗易懂的方法。真的，一直以來，我摸索的就是這個方法，到現(xiàn)在，方法成熟很多了，應(yīng)該可以推廣了。因此拿出來，共同學(xué)習(xí)，希望對大家有幫助吧。

先說五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的名字，這個是09年我看《以交易為生》的時候看到的，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)，驚為天人，因此就以此參考，結(jié)合自己的思維，改善了這個系統(tǒng)，自己起名叫五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)。又到了2010年，無意中看到了纏論，一個在股票市場里風(fēng)靡好幾年的分析方法，當(dāng)年禪師就是在網(wǎng)上連載此方法，我再次驚為天人，花了2天竟然就看完了，竟然還做成課件給客戶講課了，自己都有點得意呢。禪師仙逝留下纏論供后人研究，現(xiàn)在我仍在纏社里看到很多股民朋友在認(rèn)真研究，很敬佩他們的學(xué)習(xí)精神。通過看纏論，我對自己的分析思維更有信心了，因為我只花了2天就能幾乎完全理解了外人看來得研究大半年的理論，同時也吸收了不少纏論的精華到自己的思維里。于是在2010年的元旦，我突然開竅了，想出一個均線系統(tǒng)作為了五重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的主要分析依據(jù)，開始形成了一套比較系統(tǒng)的理論。之后的一年多一直是在實踐與完善，如今理論更系統(tǒng)了，分析也更準(zhǔn)確了，也非常的通俗易懂，接下來的時間里，我會好好整理出來發(fā)到這里的，接受大家的批評指正。

算賬

我問過不少人，你做期貨的目的是什么？他們只會說，賺錢。我再問，賺多少錢，他們就說不知道了。好吧，我承認(rèn)，賺錢是最終目的，不要說什么實現(xiàn)人生價值，那些都當(dāng)時廢話，大實話就是賺錢是硬道理。好吧，賺多少呢？你去做生意，都要算賬吧？打算投入多少，回報多少？可是做交易，有多少人仔細(xì)算過這個帳。再好吧，賺多少不是我們決定的，但是你打算虧多少，應(yīng)該知道把？

因此呀，進入這個市場，第一課就是要學(xué)會算賬。算好帳，換算不劃算，這樣才值得進入嘛。我們先不說很多年，只說一年，比如你投入10萬元人民幣，打算一年賺多少？2萬？3萬？5萬？還是10萬？30萬？100萬？10萬全虧完，你的生活會垮掉嗎？好吧，如果一年賺3萬你就可以接受，那么在這一年里，找到一個品種價格波動10%的可能行情，做上30%的倉位即3萬保證金，拿住10%的價格波動就是保證金翻倍即你賺了3萬元。然后當(dāng)年收工，是不是就ok了？好吧，如果你一年想賺30萬，就是3倍，就得找到以上機會3次，是不是就ok了？以此類推，抓住越多當(dāng)然越好，只是市場不一定有那么多這樣的波動，就算沒有，逮住一個也行，是不？可是在交易過程中，我們捫心自問，做到這樣了嗎？是不是都受到當(dāng)天的波動影響，受到當(dāng)下資金波動的影響了？可是我們又再想想，如果你是做實業(yè)生意的，你會輕易受到當(dāng)天的波動影響，受到當(dāng)下資金波動的影響嗎？答案應(yīng)該是不會的。做期貨就會，為什么呢？

因為期貨有杠桿，因為期貨會追保，因為期貨會強平，因此讓人不管虧賺都會有點緊張，虧怕虧更多，賺怕回吐太快。期貨的杠桿也即保證金制度，就把參與在其中的人的人性—貪婪和恐懼的情緒放大了很多。很多人沒理解這個，就會談虎色變。其實每個市場都有其特點的，股票很多人不砍倉，飄著就解套了，期貨很多人開始不舍得砍倉，后來迫不得已砍倉，最后就是砍來砍去了。

