一直以來，都想寫一篇關(guān)于從純技術(shù)角度構(gòu)建期貨交易系統(tǒng)的文章，可是都懶于惰性，遲遲下不了筆。昨日頭腦一熱，發(fā)了一條微博，說自己今天會寫這么一篇文章，牛皮吹出去了，只能硬著頭皮上了，權(quán)當(dāng)做是自己從去年8月份以來的一些思考吧，同時也希望對有緣路過此地并閱讀此文的初學(xué)者有一些借鑒和啟發(fā)，高手們請繞道走吧，不要讓爪哥在此難堪，拜托，拜托！
    對于交易系統(tǒng)的重要性，想必每個期貨人都知道，爪哥在此不作贅述，但請請牢牢記住一點：交易系統(tǒng)是你交易方向、進(jìn)場、持倉、離場的唯一依據(jù)，對，是唯一依據(jù)！ 
 
    以天膠1409合約為例，各位可以先看一下爪哥的交易系統(tǒng)，一幅是周K圖，一幅是日K圖。

    看完后，有些人一定會覺得奇怪，咦！這是啥交易系統(tǒng)?。砍藥讉€紅綠色的箭頭外，好像沒有其他的東東了嘛！嗯，您看到和說的都沒錯，爪哥的交易系統(tǒng)就是這些個朝上或者朝下的紅綠箭頭。交易系統(tǒng)其實真的是非常簡單的一個東西，你千萬不要把它想得多么高深莫測，網(wǎng)絡(luò)上不是天天都在流傳這這樣一句話嘛：大道至簡，至簡大道！但是，千萬不能忘記，任何交易系統(tǒng)都是由交易理念、交易邏輯、交易策略構(gòu)成的，這些東西在形成初期無論如何都簡單不起來的，除非你能夠?qū)⑦@些東西用有限的幾句話清晰、完整、準(zhǔn)確無誤、而且還要邏輯準(zhǔn)確地表述出來。好吧，現(xiàn)在就請你閉上眼睛，認(rèn)真地回想一下你的交易理念、交易邏輯、交易策略，看看能不能用三句話，或者五句話表述出來，我想大多數(shù)人是做不到的，可能有的人甚至連這些東西是什么都不知道，又怎能奢望用幾句話表述出來。
    昨天看到某大師在微博上說：“如果你不能用三句話表述出來你的交易盈利模式，那就表明要么你沒有，要么你就是騙子”。很多人都點贊不止，爪哥也很認(rèn)真地思考了一下這個問題，然后啞然失笑，坦率地說，真想聽聽發(fā)這條微博的人他的這三句金語玉言是什么，盡管他沒有回答我，但是我不能把他當(dāng)成騙子。提這件事，爪哥無非就是想提醒大家，這世界上沒有絕對，有的都是相對，所以每個人都是相對的個體。
    什么？爪哥，你可不可以說說你自己的交易系統(tǒng)？哦，可以呀，前提是等你能用有限的幾句話表述出你的交易系統(tǒng)的時候，哈哈，是玩笑話也不是玩笑話。這個問題不在今天探討的范圍內(nèi)，原因很簡單，今天咱們討論的是純技術(shù)條件下的交易系統(tǒng)構(gòu)建和交易策略，爪哥可以很認(rèn)真很負(fù)責(zé)地告訴你，爪哥的這個交易系統(tǒng)和技術(shù)層面沒有半毛錢的關(guān)系，里面既沒有考慮K線均線，也沒有考慮成交量持倉量，既沒參考諸如MACD、KDJ等所有的指標(biāo)，也沒有參考漲跌幅度的比值，總之，絕對是一種可以用有限的幾句話表述出來的交易系統(tǒng)。
    扯遠(yuǎn)了，還是回過頭來談初級的純技術(shù)層面的交易系統(tǒng)?，F(xiàn)在的交易系統(tǒng)，大多是基于某個或者某幾個指標(biāo)建立起來的交易系統(tǒng)，爪哥曾經(jīng)研究過絕大部分指標(biāo)，目的就是想搞清楚它們的內(nèi)在邏輯，研究來研究去，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)現(xiàn)存的指標(biāo)都是從價指標(biāo)，也就是說，在價格變化主導(dǎo)下形成的指標(biāo)。這些指標(biāo)，做做短線和中小波段還行，但是對于趨勢交易，弊大于利，尤其是震蕩指標(biāo)，更是百害無一利，所以一定要慎用。你可能會說，爪哥，你太絕對了吧，是的，因為爪哥很少做超短交易，所以也就棄之不用了。
    不過，在這些指標(biāo)里面，有兩個指標(biāo)爪哥認(rèn)為還是可以很好利用一下的，一個是均線系統(tǒng)，一個就是MACD。嚴(yán)格的講，均線系統(tǒng)和MACD是同一個指標(biāo)的翻版，不同的是，均線系統(tǒng)更傾向于趨向性，而MACD指標(biāo)則多傾向于震蕩性，對于初學(xué)者或者是初級的技術(shù)交易系統(tǒng)，爪哥以為用這兩個指標(biāo)構(gòu)成一個交易系統(tǒng)將是一個不錯的選擇，下面我們就來詳細(xì)地探討一下如何用這兩個指標(biāo)構(gòu)建一個簡單而且有效的交易系統(tǒng)。
 
