19、得到日內(nèi)交易模型的開盤，最高價，結(jié)算價

最高價：hhv(h,barslast(date<>ref(date,1))+1);

開盤價：valuewhen(data<>ref(data,1),o);

均價線：http://www./bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=950

在一分種周期取前一天最高價、最低價怎么??？

N:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
preDayHigh:ref(hhv(h,N),N); //昨日最高價
preDayLOW:ref(LLv(L,N),N);  //昨日最低價

在一分種周期取前五分種最高價怎么??？

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:VALUEWHEN(TIME=090500,HHV(H,N));
LL:VALUEWHEN(TIME=090500,LLV(L,N));

{今日結(jié)算價}
 ZQ:=IF(LLV(DAY,0)=HHV(DAY,0),0,BARSLAST(DAY<>REF(DAY,1))+1),LINETHICK0;
 結(jié)算價:IF(SUM(VOL,ZQ)=0,(HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4,SUM((HIGH+LOW+OPEN+CLOSE)/4*VOL,ZQ)/SUM(VOL,ZQ)) ;

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20、對于后臺程式化交易指定品種下單時填寫報單價格的注意事項(xiàng)

例如如下代碼：

if TBUYHOLDINGEX('1000','dqc09' , 1)>0 and TSELLHOLDINGEX( '1000','dqm09', 1)>0 then begin
  tsell(1,1,lmt,c-2*mindiff,0,'1000','dqc09');
  tsellshort(1,1,lmt,c+2*mindiff,0,'1000','dqm09');
end;
這是一段套利的代碼，應(yīng)該注意2點(diǎn)；

    1、代碼中自己指定下單品種后，預(yù)警監(jiān)控則就不可再次把這兩個品種都添加進(jìn)來，因?yàn)楹笈_交易是輪詢模式的，會將列進(jìn)去的品種都監(jiān)控執(zhí)行一遍，如上的代碼如果添加了兩個品種進(jìn)入預(yù)警監(jiān)控后，會導(dǎo)致重復(fù)的開平倉。解決方法是這兩個品種只添加任意一只即可。

    2、代碼中指定的開倉價是c+2*mindiff，這樣犯了致命錯誤，因?yàn)镃是當(dāng)前監(jiān)控品種的最新價報價，但是下單時確是指定的另外一個品種，解決辦法是使用DYNAINFO2函數(shù)，使用指定品種買賣盤價格報單。

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21、為什么我做出來的交易系統(tǒng)在圖表上顯示的信號與在程式化交易評測的結(jié)果不一致

主要有如下幾點(diǎn)原因造成：

   1、圖表上顯示用的數(shù)據(jù)與測試時的數(shù)據(jù)長度不一致，這種情況請用戶保證在評測時在第二步的測試時間段確保時間正確，在選項(xiàng)->維護(hù)選項(xiàng)卡中的圖形顯示和內(nèi)存保留的數(shù)據(jù)數(shù)量是否一致。

   2、公式屬性中的費(fèi)率設(shè)置，主要用于圖表上顯示所使用，而交易評測里是采用單獨(dú)設(shè)置的，請確保他們兩者之間的費(fèi)率設(shè)置一致。

   3、公式屬性中的止贏止損設(shè)置與交易測評上的止贏止損不一致。

   4、有些時候會出現(xiàn)圖表上有信號，而測評里沒有某些信號的情況，這基本是由于沒有把平倉語句寫到開倉語句前面而導(dǎo)致的。

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22、如何在后臺程序化交易里一個品種的多個策略的交易

 后臺程序化函數(shù)例如THOLDING返回的是當(dāng)前我們實(shí)際的持倉，故多策略同品種會出現(xiàn)因?yàn)槌謧}和資金相互干擾的現(xiàn)象。解決方案是使用圖表的HOLING的虛擬持倉和資金與后臺的TBUY,TSELL等混用的方案，每個策略里的持倉和資金都是自己獨(dú)立的，這樣就完全可以避免這種共振現(xiàn)象，但是推薦高級用戶使用。

  參考此貼 http://www./bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=4846 第5樓

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23、程序化系統(tǒng)測試那個最大回撤幅度是如何計(jì)算的

  參考專貼討論 http://www./bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=5078

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24、交易下單日志怎么啟用，選項(xiàng)在哪里

選擇“交易”菜單->下單設(shè)置->程式化交易->將“記錄下單日志”打勾。

在圖表交易和后臺自動交易的甚至手工下單的過程中，金字塔會將與交易有關(guān)的動作記錄在內(nèi)，便于用戶查找和分析問題原因。

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25、如何實(shí)現(xiàn)利用指令價入場進(jìn)行策略的評估？

參考 http://www./bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=13685

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26、為什么我的圖表上的交易信號會出現(xiàn)白色箭頭

這種情況一般是因?yàn)橛脩粼趫D表交易上使用了掛單指令或者STOP指令，委托的價格超過了本次K線上的最高最低價格，導(dǎo)致金字塔認(rèn)為該筆委托屬于無效委托導(dǎo)致。金字塔在執(zhí)行程序化交易測評時，只會根據(jù)K線的委托的價位判斷是否在高低價格之間做為測評是否屬于委托成交的依據(jù)，因此掛單止損止贏的交易策略用戶是不應(yīng)該直接使用這種方式的，通常這種方式用在后臺程序化交易中，因?yàn)楹笈_不需要擔(dān)負(fù)測評任務(wù)，因此更適合做此類的精細(xì)化控制。

圖表的出問題的代碼范例：

if holding>0 then Sell(true,1,limitr, AVGENTERPRICE+10);  // 超過入場價10點(diǎn)就止盈

if holding>0 then Sell(true,1,stopr, AVGENTERPRICE-5);   //跌破入場價5個點(diǎn)就止損

這種寫法在圖表程序化中是會出現(xiàn)白色箭頭的，也是沒有辦法進(jìn)行有效歷史評測的，我們應(yīng)該改成下面的寫法：

if holding>0 then Sell(c>=AVGENTERPRICE+10,1,limitr,c );  // 超過入場價10點(diǎn)就止盈

if holding>0 then Sell(c<AVGENTERPRICE-5,1,thisclose );   //跌破入場價5個點(diǎn)就止損

通過平倉的條件語句，判斷最新的K線價格超過了我們開倉的均價止贏止損點(diǎn)后，直接發(fā)出委托信號

有關(guān)金字塔公式系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)理，請用戶務(wù)必參考 http://www./bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=29594