因此呀，期貨真正要做好，那是有真本領(lǐng)的，但是只要有真本領(lǐng)，那就不愁了，這個也就是期貨讓人欲罷不能的地方了。

言歸正傳，先算賬是為了讓大家明白，來這里的真正目的是什么。賺錢是重要的，但是不能什么時候都盯著錢看。盯什么看呢，盯著你的交易行為看。

我們再理解剛才那個算賬方法，什么是期貨的盈利。如果一年你只做了一個最有把握的行情，而且也對了，當(dāng)年你就是盈利的。如果做了3次，1次賺30%，2次加起來虧了10%，那么當(dāng)年你還是賺20%的。就是賺了比虧的多，自然就是賺錢的。我們每天朝九晚五上班，每天也不是賺很多，但是你知道每個月都有固定的工資拿，你會因為遲到一次被扣點工資而郁郁寡歡嗎？不會的，而且還會每天繼續(xù)認(rèn)真工作，因為你知道只要不被炒魷魚你都可以拿到工資，你的心態(tài)多好呀。就像期貨，你知道你的交易行為很好，你會為一次的止損而擔(dān)憂嗎？這樣的心態(tài)多好呀。

我鼓勵大家做金融投資，不是鼓勵大家來做短線炒手，我鼓勵大家把這個當(dāng)成自己的一個兼職技能來培養(yǎng)，白天上班，晚上偶爾研究研究有什么好的中線機會，沒有就算了，有的話找個機會做部分進去，然后只要不改變原則就不出來，持有一段時間，或許這樣，一年有個30%也不是沒可能呀。這樣就是一個理財工具呀。好過去比基金，自己沒法掌控的好吧？當(dāng)然，你也可以通過學(xué)習(xí)，練出好的眼光，至少能發(fā)現(xiàn)好的基金經(jīng)理了，然后去投資他呀。

我始終認(rèn)為，中國散戶多是有中國特色的。中國投資渠道小，人又多，尤其是老百姓沒有好的投資渠道，股票市場又太多黑幕，當(dāng)然你先學(xué)習(xí)期貨，然后用你的火眼金睛去炒股也是一個曲線救國的方法，畢竟讀了小學(xué)，再去讀幼兒園，總是容易很多的。中國人其實很善良的，我對你好，你就會對我好的，你信任我，我也會信任你的。只是現(xiàn)在社會太多不信任，才讓大家冷漠了而已。如果中國那么多散戶股民、期民都能提高交易能力，提高知識，做期貨可是眼光非常廣的，對全世界經(jīng)濟都有理解的，那樣中國國民素質(zhì)那可是無形中得到很大提高哈。哈，話說遠(yuǎn)了呀。我盡我微薄力量為這樣的設(shè)想做貢獻，也算是實現(xiàn)我的社會價值吧。（自己有時候都覺得自己太難能可貴了，竟然有這樣的想法，只是行動沒跟上，現(xiàn)在開始也不算晚吧）

繼續(xù)說算賬。亞丹斯密說，人都是自私的，是趨利的，所以才形成了經(jīng)濟。我們做每一筆交易也是，在做之前，都得算賬，賺多少，虧多少。這個就叫風(fēng)險收益比。一般是賺3塊虧1塊的比例以上才值得去做。這些都可以理解，難的是怎么算，用什么依據(jù)來算，我怎么知道賺的是3塊虧的是1塊呢。這些就涉及到交易分析系統(tǒng)了，后面我們會詳述的。

綜合來說，進入這個市場我們要算賬，進入每筆單子我們也都要算賬，反正我相信憑大家的智商，劃不來的自然不干或者少干，在以后的交易分析中，我們要始終記得這個原則哦。

你做好準(zhǔn)備了嗎？

想象一下，我們進入一個大大的賭場，我們知道要去換籌碼，知道有好多種賭桌，有好多種玩法，有的玩法是你壓莊家贏還是閑家贏，壓多少你決定，壓對就賺，壓錯則虧你的押注。這個時候，聰明的人就會好好研究觀察什么時候莊家運勢旺，開始旺就順勢跟，旺了好久了就要觀察什么時候運勢轉(zhuǎn)，因為我們也要明白，賭場開門做生意，也不能夠一直莊家賺錢嘛，就算不作弊，概率上也不能全部一邊倒的。因此這樣的方法也是一個方法，是我的一個朋友去澳門之后告訴我這樣的經(jīng)驗的。但是這樣做的話就是賺了趕緊走，不然還得倒吐回去。

