成交量實戰(zhàn)用法

tonych 2012-02-22

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成交量實戰(zhàn)用法 [保存]
2011-12-09 14:00-15:00

仇一鳴

大智慧軟件研究員

吳　程	大智慧產(chǎn)品設(shè)計師

李　超	大智慧產(chǎn)品設(shè)計師

團　隊

策略交易研究小組

編號	發(fā)言者	類型	發(fā)言內(nèi)容
→	仇一鳴	說	大家好，說到成交量大家都在熟悉不過，在這里淺談一點個人用法習(xí)慣。不論怎樣大家都不約而同的把成交量作為分析與操作中不可或缺的一部分，股市中說直白一點就是人與人的較量，而量能就是最直接傳達給我們的信息，通過量能我們能清楚地看到多空雙方的力量對比甚至是雙方的整個博弈過程。大家都知道股票操作有賣就必定有買，量能是由多空雙方共同產(chǎn)生，多頭勝股價上漲，空頭勝股價就下跌，下面用600588用友軟件這只個股給大家做個簡單的說明。
→	仇一鳴	說
→	仇一鳴	說	我們可以看到圖中位于A點出現(xiàn)放量，相應(yīng)的股價強勢突破，而后a點之后的震蕩都是位于前期長時間橫盤也就是箭頭的上方，那我們就可以認(rèn)為在A點進入的多頭資金處于盈利狀態(tài)中，也就是說這次博弈多頭取得了勝利，那我們能不能跟隨這次多頭也進入這只股票呢？答案是可以的看下圖
→	仇一鳴	說
→	仇一鳴	說	這是7月6號的分時圖，也就是A點放量前一天的交易情況，我們可以看出臨近尾盤時候量能迅速放大，主力進場明顯實戰(zhàn)中我們也可以跟進，從而跟隨主力或得利潤。
→	仇一鳴	說
→	仇一鳴	說	我們可以看到每次放量突破都為我們提供了一個較好的入場時機，說到這里呢，大家會想起我們經(jīng)常看到一些個股做橫盤整理，也就是說構(gòu)筑一些平臺，這里大家注意所謂的構(gòu)建平臺我們通常觀察放量構(gòu)建，而之后運行應(yīng)該是縮量的，之后的量能平臺突破我認(rèn)為是有效的這時候給我們提供入場時機。
→	仇一鳴	說	如果是強勢的股票經(jīng)過放量上攻后，會出現(xiàn)短暫的調(diào)整，這些調(diào)整幅度一般較小且時間也不會很長，這時候如果在次放量突破那就是再次給我們介入強勢上漲的機會。
→	仇一鳴	說	下面隨便寫一些關(guān)于成交量的小知識，都是些初看很簡單很無聊，卻是一些關(guān)于成交量的容易被誤解的概念，希望看后對大家有幫助，對股票成交的原理理解更透徹，更專業(yè)。
→	仇一鳴	說	1、成交量的顏色：為什么有時候K線為陽線，成交量是綠色的？
→	仇一鳴	說	成交量的顏色不是根據(jù)K線圖的顏色來定義的，而起根據(jù)當(dāng)日漲幅來定義的，股價上漲，成家兩為紅色，股價下跌，成交量為綠色，陽線只代表盤中上漲，漲幅的的定義是當(dāng)前價或收盤價減昨日收盤價占昨日收盤價的比例。
→	仇一鳴	說	2、成交量與成交額：看下圖，上證指數(shù)兩天成交量與成交額對比，第一天成交量比第二天高，成交額卻比第二天低，是為什么？
→	仇一鳴	說	因為成交量的單位是手，一手是一百股，3元的股票1手換成成交金額是300元，100元的股票1手換成成交金額是10000元，成交額相差很大，但是成交量都是1手。所以出現(xiàn)下圖的情況是正常顯現(xiàn)，說明第一天低價股成交量大，第二高價股成交較多。
→	仇一鳴	說	3、成交的原理（重點）：
→	仇一鳴	說	假設(shè)，成交量有1000手，外盤400手，內(nèi)盤600手，其中有多少手為買入，多少手為賣出？看似很無聊的問題，我問了很多人，竟然沒幾個人能回答正確。是買入賣出各500？還是買入400手，賣出600手？還是不一定的只要加起來是1000？
→	仇一鳴	說	答案是：都不是，成交量是雙向的，成交了1000手，就代表有人買了1000手同時有人賣出1000手，買賣雙方1000手成交了，不然怎么成交？內(nèi)外盤是是統(tǒng)計的主動性一方的成交量。下面說下成交和股價變動的概念，所謂成交，就是買方和賣方成交，光有人買，沒人賣，成交不了的，光有人賣，沒人買，也成交不了，比如漲停板為什么基本不可能買進去啊，買的人多，拋的人少，成交不了，很多時候的漲停是機構(gòu)故意掛很多大單在漲停位置封死漲停。股價為什么會跳動？理論上的基礎(chǔ)原因就一個：在什么價格發(fā)生成交，股價就馬上跳動到什么價格。
→	仇一鳴	說	就這么簡單，現(xiàn)在價格10塊的，只要下一秒是在11塊成交，就直接漲1塊錢。
→	仇一鳴	說	那這么才能在11塊成交呢？原因也只有一個，主動性買入導(dǎo)致股價上漲，主動性賣出導(dǎo)致股價下跌，下面就來說下成交原理的最重要概念：主動性成交和掛單等待成交。
