值得研究的經(jīng)典指標 – 量化交易研究

云鶴書館 2014-01-25

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思路：

以最近兩DIFF>DEA的區(qū)間（不包含當前區(qū)間）內(nèi)的最高價為基準點，做一條趨勢線。

以最近兩DIFF<DEA的區(qū)間（不包含當前區(qū)間）內(nèi)的最低價為基準點，做一條趨勢線。

代碼：

DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);//短周期與長周期的收盤價的指數(shù)平滑移動平均值做差。
DEA:=EMA(DIFF,9);//DIFF的M個周期指數(shù)平滑移動平均
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//最近一次滿足條件DIFF上穿DEA的K線到當前的距離
N1:=BARSLAST(CROSS(DIFF,DEA))+1;
//最近一次滿足條件DIFF下穿DEA的K線到當前的距離
N2:=BARSLAST(CROSS(DEA,DIFF))+1;
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//當前是DIFF>DEA的狀態(tài)，連結(jié)最近兩個DIFF>DEA區(qū)間（不包含當前區(qū)間）內(nèi)最高點的趨勢線
A1:=BACKSET(ISLASTBAR && N1<N2,REF(REF(HHVBARS(H,N1)+1,N2),N2)+REF(N2,N2)+N2);
B1:=BACKSET(ISLASTBAR && N1<N2,REF(HHVBARS(H,N1)+1,N2)+N2);
DRAWTRENDLINE(CROSS(A1,0.5),H,CROSS(B1,0.5),H,COLORRED);
//當前是DIFF>DEA的狀態(tài)，連結(jié)最近兩個DIFF<DEA區(qū)間內(nèi)最低點的趨勢線
A2:=BACKSET(ISLASTBAR && N1<N2,REF(REF(LLVBARS(L,N2)+1,N1),N2)+REF(N1,N2)+N2);
B2:=BACKSET(ISLASTBAR && N1<N2,REF(LLVBARS(L,N2)+1,N1)+N1);
DRAWTRENDLINE(CROSS(A2,0.5),L,CROSS(B2,0.5),L,COLORRED);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//當前是DIFF<DEA的狀態(tài)，連結(jié)最近兩個DIFF<DEA區(qū)間（不包含當前區(qū)間）內(nèi)最低點的趨勢線
A3:=BACKSET(ISLASTBAR && N1>N2,REF(REF(LLVBARS(L,N2)+1,N1),N1)+REF(N1,N1)+N1);
B3:=BACKSET(ISLASTBAR && N1>N2,REF(LLVBARS(L,N2)+1,N1)+N1);
DRAWTRENDLINE(CROSS(A3,0.5),L,CROSS(B3,0.5),L,COLORRED);
//當前是DIFF<DEA的狀態(tài)，連結(jié)最近兩個DIFF>DEA區(qū)間內(nèi)最高點的趨勢線
A4:=BACKSET(ISLASTBAR && N1>N2,REF(REF(HHVBARS(H,N1)+1,N2),N1)+REF(N2,N1)+N1);
B4:=BACKSET(ISLASTBAR && N1>N2,REF(HHVBARS(H,N1)+1,N2)+N2);
DRAWTRENDLINE(CROSS(A4,0.5),H,CROSS(B4,0.5),H,COLORRED);

知識點：

1.邏輯關(guān)系的判斷；

2.REF函數(shù)的使用；

3.BACKSET函數(shù)的使用。

配圖說明：

最后一個區(qū)間處于DIFF<DEA的狀態(tài)：

1.REF(,N2)回到紫紅色標注的K線1的位置。在紫紅色K線1處，HHVBARS(H,N1)+1返回藍色K線2到紫紅色K線1的距離。所以REF(HHVBARS(H,N1)+1,N2)+N2返回的是藍色K線2到當前K線的距離。藍色K線2即當前區(qū)間之前，第一個DIFF>DEA的區(qū)間內(nèi)的最高價。

2.REF(,N1)回到紫紅色K線2的位置。在紫紅色K線2處，REF(,N2)回到紫紅色K線3的位置。在紫紅色K線3處HHVBARS(H,N1)+1返回藍色K線1到紫紅色K線3的距離。所以，REF(REF(HHVBARS(H,N1)+1,N2),N1)+REF(N2,N1)+N1返回的是藍色K線1到當前K線的距離。藍色K線1即當前區(qū)間之前，第二個DIFF>DEA的區(qū)間內(nèi)的最高價。

3.REF(,N1)回到紫紅色K線2的位置。在紫紅色K線2處，LLVBARS(L,N2)+1返回藍色K線4到紫紅色K線2的距離。所以REF(LLVBARS(L,N2)+1,N1)+N1返回的是藍色K線4到當前K線的距離。藍色K線4即為當前區(qū)間之前，第一個DIFF<DEA的區(qū)間內(nèi)的最低價。

4.REF(,N1)回到紫紅色K線2的位置。在紫紅色K線2處，REF(,N1)回到紫紅色K線4的位置。在紫紅色K線4處LLVBARS(L,N2)+1返回藍色K線3到紫紅K線4的距離。所以REF(REF(LLVBARS(L,N2)+1,N1),N1)+REF(N1,N1)+N1返回的是藍色K線3到當前K線的距離。藍色K線3即為當前區(qū)間之前，第二個DIFF<DEA的區(qū)間內(nèi)的最低價。（這個例子比較特殊，因為當前區(qū)間之前，第二個DIFF<DEA的區(qū)間只有一根K線，即藍色K線3）

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