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前言：要多少錢呀？要多少錢！ 第一部分：交易前的規(guī)劃準(zhǔn)備 第二部分：日內(nèi)交易二大誤區(qū)
一， 輕倉(cāng)交易 幾乎所有的言論都指向輕倉(cāng)交易是唯一保持穩(wěn)定的倉(cāng)位管理方式，我認(rèn)為這對(duì)于日內(nèi)交易來(lái)說(shuō)是一個(gè)重大的誤區(qū)！一定會(huì)有人跳出來(lái)說(shuō)，不輕倉(cāng)你想爆倉(cāng)嗎？不輕倉(cāng)心態(tài)會(huì)變壞的！輕倉(cāng)是交易穩(wěn)定的利器！ 誰(shuí)說(shuō)重倉(cāng)就一定會(huì)爆倉(cāng)？誰(shuí)說(shuō)重倉(cāng)就不能保持穩(wěn)定心態(tài)？輕倉(cāng)做日內(nèi)交易，你是在玩還是在折磨自己？日內(nèi)交易本身就已經(jīng)是時(shí)間框架最小的交易形態(tài)，每一筆交易都是有八成以上的把握才會(huì)入場(chǎng)，這樣的交易都不開重倉(cāng)，你還做個(gè)什么日內(nèi)交易？ 日內(nèi)輕倉(cāng)交易，難道每天累死累活地8小時(shí)，就為了和中長(zhǎng)線交易那樣，為了年收益30%？日內(nèi)交易者為的就是高收益！注意：是高收益，不是暴利！高收益是通過(guò)一年上百筆交易獲利累積而成的！ 我所指的日內(nèi)交易方式是有特定標(biāo)準(zhǔn)的，而且重倉(cāng)也有重倉(cāng)的倉(cāng)位管理模式，后面的文章里會(huì)詳細(xì)闡述該類系統(tǒng)特征，當(dāng)然并不泛指所有的日內(nèi)交易方式！比如有一種交易方式，是每天幾十上百筆的交易，而每次都是1手！這樣的交易模式，我到現(xiàn)在都沒(méi)搞明白是怎么回事，這樣能夠長(zhǎng)期盈利，真的不可思議。 日內(nèi)重倉(cāng)交易是小資金獲得高利潤(rùn)的唯一途徑，雖然有點(diǎn)危險(xiǎn)，但勝在資金絕對(duì)數(shù)值小，絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也就有限。再加上幾個(gè)制約條件，這樣資金安全性就可以得到保障。這些制約條件將在交易系統(tǒng)特征、重倉(cāng)倉(cāng)位管理和出金方式上體現(xiàn)。 二， 復(fù)利增長(zhǎng) 很多人都認(rèn)為復(fù)利增長(zhǎng)能夠快速積累資本，有些人認(rèn)為我可以從500美元開始，把它做到20000美元，甚至更多，有些人在投入資本后想著不斷放大頭寸，可以通過(guò)復(fù)利增長(zhǎng)快速賺到第一桶金！ 但我要告訴你，日內(nèi)交易復(fù)利增長(zhǎng)的想法是行不通的！日內(nèi)交易必須在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間段內(nèi)固定本金、固定交易手?jǐn)?shù)！這樣才能穩(wěn)定心態(tài)！日內(nèi)交易很容易出現(xiàn)資本在短期內(nèi)快速增長(zhǎng)，很多人在這個(gè)時(shí)候會(huì)信心大增，然后放大交易手?jǐn)?shù)，繼續(xù)重倉(cāng)出擊！然而，通常惡夢(mèng)就從這里開始了！心態(tài)的變化會(huì)導(dǎo)致交易失控，因此復(fù)利方式在日內(nèi)交易內(nèi)不可行！ 當(dāng)然，也有變通的方法，但必須留出足夠的時(shí)間和空間去適應(yīng)，切不可操之過(guò)急！對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)，建議最短3個(gè)月的時(shí)間調(diào)整一次交易手?jǐn)?shù)，并且調(diào)整初期逐漸增加，不可一次跳躍太大！ 第三部分：完整日內(nèi)交易系統(tǒng)特征 日內(nèi)穩(wěn)定系統(tǒng)包含交易系統(tǒng)、倉(cāng)位管理、情緒管理三大部分。這三個(gè)部分缺一不可！ 一， 交易系統(tǒng)： 1，基礎(chǔ)條件 可量化、可證偽的交易系統(tǒng)是達(dá)成穩(wěn)定獲利的基礎(chǔ)條件！日內(nèi)交易和長(zhǎng)時(shí)間周期交易是完全不同的，幾乎可以說(shuō)沒(méi)有一絲共通的地方，這是兩個(gè)世界的事！