→	仇一鳴	說	剛才說了成交是雙方的事情，哪雙方？買方和賣方，沒錯，但是從另外個角度來說，還可以分成主動性一方和被動性一方，也就是說只要發(fā)生一次成交，必須是一方買一方賣，而且一方主動性成交，一方之前就掛在上面的?，F(xiàn)在舉例說明，看下圖。
→	仇一鳴	說
→	仇一鳴	說	該股目前價格12.84，買賣十檔掛單都在圖中顯示，怎么樣才能改變這個股票的價格呢，首先，買賣十檔里出現(xiàn)的，都屬于被動性等待成交一方，他們目前是成交不了的，再等，等什么，賣方等主動性買入的人，買方等主動性賣出的人，假設(shè)我現(xiàn)在想買這個股票，但是想在稍微低點的價位買入，掛單掛了個12.76,五手，那圖中在買十位置就會變成105，暫時成交不了，如果過了會，有人以12.70的價格主動性賣出1000手，結(jié)果會怎么樣？買一到買十加起來都沒1000，加起來是288手，那結(jié)果就是股價立刻跌到12.70，顯示成交288手，（成交的順序是安買方掛單的價格優(yōu)先，先成交買一，同一價格以時間早掛入優(yōu)先），圖中買賣十檔的賣一價格也變成12.70,712手（1000手主動賣出后，無人成交，變成了賣一），買一到買十的價格全部消失。這種成交行為，就是主動性賣出，股價下跌。
→	仇一鳴	說	為什么散戶很難影響股價，資金少，幾手打上去沒什么反應(yīng)，機構(gòu)幾千手砸下去這種小盤股就直接跌停了（所有賣的掛單才452手）。相反，主動性買入導(dǎo)致股價上漲，圖中該股如果直接在漲停的14.22位置買入913手以上就漲停了（總賣目前就913手）。
→	仇一鳴	說	為什么大盤股價格變動慢，流通盤大，掛單多，看看下圖，農(nóng)業(yè)銀行（今天11點15分截的圖）
→	仇一鳴	說
→	仇一鳴	說	光買一和賣一，就掛著3萬多手和2萬多手，這時候主動性買入發(fā)生的成交就和賣一的3萬多手成交，主動性賣出的就和買一里的2萬多手成交。價格就不停得在2.58和2.59一分錢之間跳動。（上圖買賣隊列中分解出了買一和賣一的具體掛單明細，我們看到賣一排最前面的有個紫色的7千多手的大單在慢慢成交），看看總賣量更是天文數(shù)字，48萬手，農(nóng)業(yè)銀行目前要漲停需要多少資金？我們算算，算他平均成交價格2.7,2.7乘以48萬手，就是4千8百萬股，等于將近1.3億人民幣，這里還沒算等下看價格上去后開始拋的人，實際情況掃上去的話，必然有更多的賣單掛出，剛才看了下該股流通市值5百多億，從理論上講，100%換手率的話，農(nóng)業(yè)銀行一天可以有5百多億人民幣拋出。
→	仇一鳴	說	扯遠了，今天純普及知識，最后說一句，股市里什么都可以有假，K線形態(tài)可以做，大單可以拆，各種各樣信息很多你信哪個好，各種指標(biāo)根據(jù)各種數(shù)據(jù)改變而隨時變動，為什么大多軟件中默認(rèn)的界面就是K線圖加成交量指標(biāo)的組合？因為唯一假不了的是成交量。只是成交量只能知道每天的一個成交量數(shù)值，沒有明細，配合資金指標(biāo)可以對每天的成交量做分解，分成散戶和大戶各自成交了多少。
→	仇一鳴	說	今天主題就到這里，下面開始回答大家的提問。
35	用戶	問	老師您好，您前天給的布林通道指標(biāo)有選股公式么？謝謝
	仇一鳴	答	有，代碼如下 cross(ma(c,7),"bbiboll.bbi");
7	baisha2000	問	在成交單數(shù)中：單數(shù)差大于0，特大買單大于特大賣單。怎么用公式表示啊。謝謝！
	李　超	答	單數(shù)差、特大買單等不能用來選股
12	yf	問	您好，昨日換手率如何寫。謝謝！
	李　超	答	ref(vol/capital*100,1);
24	投資家用戶	問	條件選股，當(dāng)天出現(xiàn)一次【太極成交量】紅柱或者近8天出現(xiàn)至少一次【太極成交量】紅柱。
	仇一鳴	答	zz:=IF(REF(C,1)>REF(O,1) AND O>REF(C,1)1.014 AND C<O1.02,1,3); v5:=MA(V,5); v12:=MA(V,12); V34:=MA(V,34); C6:=MA(C,6); eric:=CROSS(C,C6) AND V>v51.2 AND V>v121.2 AND zz>2 AND C>H0.975 and VOL>MA(VOL,5)2 AND V>V343 AND C<REF(C,1)1.05 AND CROSS(C,C6) AND V>v51.2 AND V>v121.2 AND zz>2 AND C>H*0.975; count(eric,8)>=1;
