◇專業(yè)投機(jī)：大局觀12

　　2011-11-27 21:09:19 |只看該作者
　　回復(fù)  全心投入

　　實(shí)際上就是我前面提到的止贏策略是如何的，這個(gè)很關(guān)鍵。
　　shells 發(fā)表于 2011-11-24 06:44

　　止贏是比止損更高一級(jí)的東西，坦言，我做不好，我主要以小一級(jí)的勢(shì)的反轉(zhuǎn)來止贏或者以行情副度或時(shí)間副度來平倉。也很少有人能賺走市場(chǎng)大部分行情的錢。

　　當(dāng)然這些都是定法。沒有什么參考價(jià)值。

　　簡(jiǎn)單說下個(gè)人愛好吧，本人特別鐘愛從日K周K大勢(shì)去尋找穩(wěn)固的勢(shì)去開倉，止贏我常常以30分K的均線系統(tǒng)的短期或中期均線（比如MA20，30，40，60）的反轉(zhuǎn)來止贏的。

　　我特別特別的鐘愛做好大勢(shì)觀計(jì)劃后，從30分K的均線系統(tǒng)找進(jìn)出場(chǎng)的機(jī)會(huì)。我特別特別鐘愛從日K中期均線去判斷大的方向。

　　可惜的是國內(nèi)的商品期貨在30分K的走勢(shì)上與外盤相比勢(shì)的連續(xù)性太令人失望了。

　　止損大都以大勢(shì)觀的反轉(zhuǎn)或出現(xiàn)特別明顯的日K反轉(zhuǎn)信號(hào)。

　　止損與止贏沒有具體的量化的標(biāo)準(zhǔn)的，世上絕對(duì)不存在定法。
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2011-11-27 21:31:53 |只看該作者
　　我一直都認(rèn)為日K的中期均線具有不可逆性，100億資金逆勢(shì)也是死。我在前面已說過:每一根中級(jí)均線大勢(shì)的有效跌破或站上，開啟的都是宏大的趨勢(shì)行情，逆之則死。它們代表的是一種經(jīng)濟(jì)大勢(shì)或商品大勢(shì)，反應(yīng)了諸多的宏觀的深刻基本面，在一定的時(shí)間窗口，幾乎沒有人可以改變這種大勢(shì)。只有你們對(duì)這種勢(shì)的理解深入骨髓了，才能有完全的信心去運(yùn)作大波段。比如，上證指數(shù)有效跌破60日均線，請(qǐng)問天下有幾人能隨便改變這種勢(shì)呢？？

　　有人說我是輕倉死扛......？？？我的前提是穩(wěn)固的大勢(shì)觀+科學(xué)的相對(duì)大的止損，這個(gè)“相對(duì)大”不是你們所理解的無限大，穩(wěn)固的大勢(shì)觀，更不是你們這些倒了1-5年的人所理解的勢(shì)。

　　道氏很早就極其正確的指出，長(zhǎng)期趨勢(shì)（PRIMARYTREND）是無法被操縱的。巴林銀行的李森，在1995年，以100億美元逆日K的60日均線，做多日經(jīng)指數(shù)，只3-4個(gè)月時(shí)間就被市場(chǎng)消滅了。

　　我對(duì)日K的中期均線與30分K的小勢(shì)的中期均線，有特別的敬畏，一個(gè)是判斷大勢(shì)的依據(jù)，一個(gè)是具體操作的依據(jù)。

　　本人寫下這篇文章，不指望也從不屑于與無知自負(fù)愛抬桿之人交流，更不屑于與做廣告者打聽隱私者交流。
一個(gè)好的觀眾就夠了。我追求的是平凡寧靜的生活，真摯的朋友與以誠相待。我不希望期貨人的漂浮，自卑，盲目自負(fù)的，喪失理性的情緒反應(yīng)在這篇貼下。平凡中的寧靜是我最大的追求。
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2011-11-27 21:42:12 |只看該作者
　　《一個(gè)期貨老人的苦口忠告》這篇文章的精彩摘選