舉這個例子，我是為了說明，似乎連最靠運氣的賭博都可以有點方法，那做交易呢？很多人把做期貨當(dāng)成賭博，其實不然，期貨還真的不是賭博，因為真的有人成功，不是出老千得來的。其實呢，期貨交易玩的是概率事件，想象一下這是個怎么樣的市場：

我們打開門，進入到一個大的期貨市場，里面人來人往，都在用籌碼來押注，好吧，我們換來籌碼，一看是怎么玩法呢？原來是在壓一個價格波動，你看到價格要漲，就去壓它漲，真漲了就按照漲的價格賣掉，好，賺錢了。要是跌了，你認(rèn)為還會跌更多，也就賣掉，留住手里籌碼繼續(xù)玩。覺得要跌，也壓它下跌，跌了就賺錢，漲了就虧。如此的規(guī)則。而我們壓的是什么的價格呢，是一些看得到的商品的價格，比如銅呀，大豆呀，白糖呀的價格，這些東西的庫存還有需求是有數(shù)據(jù)可以考證的，供不應(yīng)求就容易上漲羅，供大于求就容易下跌羅。如果這個市場很小，信息很全，大家的偏向都一致，那趨勢就明顯了?，F(xiàn)在的問題就是，在押注的那么多人當(dāng)中，有真的了解這個品種的，因為他們很多就是現(xiàn)貨商，也有很多什么都不懂的，看著大家買他就買的，這些人就是一般的投機分子。也許正是我們中的大部分人。

好吧，隨著人參與越來越多，這個市場越來越大，技術(shù)越來越發(fā)達(dá)，現(xiàn)在我們已經(jīng)可以看到很多基本面數(shù)據(jù)了，也看得到歷史報價數(shù)據(jù)了，可以看得到分時圖，也可以看到日線圖、周線圖了，還有100多年來很多人研究出來的指標(biāo)數(shù)據(jù)呀，于是就引發(fā)了一個流派，研究數(shù)據(jù)價格的，他們就是技術(shù)分析派。

他們看著歷史圖形說，歷史會重演，會說價格的波動已經(jīng)包含了所有的信息，會說價格是有趨勢的，而其中的一些人已經(jīng)根據(jù)這些工具掌握到了一定規(guī)律，也賺到錢了?，F(xiàn)在就是新進來的朋友們要選擇了。是要自己研究了決定買和賣還是聽專家的還是亂買亂賣？亦或是先觀察很久，看看哪個方法好學(xué)易懂了，自己參考了再研究研究，然后自己決定買或者賣？

自己想想，第一種有多少人愿意下這個苦功夫？第二種有多少人跟錯專家了？或是自己不懂就算是跟對也沒用？選擇第三種的不少吧，因為也許自己都不知道是在亂買亂買。最后一種也算是最聰明的人了，只是在市場投資火熱的氛圍里，多少人能真正靜得下心來？

前面我說的這些呢，可以說都只是鋪墊，我只是希望大家在了解這個系統(tǒng)之前，也先問問自己，自己是怎么樣一個心態(tài)進來這個市場的，是以怎么樣的心態(tài)來看這個文章的，是以怎么樣的態(tài)度來對待自己的金錢的？好好問問自己，你做好準(zhǔn)備了嗎？靜下心來，謙虛點，耐心點，努力點，會有收獲的。沒有什么市場比有杠桿的市場更公平，更有挑戰(zhàn)性了，不努力就要被對手吃了的。