68	徒弟	問	請問老師，為啥大智慧里的原公式復(fù)制后再粘貼試驗就不能通過呢？比如技術(shù)指標(biāo)欄目下面的特色指標(biāo)里的底部構(gòu)成公式，我想復(fù)制后再添加上其他指標(biāo)，怎么辦呢？謝謝老師
	李　超	答	跟你添加的指標(biāo)組合有問題。需要看你要添加的指標(biāo)代碼是什么
93	kevin	問	老師,現(xiàn)在的成本分析里沒有浮籌比例和穿透率,如何才能看到?謝謝!
	仇一鳴	答	指標(biāo)還是有的，直接打拼音快捷鍵調(diào)用，條件選股也可以的
30	熊先生	問	請老師重做指標(biāo):A,B,C,D是依次往后的四個時間段,它們依次的時間差都不超過十天(1-10天,未定),D是指當(dāng)天;(獲利盤)B-A≥30%;(獲利盤)B-C≥30%;(獲利盤)D-C≥30%.
	李　超	答	input:N(10); ref(winner(c),N)-winner(close)>=0.3 and ref(winner(c),N)-ref(winner(c),2N)>=0.3 and ref(winner(c),3N)-ref(winner(c),2*N)>=0.3
99	贊你們	問	大智慧其實就是一艘航母，他搭載這各種先進的武器，只要找到自己會使用的裝備才能上戰(zhàn)場殺敵。問個公式：buyvol的成交他其中如果是一筆大于流通比的0.05%怎么編寫？謝謝！
	李　超	答	buyvol>capital/10000*0.05;
140	贊你們	問	老師你誤解我的問題了。我的意思是BUYVOL他計算的是分筆成交，我的意思是在他的分筆成交里面要找出單獨一手大于流通比得0.05，比如BUYVOL=2000，其中有一手是1500，另外500手是5個人買
	李　超	答	分筆成交就是一筆
129	6666	問	請幫寫一個分時橫盤,后突破向上的選股公式.先謝謝啦!
	李　超	答	input:振幅千分之(15); TODAYBARS:=barscount(close); TJ1:=todaybars>30 and ref(hhv(high,todaybars)/llv(low,todaybars),1)<(1+振幅千分之/1000); TJ2:=high=hhv(high,todaybars) and sum(vol,5)/5/ma(vol,todaybars)>2; TJ3:=todaybars>110 and ref(hhv(high,60)/llv(low,60),1)<(1+振幅千分之/1000); (TJ1 or TJ3) and TJ2;
133	起榮	問	老師，我問下，怎樣才能今天的成交量是昨天的兩倍的成交量，設(shè)為動態(tài)選股公式
	李　超	答	vol>ref(vol,1)*2;
157	6666	問	這個公式在股票池中不能選股啊,能改成在池中選股用,好嗎？
	李　超	答	可以，分析周期設(shè)為分時周期
131	julie68	問	老師，請給我一個尾盤半小時內(nèi)成交突然放大的公式，謝謝
	李　超	答	vol>ma(vol,5)*1.5; {30分鐘周期}
170	天駿	問	老師好，請編個選股公式，選出 5天內(nèi)，獲利比例<1 的天數(shù)超過3天的股票。
	吳　程	答	count(winner(C)<0.01,5)>=3;
40	新新手	問	仇老師好，我還想問問怎么選擇K、D、J三個數(shù)值全都小于20的股票，在條件選股里單獨設(shè)置這三個數(shù)值范圍的，只有J上穿為買入條件，所以那天問你的問題我到今天也沒有解決
	仇一鳴	答	組合條件，如下圖，在反趨向指標(biāo)里，先選一個k小于20，然后加入高級里的組合條件，再把后面兩個條件設(shè)下加入組合條件
167	贊你們	問	老師那我的公式是：(if(buyvol/caipital*100>0.1) or (buyvol and amount/10000>100),buyvol,0);怎么出來的提示和短線精靈不一樣？謝謝！
	李　超	答	buyvol/caipital*100>0.1/100 才是大于0.1%
165	天駿	問	老師好，請編個選股公式，選出 5天內(nèi)，獲利比例<1 的天數(shù)超過3天的股票。
	李　超	答	count(winner(c)<0.01,5)>=3;
210	DZH	問	老師問一下：選股前我數(shù)據(jù)也下載過，但符合條件的股票選出的不全，是怎么回事
	仇一鳴	答	3個可能，1 條件不對，2 數(shù)據(jù)下載不正確（確保需要的數(shù)據(jù)打鉤，日線必須每次打鉤，用到level2打鉤level2和財務(wù)數(shù)據(jù)的full） 3 你看錯了，滿足條件
→	主持人	說	今天非常感謝幾位老師的精彩解答，本期路演直播節(jié)目到此結(jié)束。