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　　維奧萊塔靜靜地聽，當(dāng)克羅爾先生開始專注于自己的獨(dú)白后，維奧萊塔就被對(duì)方類似神話般的敘述所吸引，她不再去想其他事情了，來時(shí)的煩躁情緒消失無蹤了。

　　“這個(gè)世界上只有一種東西是永恒不變的，那就是死亡。” 克羅爾先生說，“任何一個(gè)生命都逃脫不了，而那些有魔力的孢子也一樣逃脫不了。作為一個(gè)觀察者一定要清醒地知道那些孢子是另一個(gè)世界的生命，是脫離開觀察者生命的自由存在。所以觀察者只能去認(rèn)識(shí)和發(fā)現(xiàn)它，卻無法干預(yù)和左右這些孢子。也就是說，人永遠(yuǎn)不能左右那些孢子的活動(dòng)。當(dāng)我剛開始步入這個(gè)領(lǐng)域的時(shí)候，當(dāng)我最開始作為觀察者認(rèn)識(shí)這些孢子的時(shí)候，我自信地認(rèn)為自己能左右大局。但經(jīng)過與這些孢子四十年的交鋒后，我才明白我左右不了它們。我永遠(yuǎn)只能是個(gè)觀察者，而不是個(gè)控制者。”
　　克羅爾先生喘了口氣，低下頭冥想了一陣。然后繼續(xù)說：“你可能對(duì)我這種敘述感覺費(fèi)解，從而理不出頭緒。實(shí)際上我的敘述是一種自我意識(shí)的表露，很多時(shí)候需要你去把握我思想中的火花，那些真知灼見。有些東西我是敘述不準(zhǔn)確的，需要你有智慧去破解它?，F(xiàn)在我們繼續(xù)談孢子吧--”
　　“一個(gè)觀察者必須了解自己和孢子之間的相互地位，絕不要去試圖做控制者，永遠(yuǎn)把自己當(dāng)作觀察者。在這個(gè)過程中有三點(diǎn)原則需要注意：第一，孢子是有生命的，是活的。它是能夠躲避，并有能力隨著環(huán)境的改變和時(shí)間的推移而靈動(dòng)的。也就是說孢子不具有穩(wěn)定的形態(tài)，對(duì)孢子過去的認(rèn)識(shí)不能預(yù)測(cè)將來。當(dāng)觀察者了解到孢子的新形態(tài)后，孢子同樣也了解到它被觀察者所認(rèn)識(shí)，于是變異就發(fā)生了。孢子一定會(huì)趨向于向觀察者未知的方向去變異。它具有足夠的智慧防止觀察者捕捉到它的靈動(dòng)規(guī)律。所以，孢子的第一個(gè)認(rèn)識(shí)就是它的永恒變異性。第二，孢子不可捕捉性。這是什么意思呢？它的意思通俗的講就是不可掌控性。觀察者不能單獨(dú)把一個(gè)孢子從眾多孢子中分離出來，當(dāng)你把一個(gè)孢子從整體分離開后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)其他所有的孢子也都消失了。也就是說，孢子的整體和個(gè)體是統(tǒng)一的。孢子無所謂單個(gè)，也無所謂多個(gè)，孢子是一種即存在又虛無的生命。第三，孢子的單純性。孢子就是孢子，它不代表任何事物，任何事物也不代表它。孢子單純到只遵循一種規(guī)律，除這個(gè)規(guī)律外任何的表象都是虛假的鏡像。也就是說孢子反映的是整個(gè)世界的本原。不要用復(fù)雜的理論去表述孢子，越精細(xì)的表述越背離孢子的本質(zhì)?！?BR>　　克羅爾先生不去管維奧萊塔這個(gè)雖然天資聰穎，但卻知識(shí)量并不多的女孩是否能聽懂，他繼續(xù)用幾乎魔怪般的語言講課。這種場(chǎng)景假如被一個(gè)不了解真相的人看到真以為是在做某種宗教傳道。
　　“能告訴我孢子遵循的規(guī)律是什么嗎？”維奧萊塔輕聲問。
　　克羅爾先生轉(zhuǎn)過臉，定定地看著維奧萊塔。片刻，問：“你知道期貨市場(chǎng)有名的漢克·卡費(fèi)羅、貝托·斯坦、邁克·豪斯嗎？”
　　維奧萊塔搖搖頭。
　　“漢克·卡費(fèi)羅是美國證券史上最有名的資深分析師，曾創(chuàng)下連續(xù)22月盈利不虧損的紀(jì)錄；貝托·斯坦曾是華爾街創(chuàng)下一單賺取十億美金的人；而邁克·豪斯則七年雄居華爾街富豪榜第一?！?BR>　　“哦！” 維奧萊塔點(diǎn)點(diǎn)頭。
　　“但你知道他的結(jié)局嗎？”
　　維奧萊塔又搖搖頭。
　　“漢克·卡費(fèi)羅死時(shí)身上只有五美元，貝托·斯坦被幾百名憤怒的客戶控告詐騙而入獄十年，出來時(shí)一文不名，而邁克·豪斯更慘，他在四十五歲就破產(chǎn)多次了?！?BR>　　“為什么會(huì)這樣？”
　　“原因很簡(jiǎn)單，他們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：就是操作成功的概率總是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于眾人。但奇怪的是他們九十九次成功積累的金錢卻沒能經(jīng)受住一次失敗打擊造成的損失?！?BR>　　“為什么會(huì)這樣？”
　　“你要問為什么？道理很簡(jiǎn)單，因?yàn)樗麄冊(cè)噲D去控制孢子。他們都認(rèn)為自己找到一條一勞永逸的預(yù)測(cè)孢子變異的方案。有時(shí)間的話你可以去看看漢克·卡費(fèi)羅曾經(jīng)寫過的一本有關(guān)期貨理論的書籍，叫《期貨市場(chǎng)黃金技術(shù)分析》，書很有名，至今都是期貨界人士的必讀書。到現(xiàn)在為止很多期貨精英依然推崇那種最終只能是失敗而絕不會(huì)成功的東西?！?BR>　　“你的意思是說，他們這些人的失敗是源于他們的理論，是這樣嗎？”