剛才提到的，這個市場就是看價格波動，找規(guī)律，然后押注上漲下跌換取價差，這個就是投機分子的目標(biāo)。

真的有規(guī)律嗎？

前一篇提到的，這個市場就是看價格波動，找規(guī)律，然后押注上漲下跌換取價差，這個就是投機分子的目標(biāo)。但是真的有規(guī)律嗎？有些人會問。

是不是真的有規(guī)律我們也可以暫時不管，反正只要價格還有高點，你逢低買總是正確的概率大，只要價格還有低點，你逢高空總是正確的概率也大，這一點總是真理吧？要明白，我們的游戲規(guī)則就是賺差價，因此我們最主要的目的是什么呢？就是找概率大的價格波動走勢來介入。比如就是漲勢，逢低買，跌勢逢高空，這些就是所謂的交易策略。

真的有規(guī)律，重要嗎？其實不重要。很多人進入這個市場之后就忘記了自己的目的，我們進來是賺錢的，怎么賺錢，賺差價，怎么賺差價，反正容易上漲你就去買，反正容易下跌你就去空，這樣簡單了吧？但是為什么那么多人做不到呢？因為身在其中。不識廬山真面目，只緣身在此山中啊。

我有時候在想一個例子，不知形象不？比如說，我在深圳工作的時候，在20多樓的辦公室里，我常常忘記了我身在何處，一下班，往回看這個大廈，我才有感覺，原來平時我在那么高的樓里呀，然后再回家，回頭一看，哦，原來這里那么多高樓大廈，原來是在福田區(qū)呀。會發(fā)現(xiàn)，不同的角度看真的不一樣的感覺。有時候我就感覺我們在一個品種的分時圖圖里的時候，就像是我在辦公室的時候感覺一樣，忘記身在何處，然后我們?nèi)タ慈站€的時候，就像是出了大廈回頭看一樣，哦，原來漲那么高了。對比下其他品種，一看，原來都是高樓大廈呀。再看各品種的周線，原來我們是在福田區(qū)，都是高樓大廈，但是很有前途，哈哈。不知道形象不？再去看月線圖，原來是在廣東呀，經(jīng)濟都很發(fā)達(dá)，哈哈。

我的分析思路就是，一個品種多個周期對比來看，一個市場多個品種對比來看，然后找出相對有把握的價格波動那些來做。就像買房子一樣，都要綜合考慮呢，為什么做交易就不綜合考慮了呢？難道只是因為買賣太簡單？

要說完全沒有規(guī)律，肯定不是啦，我所信任的一個規(guī)律就是，漲勢就是低點在抬高，跌勢就是高點在降低，其余的高低點持平的就是震蕩市。

交易策略

震蕩市：高拋低吸。買在支撐點，賣在壓力位。時機不好，寧可錯過，不可做錯。

上漲市：買在回調(diào)支撐點。強勢上漲，寧可做錯，不可錯過。

下跌市：賣在反彈壓力位。強勢下跌，寧可做錯，不可錯過。

道氏理論

趨勢的定義：“相繼上沖的價格波峰和波谷都對應(yīng)地高過前一個波峰和波谷，那么市場就處于上升趨勢。”

依次上升的波峰和波谷為上升趨勢；

依次下降的波峰和波谷為下降趨勢；

依次橫向延伸的波峰和波谷為橫向延伸趨勢。

實例圖

實例圖

實例圖

市場不外乎是這三種走勢，以及三者之間的來回演變，抓住這個核心來進行市場分析，配合之前說的交易策略來做，就已經(jīng)是一個好的方法。

五重濾網(wǎng)均線系統(tǒng)a

行情的本質(zhì)就是有漲有跌有震蕩，三種結(jié)構(gòu)。那么我們要做好交易就是要找出漲或者跌的來做，這樣正確的概率大，那么我們再觀察，漲勢或者跌勢有什么相同點？呵呵，發(fā)現(xiàn)了沒，就是一個緊貼著的短期均線。