    先看兩幅圖，同樣還是天膠1409的周K圖和日K圖：

    上面2幅圖就是以20單位均線60單位均線以及MACD指標(biāo)構(gòu)建的2個簡單有效的交易系統(tǒng)，為了寫起來方便，我們暫且把它叫做JX交易系統(tǒng)。第一幅是周K級別的，下面一個是日K級別的，這兩個交易系統(tǒng)爪哥將它們擬合在爪哥交易系統(tǒng)當(dāng)中了，圖表中的紅綠箭頭是爪哥的系統(tǒng)多空轉(zhuǎn)換進(jìn)出場信號，那么JX交易系統(tǒng)的進(jìn)出場信號該如何設(shè)定呢？下面是爪哥個人的建議和看法，供參考：
 
一、做多
    1、最穩(wěn)健做法：以20單位均線上穿60單位均線時形成的第一根K線作為首次進(jìn)場信號，倉位以10%左右為宜，止損在20日均線值處。上穿后回踩60單位均線不破，或者靠近60單位均線收紅K時作為第二次進(jìn)場信號，倉位以10-20為宜，止損在60單位均線下方不遠(yuǎn)處。離場信號以K線下破20單位均線且收盤在20單位均線下方，一次全部離場。
 
    2、比較激進(jìn)的做法：K線站上20單位均線時同時伴隨MACD的背離，作為第一次進(jìn)場信號，倉位10%，止損20單位均線下方不遠(yuǎn)處。以20單位均線上穿60單位均線時形成的第一根K線作為二次進(jìn)場信號，倉位以10-20為宜，止損在60單位均線附近。第一次離場信號以K線下破20單位均線且收盤在20單位均線下方，離場10%-20%，第二次離場在20單位均線下穿60單位均線且收盤在20單位均線下方。
 
二、做空
    與上述方法正好完全相反，在此不作表述了。請注意也有一個MACD背離的應(yīng)用。
 
    爪哥再告訴你們一點看盤絕招：
    1、當(dāng)K線下破20單位均線時，正好MACD死叉，反之金叉。
    2、當(dāng)K線下破60單位均線時，MACD的DIF值下破O軸，反之上破0軸；
    3、當(dāng)K線下破20單位均線后，往下觸及60單位均線的概率極大，反之亦然；
    4、當(dāng)K線下破60單位均線時，往往預(yù)示著主跌浪開始，大幅度的下跌概率極大；反之亦然；
 
    現(xiàn)在終于明白爪哥所說的MACD和均線系統(tǒng)實際是一個指標(biāo)的原因了吧，再說形象點，MACD就是均線系統(tǒng)的一個變種，它最大的作用就是反應(yīng)在背離上，除此一無用處?？纯窗桑惶滓蕾囉诰€系統(tǒng)建立的比較完備的交易系統(tǒng)，就足以讓您獨步期市而不虧，至于能賺多少，那要看您更細(xì)的操作策略，今天時間晚了，爪哥不能言而無信，很多人在等這篇文章，爪哥就先發(fā)出去，進(jìn)場后的交易策略明天繼續(xù)探討。