　　“對(duì)！當(dāng)他們把經(jīng)驗(yàn)上升到理論的時(shí)候，失敗就注定了。我曾說過，孢子是一種智能生命，它具有向觀察者未知的方向變異的趨勢(shì)，而且它總是向觀察者未知的方向變異。當(dāng)它意識(shí)到觀察者看透了它的真相后，它一定會(huì)發(fā)生變異，從而讓觀察者總結(jié)的理論失敗?！?BR>　　“你的意思是說，如果觀察者不把經(jīng)驗(yàn)上升到理論，那么孢子就不會(huì)發(fā)生變異，對(duì)嗎？”
　　“你說的對(duì)！當(dāng)觀察者不試圖用規(guī)律去解釋孢子的時(shí)候，那么孢子同樣也無法預(yù)知自己被觀察者認(rèn)識(shí)。也就是說，道在不長(zhǎng)高的同時(shí)，魔也不會(huì)長(zhǎng)高；但是道如何試圖要超過魔的時(shí)候，魔必然要長(zhǎng)高?！?/P>

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2011-11-27 22:20:23 |只看該作者
　　上個(gè)片段中，那位40年人生經(jīng)驗(yàn)的期貨人，用“孢子”這個(gè)詞來類比期貨市場(chǎng)的行情。

　　一個(gè)縱橫期市40年的老人，其理解力與所經(jīng)歷的交易的滄桑，難道沒有幾個(gè)三五年經(jīng)驗(yàn)的小P孩深刻？

　　孢子的生生滅滅分裂組合又是多么的不可揣測(cè)......