均線是什么呢，就是移動平均線，它是用統(tǒng)計處理的方式，將若干天的價格加以平均，然后連接成一條線，用以觀察價格趨勢。移動平均線的理論基礎(chǔ)是道·瓊斯的“平均成本”概念。移動平均線通常使用有3日、6日、10日、12日、24日、30日、72日、200日、288日、13周、26周、52周等等，其目的在取得某一段期間的平均成本，而以此平均成本的移動曲線配合每日收盤價的線路變化分析某一期間多空的優(yōu)劣形勢，以研判價格的可能變化。一般來說，現(xiàn)行價格在平均價之上，意味著市場買力（需求）較大，行情看好；反之，行情價在平均價之下，則意味著供過于求，賣壓顯然較重，行情看淡。

以十日移動平均線為例。將第1日至第10日的10個收盤價，累計加起來后的總和除以10，得到第一個10日平均價，再將第2日至第11日收盤價和除以10，則為第二個10日平均價，這些平均價的連線，即成為10日移動平均線，移動平均的期間長短關(guān)系其敏感度，期間愈短敏感度愈高，

其計算方法：

（1）日平均價＝當(dāng)日成交金額÷當(dāng)日成交數(shù)（亦有直接采用當(dāng)日收盤價代替日平均價者）。

（2）5日平均價＝（當(dāng)日平均價＋前4日平均價×4）÷5。

（3）10日平均價＝（當(dāng)日平均價＋前九日平均價×9）÷10。

（4）30日、72日、13周、26周等平均價計算方法類推。其計算公式為MA＝（P1＋… ＋Pn）÷ n

P為每天價格，n為日數(shù)。

以上是一些資料里較為死板的說法，列出來是為了給基礎(chǔ)不夠的朋友了解，什么是均線。

我們來看看這個倫敦銅的周線圖，只用5周均線表現(xiàn)出來的圖形。發(fā)現(xiàn)沒，越明顯的圖形越是貼著5均線。

我記得纏論里有一句話，說股票里的5周均線是中線的生命線，5月均線是長線的生命線。這句話算是給我強化了，于是我在想，既然生命線確定了，那么用好5均線不是就可以了？于是我把5均線分解了，如何分解呢？

我們考慮日、周、月線圖的5均線，5周均線是多少日均線？5月均線是多少日均線？算算哈，1周是5日，5周是5乘以5等于25日，因為平時偶爾放假去掉部分，所以我選了一個斐波那契神奇數(shù)字21日來代替25，意思就是5周均線類似于21日線，而1月用5周來代替的話，那5月就是21乘以5=105了。這樣就說明在日線上，5日均線，21日均線，105均線分別代表5日均線、5周均線、5月均線。我再加上一個144均線，配合105，準(zhǔn)確率就更高了。因此五重濾網(wǎng)均線系統(tǒng)就是5、21、105、144均線。如下圖，白色線=5均線，黃色線=21均線，藍(lán)色線=105均線，紅色線=144均線。

這樣表達(dá)的最大意義在于哪里呢，就是每個均線我們都賦予了一定的意義，在使用的時候信任度也會增加的，同時在一個圖形上，我們同時看到了三個時間周期的5均線。在日線上我們可以看到5周均線、5月均線的存在，而它們又是中線和長線的生命線，那么我們是不是同時看到了長中短期的走勢了？一個圖形里，我們看出了時間概念，時間概念在價格走勢分析里面就已經(jīng)是一個三維的空間概念了。

記得前面那個例子，（我有時候在想一個例子，不知形象不？比如說，我在深圳工作的時候，在20多樓的辦公室里，我常常忘記了我身在何處，一下班，往回看這個大廈，我才有感覺，原來平時我在那么高的樓里呀，然后再回家，回頭一看，哦，原來這里那么多高樓大廈，原來是在福田區(qū)呀。會發(fā)現(xiàn)，不同的角度看真的不一樣的感覺。有時候我就感覺我們在一個品種的分時圖圖里的時候，就像是我在辦公室的時候感覺一樣，忘記身在何處，然后我們?nèi)タ慈站€的時候，就像是出了大廈回頭看一樣，哦，原來漲那么高了。對比下其他品種，一看，原來都是高樓大廈呀。再看各品種的周線，原來我們是在福田區(qū)，都是高樓大廈，但是很有前途，哈哈。不知道形象不？再去看月線圖，原來是在廣東呀，經(jīng)濟都很發(fā)達(dá)，哈哈。）我們不會因為身在其中就忘記了自己是在廣東深圳福田區(qū)的一棟大廈的20層樓里工作了。而如果沒有這樣的概念，我們在交易中，會堅持忘記自己身在何處，做的這個單子到底是短線還是中線還是長線了。