日內(nèi)交易必須摒棄所有的分析判斷，將重心集中至概率計(jì)算！無(wú)論你看重的是某種形態(tài)、某個(gè)技術(shù)指標(biāo)信號(hào)、或是某個(gè)K線特征，又或者是某個(gè)價(jià)格特征，他們必須具備平均每周2次以上的出現(xiàn)頻率，不然不具備系統(tǒng)獲利的機(jī)會(huì)，特例是不能作為系統(tǒng)交易的目標(biāo)的。當(dāng)你看重的環(huán)節(jié)能夠被精確定義，那么就具備了形成交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件。 2，量化和證偽性 量化意味著每個(gè)環(huán)節(jié)被精確定義的交易系統(tǒng)可以被計(jì)算各類概率，你可以通過(guò)量化知道自己的交易系統(tǒng)發(fā)生頻率、成功概率、平均波動(dòng)、平均盈利、平均虧損，盈利虧損區(qū)間分布、實(shí)際交易成功概率及各分布等各類數(shù)據(jù)。通過(guò)至少半年以上的數(shù)據(jù)，你就可以通過(guò)數(shù)據(jù)知道你的系統(tǒng)哪里有問(wèn)題，哪里值得修改，哪里需要加強(qiáng)，避免了盲目的變化，這也就是可證偽性，只有明確地知道自己的系統(tǒng)錯(cuò)在哪里，才能正確地提升系統(tǒng)效率！ 3，日內(nèi)交易穩(wěn)定獲利的交易系統(tǒng)特征 能夠穩(wěn)定獲利、又能滿足長(zhǎng)期生活需要的日內(nèi)交易系統(tǒng)我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)符合以下特征：高倉(cāng)位、高勝率、低頻率、低盈虧比、精確定義。其中的高倉(cāng)位、低盈虧比可以說(shuō)是顛覆目前市面上正統(tǒng)教程看法的，高倉(cāng)位就不說(shuō)了，都是說(shuō)要低倉(cāng)位交易，大家應(yīng)該從來(lái)沒(méi)聽過(guò)哪個(gè)“大師”說(shuō)過(guò)高倉(cāng)位交易的好處吧。而低盈虧比更是顛覆，都說(shuō)應(yīng)該是高盈虧比才能夠持續(xù)獲利，低盈虧比怎么行？我不否認(rèn)高盈虧比是很好，但在特定情況下，低盈虧比才是有效的。 ① 高勝率 交易系統(tǒng)必須具備80%以上的理論成功率，最大止損30點(diǎn)，每單平均獲利30點(diǎn)以上（但大多數(shù)應(yīng)該在20點(diǎn)左右，少數(shù)情況會(huì)出現(xiàn)50點(diǎn)~150點(diǎn)利潤(rùn)），平均正向波動(dòng)40點(diǎn)以上，實(shí)際交易成功率70%以上。高勝率是在高倉(cāng)位下保持穩(wěn)定獲利的第一要求，80%的成功率意味著每5單出現(xiàn)1單30點(diǎn)虧損，而其余4單獲利120點(diǎn)以上，每5單獲利90點(diǎn)以上，只有這樣的高勝率交易系統(tǒng)才能夠穩(wěn)定輸出利潤(rùn)。 如果以10000美元賬戶5手（具體倉(cāng)位設(shè)置在重倉(cāng)交易的倉(cāng)位管理中詳述），每月10單交易（每周2.5單交易）計(jì)算，每月理論獲利是180點(diǎn)，每月理論收益9000美元，每月理論收益率90%。當(dāng)然這只是理論上的，實(shí)際交易中會(huì)出現(xiàn)很多平保交易，也會(huì)因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)不完善或心理素質(zhì)不過(guò)關(guān)，造成收益減少，但達(dá)到20%的收益還是很容易的。 ② 低頻率 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期摸索，低頻率是能夠穩(wěn)定獲利的日內(nèi)交易系統(tǒng)的主要特征之一，如果一定要理由，只能說(shuō)80%以上的成功率如果是高頻率發(fā)生，那好事都給占盡了，索螺絲會(huì)嫉妒的！當(dāng)然這只是經(jīng)驗(yàn)之談，如果你找到了高頻率高成功率的日內(nèi)交易系統(tǒng)，請(qǐng)不吝賜教！低頻率的范圍是平均每周交易信號(hào)出現(xiàn)2~4次，低于2次就失去了交易價(jià)值，高了就有點(diǎn)恐怖了，偶爾一周出現(xiàn)6、7次信號(hào)也是正常的，如果連續(xù)2周只出現(xiàn)了1次信號(hào)也是可能的，關(guān)鍵在于平均值。 ③ 高倉(cāng)位 高倉(cāng)位配合高成功率、30點(diǎn)內(nèi)止損，是每月確保20%以上收益的利器！倉(cāng)位如何設(shè)定，下面會(huì)提供一些個(gè)人的簡(jiǎn)單經(jīng)驗(yàn)。 ④ 低盈虧比 盈虧比，就是平均每單獲利和平均每單虧損的比值。通常高盈虧比對(duì)應(yīng)的一定是低成功率，對(duì)于日內(nèi)交易來(lái)說(shuō)，如果持續(xù)虧損，會(huì)對(duì)交易信心造成沉重的打擊，恐怕還沒(méi)有抗到成功就已經(jīng)崩潰了。由于已經(jīng)設(shè)定了最大止損30點(diǎn)，因此每單虧損不可能超過(guò)30點(diǎn)，加上高成功率和穩(wěn)定的平均收益，雖然是低盈虧比，但卻是能夠穩(wěn)定獲利的最佳途徑。各位看官一定會(huì)說(shuō)還是高盈虧比好，但現(xiàn)實(shí)就是這樣，日內(nèi)交易的最佳環(huán)境并不是在日內(nèi)趨勢(shì)狀態(tài)下。相反，越是反復(fù)震蕩的市場(chǎng)特征越是容易日內(nèi)獲利，而震蕩特征的日內(nèi)環(huán)境每單的波動(dòng)值一定不會(huì)大，而通常大多數(shù)能把握的利潤(rùn)只有開倉(cāng)位置至一波結(jié)束的50%左右，畢竟存在點(diǎn)差和右側(cè)交易需要的確認(rèn)過(guò)程，所以這類系統(tǒng)的特征絕大多數(shù)都是低盈虧比的。 ⑤ 精確定義 精確定義就很容易理解了，系統(tǒng)要求不存在任何不能精確定義的環(huán)節(jié)，只要有一個(gè)環(huán)節(jié)不能精確定義，就留下了給你的心魔找理由鉆空子的機(jī)會(huì)?？此茻o(wú)所謂的細(xì)節(jié)，會(huì)讓你出現(xiàn)重大虧損，經(jīng)驗(yàn)之談，你能理解的！ 二， 重倉(cāng)交易的倉(cāng)位管理 相對(duì)于中長(zhǎng)期的交易來(lái)說(shuō)，倉(cāng)位管理并不是日內(nèi)交易中最重要的環(huán)節(jié)，日內(nèi)交易的倉(cāng)位管理力求簡(jiǎn)單，有利于在繁雜的交易信息中保持清醒！ 我的經(jīng)驗(yàn)是在保證連續(xù)3筆最大30點(diǎn)虧損的前提下進(jìn)行最大倉(cāng)位交易。比如：如果我要開10手歐元美元，那么需要的最低資金是10*1245+10*300*3=21450美元。由于系統(tǒng)理論成功率在80%以上，因此連續(xù)出現(xiàn)2次最大虧損已經(jīng)是小概率的事，以上的倉(cāng)位比例滿足了即便連續(xù)出現(xiàn)2次最大虧損，仍能夠開足10手單的情況。 三， 情緒管理 情緒管理是日內(nèi)交易中最重要的環(huán)節(jié)，執(zhí)行是穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵！一定要正視市場(chǎng)的催眠效果，這不是開玩笑，是真實(shí)存在的。長(zhǎng)時(shí)間的日內(nèi)看盤，尤其是持倉(cāng)情況下的看盤，會(huì)讓人情緒變化放大，甚至改變你的既定計(jì)劃。 日內(nèi)交易要求一擊必中，不中遠(yuǎn)遁！反映在交易中就是只做一個(gè)貨幣對(duì)，每日最多只做一單，當(dāng)日平倉(cāng)，一次開倉(cāng)、一次平倉(cāng)！ 在一段時(shí)間內(nèi)保持交易手?jǐn)?shù)也是情緒管理的部分之一！這里面的原因牽扯到很多因素，比如當(dāng)出現(xiàn)持續(xù)獲利，人心會(huì)膨脹，交易會(huì)失控；對(duì)于突然放大的交易手?jǐn)?shù)，會(huì)不適應(yīng)；當(dāng)習(xí)慣了固定最大虧損后，放大手?jǐn)?shù)意味著虧損加大，將會(huì)放大負(fù)面情緒；等等…….基本上都是對(duì)情緒方面的影響。要增加交易手?jǐn)?shù)必須以3個(gè)月為一個(gè)期限，3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)不允許增加交易手?jǐn)?shù)。 最重要的是執(zhí)行！關(guān)于這一部分，下面單獨(dú)篇幅進(jìn)行介紹。 第四部分：有效執(zhí)行，零失誤！