第十八章

和趨勢在一起

雖然我們的主題是日內交易者持有隔夜頭寸的可能性，當讓我們用價格波動本身來告訴一個出場點以達到和趨勢在一起的目的。要做到這一點，我們首先要看一些我們在如何交易洛氏霍克那本書中提到的觀點。

使用商品通道指數(shù)（CCI）和趨勢在一起

我們將看到如何使用CCI的方式，以前很少人這么用過。我們會把它的每一個步驟展示出來。你需要非常注意我們正在教的東西。 （CCI的指標可在大多數(shù)的看圖軟件里找到）。

CCI指標衡量的是價格棒線的典型價格的平均偏差相對于n個棒線的典型價格的移動平均值。典型的價格可以用最高加最低加收盤除以三來獲得。這給出了一個接近加權的典型價格。

CCI的指標中一般顯示三條水平線：

100，0，和-100。然而，CCI是從理論上說可以無限擴展，但實際上是不可能的。

這個指標有一個很大的優(yōu)勢在刻度范圍方面。就是CCI越來越難達到極端讀數(shù)。這需要

更大的動能來推動CCI讀術進一步往上移動。

經驗表明， 30期CCI效果最好。我們經過測試證明了這一切，從1到50之間，并一致認為，30期指標是最好的。然而，它可能在其他市場中選擇其他的參數(shù)，因為我們沒有測試每一個市場。

我們通過在任何允許你插入一個模擬的價格k線的軟件中插入模擬k線這種方式來使用cci。你需要能夠創(chuàng)建一個假設的k線價格來作為未來一天的價格k。如何知道在未來的價格k線將是什么價格呢。日線圖上，大多數(shù)軟件上這是很容易做到。在不到15分鐘的圖表中，你會真的需要爭分奪秒地把工作做好。事實是，效果最好的是每小時計算，每天或每周圖表。一旦你在圖表上放置了模擬的價格k線，只需運行CCI指標的位置，看看讀數(shù)將是多少。

模擬k線需要的所有價格都只需要一個價格。開盤價，最高價，最低價和收盤價都可以是一個典型的價格，但如果你的軟件允許，你還可以插入一個最高價格一個最低價格，如果你想
做額外的工作的話。

你怎么知道下一棒的典型價格是多少？

我們將向您介紹兩種方法可以做到這一點。然后，我們將告訴你如何使用CCI作為趨勢跟蹤工具，將讓保持你在一個完善建立的趨勢中。

場內交易者基本上是使用這種方法計算橫向移動市場下一個交易日基準價格的。每天場內交易者手中拿著這些數(shù)據(jù)進入交易大廳他們會在基準價格最高價附近做空，在基準價格最低價格附近做多。如果最高價或者最低價比預測高或低幾個點時，場內交易就會及時出場以保護他們的資金。而在k線圖上形成的是一根特別長的k線。

計算整理結構中下一交易日的基準價格

（開盤價+最高價+最低價+2*收盤價）/5=X

2X-最高價=下一交易日推算最低價

2X-最低價=下一交易日推算最高價

實例：（24+25+23+2（23.5））/5=23.8
2（23.8） - 25 =22.6=下一個k線的預計低價
2（23.8） - 23 =24.6=下一個k線的預計高價

下個k線的典型價格=（下個k的預計低價+預計下一個k的高價）/ 2
（22.6±24.6）/2=23.6

計算趨勢中下一個交易日的典型價格

上升趨勢中的典型價格。

要計算上升趨勢中下一棒的典型價格，我們需要找到上升的平均速率，計算中使用4個價格棒線。
我們想知道的是上升過程中平均價格是多少，為了找到答案，我們測量從最低價到最高價的距離。
這里是要遵循的步驟：
我們測量第一個k線的最低價格到下一個k的最高價的價差，得出兩天內的價格移動距離，這樣計算三組。然后做個平均。