工具很多，用法也很多，用得好也都會可以的，只是自己要很信任一套工具，很不容易，正常來說，一般人是不會告訴你為什么用這樣的均線系統(tǒng)的，我為什么要告訴大家，就是希望大家能真心理解，只有真心理解了才會真心相信，用起來才會更順手。再說也不是用什么很高難的工具，咱也只是用了一個幾乎所有人都會看的一根均線來利用時間周期演化出來的一個均線系統(tǒng)，不會說因為告訴大家就失靈的。理解好這個均線參數(shù)原理，接下來咱們運用，還需要不斷強化的。

五重濾網(wǎng)均線系統(tǒng)b

五重濾網(wǎng)均線系統(tǒng)c

為什么叫五重濾網(wǎng)呢，因為我們用的是5均線，時間周期之間也是5的倍數(shù)，加上我是五月未央，五還是和我很有緣的，再說了五重也夠了，再多就暈了，哈。

本來呢，我是用日、周、月推算出的，這幾個周期乘數(shù)差不多是5,1周5天，1月5周，國內(nèi)期貨的交易時間是早上9點到中午11點半，下午1點半到3點，不算上午15分鐘節(jié)休息的話5個小時，所以我加上60分鐘圖排列，國內(nèi)軟件一般用15分鐘圖，所以我就把60的下一級別定為15分鐘，往下就是3分鐘了，再就是1分鐘，因此我選的時間序列是1、3、15、60、日、周、月，將5、21、105、144的均線系統(tǒng)同理可證下去。我們可以理解5月均線就是日線的105和144組合也即日線的中軌，那就應(yīng)該也可以理解5周均線就是60分鐘圖的105和144組合也即60分鐘圖的中軌，這樣呢，我們就相當(dāng)于把較大周期的5周線放大到對應(yīng)的小周期上去看了，起到放大鏡的功能。

原理上就是如果經(jīng)過綜合分析你判斷出來周線要下跌，而且已經(jīng)在下跌，5周均線已經(jīng)向下了，就去60分鐘圖上找賣出區(qū)域（sq）做空，就是60分鐘圖上價格反彈到中軌附近而且開始要向下跌時進場做空，止損設(shè)在60分鐘的短軌上穿中軌即可。這就是一個完整的交易策略。用專業(yè)術(shù)語說就是大方向看跌，短周期逢高空，這個三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理。（當(dāng)然周線怎么更好綜合判斷，我們后期還可以再加上一些工具來說明。）

舉例說明，這個事最近的1209塑料周線圖，從3月中旬就看出周線遇到阻力，一旦5均線向下掉頭，就會有一定幅度的下跌，這個時候我們就去60分鐘圖上去找點。

如上圖就是塑料的60分鐘圖，其中1、2、3點就是我們所說的注意的賣空點。

記得，同理可證，漲的時候也一樣。15分鐘圖對日線，日線對月線也一樣。我們的思維要發(fā)散點，舉一反三哈。我是寫一段想一段的，后面還會加上不少好的思維，但是始終圍繞的就是這個。為什么我說要靠近中軌再考慮下手，就是因為之前我們提到的算賬，風(fēng)險收益比，不管怎么樣，我們都在主力建倉區(qū)域進場，按照我老公的說法就是，這個位置我們要是死了，主力死得更慘。我們跟主力那么緊，不要怕，攀緊點，嘿嘿！！

前面這幾節(jié)，大家能靈活記住均線的周期對應(yīng)就很好了，這樣到后面才不會亂。

抽出來就是3--60--周，1--15--日--月。60分鐘的5均線對應(yīng)3分鐘中軌，15分鐘的5均線對應(yīng)1分鐘的中軌，依此類推，其實就是隔一個周期嘛，很好記的哦。