    我們繼續(xù)探討昨天未完成的話題。
 
    昨天講到了利用均線系統(tǒng)中的20和60單位均線外加MACD指標(biāo)構(gòu)建了一個非常簡單的交易系統(tǒng)，也初步談到了進(jìn)場、止損和倉位管理的基本要求，這些只是這個簡單交易系統(tǒng)架構(gòu)性的東西，你在實際操作中還可以也應(yīng)當(dāng)更精確一些。下面還是舉例RU1409合約來說明：
圖一：日K圖

圖二 5分鐘K線圖

   好了，在日K線圖上，按照激進(jìn)型的操作策略，系統(tǒng)會在2014年3月24日這天發(fā)出一次買入做多的信號，為了能精準(zhǔn)而且相對安全的進(jìn)場，如果是爪哥操作，爪哥會調(diào)出該合約5分鐘的K線圖，在這個5分鐘圖表上尋找最佳的進(jìn)場時機(jī)和點位。爪哥會在當(dāng)天的14:25或者14:30這2根K線進(jìn)場。原因是什么呢？細(xì)心的人會發(fā)現(xiàn)，這兩個時間段內(nèi)K柱完全站上60單位均線，而且均線束開始形成向上的發(fā)散，也就是多頭排列，不用看，此時的MACD的DEFF和DEA線肯定站上0軸。這樣，爪哥就以日K圖的交易系統(tǒng)在5分圖上尋找并完成了進(jìn)場。
    爪哥必須嚴(yán)肅地說明，在5分鐘圖標(biāo)上60單位均線相對于日K交易系統(tǒng)是一條及其重要的均線，短時間均線5,10,20和K柱不能站上60單位均線都不能作為進(jìn)場的依據(jù)。
    做多進(jìn)場后，接下來面臨的問題就是該如何加倉和離場了。止損的策略爪哥昨天在長微博里已經(jīng)清楚地說明了，現(xiàn)在重點談加倉和止盈離場的策略和方法，離場又分分批減倉和一次清倉兩種，先說止盈離場。
    1、清倉：如果您承受不了盈利大的回撤，而且從內(nèi)心來講又并不認(rèn)可這次上漲具有持續(xù)性，那么，最保守的方法是當(dāng)5分K柱跌破60單位均線時一次性平掉你手里的全部多頭頭寸，時間上是3月26日13:45形成的這根K線上。
    2、分批次減倉：第一次減倉的策略同上。第一次減倉完成后，手里的倉位已經(jīng)至少降低30%了，此時對于心態(tài)上的恐懼的壓力會減小不少，應(yīng)該也必須用這部分保留的頭寸以最壞結(jié)果的離場策略博取上漲趨勢的延續(xù)，也就是可能的利潤最大化。那么怎么減倉呢？爪哥給你提供以下2種方法，本質(zhì)上差不多是一樣的概率：一個是黃金分割止盈離場法，即回撤并跌破61.8%的位置。另一個回撤并跌破是2/3上漲速阻線的位置。如下2圖：

    從上面2圖大家可以看到，都沒有跌破上面所提到的位置，那就繼續(xù)拿著吧，直到今日依然持有。
    需要說明一點：黃割劃分的低點和速阻線的低點起點要保持一致，而兩者的高點則必須隨著更高的價位的出現(xiàn)適時調(diào)整到最高價位。
 
    以上是做多的例子，做空時反過來就可以了，爪哥希望有心人真的能認(rèn)真仔細(xì)地復(fù)盤復(fù)盤，用心體會一下爪哥千辛萬苦寫的這些內(nèi)容，不要只看看熱鬧而已，爪哥一部分的最基礎(chǔ)的理念和邏輯都在里面了，千萬別辜負(fù)爪哥累的老眼昏花。以后，爪哥不會在微博上寫這么長的微博了，至于交易系統(tǒng)和交易交易方法隨著這篇連載完成后也就封筆了。
    又廢話了一通，矮油！還有加倉策略沒寫呢?。?！，誰來代筆呀！今天就到此，明天繼續(xù)寫加倉策略，最后一天，爪哥會簡略寫寫自己的交易系統(tǒng)的使用。
    謝謝大家！