讓我們舉個例子：

然后，我們將三個數(shù)值相加后再除以三

2 +3.75+3.25 =9，9/3=3 平均水平。

加3，最后一個已知的低位（29.25），我們獲得了32.25，這是預計下一個k的高價。

接下來，我們需要確定明天的預計低點。

我們測量最近三日的平均波動。平均波動等于高低點之差相加，然后再除以3得到。

我們得到

31.00 - 29.25= 1.75
30.25 - 27.75= 2.50
28.00 - 26.50=1.50

這三個差異分別為1.75，2.50和1.50。

相加這些除以3  5.75/ 3=1.92（四舍五入）。

從預計的高點（32.25）減去1.92，我們得到了一個下個k的預測低30.33。

最后的步驟是將推算的高價加推算的低價然后除以二，得到一個典型的價格。

在這種情況下，（32.25+30.33）/2 =31.29。

重要的是要意識到，這不是一門精確的科學，但你可能會驚訝我們可以得出的價格和最終的價格只相差很少。

另外也可以通過測量最高價到最低價的距離，從而得出推算高點的方法來計算基準價格。

大家也可以像我們剛剛做的那樣，用推算的最高價減去三日的平均波動幅度，從而得到推算最低價。

第三個方法是測量收盤價格到收盤價格之后可以將推算最高價+推算最低價+推算收盤價在除以3，計算出一個基準價。


最后一種方法就是推算出開盤價，然后，我們可以將四個價格帶入我在整理結構中計算基準價格給出的公式。

選擇哪種計算方法由你決定，如今的交易軟有很多可以由用戶編程，我們可以找出所有
不同的方式，最后讓我們的選擇一個。

在下跌趨勢中明天的典型價格

在下跌趨勢中為了計算明天的典型價格，我們需要找到下跌的平均速率。重要的是要使用4根k線來計算。

我們想知道的是下降的過程中平均移動價格是多少。為了找到答案，我們測量從最高價格到最低價格的距離。

這里是要遵循的步驟：

我們從今天低點向上個交易日高點測量距離，得到兩天內價格移動的距離共計三組。

然后，我們將這些測量的值加總除以三。
2.25+2.00+1.50= 5.75/ 3 =1.92（四舍五入）。

用從最近高位（61.50）減去1.92，我們得到了一個明天預計的低點59.58。

接下來，我們需要確定明天的預計高價。

我們測量的過去的平均波動。平均波動等于高價減低價之差相加總和除以3。

我們有：

61.50 - 59.25= 2.25
62.75 - 60.00= 2.75
63.50 - 60.75= 2.75

這三個差值是，2.25，2.75和2.75。
總計這些，再除以3  7.75/ 3= 2.58

把2.58加到預測低點，我們獲得了62.16為預計明天的高點。 59.58+2.58=62.16。
最后的步驟是把預測低和高除以二，得出一個典型的價格。在這種情況下，（62.16+
59.58）/2=60.87是明天的典型價格。

最后一件事。大家也許想知道CCI公式I，它如下頁所示。

四個步驟來計算CCI

1用最高價，最低價和收盤價計算今天的“典型”的價格：
   X1= 1/3（H + L+ C）
2計算最近N期基準價格的移動平均線：

3最近N期基準價格的平均偏差：

4計算商品通道指數(shù)：

據(jù)我們所知，CCI顯示基準價格和基準價格移動平均之間的關系（表示為背離）。通過對今天的典型價格和平均價格的比較，我們實際上是在測量波動性。

現(xiàn)在是時候我們來看看如何使用這個指標與趨勢在一起了。規(guī)則和如何交易洛氏霍克里是相似的，但這套規(guī)則是有一點不同，所以要注意。

規(guī)則

1從現(xiàn)在的k線往回找，CCI必須已通過三個“可見的橫線”（VH），在下跌趨勢中通過了（100，0，-100）或在上升趨勢中通過了（-100，0，100）。這是一個值得堅持的趨勢可能開始了。

2。如果價格已經通過三條生產參照線，你通常會發(fā)現(xiàn)一個強大和連續(xù)的趨勢。這是時候認真考慮持有頭寸直到指標再次達到0：

請記住，CCI的讀數(shù)可能因為軟件程序不同或者數(shù)據(jù)輸入不同略有不同。然而，只要CCI是與圖表創(chuàng)建自己的軟件一致，所產生的信號是可以接受的。

以下是一些插圖，以幫助澄清這一概念。

上面的圖表是跨越時間為期3天的5分鐘圖。
在“A”CCI讀數(shù)在-100線以下。請注意，CCI曲線上升到-100以上，然后到0以上，最后到100的水平以上。當你看到由CCI的這種行動，你應該懷疑趨勢已經開始了。如果你發(fā)現(xiàn)其他跡象，技術指標研究，或 1-2-3的形成，其次是洛氏霍克結構形成，你
應考慮使用CCI為你的跟蹤止損。

一旦CCI上升+100以上（在上面的情況下），你應該決心持有你的頭寸，直到CCI再次觸及0線，通過使用典型的價格估算預計cci將達到0。你要做好打算在那個價位準確退出，因為出現(xiàn)了那個價格CCI就會觸及0。在這種特定情況下，CCI就沒有再觸及0。