理解好周期，還得強化sq、bq。賣區(qū)只是一個區(qū)域，不是賣點，在賣區(qū)5均線下彎才是賣點。買區(qū)只是一個區(qū)域，不是買點，在買區(qū)5均線上彎才是買點。比如下圖的1、2點，進去就有表現(xiàn)，這個時候一般都有賺出的。如果之前有假信號，那就等短軌完全破中軌才止損離場，因為這樣才是破壞了我們的進場依據(jù)。

越短周期bq或者sq就越有陷阱，因為短線的恐慌會造成價格有較大波動，較長周期的就不會，因為經(jīng)過了時間思考，過分的恐慌不容易造成了，這也是我更偏向喜歡周期大一點點的原因。60分鐘周期以上就可以了，給了充足的時間思考。一年里，等到一波明顯的周線趨勢，然后在60分鐘上去按照這個原理來找節(jié)奏去做，那就已經(jīng)相當(dāng)不錯了。

舉個例子， 這個是鄭州棉花指數(shù)圖，我們看看從去年2月份見頂?shù)?月份的下跌，周線是相當(dāng)干脆，依據(jù)五重均線原理，高位回落一般會回到中軌，那么這個周線我們很早就應(yīng)該看到下面的空間很大，因此只要周線繼續(xù)向下，就可以相信它還會下行。即使你拿不住中線，在60分鐘上我們?nèi)フ夜?jié)奏來逢高空也是很好的一個策略。

這個就是那一段下跌的60分鐘圖?，F(xiàn)在學(xué)習(xí)，如果我們早一點都這樣做到，多好，是吧？當(dāng)然，現(xiàn)在開始知道，而且相信也不晚。大行情大做，小行情小做，我們只要堅持正確的事情，就可以事半功倍。

時間和空間

期貨難，難在哪里呢？以前我就一直說過一句話，期貨難在需要時間與空間的高度一致。就算你看對了方向，進場早了一樣可以被淘汰。因此期貨也可以說是需要相對精準(zhǔn)的，精準(zhǔn)就是看漲，還得找支撐去買，不是什么時候都可以進場。始終用算賬的思維來對待每一次交易，衡量好風(fēng)險收益比。

我理解的時間和空間還有一層意思，一個超級大行情需要時間來走出來。有時候你看到日線這一段行情要結(jié)束了，其實月線才剛剛開始呢。這個就有點類似長江后浪推前浪，一個嬰兒的出生，只是代表他的人生剛開始，而他的父輩已經(jīng)好幾代人了。人口不斷的世代延續(xù)，也才會有歷史。而行情也是，包括股票牛市，就是一浪一浪地把底抬起來，形成一個大牛市的，這個牛市甚至可以維持好幾年。

我們看看美國道瓊斯指數(shù)的年線圖，從1984年1200點漲到了現(xiàn)在的13000點，用了28年，正是這個牛市，成就了我們的股神巴菲特。不要以為巴菲特厲害，他只是趕上了時代的機遇，趕上了美國經(jīng)濟的大發(fā)展，趕上了美國大牛市。

我們也還可以理解，用不同的時間周期來看走勢，會有不同的走勢，這個就是平時說的長期看漲，中期調(diào)整，不同時間不同的走勢，這個就可以理解一樣的時間，不同的人或買或賣，都不會完全一致，市場很難一邊倒，總會時刻都有看多看空的人，因為不同的人用的是不同的時間維度來分析行情。

理解好這些關(guān)系，就可以更好理解，我在均線系統(tǒng)中加上的時間概念。每一根均線代表著不同的時間周期，就像彈琴一樣，四根均線弦，有不同的音色，節(jié)奏的變化就可以彈奏出美妙的音樂來。既然藝術(shù)的聲音都可以有規(guī)律，都可以彈出好的音樂，我們有形的4根弦還畫不出美妙的圖形？