——決策、執(zhí)行分離 日內(nèi)交易最大的難點(diǎn)在于，由于長(zhǎng)時(shí)間在看盤，會(huì)被市場(chǎng)走勢(shì)催眠，降低心智，造成情緒失控，從而不按照系統(tǒng)信號(hào)交易，造成重大損失，這類虧損由于不在系統(tǒng)內(nèi)，往往是沒(méi)有止損或者后來(lái)被迫止損的，經(jīng)常是長(zhǎng)時(shí)間的獲利被一天的虧損打掉，繼而情緒進(jìn)一步惡化，交易惡性循環(huán)開始，最終被打爆！這是日內(nèi)交易者的通病，很多人試圖去控制、去解決，但一直沒(méi)有效果，往往是通過(guò)各種方法好了一段時(shí)間，沒(méi)多久又犯了，然后在試圖控制解決，剛好一段時(shí)間又犯，周而復(fù)始！ 我之前也遇到這樣的情況，導(dǎo)致資金曲線經(jīng)常陡然下降。最終我知道，靠自己去改變是永遠(yuǎn)無(wú)解的！一個(gè)人的性格對(duì)于交易必然存在缺陷，人是有情緒的，各種影響都會(huì)導(dǎo)致失敗的結(jié)果！所以，與其用20年的時(shí)間去改變自己的性格，甚至做一個(gè)清心寡欲的“和尚”，不如將決策和執(zhí)行分離，讓自己“罪惡“的手永遠(yuǎn)不碰買或賣的那個(gè)鍵！ 錯(cuò)誤的交易會(huì)消耗交易者大量的資本和利潤(rùn)，除了做系統(tǒng)外的錯(cuò)誤交易，即便是系統(tǒng)內(nèi)的交易，也經(jīng)常會(huì)帶入主觀情緒，而導(dǎo)致錯(cuò)誤交易。這樣的錯(cuò)誤交易，往往是重大虧損的誘因。因此，避免錯(cuò)誤交易也是執(zhí)行中的重要一環(huán)！ 那么如何做到有效執(zhí)行，零失誤呢？辦法很簡(jiǎn)單，但也很關(guān)鍵——決策、執(zhí)行分離！ 交易者（交易系統(tǒng)制定者）是決策人，負(fù)責(zé)定性、確認(rèn)，執(zhí)行人也就是俗稱的操盤手，負(fù)責(zé)監(jiān)控、預(yù)警、監(jiān)督（監(jiān)督?jīng)Q策人提出的交易請(qǐng)求是否符合交易系統(tǒng)）、開平倉(cāng)、止損設(shè)置、以及統(tǒng)計(jì)工作。這樣一來(lái)，在交易系統(tǒng)已經(jīng)完善的前提下，徹底地將決策人從被市場(chǎng)催眠的狀態(tài)下解放出來(lái)，只需要定時(shí)對(duì)針對(duì)交易系統(tǒng)的市場(chǎng)環(huán)境定性，在執(zhí)行人發(fā)出預(yù)警的情況下確認(rèn)是否符合交易系統(tǒng)和屬于系統(tǒng)內(nèi)哪種交易類型，在確認(rèn)后通過(guò)執(zhí)行人的監(jiān)督確認(rèn)后，向執(zhí)行人提出交易指令就可以了。 制定一個(gè)完善的決策、執(zhí)行流程是做到有效執(zhí)行、零失誤的大前提，整個(gè)流程按照你自己的交易系統(tǒng)，不能給自己留下一點(diǎn)空子鉆，必須確保決策人無(wú)法交易系統(tǒng)外的操作！加上交易權(quán)和監(jiān)督權(quán)在執(zhí)行人的手中，就可以做到有效執(zhí)行、零失誤！ 什么？這樣都會(huì)出問(wèn)題？那只能是你的交易系統(tǒng)有問(wèn)題，最大的可能性是沒(méi)有被精確定義！
哈哈，這個(gè)標(biāo)題有點(diǎn)夸張了，目的就是為了讓看了那么多文字、已經(jīng)昏昏欲睡的你，對(duì)接下去的內(nèi)容重視！重視！再重視！
------------------- 首先要提出一個(gè)文章中沒(méi)有提到的概念：“快”！文章中提到市場(chǎng)具有催眠的能力，長(zhǎng)時(shí)間對(duì)著電腦會(huì)對(duì)人的心智產(chǎn)生很大的影響，尤其是在持倉(cāng)階段，交易者會(huì)對(duì)價(jià)格變動(dòng)更加敏感，因此負(fù)面情緒會(huì)被放大，造成失控的交易行為。所以持倉(cāng)時(shí)間一定要短！ 我確實(shí)是以M5、M1為主。但M5只是看個(gè)短期趨勢(shì)，基本只看M1。 我說(shuō)的是5分鐘和1分鐘。 -------------------------------------------- |
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來(lái)自： li0k > 《組建系統(tǒng)》