　　當(dāng)一個(gè)定法（指標(biāo)）上升到交易系統(tǒng)與程序交易，基本也是毀滅的開始。孢子與行情一樣，處在未知的無窮變化之中。

　　均線系統(tǒng)其實(shí)是最為高深的指標(biāo)之一，它的最大價(jià)值不是固定死板的運(yùn)用其某一均線，而是在變化在運(yùn)用。均線本身就是一個(gè)無窮變化的孢子。我從不敢用某一固定均線去做單，無論任何周期。我做不來也看不懂太小的勢(shì)，我給自己留足夠的時(shí)間去思考分析評(píng)判做計(jì)劃。

　　勤做功課，認(rèn)真分析與做計(jì)劃，是在某一特定時(shí)間窗口接近與順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)的捷徑。

　　世尊說法，無法可得。一切有為法，皆是夢(mèng)幻泡影。金融市場(chǎng)的一切有為法，同樣是夢(mèng)幻泡影。
    所有的法，僅僅是某一個(gè)行情，某一個(gè)時(shí)間段，某一個(gè)品種，可能不錯(cuò)的參照物。當(dāng)你迷信愚癡的認(rèn)為，找到了定法，那不過是你的一廂情愿。本人從不認(rèn)為有比均線更好的指標(biāo)，均線都不該迷信，何況其它？均線都要認(rèn)真分析，具體問題具體分析，勤作功課，相對(duì)的更順應(yīng)市場(chǎng)，難道有定法可以解決這不可揣測(cè)的行情？

　　你們所有的開倉的，止損的，止贏的疑問，問我沒有絲毫用處，你們應(yīng)該問自己，問自己每天做的功課夠不夠。每天不做交易的功課，迷信高手，相信定法的人，不過是最無知最懶惰最游手好閑的一類人。

　　想以定法來一勞永逸......哈哈。

　　所有的開倉平倉所有的止損止贏都是你心目中的法（參照物）的多空轉(zhuǎn)變的一個(gè)過程。

　　我來定義下我心目中的法吧：

　　它漂浮不定無法預(yù)測(cè)，在某一個(gè)時(shí)間窗口，尋找一個(gè)相對(duì)穩(wěn)固（過往大數(shù)概率統(tǒng)計(jì)）的勢(shì)，而我又能承受這個(gè)勢(shì)的多空反轉(zhuǎn)帶來的止損。那么我會(huì)選擇這個(gè)法（大勢(shì)觀）作為我當(dāng)時(shí)的參照。我謀取這個(gè)大勢(shì)觀下行情運(yùn)作的時(shí)間與空間作為我的回報(bào)。

   所以，迷信高手的止損止贏，沒有任何意義?？梢詤⒄战梃b學(xué)習(xí)，但不要復(fù)制。

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2011-11-28 06:03:39 |只看該作者 
　　我認(rèn)為你很資深。也很坦誠。 慢慢研究中，， 。。我只想問一下。。如何拿到現(xiàn)貨商資格？
　　hjghero3 發(fā)表于 2011-11-27 23:30

    注冊(cè)個(gè)公司，法人戶在商品期貨可以交割。但最好是做有色，不要搞農(nóng)產(chǎn)品。
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2011-11-28 06:59:15 |只看該作者
　　1.樓主對(duì)股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)是怎么選擇呢，是兩個(gè)都做，還是只做股票或只做期貨？
　　2.還有樓主說的創(chuàng)業(yè)板股 ...
　　股轉(zhuǎn)期學(xué)習(xí)者 發(fā)表于 2011-11-27 21:56

　　你所問的問題，我沒法回答你，也不想回答。但我能感覺得出，你是個(gè)真誠的，想有番作為的人。

　　你所問的問題，只能說你很好學(xué)，并不具有實(shí)際意義。如果想從別人的成功或失敗或收益率大小或定法中找到安慰與信心，終極一生，都不是你尋求的答案。

　　每一個(gè)大型期貨公司，券商的信息監(jiān)控人員，他們見過的高手少嗎？但是他們中有幾人能成為成功的交易者呢？大中小資金的高手成功案例，他們了解得少？

　　我在跟你們或者說我的影子表述一些交易“另類”的東西，慢慢理解。當(dāng)你在市場(chǎng)的交易之路有了五年，十年，十五年時(shí)，分別拿出這篇文章看下，或許有新的發(fā)現(xiàn)。