這幾根均線之間也是空間概念呢，均線之間的距離大小也是判斷的依據(jù)之一呢。就像剛才舉的棉花周線例子，棉花為什么可以那樣下跌呢，因為之前上漲太多，短軌大大遠(yuǎn)離了中軌，一旦出現(xiàn)回歸，尤其是5下穿21均線之后，就是一個行情，下行目標(biāo)是中軌。

為什么要回到中軌呢，因為中軌才是主力成本，一旦回歸，只有那里才是強支撐。為什么要跌，就是沒人買，沒人買就要跌到有人買，買量大到賣量位置，這算是價格波動內(nèi)在的本質(zhì)之一。

我們看看去年的回調(diào)， 

Pta指數(shù)也到了周線中軌。

白糖最后的補跌也剛好到周線中軌。

膠也是一個大陰線直接到周線中軌。

就包括最近很牛很強勢的美元對日元外匯的日線，也是剛好回到中軌。

這里就涉及到一個原理-----葛南維八大法則。（葛南維八大法則：首先看買進時機。買1，平均線經(jīng)過一路下滑后，逐漸轉(zhuǎn)為平滑，并有抬頭向上的跡象。別外，股價線也轉(zhuǎn)而上升，并自下方突破了移動平均線，這是第一個買進訊號。

買2，股價線開始仍在移動平均線之上，但呈急劇下跌趨勢，在跌破移動平均線后，忽而轉(zhuǎn)頭向上，并自下方突破了移動平均線，這是第二個買進訊號。

買3，與買2類似，但股價線尚未跌破移動平均線，只要移動平均線依然呈上升趨勢，前者也轉(zhuǎn)跌為升，這是第三個買進訊號。

買4，股價線與移動平均線都在下降，問題在于股價線狠狠下挫，遠(yuǎn)離了移動平均線，表明反彈指日可待，這第4個買進訊號甚為許多短線客喜愛（所謂搶谷底），但切忌不可戀戰(zhàn)，因為大勢依然不妙，久戰(zhàn)勢必套牢。

葛南維的四條賣出法則，與買進的四條法則是一一對應(yīng)的。

賣1，移動平均線從上升轉(zhuǎn)為平緩，并有轉(zhuǎn)下趨勢，而股價線也從其上方下落，跌破了移動平均線，這是第一個賣出訊號。

賣2，股價線和移動平均線均很令人失望地下滑，這時股價線自下方上升，并突破了仍在下落的移動平均線后，又掉頭下落，這是第二個賣出訊號。

賣3類似賣2，問題是稍現(xiàn)反彈的股價線更加軟弱，剛想突破移動平均線卻無力突破，這是第三個賣出訊號。要注意的是賣3與買1不同，買1是移動平均線自跌轉(zhuǎn)平，并有升跡象，而賣3，平均線尚處下滑之中。

賣4，則股價一路暴漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了雖也在上升的移動平均線，暴漲之后必有暴跌，所以此處是第四個賣出訊號，以防止暴跌帶來的不必要的損失。經(jīng)過長期應(yīng)用后，我們發(fā)現(xiàn)，平均線轉(zhuǎn)跌為平，并有向上趨勢，股價從平均線下方突破平均線，并始終大致保持在移動平均線之上方，這一段是牛市；而反之，平均線轉(zhuǎn)升為平，并隨后下跌，股價線從平均線上方突破平均線之下方，這一段便是熊市了。

至于買4和賣4，怎樣才算遠(yuǎn)離移動平均線，何時為適度，這就是乖離率的研究對象了。

我們說的回歸，就涉及到了葛南維買4和賣4的原則，只是的確很難預(yù)判到底偏離多少才算大，因此我們放大到小的周期上去看，比如預(yù)判月k線偏離過大需要回歸了，就等日線的5日均線下彎之后再逢高做空，直到5日均線上漲為止，這樣的行情也是行情呢。

這樣說來，我們的5、21、105、144均線用法還真是綜合參考了時間和空間的概念呢。大家可以把自己的行情軟件的均線參數(shù)改改，對照看看，自己加強理解。