　　你說的股市與期市，難道不是一個(gè)市場(chǎng)，本質(zhì)上就是一個(gè)市場(chǎng)。

　　就像我們同樣學(xué)習(xí)艾立信的貼，說句實(shí)話，他（她）是男人還是女人，美與丑，交易的開倉依據(jù)，止損與技術(shù)，甚至于記錄的真假等等，我沒有一絲一毫的興趣。

　　我唯一能學(xué)到的是什么？想知道嗎？那我告訴你吧

　　我唯一知道與學(xué)到的重要東西是：在日內(nèi)交易上，投機(jī)島也有一名能夠很好的理解或執(zhí)行控制自己交易情緒與交易心境的交易者。

　　她的格局也僅僅是停留在日內(nèi)交易上。

　　交易情緒與交易心境，是大成交易員或準(zhǔn)大成交易員才具有的一種素質(zhì)，是對(duì)交易技術(shù)，市場(chǎng)的本質(zhì)，人性這三項(xiàng)最重要的交易元素領(lǐng)悟到爐火純青后才有的功力。

　　強(qiáng)大如利物莫，都不是大成交易員，絕對(duì)的不是！請(qǐng)你明白。

　　強(qiáng)大如巴菲特，都不是大成交易員，絕對(duì)的不是！請(qǐng)你明白。

　　斯坦利.克羅則是大成的交易員之一!

　　如果發(fā)生一波究極的變態(tài)行情，2008年巴菲特很可能已掛了，但是他膽小謹(jǐn)慎的性格，也可能讓他避過究極的風(fēng)險(xiǎn)。

　　難道利物莫對(duì)市場(chǎng)本質(zhì)對(duì)人性的理解，沒有巴菲特深刻？他只是生不逢時(shí)。與其說生不逢時(shí)，不如說他對(duì)交易技術(shù)的理解，對(duì)浩蕩大勢(shì)的理解還太膚淺。

　　道氏理論的巨大貢獻(xiàn)，在于他很早指出了中長(zhǎng)期大勢(shì)的不可逆性！

　　巴林銀行的李森100億美元怎么輸?shù)舻?？他膽大包天的天真的以為以小倉買進(jìn)不停補(bǔ)倉，只要錢夠多，就可以抵抗股指的中級(jí)大勢(shì)！

　　打開圖表吧，2005年的2月，中國，美國，韓國，日本，德，法，英等主要國的股票大盤指數(shù)都處在日K中級(jí)均線壓制的絕對(duì)空頭大勢(shì)之中。

　　不要說100億美元，1000億美元也只能影響，卻無法改變股票指數(shù)的中級(jí)大勢(shì)，這需要宏觀基本面的配合。

　　就像現(xiàn)在，誰能用1000億把上證指數(shù)拉上120日均線嗎？這顯然是不可能完成的任務(wù)。

　　就像現(xiàn)在，如果沒有深刻宏大的基本面配合，光是憑借資金，中國有誰能把銅鋅拉上日K60，120日均線呢？更不要說商品指數(shù)了。

　　5億，夠嗎？50億，夠嗎？我告訴你，500億都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠！國際聯(lián)動(dòng)品種中的大宗商品，跟股指的中級(jí)大勢(shì)一樣，具有不可逆性。

　　國內(nèi)的惡心莊家可以操控PTA之類垃圾品種幾天的走勢(shì)，但也無法操控其中級(jí)走勢(shì)，國際聯(lián)動(dòng)的有色，他們把自己賣了，都沒有操控一天的能力！

　　我說這么多，是讓你理解中級(jí)大勢(shì)的浩蕩與不可逆。對(duì)中級(jí)均線的大勢(shì)理解深了，賺錢，很可能就是開張吃三年。

　　錢多如利物莫，以及他當(dāng)時(shí)的無與倫比的影響力與號(hào)召力，都無法對(duì)抗股指的中級(jí)均線大勢(shì)！